《风险管理》模拟试题（三）

1、风险管理模拟试题（三）一、单项选择题（江南博哥）1、根据商业银行资本管理办法（试行）规定，市场风险资本计量范围包括（）。A、交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险 B、银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险 C、交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险 D、交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查市场风险的特征与分类。商业银行资本管理办法（试行）规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包括交易账簿的利率

2、风险和股票风险，以及交易账簿和银行账簿的汇率风险（含黄金）和商品风险。详见P197-198。【针对“市场风险的特征与分类”进行考核】2、适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失的市场风险限额指标是（）。A、头寸限额 B、风险价值限额 C、止损限额 D、敏感度限额 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查市场风险限额管理。止损限额适用于一日、一周或一个月等一段时间内的累计损失。详见P212。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】3、商业银行在进行市值重估时采用盯模的方法，即（）。A、按市场价格计算 B、按模型计值 C、按风险计值&

3、#160;D、按范围计算 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查市场风险计量的基本概念。商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法：盯市和盯模。采用盯模的方法，即按模型计值。详见P204。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】4、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A、久期缺口与利率风险没有必然联系 B、久期缺口绝对值越小，利率风险越高 C、久期缺口绝对值越大，利率风险越高 D、久期缺口与资产负债比率没有必然联系 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查久期。银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。用

4、DA表示总资产的加权平均久期，DL表示总负债的加权平均久期，VA表示总资产，VL表示总负债，则久期缺口资产加权平均久期（总负债/总资产）×负债加权平均久期DA（VL/VA）DL。资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。详见P205-206。【针对“市场风险计量的基本概念”进行考核】5、及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况的是（）。A、市场风险计量管理报告 B、市场风险专题报告 C、重大市场风险报告 D、市场风险监测分析日报 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查市场风险限

5、额管理。市场风险监测分析日报及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况。详见P215。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】6、商业银行（）负责根据划分标准和程序，发起账簿初始划分、账簿分类调整申请。A、前台业务部门 B、风险管理部门 C、市场营销部门 D、董事会 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查交易账簿和银行账簿划分。前台业务部门负责根据划分标准和程序，发起账簿初始划分、账簿分类调整申请，提交风险管理部门审核后，由高级管理层审批后执行。详见P200。【针对“交易账簿和银行账簿划分”进行考核】7、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交

6、易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A、2.5 B、3.5 C、2 D、3 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查风险价值。风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1%，即2.5天。详见P210。【针对“市场风险计量方法”进行考核】8、一般而言，金融工具的到期日或距下一

7、次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额（），则久期的绝对值（），表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。A、越小；越低 B、越小；越高 C、越大；越高 D、越大；不变 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查市场风险计量方法。一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。详见P208。【针对“市场风险计量方法”进行考核】9、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（

8、）。A、期权风险 B、重新定价风险 C、收益率曲线风险 D、基准风险 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查缺口分析。缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）。同时，缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化。详见P207。【针对“市场风险计量方法”进行考核】10、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表

9、所示，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。收益率（r）50%30%10%10%30%概率（p）0.050.250.400.250.05A、10% B、20% C、40% D、60% 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查预期收益率。E（R）0.05×0.50.25×0.30.40×0.10.25×0.10.05×0.30.10，即10%。详见P24。【针对“收益和风险的度量”进行考核】11、对于规模巨大的灾难性损失，可以通过（）转移风险。A、资本金 B、冲减利润 C、提取损失准备

10、金 D、购买商业保险 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查风险与损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险转移风险；对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。【针对“风险、收益与损失”进行考核】12、传统上所称的违约风险是指（）。A、信用风险 B、市场风险 C、法律风险 D、操作风险 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查信用风险。传统上，信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。详见P3。【针对“商业银

11、行风险的主要类别”进行考核】13、（）是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A、流动性风险 B、国别风险 C、操作风险 D、法律风险 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查法律风险。法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。详见P5。【针对“商业银行风险的主要类别”进行考核】14、商业银行经营管理的核心内容是（）。A、风险补偿 B、风险管理 C、风险规避

