商业银行流动性风险管理办法公告及答记者问

1、中国银监会就商业银行流动性风险管理办法 （试行）公开征求意见为促进商业银行加强流动性风险管理， 维护银行体系的安全稳健运行，近日，中国银监会起草了商业银行流动性风险管理办法（试行）（征求意见稿）（以下简称办法），并向社会各界公开征求意见。在此次国际金融危机中， 尽管许多银行资本水平充足， 但仍因丧失流动性而陷入困境， 主要原因是其流动性风险管理体系存在明显缺陷，未能有效实施稳健的流动性风险管理原则。 危机后，国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的重视。 巴塞尔银行监管委员会相继出台了 稳健的流动性风险管理与监管原则以下简称稳健原则）和第三版巴塞尔协议（Basel III ）的流动性风险计

2、量标准和监测的国际框架 （以下简称计量标准），构建了商业银行流动性风险管理和监管的全面框架，在强化资本监管标准的同时， 首次提出了全球统一的流动性风险监管定量标准。中国银监会高度重视对商业银行流动性风险的监管工作，2009 年出台了商业银行流动性风险管理指引 （以下简称 指引）。 2010 年 12 月，第三版巴塞尔协议正式出台后，银监会在广泛调研、充分论证的基础上，参考巴塞尔委员会稳健原则和计量标准 ，对指引 进行了充实和完善， 制定了办 法，旨在建立定性与定量相结合、 微观审慎与宏观审慎相结合、 覆盖中外资银行的流动性风险管理和监管制度框架。办法正文分为 4 章，分别为总则、流动性风险管理

3、、流动性风险监管和附则，共计 64 条。办法规定了商业银行流 动性风险管理体系的基本要素及相应的监管要求； 在引入巴塞尔 委员会计量标准中流动性覆盖率、净稳定资金比例，参考其多维度流动性风险监测体系基础上， 因地制宜， 完善了我国银行业的流动性风险监管指标体系和监测分析框架；进一步明确了对商业银行流动性风险水平及流动性风险管理有效性进行评估的 监管方法和手段。 办法的 4 个附件分别对商业银行流动性风 险管理和监管要求的部分技术细节做了具体说明。办法拟于 2012 年 1 月 1 日开始实施。 商业银行最迟应于 2013 年底前达到流动性覆盖率的监管标准， 2016 年底前达 到净稳定资金比例

4、的监管标准。办法 适用于我国境内设立的所有中外资商业银行。 政策性银行、农村合作银行、 村镇银行、 外国银行分行、 城市信用社、 农村信用社等其他银行业金融机构参照办法执行。银监会有关部门负责人就商业银行流动性风险管理办法（试行）（征求意见稿）答记者问为进一步加强商业银行流动性风险管理， 维护银行体系安全稳健运行， 促使商业银行建立健全流动性风险管理体系， 有效识 别、计量、监测和控制流动性风险，中国银监会起草了商业银 行流动性风险管理办法 （试行） （征求意见稿） （以下简称 办 法），并向社会各界公开征求意见。银监会有关部门负责人就办法的相关问题回答了记者提问。1. 起草办法的背景是什么？

5、答：近年来，随着金融创新和金融市场的快速发展，商业银 行流动性风险管理面临着更大的挑战， 监管当局有效监管商业银主要原行流动性风险的难度也不断加大。 在此次国际金融危机中， 尽管 许多银行资本水平充足， 但仍因丧失流动性而陷入困境， 因是其流动性风险管理体系存在明显缺陷， 未能有效实施稳健的 流动性风险管理原则。 本次金融危机还反映了市场流动性状况可 能迅速逆转，流动性萎缩状况可能持续较长时间。因此，加强对 商业银行流动性风险的管理和监管， 对于维护银行体系和金融市 场安全稳健运行，具有重要意义。危机后，国际社会对流动性风险管理和监管予以前所未有的 重视。巴塞尔银行委员会相继出台了 稳健的流动

