基尼系数的经济学含义综述共9资料

1、基尼系数的经济含义综述根据平子博客 :/blog.sina/sZarticlelist_1635913845_5_1.html整理基尼系数的多种含义要给基尼系数这样经典的名词新的经济学解释是困难的.当然传统的解释没有什么不妥,而是它本 来就应该具有的其它含义.从新的角度去理解和应用基尼系数也许更具有一般性：能更加清楚地揭示它 与其它经济学变量的直接联系.下面列举基尼系数的多种含义.但是实际上并不限于这些,基尼系数实际上揭示了经济结构,或者 说是经济结构的完美数字特征量.这个特征量我们可以广泛应用于金融经济学分析.1基尼系数的经典含义就是收入分配的不平等程度.其定义和计算方法有大量的文献,此处不

2、再累述.但需要澄清的是,基尼系数并不是公平的直接量度. 国内国际公认的说法是基尼系数越低越公平, 这是不对的.绝对平等分配不是公平,而是绝对不公平.详细分析见后文公平的量度.2基尼系数与人口结构的关系.如果劳动力人口比例为P2,基尼系数均衡值 G=2*P2-1 o劳动力人口比例越高或者被抚养人口比例越低基尼系数越高.可抚养的人口比例 P1与基尼系数G存在简单的数量关系P1=0.5-0.5G o这是基于劳动效率或者 收入的对数正态分布和等效的“就业人口比例概念而得出的结论,实际的就业人口比例与上述公式之 间存在“加班时间等弹性范围,而无严格的统计数据一致性.而正是由于就业人口统计数据与实际基 尼

3、系数的不严格对应关系,使其滞后经济结构变化,因而基尼系数能更好反映社会抚养水平和人口素质 变化趋势.基尼系数越大,社会抚养水平越弱,就业人口比例越大.最正确或者经济平衡的基尼系数 是与实际需要抚养的人口比例相吻合,而不是任何想象.证实和统计验证见后文.3边际投资倾向为1+G/2,即与基尼系数成正比.云南大学石黎卿?基尼系数与边际消费倾 向的函数关系分析?2021根据洛伦兹曲线按上下两个收入组进行了简化分析,得出了边际消费倾向与基尼系数成正比例递减关系但文中错误地写成反比例关系.本文在收入对数正态分布假设下2005年成邦文教授通过实证分析证实为合理,边际消费倾向为1-G/2.比方中国当前基尼系数

4、 G=0.47左 右,那么边际消费倾向等于 0.26左右.采用基尼系数计算边际消费倾向,用客观统计的方法取代凯恩斯主义心理分析方法,这种优越性是 显而易见的：无论怎么列举影响边际消费的因素,都无法穷尽；无论采用多么深入细致的分析,也难以 厘清各种因素之间的复杂相关性,而统计方法综合、全面、客观反映所有因素的影响.从历史唯物主义 的观点来看,即便是预期,也是历史客观的反映,因此需要统计分析而不是主观臆断.4存款利息率与边际消费倾向和当前经济增长率成正比,而贷款利息率与边际投资倾向成正比, 那么存贷款利息率差与基尼系数成正比.由于银行本钱和利润最大化,利率低于均衡值,间接融资会导 致过低利息率和过

5、度的收入差距产生.详细分析见后文.5宏观最终消费率与基尼系数、经济增长率、经济周期长度等成反比.以经济周期T=10年,当前经济增长率10%古计,中国消费率为33%6边际投资长期化.其投资期为宏观经济周期长度放大一定倍数,放大倍数与基尼系数正相关, 即基尼系数越大放大倍数越大.当前基尼系数下,放大倍数为2.2倍,即边际投资的平均期限为 22年.经济形势预测.如果房地产使用寿命为30年的话,那么就是边际投资的最长期限,可以使基尼系数进一步扩大到0.54,消费率下降到最低值为 30%也就是说,投资还可以进一步长期化,消费率有可能 进一步下降.目前根底设施和房地产投资使边际投资进一步长期化,利息率偏低

6、加剧这一趋势,而金融 管制无法根本改变趋势,未来假设干年内,基尼系数还会继续扩大.扩大内需和最终消费的手段：短期最有效的方法是降低经济扩张速度,长期的方法是降低基尼系数,货币政策手段是提升长期贷款利息率和存款利息率,缩小存贷利息率差异.基尼系数没有绝对最正确值有人一直寻找理论上的基尼系数的最正确值.比方浙江工商大学胡祖光,提出最正确值为1/3.但是他的论证是建立在收入分配的等差级数分布的假设下的.他自己都很清楚,这个假设完全不成立：在五等 分组条件下,高收入组的收入那简直是飙升.事实,不仅高收入组严重偏离等差级数分布,低收入组内 部同样是严重分化的,只是被 20粉组所掩盖.而另外一个分布假设是