12、60;D、风险对冲 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查商业银行风险管理的作用。风险管理是商业银行经营管理的核心内容。详见P14。【针对“商业银行风险管理的作用”进行考核】15、通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择是（）。A、风险分散 B、风险规避 C、风险补偿 D、风险转移 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查风险分散。风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。详见P12。【针对“商业银行风险管理的策略”进行考核】16、系统性金融风险最重要的特征是（）。A、复杂性 B、突发性 C、系统性 

13、D、负外部性强 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查系统性金融风险的特征。负的外部性以及对整个实体经济的巨大溢出效应是系统性金融风险的最重要的特征。详见P8。【针对“系统性金融风险”进行考核】17、关于正态分布曲线的说法，错误的是（）。A、关于x对称 B、关于x对称 C、为位置参数 D、为形状参数 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查正态分布。正态分布曲线关于x对称，在x处曲线最高。若固定，随值不同，曲线位置不同，故也称为位置参数；若固定，随值不同，曲线肥瘦不同，故也称为形状参数。详见P20。【针对“概率及概率分布”进行考核】18、假设

14、资产组合包括A、B两种资产，资产A的预期收益率为10%，在组合中所占比重为70%；资产B的预期收益率为15%，在组合中所占比重为30%。则资产组合的预期收益率为（）。A、10% B、11.5% C、15% D、25% 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查预期收益率。资产组合的预期收益率为：10%×70%15%×30%11.5%。详见P26。【针对“风险分散的数理原理”进行考核】19、（）是商业银行的决策机构。A、董事会 B、监事会 C、股东大会 D、高级管理层 【正确答案】 A 【答案解析】

15、 本题考查董事会及其风险管理委员会。董事会向股东大会负责，是商业银行的决策机构。详见P29。【针对“董事会及其风险管理委员会”进行考核】20、商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少（）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A、半年 B、一年 C、两年 D、三年 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查监事会。商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向

16、股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。详见P32。【针对“监事会”进行考核】21、在风险管理方面，（）负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策等。A、监事会 B、高级管理层 C、风险管理部门 D、内部审计部门 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查高级管理层。在风险管理方面，高管层负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风

17、险承担水平进行报告并接受监督。详见P32。【针对“高级管理层”进行考核】22、风险治理架构中的第一道防线是（）。A、业务条线部门 B、风险管理部门 C、合规部门 D、内部审计部门 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查三道防线建设。业务条线部门是第一道风险防线，它是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。详见P36。【针对“风险管理部门”进行考核】23、在风险指标的选取上，限额指标很多都是（）。A、比例指标 B、比率指标 C、相对指标 D、绝对指标 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查风险限额的种类

18、和限额设定。在风险指标的选取上，各类风险限额一般会选取监管部门关注的风险指标作为限额指标，因此限额指标很多是比率指标，也有部分限额采用的是绝对额指标。详见P45。【针对“风险限额管理”进行考核】24、风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。A、限额管理 B、风险定价 C、风险监测 D、制定应急预案 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查风险控制/缓释。风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限额管理、风险定价和制定应急预案等。【针对“风险管理政策和流程”进行考核】25、商业银行可以通过（）来提高其风险承受能力。

19、A、提高利率 B、增加资本 C、发放贷款 D、减少资本 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查风险控制/缓释。商业银行可以通过增加资本来提高其风险承受能力。详见P54。【针对“风险管理政策和流程”进行考核】26、（）主要指的是随着大银行采取相同的降低结构性产品风险暴露的措施，市场的流动性迅速蒸发，产品价格急速下跌，导致持有结构性产品的金融机构无法估计产品的价值。A、市场风险 B、操作风险 C、集中度风险 D、融资风险 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查通用数据模板。市场风险，主要指的是随着大银行采取相同的降

