计量经济学期末复习习题

1、一、单项选择题Ch1 :1、相关关系是指【】A变量间的严格的依存关系C变量间的函数关系B变量间的因果关系D变量间表现出来的随机数学关系2、横截面数据是指【 】同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据A B C DF面属于截面数据的是【】A 1991-2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值B 1991-2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇工业产值4、同一统计指标按时间顺序记录的数

2、据列称为【 A横截面数据B时间序列数据】C修匀数据D原始数据5、计量经济模型是指【】A投入产出模型C包含随机方程的经济数学模型B数学规划模型D模糊数学模型6、设C为消费，丫为收入水平, A a应为正值，b应为负值 C a应为负值，b应为负值消费函数为：C= a+ bY+u，根据经济理论，有【】B a应为正值，D a应为正值，b应为正值且小于1 b应为正值且大于1】解释变量和被解释变量都是随机变量解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 解释变量和被解释变量都是非随机变量 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量7、回归分析中定义【ABCD8、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项

3、A参数估计量的符号C参数估计量的相互关系B参数估计量的大小D参数估计量的显著性Ch2：9、参数B的估计量具备有效性是指【VarC P >=OVai ( p、人 j'li 4'<t/?卩）一仃r>10、产量（X,台）与单位产品成本（y,元/台）之间的回归方程为y= 356 - 1.5X，这说明【】A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元11、【A艺（_匕一"以出实压测也.V忑示冋Ulfilim ins通51小压汝佔讣参

4、费的准则足囲】n 牙 O; - 丸) Vy II i <1、12、用普通最小二乘法估计经典线性模型，则样本回归线通过点【A （ X* ¥BJOa用一组仃30卜观测估的徉本佔讣模単儿=仇+肚+叫fli 0.05的显套ft水r卜对件的晁暑住作t检!命则01制转地不芳十琴郎味ff圧！筋汁1详人丁【A（的）B加EC2814、对元线性回归模型，通常假定随机误差项u服从（)AXt 0，BHn-2CN 0，<T- 1DU u>15、判定系数RD 1 眾 < 1的取值范围是【】2B R >12A R匚1ESS和残差平方和RSS的相互关系，正确的是【】16、对于总体平方和

5、ATSS>RSS+ESSCTSS<RSS+ESSTSS、回归平方和BTSS=RSS+ESSD TSS2=RSS2+ESS217、决定系数是指【A剩余平方和占总离差平方和的比重C回归平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重Ch3:18、最大似然估计准则是从模型总体抽取该A.离差平方和C.概率B.D.n组样本观测值的（ 均值 方差）最大的准则确定样本回归方程。19、参数估计量A.线性? V是Yi的线性函数称为参数估计量具有（）的性质。B.无偏性C.有效性D.一致性20、参数A.线性C.有效性的估计量满足Var( ?)为最小，则是指具备(

6、B.D.21、参数的估计量具备无偏性是指(A.B.C. ED.Ch4:22、假设回归模型 y 变换为【】Ui无偏性一致性Var( ?)为最小(?)为最小，其中 var(Ui)2 2Xi，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型1' aB袞二石23、假设回归模型 ViA.圮偏甘说XiUi，其中var(Ui)2x2，则 的最小二乘估计量【】B无偏但申仃效D fj fG !1 irfr 效24、下列哪种方法是检验异方差的方法【A戈德菲尔特一一匡特检验B t检验】C F检验D方差膨胀因子检验25、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【A加权最小二乘法B工具变量法 C广义差分法使用非样本

7、先验信息26、如果戈德菲尔特A异方差问题B序列相关问题匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【DC多重共线性问题】设定误差问题27、容易产生异方差的数据是【】A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据28、戈里瑟检验法可用于检验【】A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差Ch5:29、如果稅岬!儿=九+5斗4£血血序列相;C 则A i-ov I人-牛 > 司B COV( If. K. in 出 JDcov (叫.MJ =0 g)C 2 w DWS 2 D 0 w DWU30、DW的取值范围是【A 1w DWW 0 B 1 w DWW 131、当DW = 4是时，说明【】A不

8、存在序列相关C存在完全的正的一阶自相关B不能判断是否存在一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关32、一元线性回归模型的DW = 2.3,A不存在一阶自相关C存在负的一阶自相关显著性水平a =0.05时，查得=B存在正的一阶自相关D无法确定33、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【】A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法34、删仇皿附和讣此二他+ ZUlI知心即的1'.一釘，则认为11；也世【H(,，则可以判断【】B不能训斬是打的T 阶fl柜北C存住完仝的匸徧阶丨由关D 存在TEiri'J CllH'J 阶门*11 关35、A已知DW统计量的值

9、接近于0 B -1C 12,则样本回归模型残差的一阶自相关系数P近似等于【D 0.536、A 0已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于B 1C 2-1,则DW统计量近似等于【】37、在给定的显著性水平之下，若 【】A存在一阶正自相关C不存在序列相关DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项存在一阶负相关存在序列相关与否不能断定Ch6:38、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备A线性B无偏性 C有效性 D 一致性39、如果方差膨胀因子A异方差问题C多重共线性问题VIF = 10,则认为什么问题是严重的【B序列相关冋题D解释变量

