计量经济学答案2020

1、名词解释1. 内生变量其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。2. 截面数据同一统计指标在同一时间按不同统计单位记录形成的数据列。3. 残差被解释变量的实际观测值与样本条件均值之差称为残差项，用表示，即4. 可决系数回归平方和（ess ）在总离差平方和（tss ）中所占的比重称为可决系数，用表示，即5. 异方差如果回归模型中的随机误差项i有：21,2,iivarin， 则称模型存在异方差性。6. 解释变量说明因变量变动主要原因的变量7. 时间序列数据同一统计指标由同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列。8. 残差被解释变量的实际观测值与样本条件均值之差称为残差项，用表示，即9总体回归函数被

2、解释变量y 的条件期望随着解释变量的变化而有规律地变化，把这种变化关系用函数表示出来，就是总体回归函数。10自相关如果线性回归模型中，不同随机误差项i之间存在依赖关系，即，则称模型存在自相关性。简答题1在计量经济模型中，随机误差项i的含义？答：未知影响因素的代表无法取得数据的已知影响因素的代表众多细小影响因素的综合代表模型的设定误差变量的观测误差变量内在随机性iy?iyie?iiieyy2r2essrtssiy?iyie?iiieyyiie y xix(,)0, =1,2,ijcoviji jn；2一元线性回归模型的基本假定是什么？假定 1：解释变量是确定性变量，是非随机变量，并且在重复抽样中

3、取固定值。假定 2：零均值假定在给定ix的条件下，i的条件期望为零，即0iiex假定 3：同方差假定在给定ix的条件下，i的条件方差为某个常数，即2iivarx假定 4：随机扰动项i无序列自相关假定 5：随机扰动项i与解释变量ix不相关3对于多元线性回归模型，为什么进行f 检验之后，还要进行t 检验？多元线性回归模型的总体显著性f 检验是检验模型中全部解释变量对被解释变量的共同影响是否显著。 通过了此f检验，就可以说模型中的全部解释变量对被解释变量的共同影响是显著的， 但却不能就此判定模型中的每一个解释变量对被解释变量的影响都是显著的。因此还需要就每个解释变量对被解释变量的影响是否显著进行检验

4、，即进行t 检验。4异方差的产生的后果有哪些？（一）参数估计的无偏性仍然成立，参数估计的方差不再是最小的（二）由于异方差的影响，使得无法正确估计参数的标准误差，导致参数估计的 t 统计量的值不能正确确定，所以，如果仍用 t 统计量进行参数的显著性检验将失去意义。（三） 尽管参数的ols估计量仍然无偏，并且基于此的预测也是无偏的，但是由于参数估计量不是有效的，从而对y的预测也将无效的。造成预测误差增大，降低预测精度。5简述什么是弱平稳时间序列？它包含哪些性质？弱平稳时间序列是指随机过程的期望、方差和协方差不随时间推移而变化的时间序列。它具有下面三条性质：221),2),3),.tttttkttkke xvar xe xcov xxe xxr即均值是常数，方差为常数，任意两个时刻t 和t+k之间的协方差仅依赖于时间间隔k，而与时间的起止点无关。6. 在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？答：性质一：线性性，即k是iy的线性组合。性质二：无偏性。参数估计量的均值分别等于总体参数，即?kke性质三：有效性（最小方差性）。即回归系数的所有无偏估计量中，最小二乘估计量具有最小方差性。7. 产生异方差的原因有哪些？（一）模型中省略了某些重要的解释变量（二）模型的设定误差（三）数据的测量误差（四）截面数据中总体各单位的差异8.