有限差分方法基础研究生课程PPT学习教案

1、会计学1有限差分方法基础研究生课程有限差分方法基础研究生课程2第一节 差分原理及逼近误差/差分原理（1/8）1差分原理 设有x的解析函数y=f(x)，从微分学知道函数y对x的导数为 xxfxxfxydxdyxx)()(limlim00 （1-1） dxdy是函数对自变量的导数，又称微商； y、x分别称为函数及自变量的差分，xy为函数对自变量的差商。 第1页/共46页3第一节 差分原理及逼近误差/差分原理（2/8）向前差分)()(xfxxfy)()(xxfxfy)21()21(xxfxxfy（1-2）向后差分（1-3）中心差分（1-4）x0 第2页/共46页4第一节 差分原理及逼近误差/差分原理

2、（3/8）上面谈的是一阶导数，对应的称为一阶差分。对一阶差分再作一阶差分，所得到的称为二阶差分，记为 。y2以向前差分为例，有 )()(2)2( )()()()2( )()( )()( )(2xfxxfxxfxfxxfxxfxxfxfxxfxfxxfyy（1-5）第3页/共46页5第一节 差分原理及逼近误差/差分原理（4/8） 依此类推，任何阶差分都可由其低一阶的差分再作一阶差分得到。例如n 阶前差分为 )()( )( )( )(21xfxxfyyyynnn（1-6）第4页/共46页6第一节 差分原理及逼近误差/差分原理（5/8） 函数的差分与自变量的差分之比，即为函数对自变量的差商。 一阶向

3、前差商为 xxfxxfxy)()(一阶向后差商为 xxxfxfxy)()(（1-7）（1-8）第5页/共46页7第一节 差分原理及逼近误差/差分原理（6/8）一阶中心差商为xxxfxxfxy)21()21(或xxxfxxfxy2)()(（1-9）（1-10）第6页/共46页8第一节 差分原理及逼近误差/差分原理（7/8）二阶差商多取中心式，即222)()()(2)(xxxfxfxxfxy当然，在某些情况下也可取向前或向后的二阶差商。 （1-11）第7页/共46页9第一节 差分原理及逼近误差/差分原理（8/8）以上是一元函数的差分与差商。多元函数f(x,y,)的差分与差商也可以类推。如一阶向前差

4、商为,),(),(xyxfyxxfxf,),(),(yyxfyyxfyf（1-12）（1-13）第8页/共46页10第一节 差分原理及逼近误差/逼近误差（1/4）由导数（微商）和差商的定义知道，当自变量的差分（增量）趋近于零时，就可由差商得到导数。因此在数值计算中常用差商近似代替导数。差商与导数之间的误差表明差商逼近导数的程度，称为逼近误差。由函数的Taylor展开，可以得到逼近误差相对于自变量差分（增量）的量级，称为用差商代替导数的精度，简称为差商的精度。现将函数 在x的邻域作Taylor展开：)()(! 4)()(! 3)()(! 2)()()()(5432xOxfxxfxxfxxfxxf

5、xxfIV （1-14）)()( )()(! 4)()(! 3)(! 2)()()()( 432xOxfxOxxfxxfxxfxfxxfxxfIV （1-15）2逼近误差第9页/共46页11第一节 差分原理及逼近误差/逼近误差（2/4）)()()()( ),)()(! 4)()(! 3)( )(! 2)()()()( 5432xOxfxxxfxfxOxfxxfxxfxxfxxfxxfIV 一阶向后差商也具有一阶精度。（1-16）第10页/共46页12第一节 差分原理及逼近误差/逼近误差（3/4）将)(xxf与)(xxf的Taylor展开式相减可得)()(2)()(2xOxfxxxfxxf可见一

6、阶中心差商具有二阶精度。（1-17）第11页/共46页13第一节 差分原理及逼近误差/逼近误差（4/4）将)(xxf与)(xxf的Taylor展开式相加可得)()()()(2)(22xOxfxxxfxfxxf 这说明二阶中心差商的精度也为二阶 （1-18）第12页/共46页14第一节 差分原理及逼近误差/非均匀步长（1/3）2ix在有些情况下要求自变量的增量本身是变化的，如图2-1中的1ix1iixx 和，是不相等的，相应的差分和差商就是不等距的。Ox2ix1ixix1ix2ix2ix1ixix2ix图1-1 非均匀步长差分3非均匀步长一阶向后差商11)()(iiiixxxfxf一阶中心差商1