20、低结构性产品风险暴露的措施，市场的流动性迅速蒸发，产品价格急速下跌，导致持有结构性产品的金融机构无法估计产品的价值。详见P59。【针对“风险数据与IT系统”进行考核】27、内部审计以企业的全部经营管理活动为审计对象，不包括（）。A、风险管理 B、公司治理 C、内部环境 D、内部控制 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查内部审计的对象。内部审计以企业的全部经营管理活动为审计对象，包括公司治理、风险管理和内部控制。详见P66。【针对“内部控制与内部审计”进行考核】28、关于杠杆率指标的优点，说法错误的是（）。A、具备逆周期调节作用 B、避免了资

21、本套利和监管套利 C、杠杆率是风险中性的，相对简单易懂 D、在经济上行期杠杆率指标上升 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查杠杆率指标的优点。首先，杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。其次，杠杆率避免了资本套利和监管套利。最后，杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。杠杆率具备逆周期性特点，在经济上行期，杠杆率指标会相应下降。详见P86-87。【针对“杠杆率”进行考核】29、市场信心是影响商业银行（）的直接因素。A、安全性和流动性 B、可靠性和动态性 C、系统性和固定性 D、合理性和可行性 【正确答案】

22、 A 【答案解析】 本题考查资本的功能。市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃。详见P69。【针对“资本定义及功能”进行考核】30、在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的（）来推动并承担最终风险责任的。A、董事会 B、监事会 C、股东大会 D、总经理 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查资本管理和风险管理的关系。在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。详见P69-70。【针对“资本定义及功能”进行考核】31、资本

23、充足率计算公式的分母是信用风险加权资产（）×（市场风险资本要求操作风险资本要求）。A、11 B、11.5 C、12 D、12.5 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查资本充足率计算公式。分母的风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。市场风险加权资产为市场风险资本要求的12.5倍，即市场风险加权资产市场风险资本要求×12.5；操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍，即操作风险加权资产操作风险资本要求×12.5。详见P77。【针对“资本充足率”进行考核】32、对于核心一级资本充足率，巴塞

24、尔协议的监管标准是（）。A、4% B、4.5% C、5% D、6% 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查资本充足率的监管要求。对于核心一级资本充足率，我国监管要求高于巴塞尔协议的监管标准（4.5%）。详见P78。【针对“资本充足率”进行考核】33、下列不属于增加商业银行二级资本方法的是（）。A、发行可转换债券 B、提高超额贷款损失准备 C、发行长期次级债券 D、提高留存利润 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查资本充足率监管策略。二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券等。详见P80。【针对

25、“资本充足率”进行考核】34、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本的类型不包括（）。A、账面资本 B、社会资本 C、经济资本 D、监管资本 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查资本分类。根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、经济资本和监管资本。详见P71。【针对“资本分类和构成”进行考核】35、根据商业银行资本管理办法（试行），监管资本不包括（）。A、核心一级资本 B、其他一级资本 C、二级资本 D、附加资本 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查监管资本构成。根据商业银行资本管理办

26、法（试行），监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。详见P72。【针对“资本分类和构成”进行考核】36、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是（）。A、实际资本 B、监管资本 C、账面资本 D、经济资本 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查账面资本。账面资本即资产负债表上的所有者权益，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。详见P72。【针对“资本分类和构成”进行考核】37、当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统

27、性信用风险损失的是（）。A、宏观经济因素 B、行业风险 C、区域风险 D、人为风险 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查贷款组合的信用风险识别。区域风险是指当某个特定区域的政治、经济、社会等方面出现不利变化时，贷款组合中处于该区域的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。详见P107。【针对“贷款组合的信用风险识别”进行考核】38、在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程称为（）。A、信贷审批 B、贷款定价&

28、#160;C、授信权限 D、贷后管理 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查信贷审批。信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。详见P159。【针对“关键业务环节控制和缓释”进行考核】39、商业银行对金融机构的债权是（）。A、主权风险暴露 B、金融机构风险暴露 C、公司风险暴露 D、零售风险暴露 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查风险暴露分类。金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。详见P115。【针对“

