风险管理模拟考题六

1、风险管理模拟考题六、单选题（0.5分/题）o 1.风险是指：o 正确答案：Co A未来的损失o B未来的期望收益C未来结果的不确定性D未来收益的分布）的基本规o 2.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ 律。o 正确答案：BA咼风险低收益、低风险咼收益oB高风险高收益、低风险低收益oC无风险高收益、低风险低收益oD低风险高收益、无风险无收益o 3.市场风险分为（）四种风险 o 正确答案：BA信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险oB利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险oC利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险o 丁Id汇率风险、利率风险、商品风险和表外业务风险o 4.根据巴塞尔新资本

2、协议采用的业界定义，商业银行的操作 风险可以分为由（）所引发的风险。o 正确答案：C人员、系统、流程和内部事件人员、系统、流程和外部事件D客户、系统、流程和外部事件5.风险分散化策略所分散掉的风险是: 正确答案：B系统风险 非系统风险 系统风险和非系统风险 既不是系统风险，也不是非系统风险6.商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（）的策略。正确答案：C风险规避 风险对冲 风险转移风险分散列关于经济资本的论述正确的是: 正确答案：B7.A经济资本就是会计资本B 一般说来会计资本大于经济资 本C会计资本小于经济资本D使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完 全替代会计资本）两个方面。

3、8.商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ 正确答案：C资本金管理和负债管理 资产管理和负债管理 绩效考核和风险管理o 9.巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的核心资本充足率不 得低于：()o 正确答案：BoA 8%oB 4%oC 12%o Rd 6%o 10.已知a项目的投资半年收益率为5%,b项目的年收益率为7%, c项目的季度收益率为3%,那么三个项目的年收益率排序为：()o 正确答案：Co Ha aobocoB aocoboC coaoboD boaoco 11.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为 0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组合

4、 的预期收益为：()o 正确答案：Bo A 0.114o B 0.087o C 0.295o 刁D 0.087o 12.上题中投资者的标准差为：（） o 正确答案：BoA 0.12oB 0.06oC 0.6o 刁D 1.2o 13.如果第一个资产组合的预期收益为 8%,标准差为6%,第二 个资产组合的预期收益为8%,标准差为3%,那么投资者通常选 择哪个资产组合来投资（）。o 正确答案：BA. 第一个B. 第二个C. 第一个或第二个均可D. 均不选择o 14.商业银行风险管理委员会的核心职能是: o 正确答案：BoA收集、分析和报告有关的风险信息oB根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策

5、并付诸实施o ° C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能o弓D对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调o 15.下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（）o 正确答案：Ao B根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实 施o J C承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能oD对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调o 16.承担商业银行风险管理最终责任的组织是：（）o 正确答案：A董事会监事会高级管理层风险管理委员会商业银行的风险管理部门必须是一个具有（）的部门: 正确答案：D17.相对审慎决策性相对盈利相对独立18.以下

6、哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（）。正确答案：D全面性原则独立性原则有效性原则经济性原则商业银行的最高风险管理（决策）机构是（）。 正确答案：C19.高级管理层风险管理总监o D监事会o 20.风险信息的收集、分析和报告是（）的核心职能 o 正确答案：C高级管理层 风险管理委员会风险管理部门监事会商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为21.骤。 正确答案：C四个主要步风险控制、风险计量、风险识别、风险监测风险监测、风险识别、风险计量、风险控制风险识别、风险计量、风险监测、风险控制风险识别、风险监测、风险计量、风险控制企业类法人客户按照组织形式可以分为：（22.正确答案：B企业类客户与

