大学—金融风险管理——考试题库与答案

1、单选题7、流动性与盈利性的关系是( )收藏A.流动性越高，盈利性就越低当基准利率发生变化，其他利率相应发生变化时引起的风险属于利率风险中的（）收藏A.基差风险人们利用某些合法的交易方式或业务手段，将自己所面临的金融风险转移给其他经济主体承担的一种策略属于（）B.转嫁策略、收益和成本的敏感性分析以及回归分析方法常被用于衡量汇率风险中的（）B.经济风险、如果资产与负债的到期时间、数量不对称，则会面临（）C.流动性风险VAR方法度量非交易性金融资产如贷款的受险价值时贷款的价值分布离正态分布（）B.偏差较大无风险资产的预期收益率和任何风险资产的预期收益率之间协方差（）D.等于零久期缺口的绝对值越大，利

2、率变化对商业银行的资产和负债价值影响（）B.越大在息票率和收益率均保持不情况下，债券（或贷款）凸性到期期限的增加而（）D.提高指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性, 属于什么风险（）B.信用风险、描述有效的投资组合所满足的关系，给出投资组合的预期收益率与其标准差之间的线性关系的是（）B.资本市场线法律法规不健全属于我国商业银行操作风险现实原因中的（）收藏A.外部原因认为商业银行流动性风险管理的基本目标是在资产方面将其流动性以储存起来的形式进行管理的流动性风险管理理论是（）D.资产管理理论建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策，属于法律风险防控措施中的（）C.决策中法律风险

3、的防控金融风险监管的总体目标（）收藏A.稳定、公平、效率三者间的均衡通过风险资本的计量，实现经济资本的分配优化，属于以风险计量为核心的技术创新机制建设中的（ ) D.资本挖掘、意料之外的汇率变动影响企业的生产销售数量、价格、成本，引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失，属于（）B.经济汇率风险资本资产定价模型中的分离定理认为投资者的风险偏好与风险证券构成的选择（）B.关系不确定金融衍生工具交易中合约的对方出现违约所引起的风险属于（）B.信用风险下列说法正确的是（）收藏A.贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高利率期货中的多头套期保值通常应用于投资者预期市场利率

4、将要（）时。收藏A.下降以 1996 年巴塞尔资本协议对市场风险的补充为标志，国际银行业的信贷风险管理进入（）B.第四个阶段商业银行的贷款集中程度与信用风险呈现（）D.正相关第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标属于流动性风险预警中的（）收藏A.外部指标由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险属于（）收藏A.操作风险从最直接的风险开始，层层深入地分析导致风险产生的原因和条件，属于风险分析方法中的（）C.风险逻辑法要求金融机构风险管理体系组织结构的安排应当严格遵循事前授权、事中执行和事后审计监督三道程序。这属于风险管理组织结构设计基本原则中的（）收藏A.程序管理原则证

5、券投资中的非系统性风险包括（）B.信用风险确保风险管理流程规范运行的有效手段的是（）C.内部控制有效集是可行集的一个子集，处于可行集的（）C.左上方边界上与人为失误、不完备的程序控制、欺诈和犯罪活动相联系，它是由技术缺陷和系统崩溃引起的金融风险属于（）B.操作风险风险审计中的内部审计主要是检查（）收藏A.风险管理程序凸性越大 , 债券价格曲线弯曲程度越大 , 用修正持续期度量债券的利率风险所产生的误差（）B.越大最优风险实际上是使无风险资产与风险资产组合的连线斜率（）的风险资产B.最大2010 年的巴塞尔协议中核心资本充足率最低要求从4提高到（）C.6金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金

6、或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具，这属于金融衍生工具基本特征中的（）D.杠杆性有助于对风险管理体系的再控制和再完善的是（）C.后评价和持续改进认为利率变动遵循几何布朗运动，与股票价格所遵循的过程类似的模型属于现代利率期限结构均衡模型中的（）收藏A.Rendleman-Bartter模型经济违约属于信用风险来源中的（）D.违约风险在利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险属于（）缺口风险B.由于企业不懂法律、疏于法律审查，或者逃避法律监管而违犯国家法律、法规或者其他规章制度导致承担法律责任或者受到法律制裁的风险属于（）C.法律风险企业在海外持有和销售的库存，在汇率

