不合格账户中止交易及规范激活等业务全网测试方案

1、不合格账户中止交易及规范激活等业务全网测试方案一、测试目的为了确保证券账户规范工作的顺利开展，深圳证券交易所（简称“深交所”）和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2月23日联合组织第一次全网测试，通过模拟不合格账户的另库存放并中止交易、申请撤销账户另库存放（即规范激活）与申请撤销卖出限制等两类账户清理规范等业务流程，以检查各会员的技术系统、深交所交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其他相关系统的正确性。二、参测单位 1、 深圳证券交易所2、 中国结算深圳分公司3、 深圳证券通信公司4、 有关会员单位三、测试内容通过模拟2个交易日的“不合格账户中止交易”、“申

2、请撤销账户另库存放”（即不合格账户规范激活）与“申请撤销卖出限制”等剩余不合格账户清理指令处理，验证各市场参与方的系统正确性：1、模拟T日（2月23日）交易相关业务：正常交易业务、不合格账户在申报券商处中止交易。结算相关业务：实时开户系统的账户状态查询、剩余不合格账户清理指令处理（包括申请撤销账户另库存放、申请撤销卖出限制等2类账户清理指令）。2、模拟T+1日（2月24日）交易相关业务：正常交易业务、不合格账户在申报券商处中止交易、T日剩余不合格账户清理成功后恢复交易（包括撤销账户另库存放、撤销账户卖出限制等2类），撤销账户另库存放后该账户可进行正常的买卖，撤销账户卖出限制后该账户可以卖出，不

3、可以买入。结算相关业务：实时开户系统的账户状态查询、剩余不合格账户清理指令处理（包括申请撤销账户另库存放、申请撤销卖出限制等2类账户清理指令）。四、测试时间安排测试时间为2008年2月23日（周六）9:00至16:00。深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，其中10:30-10:40模拟中午休市；T+1日接收交易委托的时间为14:00至15:00，其中14:30-14:40模拟中午休市中国结算深圳分公司将模拟2个工作日的账户规范指令处理，分别回报处理结果。具体安排请见下表：时间主要测试内容会员重点测试内容模拟日期9:15-11:30模拟T日交易和账户清理指令申报：交易系统

4、接收日常交易委托。其中：9:25进行集合竞价撮合，9:30至10:30、10:40至11:27为连续竞价时间，11:27至11:30为收盘集合竞价时间。（1）不合格账户在申报券商处中止交易。即申报券商自身系统应能禁止不合格账户的日常买卖、转托管等业务。（2）使用测试专用不合格账户（0199900000-0199900004）检验不合格账户在非申报券商处可正常买卖。（3）通过查看成交回报，检验交易所对券商申报的不合格帐户限制买卖的处理结果。（4）通过实时开户系统查询不合格账户的状态。（5）通过D-COM系统申报不合格账户的清理指令（接口文件为ZHGFWT.dbf），包括申请撤销账户另库存放、申请

5、撤销卖出限制。T日：2008年2月23日11:30-12:30模拟T日结算处理：T日交易的证券过户；处理券商申报的不合格账户的清理指令，进行反馈，并发送交易系统进行撤销另库存放处理。通过D-COM系统接收不合格账户的清理指令处理结果（接口文件为ZHGFHB.dbf）14:00-15:00模拟T+1日交易和账户清理指令申报：交易系统接收日常交易委托。其中：14:05进行集合竞价撮合，14:10至14:30、14:40至14:57为连续竞价时间，14:57至15:00为收盘集合竞价时间。（1）不合格账户在申报券商处中止交易。（2）使用测试专用不合格账户（0199900000-0199900004）

6、检验不合格账户在非申报券商处可正常买卖。（3）T日成功撤销账户另库存放的账户可正常买卖，T日成功撤销卖出限制的账户可卖出。（4）通过实时开户系统查询不合格账户的状态。（5）通过D-COM系统申报不合格账户的清理指令（接口文件为ZHGFWT.dbf）T+1日：2008年2月24日15:00-16:00模拟T+1日结算处理：结算公司处理券商申报的不合格账户的清理指令，进行反馈。通过D-COM系统接收不合格账户的清理指令处理结果（接口文件为ZHGFHB.dbf）五、测试数据准备1、起始数据本次测试以2008年2月21日（周四）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。2、不合格账户数据准

7、备各券商已向结算公司申报但尚未规范的不合格账户，在测试时作为不合格账户。设置5个测试专用不合格账户0199900000-0199900004，其申报券商为虚拟的测试券商。为测试卖出限制，这5个账户在每个会员的每个股份托管单元（原结算席位）上持有万科A（000002）各1000股。券商可以用这5个账户来测试不合格账户交易限制（这些账户仅在虚拟的测试券商处为不合格账户，在其余各券商处都可以正常买卖）。六、测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：1、根据相关业务及自身技术系统情况，制定内部测试计划和操作流程。2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。3、依据本方案，完成测试数据的准

8、备，认真准备测试环境。七、注意事项1、 本次测试包括交易系统、实时开户系统和D-COM/IST系统（但是不包括IST系统的资金划拨部分），但不包括主板结算系统。2、 D-COM/IST平台在测试当日9:00至20:00属于测试环境，20:00以后将恢复回生产环境。测试时段期间，测试券商可以通过D-COM/IST平台下载账户清理回报数据。3、 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境。由于测试当日需要分二次接收账户规范回报数据，为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖，请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次回报数据并做好备份。4、 账户规范业务的委托（ZHGFWT.dbf）和回报（ZH

9、GFHB.dbf）数据接口，请参考中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于休眠账户及不合格账户数据申报相关工作的业务操作指引（ 。5、 本次测试的数据仅为模拟测试数据，不能作为生产环境任何交易、非交易及开户等业务的依据。八、测试要求1、 请各会员（只拥有B股交易权限的会员除外）务必参加测试，认真组织，落实专人负责本次测试工作。因故不能参加测试者，务必电话或传真通知深交所。2、 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作，在测试完毕后，做好环境恢复工作，确保下一交易日（2月25日）生产系统的正确运行。 3、 各参测单位要确保测试当日有合法买卖委托申报到深交所，有两类账户清理指令申报到中国结算深圳分公司。如测试中无法申报买卖委托或账户清理指令，请及时报告深交所和中国结算深圳分公司。4、 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。5、 测试结束后，请各测试单位汇总内部测试情况，如有问题请将问题反馈到 ssegcb或szjsb。请在邮件中着重说明