(完整word版)计量经济学课后习题答案

1、计量经济学练习题第一章导论一、单项选择题1计量经济研究中常用的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【B】A总量数据B横截面数据C平均数据D相对数据2横截面数据是指【A 】A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据3下面属于截面数据的是【D 】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区 20个乡镇的各镇工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇工业产值4同一统计指标按时

2、间顺序记录的数据列称为【 B 】A横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数据5回归分析中定义【 B】A解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量二、填空题计量经济学是经济学 的一个分支学科,是对经济问题进行定量实证研究 的技术、方法和相关理论，可以理解为数学、统计学和经济学三者的结合。2现代计量经济学已经形成了包括单方程回归分析，联立方程组模型，时间序列分析三大支柱。3.经典计量经济学的最基本方法是回归分析计量经济分析的基本步骤是：理论（或假说）陈述、建立计量经济模型、收集数

3、据、计量经济模型参数的估计、检验和模型修正、预测和政策分析 。4. 常用的三类样本数据是 截面数据、时间序列数据和面板数据。5. 经济变量间的关系有 不相关关系、相关关系、 因果关系 、相互影响关系 和恒三、简答题1.什么是计量经济学？它与统计学的关系是怎样的？计量经济学就是对经济规律进行数量实证研究，包括预测、检验等多方面的工作。计量经济学是一种定量分析，是以解释经济活动中客观存在的数量关系为内容的一门经济学学 科。计量经济学与统计学密切联系，如数据收集和处理、参数估计、计量分析方法设计，以及参数估计值、模型和预测结果可靠性和可信程度分析判断等。可以说，统计学的知识和方法不仅贯穿计量经济分析

4、过程， 而且现代统计学本身也与计量经济学有不少相似之处。例如,统计学也通过对经济数据的处理分析，得出经济问题的数字化特征和结论，也有对经济参数的估计和分析，也进行经济趋势的预测，并利用各种统计量对分析预测的结论进行判断和检 验等，统计学的这些内容与计量经济学的内容都很相似。反过来，计量经济学也经常使用各种统计分析方法，筛选数据、选择变量和检验相关结论，统计分析是计量经济分析的重要内 容和主要基础之一。计量经济学与统计学的根本区别在于，计量经济学是问题导向和以经济模型为核心的， 而统计学则是以经济数据为核心，且常常是数据导向的。 典型的计量经济学分析从具体经济问题出发，先建立经济模型，参数估计、

5、判断、调整和预测分析等都是以模型为基础和出发 点；典型的统计学研究则并不一定需要从具体明确的问题出发，虽然也有一些目标， 但可以是模糊不明确的。虽然统计学并不排斥经济理论和模型，有时也会利用它们，但统计学通常不一定需要特定的经济理论或模型作为基础和出发点，常常是通过对经济数据的统计处理直接得出结论，统计学侧重的工作是经济数据的采集、筛选和处理。此外，计量经济学不仅是通过数据处理和分析获得经济问题的一些数字特征，而且是借助于经济思想和数学工具对经济问题作深刻剖析。经过计量经济分析实证检验的经济理论和模型，能够对分析、研究和预测更广泛的经济问题起重要作用。计量经济学从经济理论和经济模型出发进行计量

6、经济分析的过程，也是对经济理论证实或证伪的过程。这些是以处理数经济数或者以时间为序收集统计和排列的数据，如浙江某省从1980年到2007年各年的 GDP横截面数据是指在现一时点上，对不同观测单位观测得到的多个数据构成的数据集，如2007年全国31个省自治区直辖市的 GDP面板数据就是由对许多个体组成的同一个横截面,在不同时点的观测值构成的数据，如从1980年到2007年各年的全国31个省自治区直辖市GDP第二章两变量线性回归据为主，与经济理论关系比较松散统计学研究不能比拟的功能，也是计量经济学与统计学的区别。2经济数据在计量经济分析中的作用是什么？经济数据是计量经济分析的材料。经济数据是通过对

7、经济变量进行观测和统计，从现实经济和经济历史中得到的， 反映经济活动水平的数字特征。从本质上说，经济数据都是由相关的经济规律生成的，因此是反映经济规律的信息载体，确定经济规律的基本材料。据的数量和质量，对计量经济分析的有效性和价值有举足轻重轻重的影响。3试分别举出时间序列数据、横截面数据、面板数据的实例。时间序列数据指对同一个观测单位，在不同时点的多个观测值构成的观测值序列,D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元、单项选择题1.表示x与y之间真实线性关系的是【E(yt) =1：0Ftc yt2.参数的估计量?具备有效性是指【A Var( ? )=0Var（ ?）为最小C ( ? 