7、1)()(iiiiiixxxxfxxf （1-22）（1-23）第13页/共46页15第一节 差分原理及逼近误差/非均匀步长（2/3）图1-2 均匀和非均匀网格实例1第14页/共46页16第一节 差分原理及逼近误差/非均匀步长（3/3）图1-3 均匀和非均匀网格实例2第15页/共46页17第二节 差分方程、截断误差和相容性/差分方程（1/3）0 xt从上节所述可知，差分相应于微分，差商相应于导数。只不过差分和差商是用有限形式表示的，而微分和导数则是以极限形式表示的。如果将微分方程中的导数用相应的差商近似代替，就可得到有限形式的差分方程。现以对流方程为例，列出对应的差分方程。（2-1）第16页/

8、共46页18, 2 , 1 , 0 ,0ixixxi, 2 , 1 , 0 ,ntntn图2-1 差分网格第二节 差分方程、截断误差和相容性/差分方程（2/3）第17页/共46页19若时间导数用一阶向前差商近似代替，即ttninini1空间导数用一阶中心差商近似代替，即xxninini211则在),(nitx点的对流方程就可近似地写作02111xtnininini（2-2）（2-3）（2-4）第二节 差分方程、截断误差和相容性/差分方程（3/3）第18页/共46页20第二节 差分方程、截断误差和相容性/截断误差（1/6）按照前面关于逼近误差的分析知道，用时间向前差商代替时间导数时的误差为 ,)

9、( tO 用空间中心差商代替空间导数时的误差为)(2xO ，因而对流方程与对应的差分方程之间也存在一个误差，它是)( ,()()(22xtOxOtORni这也可由Taylor展开得到。因为)( ,()(! 31212),(),(),(),(223322xtOxtxtxtttxtxxtxxttxttxninininininininini（2-5）（2-6）第19页/共46页21第二节 差分方程、截断误差和相容性/截断误差（2/6）一个与时间相关的物理问题，应用微分方程表示时，还必须给定初始条件，从而形成一个完整的初值问题。对流方程的初值问题为)()0 ,(0 xxxt这里)(x为某已知函数。同样

10、，差分方程也必须有初始条件：)(020111iininininixxt 初始条件是一种定解条件。如果是初边值问题，定解条件中还应有适当的边界条件。差分方程和其定解条件一起，称为相应微分方程定解问题的差分格式。（2-7）（2-8）第20页/共46页22第二节 差分方程、截断误差和相容性/截断误差（3/6）)()(20111iininininixxtFTCS格式（2-9）)()(011iininininixxtFTFS格式（2-10）)()(011iininininixxt（2-11）FTBS格式第21页/共46页23第二节 差分方程、截断误差和相容性/截断误差（5/6） (a) FTCS (b)

11、FTFS (c)FTBS图2-2 差分格式第22页/共46页24第二节 差分方程、截断误差和相容性/截断误差（6/6）FTCS格式的截断误差为)( ,(2xtORniFTFS和FTBS格式的截断误差为),(xtORni（2-12）（2-13）3种格式对t都有一阶精度。第23页/共46页25第二节 差分方程、截断误差和相容性/相容性（1/3）一般说来，若微分方程为fD)(其中D是微分算子，f是已知函数，而对应的差分方程为fD)(其中D是差分算子，则截断误差为)()(DDR这里为定义域上某一足够光滑的函数，当然也可以取微分方程的解 。（2-14）（2-15）（2-16）如果当x、0t时，差分方程的

12、截断误差的某种范数| R也趋近于零，即0|lim00Rtx则表明从截断误差的角度来看，此差分方程是能用来逼近微分方程的，通常称这样的差分方程和相应的微分方程相容（一致）。如果当x、0t时，截断误差的范数不趋于零，则称为不相容（不一致），这样的差分方程不能用来逼近微分方程。（2-17）第24页/共46页26第二节 差分方程、截断误差和相容性/相容性（2/3）若微分问题的定解条件为gB)(其中B是微分算子，g是已知函数，而对应的差分问题的定解条件为gB)(其中B是差分算子，则截断误差为)()(BBr（2-18）（2-19）（2-20）第25页/共46页27第二节 差分方程、截断误差和相容性/相容性