7、机构类客户单一法人客户与集团法人客户法人客户与个人客户集团法人客户与机构类客户银行对客户财务分析的主要内容包括为：（ 正确答案：C23.资产负债表分析、损益表分析、现金流量表分析资产质量分析、负债质量分析、偿债能力分析财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析盈利状况分析、财务比率分析、现金流量分析o 24.担保方式主要有：（）o A保证、抵押、质押、留置o j B保证、抵押、质押和定金o J C保证、抵押、质押、留置和定金o J D抵押、质押、留置和定金o 25.企业集团内部关联方的正确说法是：（） o 正确答案：BA集团内部有业务联系的各个企、事业法人B与他方之间存在直接或间接控制关系或重大

8、影响关系的企、事业法人C国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方oD集团内部发生关联交易的各个企、事业法人o 26.以下说法属于纵向一体化企业集团内部的关联交易特征的是:（）o 正确答案：BA集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组B上游企业为下游企业提供半成品作为原材料。C以上都是o D以上都不是o 27.以下说法属于横向多元化企业集团内部的关联交易特征的是: （）o 正确答案：Ao A集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及 债务重组。oB上游企业为下游企业提供半成品作为原材料oC以上都是o 28.根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为（）o 正确答

9、案：BA紧密型企业集团和松散型企业集团oB纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团oC工业化企业集团和商业化企业集团o .J D国内企业集团和国际企业集团o 29. 2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，即把 贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中不属于不良贷 款是指（）o 正确答案：CA正常和次级B次级、可疑和损失C正常和关注o D可疑和损失o 30.信用局评分主要是针对：（） o 正确答案：AA个人客户B单一企业客户C集团企业客户o D以上都是o 31.新资本协议明确要求，银行的内部评级应基于二维评级体系: 分别是（）o 正确答案：BoA违约概率和信用评级oB客户评级

10、和债项评级olc违约概率和债项评级o 32.违约概率和违约频率的区别是：（）o A违约概率不能作为内部评级的直接依据B违约概率是事后的统计结果，而违约频率模型是做出前的事 先预测C违约概率是模型做出的事先预测，而违约频率是事后的统计 结果D违约频率用于对模型的返回检验33.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内 部评级一年期违约概率与（）中的较高者。正确答案：CA 8%B 3%C 0.03%D 4%违约概率是指（）34.正确答案：D借款人要求债务重组的可能性 借款人要求延期偿还贷款本息的现象借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或 履行相关义务的现象D借款人在未来一定时期

11、内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性35.客户评级是银行对客户偿债能力和偿债意愿的的计量和评价， 反映客户违约风险的大小。其客户评级的评价主体是银行，评价目 标是客户违约风险，评价结果是（）。正确答案：C信用等级 违约概率 信用等级和违约概率D信用等级和违约损失率36. CreditMonitor模型将企业向银行的借款视为：（） 正确答案：A企业资产价值的看涨期权 企业资产价值的看跌期权 企业股权价值的看涨期权 企业股权价值的看跌期权客户的信用评级大致经历了（）等发展阶段。37.正确答案：B定性分析、定量分析、模型分析 专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析 定性分析、定量分析

12、、综合分析 信用评分法、定量分析、专家判断法在诸多专家分析系统中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为38.广泛。具体而言, 正确答案：DA品德、财务、行业、抵押、经营环境B声誉、资本、行业、抵押、经营环境C声誉、财务、还款意愿、抵押、经营环境D品德、资本、还款能力、抵押、经营环境5Cs系统指：（）39.在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然无法收回，或只能收回较少的部分，按照五级贷款分类法，该 类贷款应该归为（）正确答案：D关注 次级 可疑o 40.违约损失率（Loss Given Default LGD）是指 （） o 正确答案：A给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴

13、露的比例 发生违约时欠息与债务面值之比 发生违约时不能收回的利息部分与应该收回的利息的比例 发生违约时遭受的损失与债务面值的比例o 41.巴塞尔资本协议将银行信用风险资产分为四大类，分别以 相应的权重（K）反映其风险大小，其中抵押贷款的风险暴露权重 为（）o 正确答案：CA 0%B 20%C 50%D 100%单一（集团）客户贷款集中度等于（）42.正确答案：A43.正确答案：A最大一家（集团）客户贷款总额与资本净额的比例前十个大（集团）客户贷款总额与资本净额的比例前五个大（集团）客户贷款总额与资本净额的比例信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价信贷信息的收集和传递、风险分析、后评价

