风险管理考试大纲

1、第 1 章 风险管理基础风险与风险管理风险、收益与损失风险管理与商业银行经营商业银行风险管理的发展商业银行风险的主要类别信用风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险商业银行风险管理的主要策略风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿商业银行风险与资本资本的概念和作用监管资本与资本充足率要求经济资本及其应用风险管理的数理基础收益的计量绝对收益百分比收益率常用的概率统计知识预期收益率方差和标准差正态分布投资组合分散风险的原理第 2 章商业银行风险管理基本架构商业银行风险管理环境商业银行公司治理商业银行内部控制商业银行风险文化商业银行管理战略商业银行风险管理组织董事会及最高风险管

2、理委员会监事会高级管理层风险管理部门其他风险控制部门/机构财务控制部门内部审计部门法律 /合规部门外部监督机构商业银行风险管理流程风险识别 /分析风险计量 /评估风险监测 /报告风险控制 /缓释商业银行风险管理信息系统第 3 章 信用风险管理信用风险识别单一法人客户信用风险识别单一法人客户的基本信息分析单一法人客户的财务状况分析单一法人客户的非财务因素分析单一法人客户的担保分析集团法人客户信用风险识别集团法人客户的整体状况分析集团法人客户的信用风险特征个人客户信用风险识别个人客户的基本信息分析个人信贷产品分类及风险分析贷款组合的信用风险识别宏观经济因素行业风险区域风险信用风险计量客户信用评级客

3、户信用评级的基本概念客户信用评级的发展违约概率模型债项评级违约风险暴露违约损失率信用风险组合的计量违约相关性信用风险组合计量模型信用风险组合的压力测试国家风险主权评级信用风险监测与报告风险监测对象单一客户风险监测组合风险监测风险监测主要指标不良资产 /贷款率预期损失率单一 (集团 )客户授信集中度贷款风险迁徙率不良贷款拨备覆盖率贷款损失准备充足率风险预警风险预警的程序和主要方法行业风险预警区域风险预警客户风险预警风险报告风险报告的职责和路径风险报告的主要内容信用风险控制限额管理单一客户授信限额管理集团客户授信限额管理国家与区域限额管理组合限额管理信用风险缓释合格抵质押品合格净额结算合格保证和信

4、用衍生工具信用风险缓释工具池关键业务流程/环节控制授信权限管理贷款定价信贷审批贷款转让贷款重组资产证券化与信用衍生产品资产证券化信用衍生产品信用风险资本计量标准法内部评级法内部评级体系的验证经济资本管理第 4 章市场风险管理市场风险识别市场风险特征与分类利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险主要交易产品及其风险特征即期远期期货互换期权资产分类交易账户和银行账户资产分类的监管标准与会计标准我国商业银行资产分类的现状市场风险计量基本概念名义价值、市场价值、公允价值、市值重估敞口久期收益率曲线市场风险计量方法缺口分析久期分析外汇敞口分析风险价值敏感性分析压力测试情景分析事后检验市场风险监测与控制市

5、场风险管理的组织框架市场风险监测与报告市场风险报告的内容和种类市场风险报告的路径和频度市场风险控制限额管理风险对冲经济资本配置市场风险监管资本计量与绩效评估市场风险监管资本计量经风险调整的绩效评估第 5 章操作风险管理操作风险识别操作风险分类人员因素内部流程系统缺陷外部事件操作风险识别方法自我评估法因果分析模型操作风险评估操作风险评估要素和原则操作风险评估方法自我评估法关键风险指标法操作风险控制操作风险控制环境公司治理内部控制合规文化信息系统操作风险缓释连续营业方案商业保险业务外包主要业务操作风险控制柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金交易业务代理业务操作风险监测与报告风险监测风险报告操作风险

6、资本计量标准法替代标准法高级计量法第 6 章 流动性风险管理流动性风险识别资产负债期限结构资产负债币种结构流动性风险评估流动性比率 / 指标法现金流分析法其他流动性评估方法缺口分析法久期分析法流动性风险监测与控制流动性风险预警压力测试情景分析流动性风险管理方法本币的流动性风险管理外币的流动性风险管理制定流动性应急计划第 7 章 声誉风险管理和战略风险管理声誉风险管理声誉风险管理的内容及作用声誉风险管理的基本做法明确董事会和高级管理层的责任建立清晰的声誉风险管理流程采取恰当的声誉风险管理方法声誉危机管理规划战略风险管理战略风险管理的作用战略风险管理的基本做法明确董事会和高级管理层的责任建立清晰的战略风险管理流程采取恰当的战略风险管理方法第 8 章银行监管与市场约束银行监管银行监管的内容银行监管的目标、原则和标准风险监管的理念、指标体系和关注要点银行监管的方法市场准入资本监管监