7、对数正态分布假设.这个假设,华中理工成邦文教授进行验证,根本成立. 当然,假设的实际含义是非常清楚的,与正态分布类似,是市场信息最大化,即每个人的时机均等.这 在现实社会中当然不成立,但大致成立：影响分布的各种因素并不是同等作用,而是局部原因过于强大 和明显,这会导致实际收入分配不连续,而偏离对数正态分布模型.比方,国家之间的相对封闭,导致 收入分布不连续、突变或者波动；再如,阶层的封闭,比方城乡二元制,或者其它社会等级的封闭,同 样造成明显的分布离散性,并一定程度“偏离对数正态分布模型.但这些因素并不严重影响收入分布 的整体特征,正如正态分布模型在实际应用的那样,那些离散的原因正是正态分布模

8、型下更加清楚地识 别出来,反而促进理想模型的应用.造成偏离的强化因素永远是少数,而其它弱化影响因素却是多数； 而影响的辩证相关性导致只要有一个强化因素出现,那么就会有一群相关的强化因素出现,从而使分布 比拟平缓地偏离,这就可以通过不同的对数方差建立不同的对数正态分布模型来进行拟合；也就是说社 会制度原因造成的偏离不会影响分布的总体形状,依然总体上近似符合理想模型.在对数正态分布模型下,基尼系数没有静态的最正确值.但可以清楚地看到它与就业年龄人口比例的 关系,从而由人口结构确定了抽象的动态最正确值动态均衡值：G=2P-1式中P为就业年龄人口比例.人口结构不是固定的,因而动态最优的基尼系数也绝不是

9、固定值.就业年龄人口比例也是模糊的,国际上采用16-65岁,但我国规定18岁以上为成年年龄,并不提倡雇佣16-18岁青年.并且实际上,但凡允许的家庭,都期望孩子获得更多教育而延期就业.如果生产力 进一步兴旺,受教育程度显然要求更高,即要求延期就业.16岁作为生理上的一种限制,但并不意味着是心理上的最低劳动年龄限制,提前就业并不意味着社会更好开展,而是增加“劳动负效用.不仅如 此,劳动力每天的工作时间也直接影响到实际就业人口比例,如果参加社会劳动的人口劳动时间延长, 那么会使其他人失去就业时机,那么,社会制度和心理将对实际基尼系数产生很大影响.生产力水平决定平均劳动时间,而基尼系数反映现实劳动量

10、在人口中的相对分布.同样基尼系数却 可以表达完全不同的社会经济状态.比方100年前G=0.5意味着大致75%勺人需要辛勤劳作,并需要每天工作10小时以上,每周工作6天以上；而今天可能仅仅意味着每周5天工作,而实际平均每天8小时以下的工作强度,但是参加社会化劳动的人口比例却大致相当,甚至由于社会的公平性改良而实际就业 比例略偏高.基尼系数与人口结构、投资(就业)倾向关系的理论分析价值与效率定义劳动效率定义：单位周期内劳动力的产出与其投入之比(对于成年劳动力而言,劳动效率一般大于1,否那么人类无法存在).需要指出的是,这里的劳动“投入或者消耗是广义的投入,包含资本消耗和 劳动力消费.不难发现,同等

11、劳动时间下,价值量正比于劳动效率.如果我们把劳动力的非劳动时间折算到效率,那么经过折算的效率分布就与价值或者收入分布完全一致.这样做的本质是任何时刻的社会总价值量归一化处理,好处是就不需要考虑货币单位引起的绝对值变化,而又不影响任何时刻的价值分布.价值分布的有趣变换假设个体当前效率(收入)满足对数正态随机分布,分布密度函数而其分布函数如果我们对进行对数变换和线性变换,令那么,我们不难证实xy 1.u!F(x) f(t)dt e2 du (y)22Xk/、tf(t)dt e 2 ?(y )(2)X 992t2f(t)dt e 2 ?(y 2 )(3)如果我们再对(2)、(3)式进行归一化处理,我