8、9;) = 0（?：）为最小3产量（x，台）与单位产品成本（元/台）之间的回归方程为？ = 356 1.5x，这说明A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元a E (% -y?) =0c迟-y?)为最小6以X为解释变量，成的散点图近似形成为A. Y i= 3o+ 3iXi+(4C. Yi= %+ 闭nX i+ 47下列各回归方程中，哪一个必A. Y i=50+0.6X i rxY=0.8C. Yi=15-1.2XirXY =0.898已知某一直线回归方程的判定系数为(B )A. 0.81C. 0.669对

9、于线性回归模型 Yi= B 0+ 3 1Xi+ 4 i满足(A )A. E( 4 i)=0C. COV( 4 i, 4 j)=010用一组有30个观测值的样本估计模型Y为被解释变量，将-条直线，则适宜配合下面哪一模型形式定是错误的4. 对回归模型 = ：o亠 jXt亠环进行统计检验时，通常假定；t服从【C】2AN (0,二 i )B t(n-2)2C N( 0，二)D t(n)5以y表示实际观测值，?表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使【D】B、-知B. Var( 4 i)= dD. 4 i服从正态分布yt = ：0 ut，在0.05的显著性水平下对r的显著性作t检验，则'

10、;-1显著地不等于零的条件是其统计量 t大于【D】 =0d、(yi -？"2为最小X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描?( D )B. lnY i= 3+ 31Xi+ 4D. lnY i= 3+ 31 nX i+ 4?( C )B.Y i=-14+0.8X irXY =0.87D. Yi=-18-5.3XirXY =-0.960.81,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为B. 0.90D. 0.32要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模型必须A t0.05( 30)B t0.025( 30)C t0.05( 28)D 10.025( 28)11某一特定的X水平上，总体y分布

11、的离散度越大，即 二2越大，则【A A 预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D预测区间越窄，预测误差越大12.对于总体平方和TSS、回归平方和 RSS和残差平方和ESS的相互关系，正确的是【B2CTSS<RSS+ESS2 2 2D TSS =RSS +ESS13.对于随机误差项 £ i,Var（ £ i）=E（ £ 2 ）=匚2内涵指（ B ）B .所有随机误差都有相同的方差D .误差项服从正态分布A 随机误差项的均值为零C.两个随机误差互不相关二、判断题1随机误差项£ i与残差项ei是一回事。（X ）2对两变

12、量回归模型，假定误差项£ i服从正态分布。（V ）3线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（V ）4在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（V ）(X)5在实际中，两变量回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。三、填空题在计量经济模型中引入误差项t，是因为经济变量关系一般是随机函数关系。2样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为 残差,我们用残差估计线性回归模型中的误差项 。3 _SST_反映样本观测值总体离差的大小;_SSR_反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小；_SSE_反映样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部

13、分离差的大小。ESSRSS4拟合优度（判定系数）R2 =三竺=1 仝艺。它是由 _回归_引起的离差占总体离差TSSTSS2的_比重。若拟合优度 R越趋近于_1，则回归直线拟合越好；反之，若拟合优度R2越趋近于一0_，则回归直线拟合越差。送25. 在两变量回归中，S? =_ *是二2的无偏估计。n 2四、简答题什么是随机误差项？影响随机误差项的主要因素有哪些？它和残差之间的区别是什么？影响Y的较小因素的集合；被忽略的因素、测量误差、随机误差等；通过残差对误差项的方差进行估计。2决定系数R说明了什么？它与相关系数的区别和联系是什么？P53和 P563最小二乘估计具有什么性质？P37线性、无偏性和有

14、效性（或最小方差性）4在回归模型的基本假定中，E ；t =0的意义是什么？该假设的含义是：如果两变量之间确实是线性趋势占主导地位，随机误差只是次要因素时，那么虽然随机扰动会使个别观测值偏离线性函数，但给定解释变量时多次重复观测被解释变量，概率均值会消除随机扰动的影响，符合线性函数趋势。第三章多元线性回归模型一、单项选择题1决定系数R2是指【C】A剩余平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重C回归平方和占总离差平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重2在由n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的决定系数为0.8500，则调整后的决定系数为【D 】A

