交易系统使用培训

1、现货电子交易系统-系统培训资料 ， 现货电子交易系统培训资料 文档编号：ZDSSPX-002项目名称：现货交易市场电子交易系统实施单位：郑州大学计算机应用研究所目 录1.电子交易系统的结构42.电子交易系统各模块的主要功能52.1. 权限管理系统52.2. 交易管理系统52.3. 结算管理系统52.4. 仓储管理系统52.5. 监控管理系统52.6. 交易客户端62.7. 行情服务器62.8. 数据库中间件62.9. 交易中间件62.10. 交易后台62.11. FTP服务器62.12. 资金管理中间件62.13. 资金管理62.14. 资金中间件62.15. 资金管理客户端63.系统的资金计

2、算公式73.1. 期初资金73.2. 期末资金73.3. 总可用资金73.4. 交易手续费73.5. 交易预扣手续费83.6. 交收手续费83.7. 订单结算保证金93.8. 交易保证金93.9. 交易预扣保证金93.10. 借贷资金103.11. 交收保证金103.12. 交收补差103.13. 转让收入113.14. 订货盈亏113.15. 可用资金最小额113.16. 一类抵顶金113.17. 一类抵顶余额113.18. 二类抵顶金113.19. 总权益123.20. 可出资金123.21. 安全系数123.22. 可抵免量133.23. 交货价133.24. 交收货款134.交易系统主

3、要流程134.1. 交易商入市流程134.1.1. 交易商入市流程图134.1.2. 系统开户操作流程144.1.2. 系统操作关键点144.2. 交易商出入金流程154.2.1. 交易商入金流程图154.2.2 交易商出金流程图164.2.3 系统出入金操作流程184.2.4 系统操作关键点184.3. 订单交易流程184.5. 现货挂牌交易流程204.6 竞价交易流程214.7 交收流程224.7.1 交收业务流程图224.7.2. 提前交收系统流程图244.7.3. 按期交收系统流程图255.交易系统整体工作流程256.交易系统各部门分阶段操作内容277.K线图基础311. 电子交易系统

4、的结构说明：（1）整套电子交易系统以数据库为核心，由后台服务程序、中间层程序和用户端程序三层结构组合而成。 （2）其中权限管理、管理系统、结算系统、监控系统、仓储系统、资金管理客户端为供市场管理人员所使用的管理程序。交易客户端和行情分析客户端为市场用户交易商所使用的委托下单系统和行情看盘系统。 （3）其中交易后台程序为核心交易撮合管理程序。每日交易系统启动时交易后台程序从数据库中读取并加载相应的交易数据，每日系统闭市后再从交易后台程序将当天的交易数据回写进数据库。 （4）其中银行前置程序为连接银行的接口程序，完成与银行的数据交互。2. 电子交易系统各模块的主要功能2.1. 权限管理系统主要实现

5、对市场管理人员按照各个岗位对所操作的后台管理系统（包括管理、结算、仓储、监控系统）进行操作权限的统一分配和管理。2.2. 交易管理系统交易管理系统主要实现对交易商和交易品种的相关参数进行设置。是交易规则的信息化管理平台。通过该系统参数的设置可以控制整个交易在可控的条件下进行。2.3. 结算管理系统结算管理系统主要实现管理交易商的资金，对每日交易后的交易数据进行统计查询以及交收业务的办理。2.4. 仓储管理系统仓储管理系统主要实现对交易商的注册仓单进行管理以及交易商开提货单的办理。2.5. 监控管理系统监控管理系统主要实现在交易过程中实时监控交易商和品种合约的交易情况并及时对出现风险的交易商进行

6、处理，以及在交易中实时调整交易商和品种相关的参数。2.6. 交易客户端交易客户端程序是一个供交易商查看行情和委托下单集订单、现货、招标和拍卖四种交易方式于一体电子信息化操作平台。通过该程序交易商可以方便快捷的查询自己的资金状况、成交情况和订货情况等。2.7. 行情服务器行情服务器软件具有通过接收交易后台数据实时向客户端转发行情信息，发送K线数据，新闻播发等功能2.8. 数据库中间件数据库中间件主要实现为后台管理系统连接交易数据库提供服务。防止用户直接可访问到交易数据库以提高交易数据库的安全性。2.9. 交易中间件交易中间件程序主要为交易后台和交易客户端提供数据转发服务，降低了交易后台的负载提高