14、信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、提供预警报告44.从统计角度来看，预期损失是损失的期望值，等于每个单一（集团）客户贷款总额与资本净额的比例 风险预警的程序是：（）o 正确答案：Co A违约概率、违约敞口的乘积o J B违约概率、违约损失率的乘积o J C违约概率、违约损失率、违约风险暴露的乘积o 丁"Id违约损失率、违约敞口的乘积o 45.压力测试是用于：（）o 正确答案：Bo j A评定日常条件下的金融机构运行情况B评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响C测试风险模型的稳定性D以上都不是o 46.压力测试主要采取的方法是：（） o 正确答案：CA敏感

15、性分析法B情景分析法C以上都是D以上都不是o 47.重新定价风险属于下列哪种风险类型：（） o 正确答案：C信用风险 操作风险流动性风险o 48.黄金价格风险属于下列哪种风险类型：（） o 正确答案：Bo A利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险如果银行具有一笔1 0 0 0万元的贷款资产，10年后到期， 固定贷款利率为10%,根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔 1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进 行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于：（）正确答案：A49.重新定价风险收益率曲线风险基准风险期权性风险商业银行的交易账户中的项目通常按（）计算价值 正确答

16、案：B50.历史成本市场价格上市的股票价格资产价值减去负债的价值卖方期权的买方（）期权的标的资产。 正确答案：C51.有权力购买有义务购买有权力卖出有义务卖出市场价值是指：（） 正确答案：B52.A金融资产根据历史成本所反映的账面价值o B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况 下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值o J C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基)53.础是： 正确答案：B正确划分表内业务和表外业务合理划分银行账户与交易账户建立一个完善的内部控制体系谋划

17、合理的中长期经营战略如果1年期人民币利率为5%,美元利率为7%,美元兑人民 币的汇率是1:7.5，那么根据利率平价理论，可以算出美元兑人民 币1年期的远期汇率的理论值约为：() 正确答案：A54.A 1:7.4B 1:7.5C 1:7.6D 1:8.0如果银行2年期的即期年利率为5%,1年期的即期年利率为1年到第2年的远期利率为:55.3%,那么根据无风险套利原理，第()正确答案：Co 56.如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万；欧元资产500万，负债 300万。按照短边法计算出的总敞口头寸为：（）o 正确答案：DoA370 万oB280

18、 万oC1020万oD650 万o 57. 一个美式股票买入期权（CALL OPTION）期限内某时刻的期权 报价是$15,而期权的执行价格是$100,股票价格为$110,则该期权的 内在价值和时间价值分别是（）。o 正确答案：Co A内在价值为$15,时间价值为$0;o J B内在价值为$5,时间价值为$5;o C内在价值为$10,时间价值为$5;o Rd内在价值为$10,时间价值为$15。o 58.假设某银行以市场价格表示的简化的资产负债表中：资产A=1000亿，负债L= 800亿，资产的久期 年，负债的久期 年，如果 利率从年利率8%上升到年利率8.5%，那么银行使用久期计算的 资产价值

19、减少大约为（）亿。o 正确答案：BoA 42.6oB 27.8oC 14.8oD 13o 59 .对于市场风险监管资本的计算，巴塞尔委员会对市场风险内部 模型的置信区间和持有期提出了哪些要求：（）o 正确答案：Co A置信水平采用95%的单尾置信区间；持有期为1个营业日;o B置信水平采用99%的双尾置信区间；持有期为10个营业日;C置信水平采用99%的单尾置信区间；持有期为10个营业日;60.来的风险价值乘以一个乘数因子, ()：正确答案：C以下关于久期缺口论述正确的是：()61.正确答案：BD置信水平采用95%的双尾置信区间；持有期为1个营业日。 巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，

