计量经济学简答

1、简答 1、简述经济计量分析工作的程序 设定模型、 估计参数、检验模型、应用模型2、简述回归分析与相关分析区别与联系两者都是研究相关关系的方法。但二者也有区别。相关分 析关心的是变量之间的相关程度，但并不能反映变 量之间的因果关系；而回归分析则要通过建立回归 方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关 系。此外，在回归分析中，定义被解释变量为随机 变量，解释变量为非随机变量；而在相关分析中， 把所考察的变量都看作是随机变量。3、简述普通最小二乘法估计原理普通最小二乘法简称OLS,是应用最多的参数估计方法，也是从 最小二乘原理出发的其他估计方法的基础。具有以 下优良特性： 残差平方和最小， 无偏性

2、和线性特征。4、简述方差非齐性的后果 参数的普通最小二乘 估计虽然是无偏的，但却是非有效的。参数估计量 的方差是有偏的，这将导致参数的假设检验失效， 模型预测失效，是非有效的。5、简述序列相关的后果 当一个线性回归模型的随机 误差项存在自相关时，就违背了线性回归方程的古 典假定，如果仍然用普通最小二乘法估计参数，将 会产生严重后果。自相关产生的后果与异方差情形 类似。自相关影响OLS估计量的有效性，有效性不 再成立，存在比OLS模型更为有效的估计方法。存 在序列相关时，OLS方法下的各种检验失效，模型 预测失效。因为们估计的方差不等于OLS方法下 计算的方差。6、简述多重共线处理方法 追加样本

3、信息 , 使用非样 本先验信息 , 进行变量形式的转换 , 使用有偏估计7、简述DW的局限性 DW检验只适合一阶自回归形 式，而并不适用于检验高阶自回归形式或其它形式 的序列相关；模型中不含有滞后因变量。若届时变 量中有滞后变量，则DW检验将会失效；模型中含有 截距项；存在不能判定的区域。8、 简述方差非齐性的检验方法样本分段比较法； 残差回归检验法9、 简述发达市场经济国家模型特点建模依据各 流派经济理论；模型全面反映西方核算体系10、 简述经济计量模型评价的准则经济理论准 则；统计准则；经济计量准则11、简述需求函数的特性 非负性，可加性，零阶齐 次性，对称性，单调性12、什么是内生变量

4、是指模型要解释的变量。外 生变量决定内生变量，外生变量的变化回应其内生 变量的变化。具有一定概率分布的随机变量，它们 的数值是由模型自身决定的。13、 简述联立方程偏倚 在结构式模型中，一些变 量可能在一个方程中作为解释变量，而在另一个方 程中又作为被解释变量，这就使得解释变量与随机 误差项之间存在相关关系，从而违背了最小二乘法 的一个重要假定， 估计量因此是有偏的和非一致的。14、 简要说明格兰杰恩格尔方法考察每个变 量的单整阶数；变量之间的长期均衡关系；误差修 正模型15、 什么是经济计量学 它是在定性分析基础上， 专门探讨如何用经济数学模型方法定量描述具有随 机性特征的经济变量关系的边缘

5、科学，或者说，它 是数理经济学和数理统计学的交叉科学。16、 什么是回归分析回归分析研究一个变量对于 一个或多个其它变量的依存关系，其目的在于根据 解释变量的数值来估计或预测被解释变量的总体均 值。通过建立回归方程来估计解释变量与被解释变 量之间的因果关系。17、简要说明协整理论的重要意义避免伪回归。估计量的超一致性。区分变量之间的长期均衡 和短期动态关系。18、简述什么是工具变量法如果能找到一个变量，该变量与模型中的随机解释变量高度相关，但 是不与随机误差项相关，那么就可用此变量和模型 中的变量构造出模型相应回归系数的一个一致估计 量，这种估计方法是工具变量法19、简述加权最小二乘法如果模型

6、存在方差非齐性，用适当的方法对原模型进行加权，使变换后的 模型消除异方差性。20、简述经济计量学的任务以经济学、统计学和数学之间的统一为充分条件，去实际理解现实经 济生活中的数量关系。21、简述TS/CS模型的优点可以解决样本容量不足的问题；可以估计某些难以度量的因素对被解释 变量的影响；有助于正确理解经济变量之间的关系。22、 简述格兰杰和恩格尔检验方法首先考察变量 的单整阶数；其次估计变量之间的长期均衡关系； 最后估计误差修正模型23、 简述需求导向模型需求导向模型是社会需求决定社会生产需求 | 导向 | 决定 | 生产 | 社会24、 简述发达市场经济国家模型的特点依据的经 济理论是各种