7、了交易后台的安全性。2.10. 交易后台交易后台程序是整个交易系统的核心，主要具有完成交易数据的撮合成交及交易商的资金计算，控制整个交易的时间等功能。2.11. FTP服务器FTP服务器程序主要实现为客户端进行资金日报查询提供报表根据交易商和查询日期的下载功能。2.12. 资金管理中间件 基本功能如同数据库中间件，主要为资金管理服务程序提供数据库的并发连接。2.13. 资金管理 主要完成交易商出入金数据的审核判断。2.14. 资金中间件 主要完成资金转账数据的转发以及资金审核指令的转发2.15. 资金管理客户端 主要完成出入金数据的初审和复审，以及交易商银行账号的绑定等功能。3. 系统的资金计

8、算公式3.1. 期初资金上个结算日的期末资金3.2. 期末资金期末资金=期初资金 +入金 出金 交易手续费 交收手续费 隔 日手续费抵顶手续费+转让收入+交收补差+交收货款+ 补偿金违约金市场风险金 代扣费（保险费、仓储费） 注：期末资金中不扣除预扣交易手续费隔日手续费：对非当开当平的订单根据品种设置的隔日附加手续费参数多收取的手续费。 市场风险金：交收办理时出现卖方违约或买方违约时，扣除违约方的部分违约金划入市场账户，该金额需手工录入。 抵顶手续费：办理一类抵顶时收取的费用，该值由一类抵顶办理时人工录入 代扣费：交收办理时录入，针对卖方收取,包括保险费和仓储费 。3.3. 总可用资金 总可用

9、资金=期末资金+ 一类抵顶金 + 二类抵顶金 +借贷资金订单预扣交易保证金 订单结算保证金现货预扣交易保证金现货交易保证金拍卖交易保证金招标交易保证金交收保证金（含订单、现货、拍卖、招标四种交易方式） + 订货盈亏（为负值时参与计算，为正值时不参与计算）（订单预扣手续费+现货预扣手续费）3.4. 交易手续费交易手续费 = 订单交易手续费 + 现货交易手续费 + 拍卖交易手续费 + 招标交易手续费（1）订单、现货交易手续费按以下方式计算手续费参数为定量：成交量 * 手续费参数定量值 * 点值手续费参数为比例：成交量 * 成交价 * 手续费参数比例值 * 点值 （2）拍卖、招标交易手续费按以下方式

10、计算手续费参数为定量：成交量 *手续费参数定量值手续费参数为比例：成交量 * 成交价 * 手续费参数比例值注：交易手续费中不包含订单、现货预扣手续费3.5. 交易预扣手续费交易预扣手续费=订单预扣交易手续费+现货预扣交易手续费 按以下方式计算：手续费参数为定量：委托未成交量 * 手续费参数定量值 * 点值手续费参数为比例：委托未成交量 * 委托价 *手续费参数比例值 * 点值3.6. 交收手续费交收手续费 = 订单交收手续费 + 现货交收手续费 + 拍卖交收手续费 + 招标交收手续费手续费参数为定量：（交收量非指定交收量）* 交收手续费参数定量值+非指定交收量*非指定交收手续费参数定量值手续费

11、参数为比例：（交收量非指定交收量）* 交收价 *交收手续费参数比例值+非指定交收量*非指定交收手续费参数* 交收价 *非指定交收手续费参数比例值注：交收量为交收办理时的配货量。对于现货、招标、拍卖不存在非指定交收的情况。3.7. 订单结算保证金定量：（订货量已抵免量）* 结算保证金参数 * 点值比例：（订货量已抵免量）* 成交价 *结算保证金比例值 *点值3.8. 交易保证金包括订单交易保证金、现货交易保证金、拍卖交易保证金、招标交易保证金，按以下方式计算保证金参数为定量： （订货量已抵免量）* 交易保证金定量值 * 点值保证金参数为比例： （订货量已抵免量）* 成交价 * 交易保证金比例值