20、必须将计算出 巴塞尔委员会规定该值不得低于A在未来的万元B在未来的过100万元10天中交易中，有99%的概率保证其损失不会超C在未来的10天中交易中，有1 %的概率保证其损失不会超A如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价 值将增加B如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价 值将减少C如果久期缺口为正，如果市场利率下降，那么银行的市场价 值会减少D以上都不对62.在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若银行对某一 项资产组合所计算的风险价值 VaR为100万元，则表明该资产组合()。正确答案：B10天中交易中，有99%的概率保证其损失超过100过99万元D在未来的

21、10天中交易中，有1%的概率保证其损失超过99 万元63.以下不属于内部欺诈事件的是：（） 正确答案：D头寸故意计价错误多户头支票欺诈交易品种未经授权银行内部发生的性别/种族歧视事件某商业银行由于电脑系统故障而被迫中断营业，由此造成巨大损失，这种风险属于操作风险中的那一类因素造成的？（）正确答案：B64.人员因素系统缺陷外部事件内部流程以下哪一项不是巴塞尔新资本协议规定的可选择的操作风 险经济资本计量方法。（）正确答案：D65.基本指标法标准法高级计量法内部模型法采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本等于前三 年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值，这个固定 比例由巴塞尔委员会

22、设定，等于（）正确答案：C66.D 12%67.标准法是指商业银行将所有业务划分为 8类产品线，对每一类 产品规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本， 然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本 要求。其中产品线对应的系数值最低为（），最高为（） 正确答案：DA 15%20%B 12%,20%C 15%,18%D 12%, 18%在操作风险的损失计量和验证中，巴塞尔委员会要求商业银行 具备至少（）的内部损失数据。正确答案：B68.10年我国商业银行操作风险管理水平的提高，首先应该从什么地方 下手？（）正确答案：A69.培养操作风险理念，培养合规文化、增强风险意识员

23、工的知识/技能培养公司治理结构完善信息系统升级换代操作风险评估的主要方法中，运用最广泛、方法最成熟的方法 （）70.是：正确答案：AC流程图D情景分析法71.法是：（）正确答案：C在常用的操作风险经济资本计量方法中， 风险敏感性最强的方基本指标法 标准法 高级计量法以上都不是72.正确答案：B关于商业银行业务外包的论述，正确的是：（）A商业银行的操作或服务的业务外包的同时，也将最终责任 转移出去了B商业银行的操作或服务的业务外包，并未将最终责任转移去，C商业银行的操作或服务的部分业务外包将最终责任转移出 部分业务并未将最终责任转移D以上都不对73.力， 正确答案：B对于火灾、抢劫、高管欺诈等操

24、作风险，银行往往有些无能为 但可以通过购买保险等方式将风险（）。规避 转移 降低 消除74.以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则。 正确答案：DC由已知到未知原则D由浅入深原则75.商业银行最容易引发操作风险的业务环节是：（）正确答案：A柜台业务法人信贷业务个人信贷业务资金交易业务从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约 （）76.为：正确答案：BA 40%B 30%C 20%D 10%从长期来看，商业银行资本分配于抵补信用风险的比例大约 （）77.为：正确答案：AA 40%B 30%C 20%D 10%从长期来看，商业银行资本分配于抵补市场风险的比例大约 （）78.为：正

25、确答案：BD 10%79.商业银行负债的流动性是指：（） 正确答案：BA商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金商业银行流动资产数量的多少商业银行流动资产减去流动负债的值的大小如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款， 那么在短期内可 能面临什么风险？（）正确答案：B80.资产流动性风险负债流动性风险资产流动性风险和负债流动性风险以上都不是根据我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余 额的比例不得超过：（）正确答案：C81.5%0%5%0%根据我国商业银行法规定，商业银行的流动性资产余额和82.流动性负债余额的比例不得低于：（）

