2019年初级银行从业资格考试试题及答案：个人贷款(提高练习1)

1、1假设随机变量x服从二项分布B(10, 0.1).则随机变量X的均值为()，方差为()A.1 ， 0.9B.0.9 ， 1C.1 ， 1D.0.9 ， 0.92() 是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、 非银行金融机构、 企业或政府为其提供担保。A. 保险转移B. 非保险转移C. 两者都是D.两者都不是3 一旦商业银行采用了 () ，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A. 标准法B. 基本指标法C. 高级计量法D.流程分析法4 在操作风险经济资本计量的方法中，高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过() 计算监管资

2、本要求。A. 内部评级法B. 外部操作风险计量系统C. 标准法D. 内部操作风险计量系统5 下列关于风险文化的表述，正确的是()A. 风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B. 制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和层次的因素C. 风险管理的目标是消除风险并获取收益D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴6 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差额构成了 ()A. 久期缺口B. 现金缺口C. 融资缺口D.信贷缺口7 风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分() 分析操作，因为这两类操作在前台系统经常被混淆。A. 系统" 真实的" 和交易人员&

3、quot; 假设的"8 .系统"真实的”和交易人员"虚假的"C. 系统" 假设的" 和交易人员" 真实的"D.系统"虚假的”和交易人员"真实的"8 下列各项中，应列入商业银行附属资本的是()A. 未分配利润B. 重估储备C. 盈余公积D.公开储备D. 某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天丙被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件努类来看，该事件应归于() 类型。A. 外部事件B.人员因素C. 系统缺陷D. 内部流程10 我国要求资本充足率不得低于()A.6%B

4、.7%C.8%D.9%11 下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是()A. 违反监管规定B. 动力输送中断C. 声誉受损D.黑客攻击12 一般认为，影响国家主权评级的因素不包括()A. 实际汇率变量B. 该国通货膨胀率水平C. 违约率指标D.人口增长率13 下列有关信用衍生产品的说法错误的是()A. 信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B. 信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C. 信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D.信用衍生产品既可以用于对冲违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险14巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括

5、()A. 高级计量法B. 标准法C. 基本指标法D. 内部评级法15 商业银行经济资本配置的作用主要体现在() 两个方面。A. 资本金管理和负债管理B. 资产管理和负债管理C. 风险管理和绩效考核D.流动性管理和绩效考核16 下列属于外资银行流动性监管指标的是()A. 单一客户授信集中度B. 不良贷款拨备覆盖率C. 营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率17假设随机变量X服从二项分布B(l0 , 0.1),则随机变量X的均值为()，方差为()A.1 ， 0.9B.0.9 ， 1C.1 ， 1D.0.9 ， 0.918 某企业 2009年销售收入 20 亿元人民币， 销售净利率为l2%，

6、 2009 年初所有者权益为40 亿元人民币， 2009 年末所有者权益为 55 亿元人民币， 则该企业 2009 年净资产收益率为 () A.3.33%B.3.86%C.4.72%D.5.05%19 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将(); 市场利率下降，银行净值将()A. 增加增加B.减少减少C. 增加减少D.减少增加20 银行评估未来挤兑流动性风险的方法是()A. 现金流分析B. 久期分析法C. 缺口分析法D.情景分析法1.A解析：A【解析】随机变量 x服从二项分布，记为：x-B(n , p),均值公式为np,方差公 式为 np(1-P)。对于本题，x-B(10 , 0.1)

7、, n=10, p=0.1 ,故均值 np=1,方差 np(1-p)=0.9 。2.B解析：B【解析】非保险转移是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求信誉好的银 行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保3 .C解析：C【解析】使用高级计量法需得到监管当局的批准，一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。4 .D解析：D【解析】高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性 和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求5 .A解析：A【解析】风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。故 A选项表述正 确。风险管理理念是风

8、险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和层次的因素。故B 选项表述错误。风险管理的目标不是消除风险而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的 平衡。故C选项表述错误。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、 哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度及广大员工的风险管理行为表 现出来的一种企业文化。故D 选项表述错误6 .C解析：C【解析】本题可根据融资缺口的计算公式作答。7.A解析：暂无8.B解析：B【解析】在巴塞尔新资本协议中，根据商业银行资本工具的不同性质，监管资本被区分为核心资本和附属资本。核心资本，又称为一级资本，包括商业银行的权益资本和公开储备。附属

9、资本，又称为二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备和混合型债务工具等。故选B。9.A解析：A【解析】操作风险外部事件包括：(1)外部欺诈；(2)洗钱;(3)政治风险；(4)监管规定 ;(5) 业务外包 ;(6) 自然灾害 ;(7) 恐怖威胁。其中，外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用 财产或逃避法律。此类事件是商业银行损失、发生次数最多的操作风险之一。故本题中所述 的事件就属于外部事件中的外部欺诈10.C解析：C【解析】根据我国相关法律规定：商业银行贷款，应当遵守下列资产负债比例管理的规定，资本充足率不得低于8%11.C解析：C【解析】操作风险是由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或

10、外部事件造 成损失的风险。这一定义包括法律风险，但不包括战略和声誉风险，因为战略和声誉风险属于决策性质的风险。声誉受损属于声誉风险，不属于操作风险。故选C。12.D解析：D【解析】影响国家主权评级白因素包括人均收入、GDP曾长、通货膨胀、财政平衡、外部平衡、外债、经济展指标、违约率指标，以及后来增加的利差变量，金融部门潜在问题资产占GDP勺百分比金融系统因政府而产生的或有负债与GD江比、私人部门信贷增长的变化率和实际汇率变量13.B解析：B【解析】买方付出一定的权益金来获得违约保护，卖方以获得一定的权益金为代价来承担贷款的风险14.D解析：D【解析】商业银行操作风险的计量方法有基本指标法、标准

11、法、高级计量法，内 部评级法属于信用风险计量的方法15.C解析： 【C 解析】商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。绩效考核是企业为了实现生产经营目的，运用特定的标准和指标，采取科学的方法对承担生产经营过程及结果的各级管理人员完成指定任务的工作实绩和由此带来的诸多效果做出价值判断的过程。故 选 C。16.C解析：C【解析】外资银行流动性监管指标有：营运资本作为生息资产的比例、境内外汇 存款与境内外汇总资产的比例17.A解析：A【解析】随机变量X服从二项分布：写做：XB(n, p),均值公式为np,方差公式为 np(1-p)。本题中，XB(10, 0.1) , n=10, p=0.1 ,均值 np=1,方差=np(1-p)=0.918.D解析：D【解析】净利润=销售收入X销售净利