15、0.8603B 0.8389C 0.8655D 0.83273对于 yi 二：0 亠iXiiSXz 亠亠kXki ；i，检验 H0：= 0 (i = 0,1，,k)时，所用K的统计量tb!服从【A】s?bi )A t(n-k-1)B t(n-k-2)C t(n-k+1)D t(n-k+2)调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系【D】R2n -1n - k -1R2=1 - R2n -1n - k 1R22 n 1= 1-(1 R )-n k 1R2n -1n - k -15用一组有30个观测值的样本估计模型yi - -0 '"必哲5'2x2i亠跖后，在0.05的显

16、著性A tog (30)B 10.025( 28)C t0.025 (27)DF 0.025(1，28)水平下对'-1的显著性作t检验，则 打显著地不等于零的条件是其统计量大于等于【 C】6. 对模型Y产3 0+ 31X1i+ 3 2X2i+i进行总体显著性F检验，检验的零假设是B. 3 1=0A. 3 1= 3 2=0C. 3 2=0D. 3 0=0 或 3 1=07在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而(A .减少B .增加C.不变D .变化不定二、判断题在多元回归模型的检验中，判定系数R2一定大于调整的 R2。(V)2.在EVIEWS中，genr命令是生成新的变量

17、。(V )3.在EVIEWS中，建立非线性模型的方法只有将非线性模型线性化的方法。(X三、填空题1调整的可决系数的作用是消除由解释变量数目差异造成的影响2在多元线性回归模型中,F统计量与可决系数之间有如下关系:k1 R2n k 13有k个解释变量的多元回归模型的误差项方差b 2的无偏估计是s2。n k14在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计量具有最小方差的特性。四、简答题在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优 度?P121由于没调整的决定系数只与被解释变量的观测值，以及回归残差有关，而与解释 变量无直接关系。 但多元线性回归模型解释变量的数目有多有

18、少， 数学上可以证明， 决定系 数是解释变量数目的增函数， 意味着不管增加的解释变量是否真是影响被解释变量的重要因 素，都会提高决定系数的数值，解释变量个数越多，决定系数一定会越大。因此，用该决定 系数衡量多元线性回归模型的拟合程度是有问题的， 会导致片面追求解释变量数量的错误倾 向。正是由于存在这种缺陷， 决定系数在多元线性回归分析拟合度评价方面的作用受到很大 限制，需要修正。2回归模型的总体显著性检验与参数显著性检验相同吗？是否可以互相替代？多元线性回归模型每个参数的显著性与模型总体的显著性并不一定一致， 因此除了各个 参数的显著性检验以处， ，还需要进行模型总体显著性，也就是全体解释变量

19、总体对被解释 变量是否存在明显影响的检验，称为“回归显著性检验” 。总体显著性检验是多元回归分析 特有的， 两变量线性回归解释变量系数的显著性检验与模型的总体显著性检验一致，不需要进行总体显著性检验。第四章 异方差性一、单项选择题1. 下列哪种方法不是检验异方差的方法【 D A 戈德菲尔特夸特检验B 残差序列图检验C 戈里瑟检验D 方差膨胀因子检验当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【A A 加权最小二乘法B 工具变量法C 广义差分法D使用非样本先验信息3加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即【 A A 重视方差较小样本的信息，轻视方差

20、较大样本的信息B 重视方差较大样本的信息，轻视方差较小样本的信息C 重视方差较大和方差较小样本的信息D 轻视方差较大和方差较小样本的信息4如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ei与Xj有显著的形式为I U |= 0.28715Xi 和的相关关系（M满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为【C 】A Xi1B 2 Xi1C Xi1D _X；5如果戈德菲尔特一-夸特检验显著，则认为什么问题是严重的【A 】A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D设定误差问题6容易产生异方差的数据是【C】A时间序列数据B面板数据C横截面数据D年度数据7若回归模型中的随机误

21、差项存在异方差性，则估计模型参数应米用【B 】A普通最小二乘法B加权最小二乘法C广义差分法D工具变量法8假设回归模型为yi - -Xj ；i，其中var（ ；i）=；2x2，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【C】；X ：y ： uD 2 2 2X X X X9设回归模型为 yi - * ；i，其中var（；"=匚：，则 啲最小二乘估计量为【A.无偏且有效B无偏但非有效C有偏但有效D有偏且非有效三、判断题1当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（X ）2在异方差情况下，通常预测失效。（V ）3在异方差情况下，通常 OLS估计一定高估了估计量的标准差。（