26、正确答案：Ao D 9 0%o 83.如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也 由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的风险是：（）o 正确答案：C战略风险 声誉风险 流动性风险 操作风险o 84.商业银行针对敏感负债的流动性储备，通常为总额的多少比 例？（）o 正确答案：AoA 80%oB 30%oC 15%o以上都不对o 85.针对脆弱资金，为管理流动性风险，通常商业银行以流动资产 的形式持有其多少比例（）o 正确答案：Bo A 80%B 30%oC 15%

27、oD以上都不对）投入流动性资产。o 86.对于核心存款，通常商业银行仅将其（ o 正确答案：Co D以上都不对o 87.为了保持商业银行贷款的流动性需求，对于已经发放的贷款， 商业银行应当保持多少比例以应付贷款客户可能的提取？（）o 正确答案：Do A 80%o B 30%o 丁lc 15%。刁D 100%o 88.以下商业银行的资产中，流动性最强的是：（） o 正确答案：A短期国库券 短期公司债 存款准备金 商业银行自用房地产o 89.声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的 （），保证声誉风险管理政策的执行效果。o 正确答案：DA外部审计和非现场查oB内部审计

28、和非现场检查o J C外部审计和现场检查oD内部审计和现场检查o 90.声誉是无形的，因此有效管理声誉风险相当困难。对声誉风险 管理的认识错误的是：（）o 正确答案：CoA商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉；oB有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合体现；oC声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测；oD应当从微观处减少可能造成声誉风险的因素。o 91.制定以（）为导向的、全面、系统的战略规划和实施方案，是商 业银行战略风险管理的最有效方法。o 正确答案：AA风险B计划C业务D管理o 92.战略风险识别可以从商业银行的宏观层面、微观层

29、面和（ 层面入手。o 正确答案：Bo A战术层面o J B战略层面o J C管理层面o D中观层面o 93 .银行监管的基本目标是：（） o 正确答案：BA规范监督管理行为，防范和化解银行风险oB保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定oC促进银行业合法、稳健运行o Rd维护公众对银行业的信心o 94.银行业监督管理法明确规定，对银行业实施监督管理，应 当遵循依法、公开、（）和效率四项基本原则。o 正确答案：C合理 正当保护o 95.中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出 的监管理念是（）。o 正确答案：BoA管法人、管流程、管内控、提高透明度oB管法人、管风险、管内控、提高透明

30、度oC管机构、管风险、管制度、提高透明度D管法人、管风险、管制度、提高透明度o 96.银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则不包括：（）o 正确答案：DA准确性原则o B持续性原则C及时性原则o D量化性原则o 97.银监会公布的风险监管核心指标不包括：（） o 正确答案：DA风险水平o B风险迁徙o C风险抵补D风险价值o 98.商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式 是：（）o 正确答案：B资本/信用风险加权资产 资本/ （信用风险加权资产+12.5*市场风险资本要求）（核心资本+附属资本）/风险加权资产核心资本+附属资本/信用风险加权资产o 99.风险评级的原则不包括：（）

31、 o 正确答案：C全面性原则持续性原则 深入性原则 审慎性原则100.外部审计的特点是：（） 正确答案：D独立性 公正性 专业性 以上都是101.银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入 和（）。正确答案：BA区域准入B高级管理人员准入C产品准入D注册准入102.我国商业银行应于每年（）之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便、及时地查阅。正确答案：D1月底2月底 3月底、多选题(1分/题)o 1引起信用风险的直接风险因素有：()o 正确答案：AE交易对手直接违约 外汇交易 市场利率波动 流动性风险交易对手信用评级下降流动性风险包括