6、性风险管理与 监管原则（以下简称稳健原则 ）和第三版巴塞尔协议的 流 动性风险计量标准和监测的国际框架 （以下简称计量标准）， 构建了商业银行流动性风险管理和监管的全面框架， 在强化资本 监管标准的同时， 首次提出了全球统一的流动性风险监管定量标 准。在我国，随着银行业经营环境、 业务模式、资金来源的变化， 加强流动性风险管理的必要性和紧迫性也日益突出。 2010 年 12月，第三版巴塞尔协议正式出台后， 银监会借鉴国际金融监管改 革成果，在广泛调研、充分论证的基础上，对现行的商业银行 流动性风险管理指引 （以下简称 指引）进行了充实和完善， 起草了办法。2. 起草办法的目的和基本思路是什么？

7、答：起草办法的目的是引导和督促商业银行进一步提高 流动性风险管理的精细化程度和专业化水平， 合理匹配资产负债 结构，增强商业银行和整个银行体系应对流动性压力冲击的能力。起草办法的基本思路是：一）定性与定量监管要求相结合。办法进银行业建立全方位的流动性风险识别、计量、监测、控制体系,提升流动性风险管理水平。此外，办法参考第三版巴塞尔协 议计量标准，结合我国商业银行经营管理实际，构建了多维度、多情景的流动性风险监管指标和监测体系，包括一系列监测 工具。（二）微观审慎与宏观审慎视角相结合。 此次金融危机证明,办市场流动性状况对银行的流动性风险具有重大影响。因此,法将宏观审慎视角引入流动性风险管理和监

8、管中，要求监管机 构和商业银行密切跟踪研究宏观经济金融政策调整和金融市场 变化对银行体系流动性的影响， 监测分析市场的整体流动性状况, 尽早发现市场流动性紧张、融资成本提高等迹象，并及时采取应 对措施。中外资银行监管要求相结合。此次金融危机后，各国普遍加强了对外资银行流动性自足能力的监管。办法统一了对中外资银行具有共性的流动性风险监管要求,以建立覆盖中外资银行流动性风险管理和监管的完整制度框架,同时也针对外资定对重要币种应单独实施流动性风险管理。银行流动性风险管理的特殊性做出了一些规定。此外，针对我国商业银行跨境经营和集团化发展的趋势,并规法还进一步强调了银行集团的并表流动性风险管理要求,3.

9、 办法的主要结构和内容是什么？答： 办法共 4 章 64 条，4 个附件。第一章“总则”主 要明确了流动性风险的定义， 以及对银行流动性风险管理和监管 机构实施流动性风险监管的总体要求。 第二章“流动性风险管理” 提出了银行流动性风险管理体系的整体框架， 并对流动性风险管 理治理结构；流动性风险管理策略、政策和程序；流动性风险识 别、计量、监测、控制；管理信息系统等基本要素用单独成节的 方式进行了具体规范。第三章“流动性风险监管”规定了四项流 动性风险监管指标， 提出了多维度的流动性风险监测分析框架及 工具，明确了流动性风险的监管方法和手段。第四章“附则”明 确了办法的适用范围、实施时间及过渡

10、期安排等。办法 的四个附件具体说明了流动性风险管理体系重点环节的技术细 节、流动性覆盖率和净稳定融资比例的计算方法和参数设置、 动性风险监测的参考指标以及外资银行流动性风险相关指标的计算方法。办法力求建立一个更全面的流动性风险管理框架，在进步完善现金流管理等重点环节的同时， 还充实了多元化和稳定 的负债和融资管理、 日间流动性风险管理、 优质流动性资产储备 管理、并表和重要币种流动性风险管理等多项内容， 提高了压力 测试、应急计划等监管要求的针对性和可操作性， 以更好地引导在定量要求方面， 办法借鉴国际金融监管改革成果，引 入了流动性覆盖率、净稳定资金比例等流动性风险新监管指标， 并提出了涵盖资产负债期限错配情况、 负债的多元化和稳定程度、 优质流动性资产储备、 重要币种流动性风险及市场流动性等多个 维度的流动性风险分析和监测框架。4. 办法的适用范围和实施时