22、X ）4如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有异方差性。（X）5如果回归模型遗漏一个重要的变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（V）6.当异方差出现时，常用的 t检验和F检验失效。（V ）7用截面数据建立模型时，通常比时间序列资料更容易产生异方差性。（V ）四、简答题1什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。两变量和多元回归线性回归模型的第三条假设都要求误差项是同方差的，就是误差项的方差是常数，即 var（ui ）=0"不随t变化。这条假设也不一定满足，也就是线性回归模型误 差项的方差 var ut = ；：有可能随t变化，这时候称线性回归模型存在"异

23、方差”或"异方 差性”。举例P162经济中不同收入家庭消费的分散度。2如何发现和判断线性回归模型是否存在异方差问题？P166P1743克服和处理异方差问题有哪些方法？P174P180第五章自相关性一、单项选择题.如果模型yt = b0dxt亠-t存在序列相关，则【D】A cov （ xt,；t） =0B cov （ ； t,； s） =0 （ts）C cov （ xt,；t） PD cov （ ；t,；s） =0 （tr）2 D W检验的零假设是（:为随机项的一阶自相关系数）【B】C DW=1D ;=1A DW=0B ;=03 DW的取值范围是【D】B 14W勻C 2 4Wii2D

24、0 <DW <44当DW = 4是时，说明【D】A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关5根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的 DW = 2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平：=0.05时，查得dL = 1, du = 1.41，则可以判断【 A】A不存在一阶自相关B存在正的一阶自相关C存在负的一阶自相关D无法确定6当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【C】A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法7采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题使用于下列哪种情况【B】A；? -0B

25、 1C 1< ；-<0D 0< ；-<18假定某企业的生产决策是由模型S =b0 0R ut描述的(其中St为产量，Pt为价格)，又知：如果该企业在 t-1期生产过剩，经济人员会削减t期的产量。由此判断上述模型存在【B】A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题9根据一个n=30的样本估计yj = % +弭人+e后计算得DW=1.4 ,已知在5%得的置信度下，dL = 1.35, du = 1.49，则认为原模型【B】A不存在一阶序列自相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关10对于模型 =区+ ?务十

26、67;，以P表示e与£之间的线性相关系数(t=1 , 2,n), 则下面明显错误的是【B】A丄0.8, DW=0.4B 丄一0.8, DW= 0.4C 丄0, DW=2D ?=1 , DW=011已知DW统计量的值接近于2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数二近似等于【A】B -1D 0.512已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于【D】A 0B 1C 2D 413.戈德菲尔德夸特检验法可用于检验【A 】A 异方差性B 多重共线性C 序列相关D 设定误差14.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为 dL和du,则当dL<DW<

27、;du时,可认为随机误差项【 D 】A 存在一阶正自相关B 存在一阶负相关C 不存在序列相关D 存在序列相关与否不能断定三、判断题1当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。(X )2. DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。(V )3假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的,不再是有效的,显著性检验失效,预测失效。( V )4当存在自相关时， OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。(X )5消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1。( X )6发现模型中存在误差自相关时，都可以利用差分法来

28、消除自相关。(X )四、简答题自相性对线性回归分析有什么影响？P196P1982发现和检验自相关性有哪些方法？P198 P2088克服自相关性有哪些方法？P208P215第六章 多重共线性、单项选择题1当模型存在严重的多重共线性时,OLS估计量将不具备【 C】A线性B无偏性C有效性D 一致性2经验认为，某个解释变量与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF【C】A大于1B小于1C大于10D小于53如果方差膨胀因子 VIF = 10,则认为什么问题是严重的【 C】A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D解释变量与随机项的相关性4在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变

29、量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【A】A多重共线性B异方差性C序列相关D高拟合优度5在线性回归模型中，若解释变量X1和X的观测值成比例，即有X -kX2i，其中k为非零常数，则表明模型中存在【B】A方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差二、判断题尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（X ）2变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（X ）3在多元回归中，根据通常的 t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的R2值。（X ）4变量不存在两两高度相关表示不存在高度多重共线性。（X ）三、填空题1强的近似多重共线性会对多元线性回归的有效性 产生严重

30、的不利影响。2第k个解释变量与其他解释变量之间相关系数平方越大，方差膨胀因子（VIF ）越大。3存在完全多重共线性时，多元回归分析是无法进行 。4检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：方差扩大因子法和逐步回归检验法。5处理多重共线性的方法有：保留重要解释变量、去掉不重要解释变量、增加样本容量_差分模型。四、简答题1. 什么是多重共线性？多重共线性是由什么原因造成的?多重共线性是指多元线性回归模型中，模型的解释变量之间存在某种程度的线性关系（或 P226 P227），原因见 P227 228）。2. 如何发现和判断多重共线性？P230 P2353. 克服多重共线性有哪些方法?P235P244第