32、：() 正确答案：AC2.负债流动性风险 流动性过剩 资产流动性风险 流动性不足 利率风险3.商业银行所面临的市场风险主要包括()正确答案：ABDEA股票价格风险B汇率风险C违约风险D利率风险E商品价格风险o 4.下列属于风险补偿的有:o 正确答案：ABA商业银行在贷款定价中，对信用等级高并且有长期合作关系 的优质客户给与优惠利率，对于信用等级较低的客户则在基准贷款 利率基础上进行上浮o B商业银行对期限较长、潜在可能损失较大的贷款制定较高的 利率o C商业银行应用衍生金融工具对现有资产进行套期保值o 口 D商业银行将部分信贷资产进行资产证券化oE商业银行将贷款资产分配于不同行业、不同企业o

33、5.下列属于风险转移的有：（）o 正确答案：BCDA对不同信用等级的贷款人实行差别定价B备用信用证o C商业银行参加存款保险D信用担保E贷款业务集中到同一行业o 6.按照商业银行的发展历程，国外商业银行风险管理经历了（）这几个发展阶段。o 正确答案：ABCEA资产管理模式B负债管理模式C资产负债管理模式oD负债和全面风险管理模式oE全面风险管理模式o 7. 1995年巴林银行的一位交易员在新加坡期货交易所进行了数额 巨大的衍生产品投机交易，并违反市场规定和逃避母公司监管操 作，致使损失十几亿美元，导致具有悠久历史的巴林银行宣布破产, 在该事件发生的过程中，请指出下面那些主要金融风险发生了？（）

34、o 正确答案：ABCEo A市场风险o B操作风险流动性风险国家风险声誉风险商业银行的风险文化是()组成的。 正确答案：ABD8.风险管理理念风险管理知识公司治理原则风险管理制度内部控制体系我国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理原则包括：()正确答案：ABCDE9.A完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和 决策程序明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务建立、健全以监事会为核心的监督机制建立完善的信息报告和信息披露制度商业银行完善内部控制体系过程中应当包含以下哪些要素? )10.(正确答案：ABCDE风险识别与评估内部控制环境内部控制措施信息交流与反馈监督、评价与纠正商

35、业银行风险管理组织包括下列哪些部门?正确答案：ABCDE董事会及其专门委员会 监事会 高级管理层财务控制部门、内部审计部门、法律/合规部门及外部风险 监督机构等具有风险管理职责的职能部门E商业银行内部专门的风险管理部门12.商业银行风险管理流程包括以下哪些步骤?正确答案：ABCD风险识别 风险计量 风险监测风险控制E风险对冲13.正确答案：ABCD商业银行信息系统主要工作流程包括：()数据收集 数据处理 信息传递 信息系统安全管理 信息更新14.(正确答案：AB按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为: )个人客户 企业客户 集团客户E机构客户15.单一法人客户的财务状况分析主要的

36、内容：（） 正确答案：ABD财务报表分析财务比率分析行业风险分析现金流量分析经营管理状况商业银行要要善于使用各种财务比率指标以帮助评价公司的 财务状况。这些财务比率指标主要分为以下几类：（）正确答案：ABCE16.盈利能力比率;效率比率;杠杆比率;负债;流动比率；在对单一客户的非财务分析中，主要从（）等方面进行分析。17.和判断正确答案：ABCE客户管理层风险分析;行业风险分析;生产与经营风险分析;企业在行业中的地位宏观经济及自然环境因素分析与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下几方 面的特征（）正确答案：ABCDE18.A内部关联交易频繁连环担保十分普遍财务报表真实性差系统性风险

37、较高风险识别和贷后监督难度较大按照信贷产品种类来划分，个人信贷产品可以划分为（）19.正确答案：ACD个人住宅抵押贷款信用卡客户个人零售贷款循环零售贷款银团贷款客户20.对企业的财务报表分析应当注重哪几项内容？（）正确答案：ABCD识别和评价财务报表风险识别和评价资产管理状况识别和评价经营管理状况识别和评价负债管理状况识别和评价各项财务比率的健康程度 现金流量表可以分为哪几部分？（）正确答案：ABC21.经营活动的现金流投资活动的现金流融资活动的现金流主营业务收入非主营业务收入22.商业银行贷款担保的主要方式有：（）正确答案：ABCDE保证抵押质押留置定金对于非营利性的机构客户，商业银行除了关