12、* 点值3.9. 交易预扣保证金包括订单预扣保证金和现货预扣保证金，按以下方式计算保证金参数为定量：（委托未成交量 已抵免量）* 保证金参数定量值 * 点值保证金参数为比例：（委托未成交量 已抵免量）* 委托价 *保证金参数比例值 * 点值 注：订单交易时，订单保证金按以下方式计算 参与借贷的席位： 交易预扣保证金按品种交易保证金参数计算 不参数借贷席位：交易预扣保证金按品种结算保证金参数计算 成交后，参与借贷的席位与不参与借贷席位全部按订单结算保证金计算、3.10. 借贷资金定量：借贷资金 = （订单结算保证金定量值订单交易保证金定量值）*订货量*点值比例：借贷资金 = （订单结算保证金比例

13、值订单交易保证金比例值）*成交价*订货量*点值3.11. 交收保证金（1）订单交收保证金定量：（订货量已抵免量）* 结算保证金定量值 * 点值比例：（订货量已抵免量）* 结算价 * 结算保证金比例值 * 点值（2）现货交收保证金定量：成交量 * 交收保证金定量值 * 点值比例：成交量 * 成交价 * 交收保证金比例值 * 点值（3）拍卖、招标交收保证金 定量：成交量 * 交收保证金定量值比例：成交量 * 成交价 * 交收保证金比例值 3.12. 交收补差办理订单交收时交收补差=（交货价 买成交价格）* 买订货量*点值+（卖成交价格交货价）* 卖订货量*点值 /（1+税率） +自抵盈亏+协议盈亏

14、自抵盈亏=（卖订货价买订货价）*MIN(卖订货量，买订货量)*点值 /（1+税率）协议盈亏=（协议价 交货价）* 买订货量*点值+（交货价协议价）* 卖订货量*点值 /（1+税率） 注：自抵盈亏为最后交易日同合约的卖订货单和买订货单抵消产生的实际盈亏。 协议盈亏为办理协议交收时交货价与协议价之间的差值产生的实际盈亏。3.13. 转让收入转让收入=（卖转让成交价 买订货成交价格）* 数量*点值+（卖订货成交价格 买转让成交价）* 数量*点值 /（1+税率）3.14. 订货盈亏订货盈亏=（结算价 买订货成交价格）* 数量*点值+（卖订货成交价格结算价）* 数量*点值 3.15. 可用资金最小额可用

15、资金最小额 = 订单结算保证金*(席位私有安全系数1)注：订单结算保证金中不包含预扣保证金3.16. 一类抵顶金交易品种抵顶金=数量* 最近合约的结算价*抵顶百分比非交易品种抵顶金=数量* 单价*抵顶百分比 一类抵顶金= 非交易品种抵顶金+交易品种抵顶金 3.17. 一类抵顶余额一类抵顶余额=一类抵顶金 一类抵顶金占用交易保证金 一类抵顶金占用订货盈亏3.18. 二类抵顶金二类抵顶金=Min(期末资金+一类抵顶金交收保证金+订货盈亏（为负值时参与计算,正按0计算）) * 抵顶系数，二类抵顶金上限 ) 注：有借贷权限的会员不能再办理二类抵顶业务。交收保证金不能用于二类抵顶二类抵顶金上限：由市场根

16、据会员质押物的价值核定二类抵顶金上限，该质押物品可能不在市场存放；或根据信用等级确定该会员的二类抵顶金上限。3.19. 总权益总权益=期末资金 +一类抵顶金 + 二类抵顶金 +订货盈亏 盈亏都参与计算 交易预扣手续费3.20. 可出资金一类抵顶金 订单结算保证金* (席位私有安全系数1) （招标交易保证金+拍卖交易保证金+现货交易保证金+订单结算保证金+订单预扣保证金+现货预扣保证金）（订单预扣手续费+现货预扣手续费）+借贷资金+订货盈亏（算亏不算盈）>=0 可出资金 = 期末资金 账面保底 四种交易方式的交收保证金一类抵顶金 订单结算保证金* (席位私有安全系数1) （招标交易保证金+

