商业银行管理学小班讨论题

1、小班讨论课选题1 .运用金融中介理论解释银行存在的原因,并答复对“现代商业银行根本职能是识别、衡量、限制和接受风险这句话的理解.2 .综合分析商业银行“三性的内涵外延以及“三性之间的关系,结合我国 商业银行现状分析如何保证“三性目标的实现.3 .根据?巴塞尔I?、?巴塞尔H?、?巴塞尔加?中资本充足率以及资本监管要 求的变化,分析商业银行资本治理的目标是什么,并阐述缘由.4 .根据背景材料一,收集某上市银行的相关资料和数据,用戴维贝勒模型的 计算方法和第二章资本金治理的相关策略,为该上市银行制订一个资本增 长规划书.5 .辩论“存款立行,即赞同还是反对,为什么6 .根据国内、国际商业银行的特点

2、,对银行资产负债结构及其变化进行比拟分 析与差异性分析.7 .根据背景材料二,如何看待银行信贷治理中的两种现象： 信贷悖论(Paradox Credit )专业化与分散化.如何解决8 .简述房地产信贷的特点、种类、风险状况及其影响,并在此根底上分析美国次贷危机形成的原因、开展过程、所造成的危害及其对我国的启示.9 .有分析认为金融创新是这次金融危机产生原因之一,而金融创新是银行生存 和开展的重要手段,分析银行应如何处理金融产品创新和风险之间的关 系10 .分析商业银行中间业务种类、特点、风险、创新及其趋势和影响.11 .阐释商业银行流动性的内涵外延,并通过流动性风险案例总结分析如何实施流动性风

3、险治理.12 .阐释商业银行信用风险的内涵外延及信用风险治理模式,并通过信用风险案例来总结分析.13 .利率市场化对我国银行经营行为的影响.银行包括大银行和中小银行的差别；经营行为包括：吸收存款行为、贷款行为、资产负债治理行为.14 .阐释商业银行市场风险的内涵外延, 结合市场风险案例分析商业银行的如何实施市场风险治理.15 .阅读背景材料三,运用一家银行及其他相关数据,分析是否存在“银行暴利现象,并说明原因及治理方法.附录：小班讨论课选题背景材料背景材料一：?商业银行资本治理方法(试行)?中“第四节资本规划.“第一百二十五条商业银行制定资本规划,应当综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监

4、管要求和资本可获得性,保证资本水平持续满足监管要 求.资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标.背景材料二：银行信贷治理中的两种现象信贷悖论(Paradox Credit )在银行信贷治理中常常会遇到这样的事件. 当一个主要客户来到银行要求增 加贷款时,一方面,银行的客户经理会坚持批准该项贷款,由于从维持业务关 系来看,银行应尽量满足主要客户的贷款需求,如不满足,那么客户会转向其他 银行,这会影响客户的忠诚度；另一方面,银行的风险治理经理那么会拒绝这项 贷款,理由是根据信贷配额的约束,该客户的贷款额度已满,增加贷款会带来风险.信用风险也称违约风险,违约风险可以通过分散化来大大降低.由于银行的

5、大局部资产以贷款的形式存在,在实践中,银行大都通过贷款的分散化来限制 违约风险,即常常给某一贷款人、某一行业或某一地区等制定一定的信贷配额. 由于从某种意义上来讲,不管贷款人的信用等级怎样,也不管关系怎样,贷款 的集中,特别是在较长时期内的集中,将导致信用风险大大增加.但是银行贷 款的目标是为银行创造价值,与不能直接放贷的其他金融机构相比,银行能通 过监控和与客户开展长期关系来获得在向特定顾客或顾客群体放贷时的比拟优 势,Merton ( 1992)指出银行贷款的价值来源于长期的银企关系.银行向外借 钱是维持其与客户关系的一个主要渠道.这样使银行在信贷治理中常面临业务 关系与风险保金不可兼得的

6、困境,即信贷悖论.专业化与分散化商业银行信用风险治理的第一步是对借款人的信用评估,许多商业银行是运用5c来进行信用评估：借款个人的品质,如可靠度、社会声望等；经营能 力；资本大小；抵押品；社会环境,如经济环境,对商业银行周期和利 率的应变水平.在大多数银行业方面的理论文献中将在银行里工作的职员看作 是信贷专家,主要是指他们在信用评估和监控方面具有专门知识或享有专有信 息.从5c信用评估所包括的内容来看,能够对某一借款人的信用状况进行准确 地评估,就必须对借款申请者过去、现在以及正在方案中的金融行为进行评估, 这要求信用评估人员对借款人、借款人所处的行业和地域等进行长期关注并进 行信息积累和处理

7、,以获得专门知识技能和信息.这就是所谓的银行信贷专业 化.银行信贷业务专业化不仅能提升信用评估的准确性,而且还能提升工作效 率.另外,银行由于能给某一特定市场细分层的客户提供专业化的金融效劳, 故还能密切客户关系,增强市场竞争水平.因此有人认为竞争( Competition ) 和客户关系(Customer Relationship )可以看作是对借款人5c信用评估的另两 个 “C.由于银行资源有限,银行信贷业务的专业化必然会导致集中化.这样会使银 行信贷业务客观上集中于某一特定的部门、特定的企业或某一特定的市场细分 层.从现代资产组合理论来看,一种贷款组合中的贷款之间的相关系数越低, 就越有

8、潜力或可能通过多样化来降低银行的信用风险.因此,从分散贷款违约 风险来讲,银行贷款应尽量在地区问、行业间和个体间等进行分散.综上所述,为了提升信用评估水平,提升金融效劳水平和密切客户关系,商 业银行贷款应集中,这样有利于专业化治理.但从降低贷款违约风险来看,又 应分散化治理,这也使银行信贷治理陷于两难的困境.背景材料三：“银行暴利现象2021年,银行业净利润增长 36.3%,显著高于名义 GDP17.4%的增速和工 业企业利润总额25.35%的增速.2005年至2021年,14家上市银行净利润年均 复合增长率到达29.43% ,远高于全部制造业上市公司18.43%的复合增长率和A 股20.93

9、%的复合增长率.银行板块在 MSCI中国指数和沪深300指数中所占权 重分别为23%和21% ,但2021年银行股盈利在 MSCI中国指数盈利和沪深300 指数盈利中的占比分别高达 41%和47%,高华证券预计,2021年这两个比例将 进一步分别上升至45%和51%,而在其他主要股市中,银行板块盈利在各股指 盈利中的占比不超过20% 0中银国际将5家从2003年底至今一直上市的股份制银行和在 2004年前上市 的公司整体的净利进行比拟后指出,在过去的 9年中,这5家银行整体的净利 润年均复合增长率到达49%,远高于上市公司整体26%的年均净利润增速,这 5家银行的净资产收益率ROE也明显高于非银行企业.中国银监会发布的数据显示,2021年,银行业实现净利润1.04万亿元,同 比增长36.3% o局部上市银行发布的业绩快报或业绩