29、基于内部评级的方法”进行考核】40、当银行的存款政策对客户的债务承受能力产生正面影响时，对授信限额的调节系数（）。A、小于1 B、大于1 C、等于1 D、等于0 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查限额管理。当银行的存款政策对客户的债务承受能力产生正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。详见P153。【针对“限额管理”进行考核】41、风险报告从（）划分，可以分为内部报告和外部报告。A、使用者 B、类型 C、格式 D、范围 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查风险报告的内容。从报告的使用者来看，风险报告可分为

30、内部报告和外部报告两种类型。详见P147。【针对“信用风险报告”进行考核】42、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，这属于（）。A、正常类贷款 B、关注类贷款 C、次级类贷款 D、可疑类贷款 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查贷款五级分类。关注类贷款是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。详见P133。【针对“信用风险监测”进行考核】43、从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级的发展阶段不包括（）。A、专家判断法 B、信用评分模型 C、违约概率模型

31、 D、贷款组合模型 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查信用风险计量。从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。详见P108。【针对“信用风险评估与计量的发展”进行考核】44、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A、金融危机对行业发展产生影响 B、行业产能明显过剩 C、市场需求出现明显下降 D、行业个别企业出现亏损 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查行业风险预警。行业经营风险预警指标包括：（1）行业整体衰退；（2）出现重大的技术

32、变革，影响到行业的产品和生产技术的改变；（3）经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响；（4）产能明显过剩；（5）市场需求出现明显下降；（6）行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。详见P142。【针对“信用风险预警”进行考核】45、由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险（）其所包含的单一资产风险的简单加总。A、大于 B、小于 C、大于等于 D、小于等于 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查信用风险组合的计量。由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。详见P130。【针对“信用风险组合的

33、计量”进行考核】46、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。A、业务员贪污或截留代理业务手续费 B、客户通过代理收付款进行洗钱活动 C、委托方伪造收付款凭证骗取资金 D、代客理财产品受利率波动造成损失 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查代理业务。商业银行代理业务操作风险的种类有：人员因素；内部流程；系统缺陷；外部事件。A项属于人员因素；BC两项属于外部事件；D项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。详见P261-262。【针对“操作风险控制”进行考核】47、关于国际反洗钱组织的表述，错误的是（）。A、南美洲反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱

34、和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一 B、埃格蒙特集团负责颁布与各金融情报中心相关的解释、指引、最优做法、倡议声明和指南等文献 C、亚太反洗钱集团成员包括美国、澳大利亚、中国香港等30多个国家和地区 D、中国与俄罗斯、哈萨克斯坦等国于2004年作为共同创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组” 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查国际反洗钱组织。反洗钱金融行动特别工作组是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。详见P290。【针对“反洗钱监管体系”进行考核】48、商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（）。A、反洗钱

35、协助调查制度 B、客户身份资料和交易记录保存制度 C、大额交易与可疑交易报告制度 D、客户身份识别制度 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查商业银行反洗钱管理体系。商业银行反洗钱内控制度体系主要包括：客户身份识别制度；大额交易与可疑交易报告制度；客户身份资料和交易记录保存制度；客户洗钱风险等级划分制度；反洗钱宣传培训制度；反洗钱保密制度；反洗钱协助调查制度；反洗钱稽核审计制度；反洗钱岗位职责制度；反洗钱业务操作规程。其中，处于基础地位的是客户身份识别制度。处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。详见P295。【针对“商业银行反洗钱管理体系、工作重

36、点”进行考核】49、洗钱过程的（）阶段，被形象地描述为“甩干”。A、放置 B、离析 C、融合 D、漂白 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查洗钱。融合阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。详见P288。【针对“洗钱与反洗钱”进行考核】50、预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠（）。A、提高商业银行自身的风险管理水平 B、购买保险 C、增加资本 D、培训 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查操作风险缓释。购买保险只是操作风险缓释的一种措施。预防和减少操作风险事件的发生，根本上还是要靠商业

37、银行不断提高自身的风险管理水平。详见P264。【针对“操作风险缓释”进行考核】51、自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素，这体现了自我评估应坚持的（）原则。A、全面性 B、及时性 C、客观性 D、前瞻性 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查风险与控制自我评估。自我评估的前瞻性原则：自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。详见P245。【针对“操作风险评估”进行考核】52、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件归于（）类别。A、内部流程 B、外部事