17、拍卖交易保证金+现货交易保证金+订单结算保证金+订单预扣保证金+现货预扣保证金）（订单预扣手续费+现货预扣手续费）+借贷资金+订货盈亏（算亏不算盈）< 0 可出资金 = 期末资金 账面保底 +一类抵顶金 订单结算保证金* (席位私有安全系数1) （招标交易保证金+拍卖交易保证金+现货交易保证金+订单结算保证金+订单预扣保证金+现货预扣保证金+四种交易方式的交收保证金）（订单预扣手续费+现货预扣手续费）+借贷资金+订货盈亏（算亏不算盈） 注：交收保证金只能占用现金。3.21. 安全系数安全系数=（总可用资金 + 订单结算保证金）/订单结算保证金 注：订单结算保证金中不含订单预扣保证金3.2

18、2. 可抵免量该商品大类可抵免量=该商品大类仓单量该商品大类已抵免量注：在下单窗口中，自动显示该品种的可抵免量3.23. 交货价 订单交货价为某合约最后交易日卖方所有订货单的加权平均价。 现货、拍卖、招标的交货价为成交价3.24. 交收货款 交收货款=订单交收货款+现货交收货款+拍卖交收货款+招标交收货款 每种交易方式的货款按以下方式计算：交收货款=交货价*配货数量+货款短溢+货款升帖水提前交收：买方按照提前交收匹配日所在结算日的结算价进行计算 卖方按照成交价计算按期交收：买方按照某合约最后交易日卖方所有订货单的加权平均价计算。卖方按照成交价计算。4. 交易系统主要流程4.1. 交易商入市流程

19、4.1.1. 交易商入市流程图4.1.2. 系统开户操作流程4.1.2. 系统操作关键点（1）会员注册中添加的资料一般为交易商所在企业的资料、市场代理商、市场业务经理人的资料信息。（2）交易商管理中添加交易商资料信息时应注意所属会员的选择，安全系数、最大订货量等参数的设置。交易商里的资料可以为企业或个人的相关信息。注意调整交易商对应的状态及订货限制等参数后在系统下一日启动后才会生效。（3）交易员注册中不需要进行交易员资料的添加，因为系统在添加交易商的时候会默认生成一个交易商对应的交易员资料。但是可以进行交易员资料的修改，可以把交易员对应的名称补充完整。（4）交易员密码中注意进行密码修改时不要在

20、交易开市时间进行密码的修改，否则修改的密码在数据回写后会被覆盖。交易员密码修改后会在修改后的下一交易日启动交易系统后生效，当天不生效。4.2. 交易商出入金流程4.2.1. 交易商入金流程图（1）银企系统对接入金流程（2）结算入金流程4.2.2 交易商出金流程图（1）银企对接出金流程（2）结算出金流程4.2.3 系统出入金操作流程4.2.4 系统操作关键点（1）进行结算出入金操作时，系统会根据交易状态是否为交易中，自动判断某笔出入金为在线实时出入金或静态数据出入金，当进行在线出金时，系统限制某交易商的当天出金在交易过程中不能对当天的盈利进行出金操作。(2)进行银行出入金，必须为当天交易系统处于

21、开市中，并且已经向银行进行签到操作，此时才可进行银行出入金操作。4.3. 订单交易流程4.5. 现货挂牌交易流程4.6 竞价交易流程招标采购流程示意图拍卖销售流程示意图招标企业向交易市场申请成为会员会员向交易市场提出招标申请，签署招标委托协议和上市商品申报表交易市场按照申请设立品种编码、确定上市交易日期、发布招标公告新应标企业向交易市场申请会员，在册会员做应标准备招标企业在交易市场存入保证金NO1：约定交易时间内自由竞价，NO2：倒计时竞价，出价最低者成交冻结双方保证金。交易结束，电子购销合同确立。双方另可选择签订书面购销合同买方 卖方按照合约的约定支付货款按照合约约定向交易市场提供相应仓单。

