全国同业存单业务情况介绍

1、 关于同业存单业务的情况汇报一、产品介绍概念：同业存单是指存款类金融机构在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证。由全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所（简称上清所）通过电子系统，对该业务共同进行管理交易托管。固定利率存单期限一般为1、3、6、9、12个月。同业存单作为同业存款的衍生品，完善同业借贷市场Shibor报价的短、中、长期利率曲线。在2013年12月，央行推出了相关政策，掀起了存款利率市场化改革的前奏。二、市场准入1、政策层面政策准入制度，中国人民银行公告【2013】20号同业存单管理暂行办法、中国外汇交易中心银行间市场同业存单发行交易规程、银行间市场清算所同业存单登记托管、清

2、算结算业务操作规程。按联发号文二十八条规定“除存款类金融机构在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证外，法人行社不得跨省办理存放同业业务。”即省联社制度允许开办此类业务。2、内部条件开办同业存单业务，需是全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所（简称上清所）成员，目前我行已加入以上两个机构。三、产品特点1、价格比回购、存放同业都略高，能稍提高营运收入。以11月25日、30日各市场报价成交为例（均选取报价最高价）：11月25日 单位：%存放同业质押式回购同业存单3个月3.053.053.56个月3.13.59个月3.451年3.611月30日 单位：%存放同业质押式回购同业存单3个月3.153

3、.043.326个月3.183.43.459个月3.451年3.6价格每日有一定浮动，但综合比较3-6个月价格，同业存单较存放同业、回购平均高20BP左右。若按10亿，同业存单买入6个月，则收益比其他高出99.4万元，1年将近多创收200万。2、融资需求较多。收钱的银行有几十上百家，通过筛选，能够很好满足我行出资需求。据观察，以往与我行合作的大行，比如南京银行、龙江银行、民生银行总行等单位都纷纷转向，几乎不在回购市场收长期，而是发行同业存单进行资金融入，致使我行资金难出，这也是我行应加入同业存单市场的原因之一。3、该类电子存单具有良好的流动性，完成登记后可在银行间交易流通，可进行的交易品种包括

4、买卖、回购以及人民银行批准的其他交易品种。但定向发行的同业存单可在初始投资人之间转让，不能作为回购的抵（质）押品。4、对手方违约几率小。发行、买入单位均为市场成员，由同业拆借交易中心根据中国人民银行赋予的职责进行同业存单发行与交易的日常监测及其他监督管理。若有违约，将根据银行间市场同业存单发行交易规程第八章违约、违规处理规定，按业务比例支付违约金，及交易中心将约谈、通报、暂停交易并向人民银行报告等。四、风险控制（一）营运规模控制根据农商行发号第十二条“同业融出资金应在满足本地有效信贷资金的需求和本行流动性的基础上，充分利用好资金平台，最大限度地运用好资金。”截止11月末，我行营运资金总规模52

5、.344亿，其中债券回购36.044亿，存放同业14.3亿，理财1.4亿，债券0.6亿，此业务作为资金业务的有益补充，根据实际，建议月末余额最多占营运总规模的三分之一。（二）交易对手把控根据号文，对同业存款未规定评级档次等要求，仅对买入返售、债券投资、特定目的载体投资明确了投资评级和监管等级要求。为更好把控风险，又从效益出发，在做好信用评估的前提下，建议我行选择评级在AA及以上交易对手。（三）交易额度控制根据湘信联发【2015】56号文第十五条“法人行社对同一交易对手的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该交易对手一级资本的50%，或不超过本行所有权益的5

6、0%。二者不一致的，按“孰低原则”掌握。”截至11月末，我行所有权益67139.14万元，50%为33569.57万元，建议在收集对手一级资本等相关资料评估后，同一单位总额度比照省联社文件办理；且单笔交易额度，建议原则上不超过对方当日公告招标规模的百分之五十。（四）风险权重控制根据1104风险权重的计算比例，政策性银行风险权重为0，商业银行三个月20%，三个月以上25%，从我行风险损失准备考虑：建议一是营业部做好相关数据采集记录，并做基础测算。二是总行风险管理部、财务会计部、信息统计部对资金业务风险损失准备进行具体测算和业务指导，并提出相应的下一月营运建议。（五）操作等其他风险应防范因技术因素

7、而产生的技术风险，如信息系统不可靠产生的风险及因制度建设、人员配备、内控制度、操作熟悉程度等方面不完善而产生的风险。建议：一是信息系统，需更换上网方式，目前我行银行间市场清算所（简称上清所）系统采用“猫”拨号上网，极不稳定。考虑到时间差二十来天，目前需马上申请3G联网服务。（我行全国银行业同业拆借中心系统采用了光纤上网、中央国债登记结算有限公司系统采用了3G联网）。二是制度建设，建议学习借鉴其他行社成熟的管理制度、操作办法。在年内出台相应制度、操作流程及岗位设置等。三是人员配置，按“前台操作、中台监控、后台清算相互分离、相互制约、相互监督”的原则，建议考虑增加1-2名专职操作员。四是业务水平，因该业务为贴现式付息，在缴款时就预先扣除利息，在财务系统的同业录入、记账、会计账务处理等方面较为复杂。为更好防范操作风险，建议在12月中上旬，派员现场考察、学习系统内已成功开办的行社，如宁乡农商行、炎陵农商行等，借鉴他们的制度建设、人员配备、内控制度、财务系统使用等成功经验。五是资质情况。银行间市场清算所（简称上清所）允许先开户后培训，故我行于2013年先开立账户，但未有人员取得相关操作资质。建议派员参加资格考