12、们就得到以下分布函数：2F(1)(x) x e Ttf (t)dt(y )(4)(如X9 2 9/、/一、F (x) e 2 t2f (t)dt(y 2 )(5)从分布函数我们还不是很清楚其含义,从其分布密度函数如果f(t)为原价值量,那么fl就是按效率t经过单位周期后劳动价值.如果时间周期足够短,效率不变的假设成立,那么这便是所谓的投资预期.(4)式价值分布为(1)式的投资预期分布.依次类推,(5)构成(4)的投资预期.这样,时间上的变化反映到空间变化,在对 数坐标变换下变成了价值分布曲线的坐标平移而形状不变.令变量 的分布函数为Fx),那么lnN(2, 2);那么这些变量仅仅只有相对意义,

13、其区别是时间上的滞后,即(0)定义为当期劳动力价值(权益),为第一期期末预期价值(权益)；为第二期期末预期价值(权益)；在价值(效率)分布中,特定效率的概率就是这个效率所对应的劳动力数量或者劳动时间(归一化),那么效率的概率(密度)与效率本身的比值就是资本概率(密度) .资本分布函数：与之对应的就是有效资本的预期价值(1)为第一期期末资本预期价值(权益)；(2)为第二期期末资本预期价值(权益)；对于(n)我们可以理解为资本的未来价值,但根据其特征,我们也可以理解为过去的劳动力价值,资本与劳动力价值之间是相互转化的,资本价值在时间上滞后形成劳动力价值,或者说投资是一种滞后 的消费行为：我们就将资

14、本和劳动力的价值统一了起来.尽管上述公式只在微分形式下成立,而更长时间上并不严格成立,但却揭示了一种趋势.我们很 容易发现劳动力价值趋势是增值,而资本的趋势是贬值.换言之,越遥远的过去的劳动成果,对于当今 的人们价值越来越小,古代的财富对今天人们其能量衰减而忽略,仅仅以信息形式发挥作用.同样,今 天的我们对于未来的影响也一样,其作用也必然衰减,不可能留下永恒的财富.这与常识吻合：如果资本希望长期保值甚至永世长存,最终结果是幻觉的破灭.劳动力价值变化：基尼系数与投资(就业)倾向、人口结构洛伦兹曲线上的点x,其横坐标F和纵坐标L:有下面的基尼系数计算公式成立(成邦文2005,洪兴建、李金昌2006

15、):基尼系数：其中P(.)为事件概率,那么P( (n1)1(1 G)(6)2按前述的理解,(6)式即为劳动力就业预期价值降低的概率,那么对于这些人就需要社会抚养,其理 性的选择是消费而不是就业,即为理性抚养倾向,亦即抚养人口比例.如果就业人口比例为黄金比例, 那么基尼系数为0.264 o这也许是最正确的基尼系数.从上式我们还看出,抚养人口比小于0.5,即一般地被抚养的人口少于劳动人口,对于个人而言就是劳动(自食其力并能抚养别人)的预期年数大于被抚养的年数,这是社会开展的根本原因.这也应该 是所有物种的共同特点：过度繁殖水平.基尼系数反映了经济体的抚养水平,当基尼系数越大时,社会抚养水平越弱.当

16、基尼系数为1的时候,社会就会完全伤失抚养水平,当然这是不可能的.而人类的特点是抚养期长,任何社会都必须抚养 孩子和老人,这是基尼系数存在上限的根本原因.(6)改写为P( (n 1)1(1 G)2(7)式即为理性就业倾向,亦即就业人口比例.如果收入按资分配,即劳动力新增价值被社会形成资本利润,那么就业预期就是投资收益盈利预期, 也是边际投资投资倾向.显然,如果基尼系数越大,边际消费倾向越弱,投资(就业)倾向越严重,人们会理性选择投资或 者就业.基尼系数过高会要求更多人就业,并工作更长时间,这会影响孩子的抚育和老人的养老,从而 降低人口素质.上述的“就业人口比例是一种等效的概念,将劳动时间的延长等

17、效为劳动力的增加,因此与实际 就业人口比例无严格数量关系.但二者对人口素质、抚养的影响是一致的,由于延长劳动时间对于劳动 力自身及其抚养对象的而言,都是内在“投入的减少(对外在的物质“财富的投入增加).同时我们也很容易发现,在实际就业人口比例不变的情况下,可以通过加班而实现投资就业弹性,而到达加班极限后投资的增长才意味着抚养比的统计数据的改变,因此基尼系数的统计能够更好地反映出人口素质的变化.根据上面的思路,我们不仅把基尼系数与抚养比联系起来,而且非常确信地知道,基尼系数的过度 增加会导致生活质量的普遍下降,人的预期寿命也会降低.经济快速增长的情况下,产品质量的低劣、 教育和医疗的恶化、人的健