38、注与企业客户信用 风险识别的共性外，还应当特别关注的风险包括：（）正确答案：ABCD23.政策风险投资风险财务风险担保风险经营风险对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识 别的共性外，还应当特别关注的风险点包括：（）正确答案：ABC24.经营风险财务风险信誉风险担保风险投资风险对个人客户进行信用评分，按照评分阶段划分，可以分为哪几 个阶段？（）正确答案：ABC25.A信用局评分B申请评分C管理评分D风险评分E忠诚度评分26.对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法? 正确答案：ABCDE限额管理 加强信贷审批 贷后管理及时跟进 根据贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行合理配利

39、用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险27.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？（）正确答案：ABC审贷分离原则 统一考虑原则 展期重审原则 责任到人原则 追踪审核原则28.信用风险监测的主要指标包括：（）正确答案：ABCDE不良资产/贷款率 预期损失率 单一客户授信集中度 贷款风险迁徙 贷款损失准备充足率o 29.贷款定价通常主要由哪些方面因素决定？（）o 正确答案：ABCD资金成本 经营成本 风险成本 资本成本E股权成本利率风险可以分为哪几个种类？（）30.正确答案：ABCE重新定价风险 收益率曲线风险 基准风险 通货膨胀风险 期权性风险31.正确答案：ABCE汇率风险一般

40、是由于银行从事哪些业务活动而产生？（）银行为客户提供外汇交易服务 商业银行从事的银行账户中的外币业务活动 商业银行自营外汇交易活动 国内贷款 商业银行进行的外汇掉期交易业务32.以下属于金融衍生品的是：（） 正确答案：BCDE即期金融产品 金融期货 期权 远期利率协议E利率互换需要已知哪几33.根据利率平价理论计算某基础货币的远期汇率, 个变量？（）正确答案：ABCDE基础货币的即期汇率 远期合约期间基础货币的利率 远期合约期间报价货币的利率 远期合约的天数利息计息的期数34.正确答案：ABCDF列期货哪些属于金融期货包括：（利率期货货币期货股票指数期货黄金期货E利息35.正确答案：AB期货市

41、场的两个基本经济功能是：（套期保值功能 造市的功能 投机牟取暴利的功能 价格发现功能 吸引更多市场参与者的功能36. VaR的计算涉及两个主要参数的选择（ 正确答案：BCA市场利率B置信水平持有期资产收益率的均值资产收益率37.操作风险的人员因素主要包括：（）正确答案：ABCE员工内部欺诈员工知识技能缺乏商业银行违反用工法重要客户违约核心员工流失内部流程风险主要包括以下哪几个方面？（）38.正确答案：ABCDE财务/会计错误文件/合同缺陷错误监控/报告结算/支付错误交易/定价错误操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？（）正确答案：ABCD39.数据/信息质量违反系统安全规定系统设计/

42、开发的战略风险系统的稳定性、兼容性、适宜性系统开发、维护成本过高巴塞尔新资本协议中为商业银行提供的三种可供选择的操40.作风险资本计量方法是：（）o 正确答案：ACDA基本指标法oB内部模型法oC标准法oD高级计量法o E内部评级初级法o 41.对管理控制操作风险负有责任的部门包括：（）o 正确答案：ABCDEA风险管理部门o B高级管理层C业务管理部门D内部审计部门E法律/合规部门o 42.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险分 为哪几类？（）o 正确答案：ABCDo A可规避的操作风险B可降低的操作风险o C可缓释的操作风险o D应承担的操作风险E可消除的操作风险o 43.