7、不同流派的理论，即兼容各流派的经济理论。全面反映西方核算体系（SNA的主要内容25、 简述宏观经济计量模型的导向需求导向；供 给导向；混合导向26、 简述中央计划国家模型特点模型以MPS核算 体系为基础，只注重社会产品的物质生产过程和分 配过程；模型以供给为出发点，生产模块是其主要 部分；模型的结构存在递推关系。27、简述发展国家模型特点 产出能力而不是有效需 求是生产的主要限制 ; 由于存在着投资机会和不存 在有组织的资本市场 , 使得外国资本和直接投资是 影响经济的重要变量 ; 政府经济政策起着重要作用 ; 环境因素或政治因素对经济政策有重要影响 ; 对外 贸易以及与国际组织和发达国家的合

8、作是十分重要的.28、简述宏观经济计量模型的构造方法 以凯恩斯的 有效需求理论为基础构造宏观经济计量模型；以国 民经济核算体系为基础； 以投入产出核算表为基础。 简答题： 1、宏观经济计量模型的导向 需求导向、 供给导向、混合导向；需求导向指社会需求决定社 会生产；供给导向指社会生产决定社会需求；混合 导向是模型中包含供给和需求的双向决定，即供给 与需求相互作用和影响2、简述克莱因关于发展中国家模型的特点？产出能力而不是有效需求是生产的主要限制；由于存 在着投资机会和不存在有组织的资本市场，使得外 国资本和直接投资是影响经济的重要变量；政府经 济政策起着重要作用；环境因素或政治因素对经济 政策

9、有重要影响；对外贸易以及与国际组织和发达 国家的合作是十分重要的。1 、模型功效评价的概念及分类？ 所谓模型功效 评价是指对所构建的经济计量模型的可靠程度作出 判断。一是对方程的拟合程度和参数估计值的可靠 性和合理性进行检验；二是对模型的误差程度和范 围作出判断。前者术语对模型的估计结果的评价， 后者属于对模型预测精度的评价。2、超样本特性 指模型是否可以较好地达到应用目 的的性质。| 因此在应用模型之前必须对模型的超样 本特性进行检验，亦即作预测功效评价。3、合乎要求模型的性质？解释能力及合理性 | ；参数估计量的优良性；预测功效好；简单性4、简述工具变量假设条件都是前定变量；与所替代变量高

10、度相关；无多重共线1、工具变量法 如果模型中解释变量与随机干扰项相 关, 则选择合适的变量对原来模型进行变换 , 使新模 型的随机干扰项满足古典假定 . 从而对参数进行估 计.2、经济计量学与数理统计学和数理经济学三者之 间的关系 （ 1 ）数理经济学和数理统计学是建立经 济计量学的理论基础和方法论基础。 （ 2 ）经济计量 学注重描述经济变量及其关系的随机性特征，具有 独立的研究任务。 （ 3）数理经济学是提供理论模型 的“空匣子”，而经济计量学则填充这只“空匣 子”。（ 4）数理统计学是经济计量学填充数理经济 学的“空匣子”的基本工具。3、模型功效评价准则 经济理论准则；统计准则； 经济计

11、量准则4、经济计量分析程序设定模型；估计参数；检验模型；应用模型5、回归分析回归分析研究一个变量对于一个或多个其它变量的依存关系，其目的在于根据解释变 量的数值来估计或预测被解释变量的总体均值。通 过建立回归方程来估计解释变量与被解释变量之间 的因果关系。此外，在回归分析中，定义被解释变 量为随机变量，解释变量为非随机变量。 综合应用题： 1、试论述经济计量学与数理统计学 和数理经济学的关系 （ 1）数理经济学和数理统计 学是建立经济计量学的理论基础和方法论基础。 （ 2） 经济计量学注重描述经济变量及其关系的随机性特 征，具有独立的研究任务。 （ 3）数理经济学是提供 理论模型的“空匣子”，

12、而经济计量学则填充这只 “空匣子”。 （4）数理统计学是经济计量学填充数 理经济学的“空匣子”的基本工具。2、试论述影响商品需求弹性的因素1）人们对这种商品需求程度的大小，一般来说，生活必需品需 求弹性小， 而高档商品或奢侈品弹性大； 2）这种商 品本身的可代替程度，一般来说越易于被替代的商 品其需求弹性越大， 反之越小； 3）这种商品的用途 是否广泛，一般来说用途越广泛的商品需求弹性大， 反之则小； 4）这种商品使用时间的长短， 一般说来 非耐用品的需求弹性小，而耐用品的需求弹性大。3、试分析分布滞后模型估计遇到的问题（1）有限分布滞后模型的最大滞后长度 K 必须预先确定。 （ 2）如果滞后期较长而样本较小时， 就没有足够的 自由度进行统计推断。