XX集合资产管理计划资产管理报告

1、东风1号集合资产管理计划资产管理报告（2008 年 12 月 15 h-2009 年 03 月 14 h）第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人中国农业 银行已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资 产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。本报告相关财务资料未经审计。本报告中的内容由管理人负责解释。第二节集合资产管理计划概况名称：东海证券东风1号集合资产管理计划类型

2、：限定型、存续期三年成立日：报告期末份额总额：2006年9月15日92668552.46份业绩基准：一年期定期储蓄存款利率（税后）管理人：东海证券有限责任公司托管人：中国农业银行第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现一、主要财务指标（单位：人民币元）本期已实现收益2, 989, 790. 06每份额本期已实现收益0. 0323期末资产净值96393058. 51期末每份额净值1. 0402期末每份额累计净值1. 4564累计收益率（不包含管理人业绩报酬）45. 64 %累计收益率（包含管理人业绩报酬）75. 26 %注：2008年9月140 ,本集合计划二年期产品到期结束。管理人已向分红

3、登记基 准日登记在册的二、三年期产品委托人进行了收益分配（本期已实现收益为零）， 并按集合计划说明书和合同的有关规定提取了业绩报酬，所以以上本期已实现收 益按2008年9月12日计算上报。二、本期每份额净值增长率与业绩基准收益增长率的比较（保留两位小数）阶段净值增长率业绩基准收益 增长率-成立以来最近3个月1. 86%0. 56%1. 3%三、集合计划累计收益率（包含管理人业绩报酬）与业绩基准收益的历史走势对比图亿份东海证券东风1号集合计划收益率与份额情况累计收益率（左轴）业绩标准收益-年期定期存款税片利率（左轴）第四节管理人报告一、业绩表现截止2009年03月14日，本集合计划单位净值1.

4、0402元，累计单位净值 1.4564 元。二、投资主办人简介林作平，男，经济学硕士，7年连续证券投资经验。曾长期从事行业公司研 究以及证券投资基金投资管理工作，具有较强的市场判断能力和行业公司研究能 力、资金运作能力。三、投资主办人工作报告过去的三个月，a股市场在经历了大幅度调整后有所向上反弹，特别是政府 货币及财政政策力度和频率屡超市场预期，一系列关于有色、物流、石化等十大 行业振兴规划以及刺激消费需求等措施，大幅度提升了证券市场投资者信心，市 场结束了单边下跌的格局，并呈现出结构性行情等特点。报告期内基于对市场震荡行情的判断，本集合资产管理计划采取灵活操作投 资策略，加大了股权类投资比例

5、及操作频率，截至2009年3月14日止，东风1号集 合资产管理计划净值1. 0402元。投资展望2009年整年行情我们依然保持谨慎乐观的态度，预计a股会在强力政策刺激 和经济本身的内在调整中震荡，未来我们依然重点关注国家政策支持的力度行业 如电力设备和铁路基建行业，以及那些拉动内需而加大投入培育的增长点行业。具体操作上，我们将严格仓位控制，降低风险的同时，积极灵活应对，努力 为计划持有人创造稳定和持续的收益。第五节投资组合报告一、期末资产组合情况项目名称项目市值（元）占资产比例股票1308600. 13%基金44191921.5542. 22 %银行存款及清算备付金合计60251212. 51

6、57. 56 %其他资产93465. 820. 09%资产合计104667459.88100%二、期末市值占集合计划资产净值证券明细序号代码名称数量市值（元）占净值 比例1002257立立电子60001308600. 14%注：本集合计划所持股票均为申购所得新股和增发，其中新股网下配售部分需锁定三个月, 新股网上申购部分无限售条件。三、投资组合报告附注本集合资产管理计划投资的证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立 案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。第六节集合计划份额变动单位：份期初份额总额94070264.26红利再投资份额0报告期间总退出份额1401711.8报告期末份额总额92668552.46第七节信息披露的查阅方式网址：http: / /www.