10、与随机项的相关性40、在线性回归模型中,A方差非齐性若解释变量 X1和X2的观测值成比例,B多重共线性C序列相关即有 X1=kX2，其中k为非零常数，则表明模型中存在【】D设定误差答案：1-5 DADBC 6-10 BBDBD 11-15 DDDCC 16-20 BCCAC 21-25 CCBAA 26-30 ACADD 31-35 DACBA 36-40 DDCCB三、填空题Ch1 :1、计量经济学是 结合。建立计量经济学模型的步骤： 计量经济学模型组成的四要素是 计量经济学常用的三类样本数据是 计量经济学最基本的分析方法是2、3、4、5、的一个分支学科。挪威经济学家弗里希将它定义为Ch2

11、:6、 样本观测值与实际值之间的偏差，称为_我们用残差估计线性回归模型中的 7、反映样本观测值总体离差的大小；反映由模型中解释变量所解释的那部分离差的大小; 小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小。三者的反映样本观测值与估计值偏离的大Ch3 :8、解释变量多于一个的计量模型称为9、普通最小二乘法得到的参数估计量具有统计性质。10、调整后的拟合优度 氏等于Ch6 :11、存在近似多重共线性时,T趋于O12、方差膨胀因子（VIF ）13、存在完全多重共线性时,回归系数的标准差趋于越大，OLS估计值的OLS估计值是将越大。（是否存在）。答案： 经济学 建立模型 经济变量1、2、3、4、5、6

12、、7、8、9、数学统计学经济学参数估计模型检验模型应用 参数随机误差项10、1时间序列数据横截面数据 回归方法残差随机误差项 总离差平方和回归平方和多元回归模型线性无偏有效-nK1-（1 R2）n K 1方程的形式 面板数据残差平方和11、无穷大012、误差（标准差）13、不存在的四、判断题Ch1 :1、计量经济学是一门应用经济学，是以经济现象的数量关系为研究对象的。（2、 计量经济学的目的在于揭示经济关系与经济活动的数量规律。（）3、计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合，但不同于其中任何一门学科。（4、计量经济学的核心内容是建立和应用具有确定函数关系的计量经济模型。（Ch2 :5、随

13、机误差项ui与残差项ei是一回事。（）6、在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。7、拟合优度R2越趋近于1，则回归直线拟合越差。（）8、拟合优度R2越趋近于0，则回归直线拟合越好。（）9、OLS法是使残差和最小化的估计方法。（）Ch3 :Ch4 :11、当异方差出现时,12、当异方差出现时,10、解释变量的个数越多越好。（）最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。 常用的 t检验和F检验失效。（）OLS估计量既不是无偏的，又不是有效的。（ D-W法进行自相关检验。Ch5 :13、当存在自相关时，14、 当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进行自相关检验。（

14、）15、 当模型的解释变量包括内生变量的滞后变量时，DW检验就不适用了。（16、DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（17、 假设模型存在一阶自相关，其他条件均满足，则仍用OLS法估计未知参数，得到的估计量是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（）18、 当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。19、 DW方法可以检验所有自相关性。（）Ch6 :20、21、22、23、当出现完全共线性时 OLS估计量不存在。（） 当出现不完全共线性时 OLS估计量不存在。（）尽管有完全的多重共线性， OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。 如果

15、解释变量两两之间的相关系数都低，则一定不存在多重共线性。（24、25、）2Xi 3Xi2, ui则表示存在完全共线性。（多重共线性可以分为完全共线性和近似共线性两类。（ 如果模型为Y、2 答案：XXXXX 11-15 xVxxV21-25XXXVX1-5 WVxx6-1016-20 WxxV五、名词解释:Ch1：1、内生变量2、外生变量3、函数关系4、相关关系5、单方程模型6、联立方程模型Ch2:7、随机误差项8、残差9、普通最小二乘法10、最大似然估计11、矩估计12、决定系数Ch4:13、异方差Ch5:14、自相关Ch6:15、完全多重共线性16、近似多重共线性 答案：1、内生变量：是随机

16、变量，其数值由模型自身决定；内生变量影响模型中其它内生变量，同 时又受外生变量影响，是模型求解的结果。2、外生变量：通常为非随机变量，其值在模型之外决定。外生变量只影响模型中的内生变量, 不受模型中任何其它变量影响。3、函数关系：是指变量间严格的数量依存关系，一个变量的取值能够完全决定另一变量的取 值。4、相关关系：是指变量间非严格的数量依存关系，一个变量的取值能够影响另一变量的取值, 但不能完全确定另一变量的取值。5、单方程模型：模型的方程只有一个，研究的是某一个或某几个变量决定或影响其他变量， 而其他变量并不决定或影响这一个或几个变量，即关系是不可逆的。6、联立方程模型：由多个方程构成的方