31、七章计量经济分析建模与应用一、单项选择题1某商品需求函数为 yi二bo b1xi ui,其中y为需求量，X为价格。为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【B】A 2B 4C 5D 6.根据样本资料建立某消费函数如下：d =100.50+55.35 Dt+0.45 Xt，其中C为消费，x为1城镇家庭收入，虚拟变量D =丿 亠宀宀，所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为 【A】0农村家庭A Ct =155.85+0.45 XtB C?t =100.50+0.45 XtC Ct =100.50+55.35 XtD C?t

32、 =100.95+55.35 Xt二、填空题1在计量经济建摸时，对非线性模型的处理方法之一是线性化。2虚拟变量不同的引入方式有两种。若要描述各种类型的模型在截距水平的差异，则以加法方式引入虚拟解释变量；若要反映各种类型的模型的不同相对变化率时，则以乘法引入虚拟解释变量。3. 对于有m个不同属性的定性因素，应该设置m-1个虚拟变量来反映该因素的影响。三、简答题1什么是虚拟变量？它在模型中有什么作用?P2552引入虚拟解释变量的两种基本方式是什么？它们各适用于什么情况?P258P260四、综合分析计算题设某商品的需求量Y （百件），消费者平均收入Xl （百元），该商品价格 X2 （元）。经Evie

33、ws软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计,结果如下:（被解释变量为丫）T-STAT 2-TAILSIGVARIABLE COEFFICIENT STD.ERRORC99.46929513.4725717.38309650.000X12.50189540.7536147(3.3199)X2-6.58074301.3759059(-4.7828)R-squared0.949336Mean of depe nde nt var 80.00000Adjusted R- squared()S.D. of depe nde nt var19.57890S.E of regressio n4.997

34、021Sum of squared resid 174.7915Durbin-Wats on stat()F statistics()完成以下问题：（至少保留三位小数）R20.94935- F= 1_R2=1-09493 =65.53,F检验通过n - k -110-36. t1=3.3199,t2=-4.7828,t检验通过随机误差阶 自相关性。e2虫001.7163,dL174.79".08 , du =136,不存在一阶自相关。设某地区机电行业销售额丫（万元）和汽车产量 X1 （万辆）以及建筑业产值X2 （千万元）。经Eviews软件对1981年一一1997年的数据分别建立线性

35、模型和双对数模型进行最小 二乘估计，结果如下：表1Depe ndent Variable: YVariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.C-57.4549681.02202-0.7091280.4899X145.7055815.668852.9169710.0113X211.933391.5165537.8687610.0000R-squared0.903899Mean depe ndent var545.5059Adjusted R-squared0.890170S.D. dependent var193.3659S.E. of regres

36、si on64.08261Akaike info criterion11.31701Sum squared resid57492.12Schwarz criteri on11.46405Log likelihood-93.19457F-statistic65.83991Durbin-Wats on stat2.103984Prob(F-statistic)0.000000Depe ndent Variable: Ln (Y)VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.C3.7349020.21276517.554100.0000Ln (X1)0.

37、3879290.1378422.8142990.0138Ln (X2)0.5684700.05567710.210060.0000R-squared0.934467Mean depe ndent var6.243029Adjusted R-squared0.925105S.D. dependent var0.356017S.E. of regressi on0.097431Akaike info criterion-1.660563Sum squared resid0.132899Schwarz criteri on-1.513526Log likelihood17.11479F-statis

38、tic99.81632Durbin-Wats on stat1.839701Prob(F-statistic)0.0000001 写出机电行业销售额对汽车产量和建筑业产值的双对数线性回归估计方程。Ln (y)=3.7349+0.3879ln( x1)+0.5685ln( x2)2 .对双对数模型进行经济意义检验和统计意义检验。机电行业销售额和汽车产量为正相关，和建筑业产值成正相关，经济意义检验通过； 於=0.9344，方程的拟合程度较高；F=99.8163，自变量整体对因变量的影响显著;t仁2.8143 , t2=10.21 , t检验通过，每个自变量对y影响显著。统计检验通过。3.比较表1和表2，你将选择哪个模型？为什么？选择模型2，方程拟合程度比模型1高，其他统计检验都通过。为证明刻卜勒行星运行第三定律， 把地球