18、康状况下降、环境污染都不可能是偶然现象.如果基尼系数是历史客观的刻画,那么理性投资倾向性就是基尼系数客观历史决定的.投资倾向与 其说是供求关系决定的,还不如说是市场环境的历史条件.基尼系数与劳动年龄人口比的关系实证基尼系数的时间变化纵向比拟基尼系数实际上是一种预期,期望的劳动人口比为1+G/2 参阅：基尼系数的其它含义.它与实际的劳动年龄人口比例是统计上一致的.当人口结构变化时,人们倾向于扩大就业,基尼系数有增 加的趋势.但基尼系数的增长会导致社会抚养水平下降,而迫使出生率下降,人口结构重新倾向于老龄 化并导致人口减少趋势.因此,基尼系数的变化可以说是对人口的社会自我调节：一种自然生态平衡法

19、那么.下列图根据中国国家统计局数据绘制.劳动年龄按国际惯例以15-64岁为准.当然实际的就业年龄并非如此,而是与就业时机和劳动效率密切相关.但这并不意味着GDP勺增长会产生倒U曲线：随着经济增长基尼系数先增长后降低为普遍趋势,而是基尼系数随着人口年龄结构变化而变化当然也存在惯 性.经济增长和人口结构是波动的,基尼系数也毫无疑问是波动的,但它是人口结构决定的.从下列图可以看出,近年中国的劳动年龄人口比例明显增长趋势,而基尼系数根本保持同步增长. 基尼系数的变化趋势滞后于人口结构变化.中国的就业状态更加符合充分就业的趋势,并且是按15-64岁为就业年龄来预期的. 当然,如同我们知道的那样,如今的孩

20、子在18岁之前上班就已经是违法行为.因此,尽管基尼系数到达临界水平社会依然可以容忍,但是偏高是没有异议的.愿望归愿望.由于中国目前劳动年龄人口比例还处于上升末 期,高基尼系数一定存在惯性,还将保持很多年；但同时可以肯定地说,数年后中国的人口结构将趋于 老龄化,基尼系数随之有降低趋势.中国当前的基尼系数和人口结构显示,目前并不存在太大的经济政治风险,这一点恐怕会使很多善良的人们失望.年份基尼系数期望劳动人口比劳动年龄人口比 064岁期望与实际 的误差统计值直线拟合(1+0/2拟合值19970. 3710. 3706C. 68-530. 68530.675L 50%19980.3780. 3795

21、S 68980, 6762, 00,19990. 389(X 38850. 69460. 69420,6772, 60,20000.4090. 3974b 704450. 69870.7010.眺20010.403.0T0640.701550. 70320. 704-0. 30%20020.4330. 41530.71630. 70770. 703L90%20030.4390, 42430.71930.71210. 704匕20,2004氏4390. 43320. 719350. 7166o. 70g1二 50%20050. 44220. 7211S 72200607960, 45110. 7

22、480. 72560. 723_ 3, 50%20070. 510. 46010, 750.730 7253：石灯 一20210,46910, 469江 73450. 73450, 7271.00%基尼系数的横向变化国际比拟根据不太准确的国际数据,我们也会发现,实际基尼系数可能扩大得更严重,尤其是出生率很高的国家.如果我们还是以15-64岁为统一的就业年龄标准一个很糟糕而又符合实际的标准,我们可以根据基尼系数计算出期望的劳动年龄人口比,计算的期望值与实际值会发生差异,这个差异可以用于第6页评价基尼系数水平对社会的影响程度.差值为正表示基尼系数偏大,贫富差距会严重降低生活质量,加 班严重或者劳动

23、时间长,导致新生儿死亡率增加,社会稳定受到较大威胁；而负值表示就业年龄可以适 当延迟,生活水平提升或者允许人口适当增加,经济增长也有空间.从下表中我们可以看出,中国基尼 系数偏高并不是最严重的,经济增长风险中偏上.而尼日利亚、南非等国的情况要严重得多.国际比拟 也让我们能更好地理解,中国的基尼系数绝对值如此之高,社会居然还相对稳定.我们可以预言,未来的开展中,波兰、乌克兰、俄罗斯、蒙古、伊朗等国的经济增长还有很大潜 力.由于它们目前的状态低于国际一般水平,在全球化浪潮中一定受到他国影响而逐渐提升基尼系数并 导致经济增长.而尼日利亚、南非等国存在较高的经济、政治风险.公平的标准与计量从上面的分析