38、件 C、人员因素 D、系统缺陷 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查操作风险分类。从操作风险的定义来看，操作风险的产生可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大原因。外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中，外部欺诈事件指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。详见P238。【针对“操作风险特征和分类”进行考核】53、关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于（）一次，并尽量采取更高的监测频率。A、每个月 B、每季度 C、每半年

39、 D、每年 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查关键风险指标。关键风险指标数据的收集及监测频率应满足风险监测的需要，原则上不低于每季度一次，并尽量采取更高的监测频率。详见P248。【针对“关键风险指标”进行考核】54、操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持一致，以确保统计结果客观、准确及可比，这体现了在开展损失数据收集工作的过程中应坚持的（）原则。A、重要性 B、准确性 C、统一性 D、谨慎性 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查损失数据收集。统一性：操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持一致，以确保统

40、计结果客观、准确及可比。详见P249。【针对“损失数据收集”进行考核】55、根据商业银行流动性风险管理办法，商业银行应当至少（）对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。A、每个月 B、每季度 C、每半年 D、每年 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查流动性风险限额监测。根据商业银行流动性风险管理办法，商业银行应当至少每年对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。详见P328。【针对“流动性风险监测与报告”进行考核】56、下列不属于风险限额作用的是（）。A、控制最高风险水平 B、提供风险参考基准 C、满足监管要求 

41、;D、提高银行的利润水平 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查限额的作用。风险限额起着三个作用：控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求。详见P327。【针对“流动性风险监测与报告”进行考核】57、下列关于超额备付金率的说法中，不正确的是（）。A、超额备付金率可分币种计算 B、如果银行在某一时刻的超额备付金率较低，则其流动性状况不理想 C、超额备付金率越高，银行短期流动性越强 D、超额备付金率在大小银行之间缺乏可比性，比较适用于同质同类银行机构之间的比较 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查短期流动性风险计量。若银行在某一时刻的

42、超额备付金率较低，但未来的现金流状况较好，其仍然可以保持较好的流动性。详见P312。【针对“流动性风险评估与计量”进行考核】58、净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于（）。A、25 B、50 C、75 D、100 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查净稳定资金比率。净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100。详见P323。【针对“流动性风险评估与计量”进行考核】59、关于银行流动性应急计划，下列表述错误的是（）。A、银行无需有一个正式的成文的流动性应急计划 B、应急计划必须清晰

43、定义银行在危机情况下需要采取的策略 C、流动性应急计划需要定期测试，以确保计划的可操作性和可靠性 D、流动性应急计划需要涵盖一系列危机情形，指明危机情形下的管理职责，列明危机情形下的工作流程 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查流动性风险应急管理。银行必须有一个正式的成文的流动性应急计划。详见P349。【针对“流动性风险应急管理”进行考核】60、按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是（）。A、在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B、存在严重问题的信贷资产 C、可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D、商

44、业银行可出售的贷款组合 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查流动性风险控制。ACD依次为巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类的前三类。详见P340-341。【针对“流动性风险控制”进行考核】61、下列关于负债管理的表述，错误的是（）。A、银行应该在期限、交易对手、是否抵押状态、金融工具类型、货币以及地理位置上保持适度的分散性 B、银行应在融资来源的期限（短期、中期和长期）上保持分散性，融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致 C、商业银行应扩大其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度 D、高管层应明确了解

45、银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度，还应定期评估融资策略在内部或外部环境变动下的有效性 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查负债管理。商业银行应限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度。详见P342。【针对“流动性风险控制”进行考核】62、在实践操作中，必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的（）的方法。A、最具损失 B、最具收益 C、最具风险 D、最具前景 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查资产负债期限结构。在实践操作中，必须清醒地认识到，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为