13、（3/3）只有方程相容，定解条件也相容，即0|lim00Rtx和0|lim00rtx整个问题才相容。 （2-21）无条件相容 条件相容以上3种格式都属于一阶精度、二层、相容、显式格式。第26页/共46页28第三节 收敛性与稳定性/收敛性（1/6）所谓相容性，是指当自变量的步长趋于零时，差分格式与微分问题的截断误差的范数是否趋于零，从而可看出是否能用此差分格式来逼近微分问题。然而，方程（无论是微分方程或是差分方程）是物理问题的数学表达形式，其目的是为了借助数学的手段来求问题的解。因此，除了必须要求差分格式能逼近微分方程和定解条件（表明这两种数学表达方法在形式上是一致的）外，还进一步要求差分格式的

14、解（精确解）与微分方程定解问题的解（精确解）是一致的（表明这两种数学表达方法的最终结果是一致的）。即当步长趋于零时，要求差分格式的解趋于微分方程定解问题的解。我们称这种是否趋于微分方程定解问题的解的情况为差分格式的收敛性。更明确地说，对差分网格上的任意结点),(nitx，也是微分问题定解区域上的一固定点，设差分格式在此点ni的解为 , 相应的微分问题的解为),(nitx，二者之差为),(nininitxe称为离散化误差。如果当x、0t时，离散化误差的某种范数| e趋近于零，即0|lim00etx则说明此差分格式是收敛的，即此差分格式的解收敛于相应微分问题的解，否则不收敛。与相容性类似，收敛又分

15、为有条件收敛和无条件收敛。（3-1）x、（3-2）第27页/共46页29第三节 收敛性与稳定性/收敛性（2/6）第28页/共46页30第三节 收敛性与稳定性/收敛性（3/6）相容性不一定能保证收敛性，那么对于一定的差分格式，其解能否收敛到相应微分问题的解？答案是差分格式的解收敛于微分问题的解是可能的。至于某给定格式是否收敛，则要按具体问题予以证明。下面以一个差分格式为例，讨论其收敛性：微分问题)()0,(,0 xxxt的FTBS格式为)(, 0011iininininixxt在某结点（xi , tn）微分问题的解为),(nitx，差分格式的解为0i，则离散化误差为),(nininitxe（3-

16、6）（3-5）（3-4）第29页/共46页31第三节 收敛性与稳定性/收敛性（4/6）按照截断误差的分析知道）（txOxtxxtxttxttxnininini,),(),(),(),(以FTBS格式中的第一个方程减去上式得）（txOxeeteenininini,11或写成）（txOtextexttxOteexteenininininini,)1 (),()(1111xt若条件0和成立，即10 xt，则),(maxmax)1 (),()1 (11txOtextexttxOtextexteniiniininini式中niiemax表示在第n层所有结点上e的最大值。（3-7）（3-8）（3-9）（3

17、-10）第30页/共46页32第三节 收敛性与稳定性/收敛性（5/6）由上式知，对一切i有),(max1txOteeniini故有),(maxmax1txOteeniinii于是),(maxmax),(maxmax),(maxmax11201txOteetxOteetxOteeniiniiiiiiiiii综合得),(maxmax0txOtneeiinii（3-11）（3-13）（3-12）（3-14）第31页/共46页33第三节 收敛性与稳定性/收敛性（6/6）由于初始条件给定函数的初值，初始离散化误差00ie。并且nttn是一有限量，因而),(maxtxOenii可见本问题FTBS格式的离散

18、化误差与截断误差具有相同的量级。最后得到0)max(lim00niitxe这样就证明了，当10 xt时，本问题的RTBS格式收敛。这种离散化误差的最大绝对值趋于零的收敛情况称为一致收敛。（3-15）（3-16）此例介绍了一种证明差分格式收敛的方法，同时表明了相容性与收敛性的关系：相容性是收敛性的必要条件，但不一定是充分条件，还可能要求其他条件，如本例就是要求10 xt。第32页/共46页34第三节 收敛性与稳定性/稳定性（1/8）首先介绍一下差分格式的依赖区间、决定区域和影响区域。还是以初值问题)()0 ,(0 xxxt为例。先看FTCS格式，如图3-1（a）欲计算第二层p点的函数值，必先知道