24、可以知道,如果从社会整体和人的寿命周期的范畴下进行分析,配置效率和生产效率是一致的.效率的最大化,就是个人在社会空间范围和生命周期时间范围的最正确均衡状态,也就是最 为公平的状态.如果社会制度促进这样开展,那么社会中的不同个体获得收入的时机相等,同一个体在 人生的不同时期的收入时机才能符合自然生理规律,实现抚养和被抚养的统一.社会空间和时间的优化均衡并不意味着收入的平均分配.劳动年龄期间个人必须更多付出来补偿过去和未来自身被抚养的本钱,即生命周期收入分配优化必须以空间不均衡来实现.宏观表现为劳动力 比例高的时候,社会必须整体储藏,这种储藏正是以收入不平等来实现的.这些储藏就是不必分配给需 要抚

25、养的人群,而必须要劳动力来进行维持的商品,它除了成为劳动力的收入从而由其治理以外并无其 它更好的方法.这样,总体上讲,劳动力人群和被抚养人群的收入就会出现很大差距.因此,收入差距 取决于两个人群的人口比例(抚养比)或者劳动力人口比.如果劳动力人口比P,基尼系数G,可以证实P=(1+G)/2,这就是最正确均衡值,也是最为公平的 状态.因此,单纯的基尼系数并不能反映公平与否,而仅仅是收入分配不平等或者储藏的状态,只有与 劳动力人口比例结合起来才能反映公平程度：越接近均衡值越公平,越偏离越不公平.收入平均分配一定是不公平的,也是浪费的.绝对平等意味着绝对不公平.资本价值(权益)变化：基尼系数与边际消

26、费倾向、存贷利息率从价值分布变换可以看出,基尼系数不仅可以从(活)劳动力(收入)的角度来分析计算,也可以从狭义资本(物化劳动)投资的角度来考虑.即有下式成立：(1)(1)式中为狭义投资收入预期,而为消费就业收入预期.从投资角度而言,投资决策只能进行当(1)前价值与投资预期收入进行比拟,即与 进行比拟.如果以当前为参照,那么就是说,消费没有改变之前,也就是说预期仅仅针对新增加收入局部有效.对于投资而言,就是决定新增加投资的收入预期, 新增投资导致权益增加的概率即为：P( ( 1)(0)1(1 G)(8)2上式就是边际资本效率大于 1的概率,或者说是新增投资盈利的概率,也就是边际投资倾向.而新增投

27、资亏损的概率就是6式决定的,这局部新增收入的理性选择就是最终消费,也就是边际消费倾向.如果经济增长率是或者可以推断的,比方短期预期即为当前经济增长率,定义为rg,那么边际资本利息率预期即为：4g?pD g1 g%99式所表达的边际资本效率是最短投资期限单位投资期下成立.也就是说,在收入结构不变的情况下,短期资本平均利率与经济增长率和基尼系数成正比.但是,由于投资盈利的概率始终小于1,它构成长期利息率的衰减因子,那么长期投资的边际利息率的上升就会比短期投资利息率上升得慢.9式所确定的利息率依然是在平均概念下的宏观利息率.它反映出贷款利息率必须低于经济增长率.同样我们可以得出作为消费备用金的存款利

28、息率期望值：rx rg?P0 1 21 Grg10从宏观平均角度,经济增长既定情况下,我们看出存款利率与基尼系数成正比递减.考虑银行本钱,实际的存款利息率低于9式确定的水平；考虑贷款者和银行盈利愿望,实际贷款利率也会偏低.银行本钱的存在,如果经济繁荣将导致鼓励投资并引起基尼系数扩大.存贷利息率差的期望值：rc1x rg?P 1 o P 0G?rg11即存贷利息率差在经济增长既定的情况下与基尼系数成正比.反之,如果我们提升利率差就会扩大收入差距.如果利息率是可控的,那么扩大内需消费、减少收入差距的货币政策必须是减小存贷款利息率差异的方式,其操作是相对当前经济增长来降低贷款利率和提升存款利息率；如果仅仅降低贷款利息率而不提升存款利息率或者同步降低利息率,那么目的就无法达成.根据上面的分析,基尼系数决定边际消费倾向和边际投资倾向,那么就可以通过客观统计的方法来确定边际消费倾向,而不是通过心理分析来估计；而政策的影响可以通过修正基尼系数来实现.资本边际效率与最终消费比率如前述,在对数坐标下,资本预期价值或者效率n的分布曲线在短期下保持与劳动效率分布曲线形状一样,但是随着投资期限不同而有相应的平移.形状相同的意义在于,它和劳动力效率一样,高效率的资本数量都是少数,而效率偏低的资本数量 是多数当然效率特别低的也是少数,并必然与低效率的劳动力相结合而形成欠