46、商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间做出艰难的选择。详见P302。【针对“流动性风险识别”进行考核】63、以下关于国别风险日常监测的说法，错误的是（）。A、商业银行可以充分利用内外部资源实施监测 B、国别风险暴露较低的商业银行，可以主要利用外部资源开展国别风险监测 C、完整性是指在处理收集的信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允 D、及时性是指保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查国别风险日常监测。独立性是指在处理收集的

47、信息时，应保证独立性，不能因为主观或其他原因而使收集到的信息有失公允。详见P364。【针对“国别风险监测与报告”进行考核】64、在日常国别风险信息监测应遵循的原则中，（）是指应该收集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关注整理。A、客观性 B、独立性 C、及时性 D、完整性 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查国别风险日常监测。在日常国别风险信息监测应遵循的原则中，完整性是指应该收集全部的风险信息，对所有的可能会产生负面影响、提高银行风险的信息都应该关注整理。详见P364。【针对“国别风险监测与报告”进行考核】65、宏

48、观经济风险指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受（）的风险。A、价值波动 B、价格波动 C、汇率波动 D、利率波动 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查国别风险类型。宏观经济风险指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。详见P356。【针对“国别风险类型”进行考核】66、以下不属于政治风险的是（）。A、政治冲突 B、政权更替 C、资产被国有化 D、通货膨胀 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查国别风险类型。政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债

49、务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。详见P356。【针对“国别风险类型”进行考核】67、以下关于国别风险的表述中，说法错误的是（）。A、国别风险主体分为直接风险主体、间接风险主体和最终风险主体 B、直接风险主体通常指债务人或交易对手 C、国别风险转移以后的主体为最终风险主体 D、直接风险主体或最终风险主体在中国大陆以外国家和地区的各类业务经营活动均纳入国别风险敞口识别统计范围 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查国别风险识别。国别风险主体分为直接风险主体和最终风险主体。详见P359。【针对“国别风险识别”进行考核】68、通货膨胀事件可视为变种

50、的作为对内/本币违约事件，指年通货膨胀率超过（）。A、10% B、20% C、40% D、30% 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查国别风险识别。通货膨胀事件(指年通货膨胀率超过20%)可视为变种的作为对内/本币违约事件。详见P357-358。【针对“国别风险识别”进行考核】69、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，以下做法错误的是（）。A、项目收入币种与贷款币种存在错配时，除套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种 B、减少风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑 C、以银团贷款方式分散风险 D、建立国别风险

51、黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查国别风险缓释方法与工具。为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（3）通过投保国别风险保险来转移风险。（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。（5）对贷款采取结构性的安排。（6）以银团贷款方式分散风险。（7）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。（8）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。（9）项目收入币种与贷款币种存在错配时

52、，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。（10）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。详见P369。【针对“国别风险控制与缓释”进行考核】70、在国别风险评估的比例指标中，（）衡量一国短期的外债偿还能力。A、外债总额与国民生产总值之比 B、偿债比例 C、应付未付外债总额与当年出口收入之比 D、国际储备与应付未付外债总额之比 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查国别风险计量与评估。在国别风险评估的比例指标中，偿债比例衡量一国短期的外债偿还能力。详见P361。【针对“国别风险评估”进行考核】71、在国别风险评估

53、的比例指标中，国际储备与应付未付外债总额之比衡量一国国际储备偿付债务的能力，一般限度为（）。A、20% B、40% C、60% D、80% 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查国别风险的计量与评估。在国别风险评估的比例指标中，国际储备与应付未付外债总额之比，这一指标衡量一国国际储备偿付债务的能力，一般限度为20%。详见P361。【针对“国别风险评估”进行考核】72、下列关于声誉风险管理部门职能的表述，错误的是（）。A、声誉风险管理部门应当随时了解各类利益持有者所关注的问题 B、声誉风险管理部门处在声誉风险管理的第一线 C、声誉风险