19、第一层上a、b、c这3点的函数值，故说p点的解依赖于a、b、c这3点的解。而a点的解又依赖于第0层（初值线）上A、d、e的初值，b点的解依赖于d、e、f的初值，c点的解依赖于e、f、B的初值。因此p点的解依赖于初值线AB段上所有结点的初值，故称AB段上所有结点为p点的依赖区间。又，三角形pAB区域内任一结点的依赖区间都包含在AB之内，即该区域内任一结点上的解都由AB段上某些结点的初值所决定，而与AB以外结点的初值无关 ，故称此三角形区域为AB区间所决定的区域。这里为方便起见，是以第二层的p点为例的，事实上对任意层的任一结点，都在初始层上有一对应的依赖区间，而初始层的任一区间都有一对应的决定区域

20、。（3-17）(a) FTCS (b) FTFS (c) FTBS 图3-1差分格式的依赖区间第33页/共46页35第三节 收敛性与稳定性/稳定性（2/8）随着时间的推移，一点函数值将影响以后某些结点的解。如图3-2，设p为第n层的某结点，当用FTCS格式计算第n+1层上的结点值时，a、b、c这3点的解必须用到p点的函数值，在第n+2层上则有更多点的解受p点函数值的影响。所有受p点函数值影响的结点总和为p点的影响区域，如图3-2中阴影所示区域。(a)FTCS格式 (b) FTFS格式 (c) FTBS格式图3-2 差分格式的影响区域第34页/共46页36第三节 收敛性与稳定性/稳定性（3/8）

21、例如微分问题 ,0)0,(,0 xxt其解为零，即0),(tx。若用FTBS格式计算，且计算中不产生任何误差，则结果也是零，即,2, 1,0,2, 1 ,0,0inni由上可知，同一微分问题，当采用不同差分格式时，其依赖区间、决定区域和影响区域可以是不一样的。依赖区间、决定区域和影响区域是由差分格式本身的构造所决定的，并与步长比xt /有关。 （3-18）（3-19）假设在第k层上的第j点，由于计算误差得到kj。不妨设k=0, j=0, 1，即相当于FTBS格式写成0,0,1),(00011ixtinininini（3-20）第35页/共46页37第三节 收敛性与稳定性/稳定性（4/8）现分别

22、取1 , 2/1xt和2，列表计算如下：21xt（1）40000 1 16 1 4 3 8 1 4 1 1630000 1 8 3 8 3 8 1 8020000 1 4 1 2 1 40010000 1 2 1 20000000010000 i-4-3-2-101234nni第36页/共46页38第三节 收敛性与稳定性/稳定性（5/8）1xt（2）nni40000000013000000010200000010010000010000000010000 i-4-3-2-101234第37页/共46页39第三节 收敛性与稳定性/稳定性（6/8）2xt（3）nni400001-824-32163

23、0000-16-1280200001-440010000-120000000010000 I-4-3-2-101234这个例子一方面显示了该格式的影响区域，另一方面还显示了当xt /值不同时，计算误差所产生的影响在数值上有很大的不同。当1/xt时，所产生的影响在数值上不再扩大；当1/xt时，所产生的影响在数值上将越来越大。数值上的差别引出了质的不同，因而出现了稳定性问题。第38页/共46页40第三节 收敛性与稳定性/稳定性（7/8）第39页/共46页41第三节 收敛性与稳定性/稳定性（8/8）现在以适当的数学式子给出稳定性定义。为此将差分解ni表示为连续函数Z(x，t)，则稳定性的一种定义为|

24、)0 ,(|),(|xZKtxZ这里K是某个有限常数，称为Lipschitz常数，不随0 x、0t而变。这就是说，当上述不等式成立时，|)(|)(|21ZBKZDKZ其中D和B分别是对应于微分方程和定解条件的差分算子，K1、K2分别是对应于)(ZD、)(ZB的Lipschitz常数。若取),max(21KKK 则为|)(|)(|ZBZDKZ在建立了稳定性概念之后，可以进一步判定格式是否稳定，或在什么条件下稳定，因篇幅关系，这里不再详述。（3-21）只要差分问题初始值所含的误差为小量时，此后的解与差分问题的精确解的误差也一定为小量。由于计算误差不仅可以来自初值（包括在某一时刻前的任一时刻），还可以来自边界值，而且可以来自右端项，所以也有将稳定性定义为（3-22）（3-23）（3-24）第40页/共46页42第四节 Lax等价定理（1/4） 前面讨论了差分问题的相容性、收敛性和稳定性。已经知道，相容性是收敛性的必要条件；还发现，稳定性与收敛性有一定的联系。Lax等价定理就是阐述相容性、收敛性和稳定性三者之间关系的。 Lax等价定理：对一个适定的线性微分问题及一个与其