22、释放保证金凭交易市场通知在约定仓库提货给市场开具收验货确认凭证，提货无误收取货款验货是否无误有误 验货有异议，双方协商或交易市场组织裁决拍卖企业向交易市场申请成为会员会员向交易市场提出拍卖申请，签署拍卖委托协议和上市商品申报表交易市场按照申请设立品种编码、确定上市交易日期、发布拍卖公告拍卖企业在交易市场存入保证金NO1：约定交易时间内自由竞价，NO2：倒计时竞价，出价最高者成交冻结双方保证金。交易结束，电子购销合同确立。双方另可选择签订书面购销合同卖方 买方按照合约的约定支付货款 凭交易市场通知在约定仓库提货凭市场通知开具发票给市场开具收验货确认凭证，提货提货验货是否无误 无误有误4.7 交收

23、流程4.7.1 交收业务流程图4.7.2. 提前交收系统流程图4.7.3. 按期交收系统流程图5. 交易系统整体工作流程参考时间段步骤相关内容执行部门通知部门08:0008:30启动交易系统启动整个交易系统技术部交易、结算银行签到执行签到确认在线出入金开始结算部无需通知15:3015:40银行签退执行签退确认在线出入金结束结算部技术部闭市后数据回写回写当天交易数据技术部结算部15:4015:50系统出入金对账执行出入金对账，统计当天出金结算部技术部备份数据进行数据库备份技术部结算部15:5017:00数据结算执行数据结算，完成后抽查交易商资金和订货结算部交易部准备交易数据准备下一日交易所用数据

24、，不可调整交易手续费和保证金参数交易部结算部办理其它业务办理提前交收匹配、新入市交易商入金、统计当日市场收益等数据结算部技术部执行数据备份再备份一次数据库技术部结算部执行数据日结进行日结结算部交易部调整交易参数准备下一日交易所用资金参数交易部无需通知检查参数设置检查品种相关保证金手续费参数，若参数有调整需通知结算部进行数据结算一次交易部结算部检查交易商资金检查并记录可用资金为负的交易商结算部交易、客服导出上传结算单导出结算单并上传到指定服务器目录结算部无需通知6. 交易系统各部门分阶段操作内容6.1. 启动交易之前交易管理部a. 基础参数设置 （1）会员及交易商参数设置 会员及交易商注册； 交

25、易商状态及相关参数设置调整； 交易商密码重置 （2）交易商私有参数设置 其中现货仓单抵免需要首先经过仓单注册审核和审批 （3）品种参数及交易节设置 包括订单、现货、招标、拍卖的设置 （4）其它参数设置 包括市场资金帐户、交货地、存储仓库、加工单位等信息的设置b. 参数设置检查检查品种参数中设置的保证金、手续费的设置、订单阶段参数的设置、招标拍卖品种的参数设置等是否正确结算部a. 结算出入金操作对指定交易商进行入金或出金操作b. 资金检查接交易管理部通知， 检查可用资金有无小于等于零的交易商；检查有挂盘招标拍卖商品的交易商，他们的可用资金必须大于零，否则竞买竞卖商品是不能挂盘的；检查会员资金无异

26、常情况通知技术部交收部a. 仓单注册审批 对已办理入库并形成正式仓单的交易商及商品办理仓单注册审批 b. 商品出库办理 凭交易商的提货单办理正式仓单对应的出库凭证6.2. 启动交易技术部(1) 启动交易后台(2) 启动交易中间件(3) 启动行情服务器(4) 启动银行接口相关程序6.3. 启动交易之后交易管理部(1) 在线风险监控(2) 保证金参数调整对当日结算时要调整保证金的品种或下一日要调整保证金的品种进行修改设置(3)新入市交易商开户办理新开户交易商资料的注册，该交易商帐号当日不可进行交易使用。只能在下一交易日开市后进行使用(4)新交易品种设置该交易品种设置后在下一日开市后或到指定上市日期

