平稳性检验和随机性检验

1、时间序列的预处理、平稳性检验时序图检验和自相关图检验（一）时序图检验根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列 始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征 例2.1检验 佃64年佃99年中国纱年产量序列的平稳性1.在Eviews软件中打开案例数据图1:打开外来数据二|打开® |Open查找范围Q）: | .一数据-文件类型（X）: |A1L files （*?*JUpdate default direclory图2:打开数据文件夹中案例数据文件夹中数据文件中序列的名称可以在打开的时候输入，或者在打开的数据中输入图3:打开过程中

2、给序列命名EViews口'匚区.i.c；|xGrmip: ITBTITLEP fprjifile: IH录 1. ?Hntitlfrdahs YEAROUT 汛JT|Pith = c DB = none| 学 用二Pro4objert| Priit|MgneLFrees目 |pefgJt I _尹£咚J 盟阮叩冊=附录1 2图4:打开数据2.绘制时序图可以如下图所示选择序列然后点Quick选择Scatter或者XYline ;绘制好后可以双击图片对其进行修饰，如颜色、线条、点等tlfxRange1 196Sample; 196僱创附计曾尹 | PriiglNafinel Ad

3、dT ext | Line/5hade | Rjemove Template | Op bio ns ZocwiJ图1绘制散点图ETievs| |回|XFilt Edi< Oljtct Vitw Proc QtxiGk 吐tint* fi 讹 E KtlpGraph： UNTITLED Tutkfilt： WJll. 2Unlitled图2:年份和产出的散点图60050003000I-00_ 609 ooo TUPTU600问冈FFileEditObjectViewFroclQuickGp.ti oils Windoiv KelpGensei'At电 Sen es.Show .G

4、r.»phEmpty Group ®dii t S«riei) Torkfilfl；辭录 IM5*1*141* 茸 奪1Gr out Stall sties Estimat>e Equatioit 也右寧 M ud St<tlFath 二 c：冊=附录1 4DB = noneCorr-elogi am.血i t Root Tftst.Expofiaint j. il Sr»qQtliixi.E-H(&drtck=Fres亡ott Filler.YEAR图3:年份和产出的散点图（二）自相关图检验例2.3导入数据，方式同上；在Quick菜

5、单下选择自相关图，对Qiwen原列进行分析；可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳时间序列。1949 1 晁日“ 5C Sample： 1949 1 勺98“ 5E區c0 qiwenS resid0 year39 6图1序列的相关分析Series HaAe图2:输入序列名称图2:选择相关分析的对象图3:序列的相关分析结果：1.可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳时间序列2.看Q统计量的P值：该统计量的原假设为X的1期，2期k期的自相关系数均等于0，备择假设为自相关系数中至少有一个不等于0，因此如图知，该 P值都5%的显著性水平，所以接受原假设，即序列是纯随机序列，

6、即白噪声序列（因为序列值之间彼此之间 没有任何关联，所以说过去的行为对将来的发展没有丝毫影响，因此为纯随机序列，即白噪声序列.）（三）平稳性检验还可以用:单位根检验：ADF,PP检验等; 非参数检验：游程检验图1序列的单位根检验图2:单位根检验的方法选择S? E¥ie« LOUTPUT Totkfilt: RSL. 2UMilled!匚叵区塁辽亡 Edi t Object View FtQuickoils Vindlvw Help亠巴汽YiE刊|Hr匚|Object|Prqjmrti內手越mJ FEeze| |Default Sort； Edit*卜| Hmp井卜|L占bl

7、*卜|卜| IrB&ri| Titb15占mWe|<Smt|Augmented Dickey Hill対 Unit Root l est on GUIPU TNull Hypotheses: OUTPUT lias s umt fflVtExogenojs: ConstantLsg Length: 1 fAutomatit; b?5Ed on AIC, MAXLAO9)找uqmgnlEtl Ciiul<EY-FiHIt 怕£l Statistic-Cl1B38J0.日90STeat critical values:1% level3.63&4076% ta

8、val-2.95112S10% l&l-2 614300TacKinnon (1996) on elided p-valuei.Augmenled DiGkej-FulleTTesi Equal ion epondent Variable: D(OUTPUT) Method Lea si SquadsDate: 02/26J08 Time: 19:16Sample adjujiecfl 1966 1999Included observations: 3 after adjustmentsVaridslsCoefficienitSid. Errorl-StatisticProbOUTPUT-0 0004E20 0362220.01 &3S40 9S7QD(0UTPUT(1)0.2433220.1734071 .测MIE0.1722CIE 175B610.146521.59U227口 ,12tQR-squared0.059693Mean dependent var12.36294Arliinstfirl R-snuflrprl-n nnn977S IT) dnsnrlRnl var73 nsn-Jiyhth - f DE u nnt YF = PfSl.Z图3: ADF检验的结果：如图，单位根统计量 ADF=-0.016384都大于EVIEWS 给出的显著 性水平1