54、管理部门应当仔细分析和监测所收到的意见/评论 D、声誉风险管理部门制订最终的声誉风险应对方案 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查声誉风险监测和报告。声誉风险管理部门应当仔细分析和监测所收到的意见/评论，通过有效的报告和反应系统，及时将利益持有者对商业银行积极和消极的评价或行动、所有的沟通记录和结果，以及商业银行所应当采取的应对措施，经过提炼和整理后，及时汇报给董事会和高级管理层，由最高管理层制订最终的声誉风险应对方案。详见P376。【针对“声誉风险监测和报告”进行考核】73、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此

55、制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A、从上至下 B、从下至上 C、从内到外 D、从前至后 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查战略风险控制与缓释。有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。详见P390。【针对“战略风险监测和报告、控制与缓释”进行考核】74、（）负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。A、董事会和高级管理层 B、监事会 C、理事会 

56、D、股东大会 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查战略风险控制与缓释。董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。详见P393。【针对“战略风险监测和报告、控制与缓释”进行考核】75、商业银行有效的战略风险管理流程应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A、风险管理措施 B、员工利益 C、连续营业方案 D、资本实力 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查战略风险识别。有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。详见

57、P384。【针对“战略风险识别”进行考核】76、新媒体时代商业银行声誉风险管理体系的构建主要措施不包括（）。A、加强员工新媒体使用管理 B、做好应急处置 C、抓好合规文化建设 D、提高员工个人综合素质 【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查声誉危机管理规划。新媒体时代商业银行声誉风险管理体系的构建主要措施包括：一是加强员工新媒体使用管理。二是做好应急处置。三是抓好合规文化建设。详见P381-382。【针对“声誉风险控制与缓释”进行考核】77、下列关于声誉风险管理具体做法的表述，错误的是（）。A、无论对利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现，如果

58、因各种原因无法实现承诺，则必须作出明确、诚恳的解释 B、恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉很重要，所以商业银行要将工作重点停留在解决问题的层面上 C、客户应当被看作是商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者 D、虽然增强企业社会责任感不是提高声誉、降低风险的“万能药”，但负责任的商业银行形象的确有助于增强员工凝聚力、投资者信心，以及吸引更多优质客户 【正确答案】 B 【答案解析】 本题考查声誉风险控制与缓释。恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评,

59、深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。详见P377。【针对“声誉风险控制与缓释”进行考核】78、在（）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。A、2009年1月，巴塞尔协议 B、2009年8月，银监会正式发布商业银行声誉风险管理指引 C、2012年6月7日，银监会正式发布商业银行资本管理办法（试行） D、2013年1月1日施行的商业银行资本管理办法 【正确答案】 A 【答案解析】 本题考查声誉风险识别。2009年1月，巴塞尔协议(征求意见稿)明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中，并

60、在资本充足率评估和流动性应急预案中适当涵盖声誉风险。详见P373。【针对“声誉风险识别”进行考核】79、下列不属于重大声誉事件的是（）。A、造成银行业重大损失 B、市场大幅波动 C、引发非系统性风险 D、影响社会经济秩序稳定 【正确答案】 C 【答案解析】 本题考查声誉风险基本识别方法。重大声誉事件是指造成银行业重大损失、市场大幅波动、引发系统性风险或影响社会经济秩序稳定的声誉事件。详见P374。【针对“声誉风险识别”进行考核】80、下列选项中不属于货币市场的是（）A、回购市场 B、拆借市场 C、票据市场 D、股票市场

61、60;【正确答案】 D 【答案解析】 本题考查流动性风险的外生因素。货币市场是商业银行调剂流动性的主要市场，货币市场内部可以细分为回购市场、拆借市场、票据市场等。详见P304。【针对“流动性风险识别”进行考核】二、多项选择题1、下列属于市场风险限额指标的有（）。A、头寸限额 B、风险价值限额 C、止损限额 D、敏感度限额 E、交易限额 【正确答案】 ABCD 【答案解析】 本题考查市场风险限额管理。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。详见P212。【针对“市场风险监测与报告”进行考核】2、银行账簿利率风险指利率水平、期限结构等不利变动导致银行账簿经济价值和整体收益遭受损失的风险，主要包括（）。A、缺口风险 B、操作风险