43、以下关于自我评估法的论述，正确的有：（）o 正确答案：ABCDEA自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行风险管理中存在的风险点， 并从损失 金额和发生概率两个角度来评估风险的大小。B自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任，主动对操 作风险进行识别和管理。C自我评估的主要策略是改变企业文化，把风险管理纳入那 些具备判断控制能力的员工的业务体系内。D自我评估法是运用最广泛、方法最成熟的错作管理三大基 础管理工具之一E自我评估是一种全员动员的风险管理体制44.对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取哪些措施进行管 理？（）正确答案：ABC制定应急和连续营业方案

44、保险 业务外包 计提经济资本采取风险规避操作风险的关键指标包括：（）45.正确答案：ABCD人员风险指标 流程风险指标 系统风险指标 外部风险指标综合风险指标46.正确答案：ABCDE以下哪些属于商业银行的流动资产？（）现金 超额准备金 可以随时在二级市场上抛售的国债D短期到期的贷款E证券类资产47.（正确答案：ABCD保持良好的流动性将对商业银行运营产生怎样的积极作用?）增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系避免商业银行的资产廉价出售降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价有效减少商业银行所面临的信用风险 商业银行的流动性负债包括：（）

45、48.正确答案：ABCDE活期存款短期内到期的拆放/存放同业款项中央银行借款短期内到期的定期存款发行的票据和债券49.正确答案：ABCDE以下哪些风险可能会最终导致商业银行的流动性风险？（）信用风险市场风险操作风险声誉风险战略风险50.正确答案：ABCDE以下属于流动性风险预警信号的有：（）由于市场利率变动，多项产品的风险水平增加 资产的利用途径以及负债的来源渠道过于集中 外部机构评级下降 大量债权人要求提前兑付 外部评级下降51.关于流动性状况评估的方法包括：（）正确答案：ABCDE流动性比率/指标 现金流分析 缺口分析法 久期分析法 压力测试52.全面、细致的声誉危机管理规划为商业银行在危

46、机情况下维护 声誉、降低损失提供了 行动指南。声誉危机管理规划的内容主要 包括：（）正确答案：ABCDE指定危机管理负责人，全面评估内外部的沟通机制和可利用资源;培养危机管理人员的沟通能力和问题处理能力;成立危机管理小组，负责危机处理的现场工作;提高发言人的沟通技能，严格限制敏感信息的交流;模拟训练和演习53.声誉风险的管理流程包括：（）正确答案：ABCD声誉风险的识别 声誉风险的评估 声誉风险的检测和报告D内部审计E外部监督54.正确答案：AB战略风险管理的方法主要有：（）A制定以风险为导向的战略规划和实施方案，并深入贯彻在 日常经营管理活动中利用经济资本配置，抵消可能的损失进行风险规避进行

47、风险对冲采用保险的手段中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括：（）55.正确答案：ABCD保护广大存款人和金融消费者的利益增进市场信心增进公众对现代金融的了解努力减少犯罪，维护金融稳定保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力 中国银行业的监管理念包括：（）56.正确答案：ABCD管法人管风险管内控提高透明度增强竞争力根据商业银行风险监管指标，风险管理核心指标分为哪几 个类别？（）正确答案：ABC57.A风险水平B风险迁徙C风险抵补D风险对冲E风险变化o 58.我国商业银行信用风险监管指标包括:o 正确答案：ABCDEA不良资产率B不良贷款率C贷款损失准备率D单一客户授信集中度E预期损失率o 59.商业银行市场约束的参与方包括:o 正确答案：ABCDEA监管部门B存款人C债权人D中介机构E评级机构o 60.巴塞尔新资本协议的三大支柱包括:o 正确答案：BCDA内部控制B监督检查C市场约D资本要求o 口 E外部审计o 61.监管部门对内部控制评价的内容主要包括以下方面（）o 正确答案：ABCDEo A内部控制环境评价。口 B风险识别与评估评价。口 C内部控制措施评价。口T|d监督与纠正评价。口TE信息交流与反馈评价o 62.银行机构的市场准入包括哪些方面?o 正确答案：BCDo A竞争准入o hB机构准入o ZT|c业务准入o 口