7、变化时，其相应价值和成本折算成母公司所在地货币时发生变化的可能性属于会计风险中的（）D.存量会计风险以下是银行防范和控制法律风险的治本之策的是（）D.树立健康的法律合规文化人们运用长期资金做多次短期投资时实际收入低于预期收入的风险属于信用风险中的（）B.收入风险以外币计价的未来应收款、应付款在以本币结算时由于汇率波动，而使价值发生变化导致损失的可能性属于汇率风险中的（）收藏A.交易风险由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，属于（）声誉风险B.套利组合对任何因素的敏感度（）收藏A.等于零5、以同种货币或与该种

8、货币有某种固定联系的货币，并以等值数额和同样的期限，创造一笔流向相反的货币流量的方法属于汇率风险控制中内部管理方法中的（）C.配平法同一投资者有无限多条无差异曲线，位置越靠上的无差异曲线所代表的的投资者满足程度（）收藏A.越高判断题全选择×6、敞口风险是指未来风险金额的不确定性所产生的风险，有些情况则不存在敞口风险。错误在缺口分析法中，如果缺口为负商业银行必须动用现金和流动性资产，或者介入货币市场进行融资。收藏错误FRA 的价格是指从利息起算日开始的一定期限的协议利率。收藏错误多选题传统的信用风险度量方法包括（）B.信用评分方法C.专家制度法D.信用评级方法、套期保值策略的主要形式（

9、）收藏A.掉期交易B.金融期权交易C.远期交易D.金融期货交易追偿风险包括（）收藏A.第三方担保风险B.法律风险C.抵押物风险、完善我国商业银行信用风险内部评级体系的建议（）收藏A.加强行业研究，建立和完善内部评级的基础数据库B.充分借助国内外专业评级公司的技术力量C.学习和借鉴国外先进银行的内部评级法，充分揭示风险D.建立有效的组织结构，保证内部评级工作顺利开展金融风险监管的原则包括哪些（）收藏A.适度原则B.独立原则C.法治原则D.公平、公正公开原则金融衍生工具在宏观方面的主要功能是（）收藏A.降低国家风险C.资源配置功能D.容纳社会游资金融风险的特点有哪些（）收藏A.不确定性B.扩散性C

10、.普遍性D.隐蔽性和突发性现代证券投资组合理论存在哪些局限性（）收藏A.理论假设的局限性B.理论运用的局限C.风险观的局限性D.风险分散方式的局限按执行日的不同，期权可以分为（）收藏A.欧式期权D.美式期权决策中法律风险的防控包括（）收藏A.建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策B.完善危机管理制度，保证应急措施合法合规C.综合平衡发展，加强整体法律风险防控能力D.建立法律顾问委员会制，规范专业委员会评审决策金融风险分析主要包括两方面的内容（）收藏A.风险的影响B.风险的诱因信息披露制度包括（）收藏A.参与披露文件的起草和审查B.对披露事项、内容的审定C.披露程序的制度化D.信息渠道的规

11、范化风险管理技术分为（）C.管理法D.控制法以下说法正确的是（）收藏A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降则流动性也随之加强D.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降则流动性也随之减弱风险概率的评估方法包括（）收藏A.累积频率分析法C.时间序列预测法D.主观概率法以下说法正确的是（）C.负收益率曲线表示长期债券收益率低于短期债券收益率，存在收益率曲线风险D.正收益率曲线表示长期债券收益率高于短期债券收益率，没有收益率曲线风险金融风险管理根据管理主体不同可以分为（）收藏A.内部管理B.外部管理切实改进操作风险管理方法包括（）收藏A.加强信息技术应用B.建立和完善内部信息交流制度C.建立健全操作风

12、险识别和评估体系D.不断摸索，逐步完善操作风险计量方法商业银行全面风险管理的特点（）收藏A.全面风险管理必须依靠全体员工B.成为实现银行目标体系的必要条件C.全面风险管理是一个过程D.涵盖了银行个层次的各类风险以下有关金融期货合约和金融远期合约的说法正确的是（）B.远期合约存在着违约风险C.期货合约是某种商品的标准化D.期货合约是在有组织的交易所内进行公开交易声誉风险有哪些形式（）收藏A.引发民事诉讼案件情形B.发生金融犯罪案件情形C.商业银行的违规事件D.引发民事诉讼案件情形一般将套利行为分为（）收藏A.跨地域套利C.跨商品套利D.跨时套利在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况

