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文档简介

期现Granger因果检验 沪深300指数与IF1005合约Granger因果检验（分钟级别） 股指期货推出初期，4月16日到4月20日期货领先现货约1分钟，从21日开 始，基本稳定在2分钟左右，股指期货已初步具有价格发现功能。 合约间协整关系检验 协整检验： 需满足以下两个条件 1.两个序列相同阶数满足平稳性检验 2.两个序列线性回归后残差为平稳序列 结论：05-12、06-12合约残差序列不平稳，未能通过协整检验。而05-06、0509、05-12等序列间残差99%概率为平稳序列，合约间满足协整关系 。 合约间跨期配对交易测算 我们用IF1005配对IF1009、用IF1009配对IF1012，在跨期交易检验中，都取 得了显著的正向统计套利收益，配合止损策略具有相当强的可操作性。 谢谢关注！ 谢谢！

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