27、后才可挂盘交易结算部a) 银行出入金办理对交易过程中交易商通过客户端提交的出入金申请办理相应的出入金审核。交收部(1)订单匹配办理办理上一结算日之前（包括上一结算日）到期品种的按期交收匹配。(2)交收办理订单 对上一结算日之前（包括上一结算日）已经匹配的交收匹配单进行交收办理现货、招标、拍卖 对上一结算日之前（包括上一结算日）成交的现货、招标或拍卖成交单进行交收办理。(3)仓单注册审批（同第一步）(4)商品出库办理（同第一步）6.4. 交易闭市回写结算技术部(1)交易系统回写(2)备份数据库结算部(1)银行出入金对帐对当日出入金流水与银行出入金流水进行对帐完成交易商成功出入金的校对(2)数据结

28、算交易部(1)新入市交易商开户(2)新品种参数设置交收部(1)订单交收匹配办理对当日需办理提前交收的买卖双方进行提前交收匹配办理；（注意当日到期品种的按期交收匹配不能办理必须日结后下一日才可办理）(2)交收办理订单 对上一结算日之前（包括上一结算日）已经匹配的交收匹配单进行交收办理 现货、招标、拍卖 对上一结算日之前（包括上一结算日）成交的现货、招标或拍卖成交单进行交收办理。（注意当前结算日匹配的订单交收匹配单必须在下一日才可办理交收）(3)仓单注册审批（同第一步）(4)商品出库办理（同第一步）6.5. 交易系统日结技术部(1)备份数据库结算部(1)数据日结交易部(1)调整手续费对下一交易日预

29、提高或减少手续费的品种进行参数调整。交收部（同第三步启动交易之后）(1)订单交收匹配办理(2)交收办理(3)仓单注册审批(4)商品出库办理7. K线图基础 K线图源于日本，被当时日本米市的商人用来记录米市的行情与价格波动，后因其细腻独到的标画方式而被引入到期货市场及股市。由于用这种方法绘制出来的图表形状颇似一根根蜡烛，因此又成为蜡烛图。在K线图中，纵轴代表价格，横轴代表时间。按时间单位不同，K线图可分为时图、日图、周图、月图等。K线图绘制比较简单，以日线图为例，两个尖端，在上的是上影线，在下的是下影线，分别代表当日的最高价和最低价，中间类似蜡烛的长方形，则表明当日的开盘价和收盘价，当收盘价大于

30、开盘价时，即低开高走，成为阳线，在图中实体部分以白色表示。当开盘价大于收盘价时，即高开低走，成为阴线，实体部分以黑色表示。由于每天的价格波动不一样。所以每天出现的阴线或阳线形状也不同。为了加强视觉效果，通常用红色代表阳线，蓝色代表阴线。观察K线图时，很明显的可以看出来市场的情况是“低开高走“还是”高开低走“。（1）光头光脚阳线与光头光脚阴线。对于光头光脚阳线，实体幅度越长则表明买盘越强盛。对于光头光脚阴线，实体幅度越长则表明卖盘越强盛。（2）无上影线阳线与无上影线阴线。无上影线的阳线，显示市场买气强盛，后市将持续上升。无上影线的阴线，显示市场下跌过程中受到买方的抵抗，价位将出现反弹上升。（3）无下影线的阳线与阴线。无下影线阳线表明上升买气虽大，但卖压沉重，后市将有下跌趋势。无下影线的阴线显示市场卖气甚重，属于先涨后跌型，仍有下跌趋势。（4）十字星。市场买卖双方对目前价格犹豫不决非常谨慎。当高价圈出现时，后市往往转跌，当低价圈出现时，后市常常上升。练习题：1.假设市场只有甲乙丙丁四个人进行交易同一个品种TKF0708，市场设置税率为17%，保证金比例为10%。（1）甲买订立40吨，价格13500；分别与乙卖订