13、和银行的净利息收入紧密相关（）收藏A.利率下降时，银行保持敏感性负缺口有利。B.利率上升时，银行保持敏感性正缺口有利金融互换可以分为（）收藏A.利率互换B.货币互换C.商品互换D.股票互换汇率风险中经济风险的度量方法包括（）收藏A.回归分析法C.收益和成本的敏感性分析银行操作风险管理的三道防线（）收藏A.业务条线管理C.独立的评估与审查D.独立的法人操作风险管理部门金融衍生工具的基本特征（）收藏A.联动性B.跨期性C.不确定性D.杠杆性构建法律风险防范机制的重要的现实意义（）收藏A.社会和企业都迫切地需要构建系统的法律风险防范机制B.构建法律风险防范机制，对公司的生存和发展具有战略性的重要意义

14、C.构建法律风险防范机制，对企业的风险可以进行系统性的防范D.构建法律风险防范机制，有效地防范企业、企业高管的刑事法律风险证券投资风险的来源（）收藏A.证券市场风险控制难度较大B.投机行为加剧了证券市场的不稳定性C.证券的本质决定了证券价格的不确定性D.证券市场运作的复杂性导致了证券价格的波动流动性风险的特征（）收藏A.客观性B.隐蔽性D.扩散性影响利率风险的因素（）收藏A.宏观经济环境B.央行的政策C.价格水平D.股票和债券市场金融风险监管体制有哪些新的变化（）收藏A.外部监管和内部控制相互促进B.政府监管和自律监管趋于融合C.功能性监管逐渐在监管领域出现D.分业监管向统一监管转变企业应从以

15、下几方面加强外汇风险内部管理体系的建设（）收藏A.借鉴国际上成功的外汇风险管理经验B.提高外汇风险管理意识C.设立专门的外汇风险管理机构D.建立健全外汇风险综合管理体系利率期限结构理论中的预期理论的基本假设有（）B.绝大多数投资者都可以对未来利率形成预期，并根据这些预期指导投资行为C.买卖债券没有交易成本，一旦投资者察觉到收益率差异即可变换期限D.投资者希望持有债券期间收益最大中国人民银行制定的加强金融经内部控制的指导原则要求金融机构建立顺序递进的三道监控防线包括（）收藏A.岗位制约B.部门制约C.内部稽核现代信用风险管理的发展趋势（）B.从定性向定量发展D.由静态向动态发展2004 年 6

16、月份通过的巴塞尔新资本协议（Basel ）的三大支柱（）收藏A.市场约束C.资本充足性的监管约束D.最小资本要求负债管理理论包括（）收藏A.购买理论B.银行券理论C.存款理论D.销售理论整个经营中的机制性防控主要包括（）B.授权制度C.合规制度、信用风险的影响因素（）收藏A.贷款的集中程度B.借款人的信用程度D.表外业务发展程度我国银行为适应新资本协议要求应采取哪些措施（）收藏A.通过综合改革提高资本充足率B.强化金融监管C.规范信息披露D.强化风险管理制度商业银行面临的风险主要有（）收藏A.利率风险B.信用风险C.汇率风险D.流动性风险汇率风险的成因包括（）收藏A.国际收支变化B.物价水平变

17、化C.经济发展状况D.利率的变化利率风险包括（）收藏A.选择权风险B.缺口风险C.收益率曲线风险D.重新定价风险现代投资组合的无差异曲线有哪些特点（）C.无差异曲线是下凸的D.无差异曲线的斜率是正的职能型组织结构模式的优点（）收藏A.确保部门内规模经济的实现C.促进组织深层次的技能提高D.能够促进金融机构组织实现职能目标金融衍生工具风险管理的目标（）收藏A.安全性B.公平性C.公开性加强过程性防控，保证资产规模与资产质量双提高中的事中控制主要包括（）收藏A.外部法律资源整合D.合同全程管理流动性风险管理职能部门的主要职责包括（）收藏A.定期向风险管理组提供必要的风险管理信息，报告风险承受能力B.根据各个部门搜集来的风险管理信息制定各种风险管理战术性策略，以有效的防范风险C.监督各业务部门风险管理策略的具体实施情况D.对各项业务进行风险测量、监控和评估，确定风险的危害程度问答题请问可以采用几种方法对汇率风险进行衡量 ?它们分别是什么什么是流动性风险，请说明衡量流动性风险的指标有哪些？请分析影响证券组合风险的因素有哪些？请结合我国商业银行的具体情况分析我国商业银行信用风险管理的不足，并针对这些不足提出相应的政策建议请论述金融风险管理的特点以及发展趋势什么是流动性风险，流动性风险具有哪些特征？请解释什么是金融衍生工具，并说明金融衍生工具有哪些基