17、程组，研究的是指一个（组）变量的取值决定或影响 另外一个（组）变量的取值，而反过来另外一个（组）变量的取值也决定或影响这个（组）变 量的取值。7、 随机误差项：是指影响被解释变量丫的各种较小因素的综合影响。8、残差：实际值和估计值的差。9、普通最小二乘法：是根据随机变量的理论值和实际值的拟和程度估计参数水平的，其基本 准则是残差的平方和取最小值。10、最大似然估计：以y1yn这n个数同时出现的概率最大化准则估计参数的方法。11、矩估计：以样本矩条件代替总体矩条件的估计参数的方法。12、决定系数：回归直线对样本数据的拟合程度。2Var(Ui)i , i 1,2,3,., n13、异方差：如果对于

18、模型中随机误差项有：则称具有异方差性。14、自相关：又称序列相关，是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测 点上的误差项彼此相关。15、完全多重共线性：对十解释变屋丄1-兀J卄如果存在不全为0的数s ,使得彳 + aX* + 入 J； r/兀0 i=12 J刚称解释变量 兀一池之间存在着完全的多重 茯线性.16、近似多重共线性：对十解释变量- A；,存在不全为0的数 入厶，入.使得人+入A"、.晋卜+人入和h 0 i = L Z+HK中，耳为随机变S.这表明解释变SA.A.-A；只是一种近似的线件关系.六、简答题（80分）：Ch1：1计量经济学模型的特点有哪三个？2、

19、简述计量经济学的研究步骤3、计量经济模型的检验包括那三个准则？4、计量模型统计检验包括哪三个？5、计量模型计量准则检验包括哪三个？Ch2:6、计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有哪些Ch3:7、在多元回归模型中为什么要对拟合优度进行调整?Ch4:8、异方差的危害有哪些？9、异方差检验的方法有哪些？Ch5:10、自相关产生的原因有哪些？11、自相关的危害有哪些？12、自相关检验的方法有哪些？13、杜宾-瓦森检验的局限性Ch6:14、多重共线性的危害有哪些？15、检验多重共线性的方法有哪些？16、产生多重共线性的背景 答案要点：1随机性、动态性、经验性2、 建立模型参数估计模型检验模型应用3、

20、经济意义准则统计意义准则计量意义准则4、t检验F检验R2检验5、自相关检验异方差检验多重共线性检验6、 ( 1)变量间存在随机关系丫= + X +误差项均值为0。误差序列同方差。 误差序列不相关。X是确定性的，非随机变量。 误差项服从正态分布。(2)(3)(4)(5)(6)7、当解释变量为多元时，要使用调整的拟合优度，以解决变量元素增加对拟合优度的影响。8、参数估计的无偏性仍然成立 参数估计的方差不再是最小的t统计量的值不能正确确定9、图示检验法Goldfeld-Quanadt 检验Gleiser 检验10、没有包含在解释变量中的经济变量固有的惯性。模型设定偏误(Specification e

21、rror )。数据的“编造”。11、自相关对参数估计的影响：当存在自相关时，普通最小二乘估计量不再是最佳线性无估计 量，即它在线性无偏估计量中不是方差最小的。自相关对模型检验的影响：使用t检验判断回归系数的显著性时可能得到错误的结论。自相关对模型预测的影响：使预测的置信区间不可靠，从而降低预测的精度。12、图示检验法：把给定的回归模直接用普通最小二乘法估计参数，求出残差项，作为随机项 的真实估计值，再描绘残差项的散点图，根据散点图来判断相关性。DW检验法：假设随机误差项的一阶自回归形式为：Ut =Ut-1 + Vt为了检验序列的相关性，构造的原假设是：H0:0为了检验上述假设，构造 DW统计量

22、首先要求出 回归估计式的残差 e，定义DW统计量为：n(et -et-1)2net=1DW =13、杜宾-瓦森检验的局限性：DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。DW检验不适应随机误差项具有咼阶序列相关的检验； 只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量；14、 当解释变量完全线性相关时一一OLS失效；如果模型中存在不完全的多重共线性，可以得到参数的估计值，但是对计量经济分析可能会产 生一系列的影响。参数估计值的方差增大对参数区间估计时，置信区间趋于变大假设检验容易作出错误的判断可能造成可决系数较高，但对各个参数单独的t检验却可能不显著，甚至可

23、能使估计(1)(2)(3)(4)的回归系数符号相反，得出完全错误的结论。15、检验多重共线性的方法： 简单相关系数检验法 方差扩大（膨胀）因子法 直观判断法 逐步回归法16、多重共线性产生的经济背景主要有几种情形:（1）经济变量之间具有共同变化趋势。（2）模型中包含滞后变量。（3）样本数据自身的原因。七、计算分析题Ch1:1、假设A先生估计消费函数川極咀C.二盘+ 0）； +也衷小）片或铝卜列结Mb11=19： 亡0.98括号里的数字去梢应参数的山峯 诘1叫苔以卜bl趣:PJ.iiJitti检验般设：p-a （取W再水半为亍!G«2J 确宦苓姦统计旱的标准：（3 ）解释常数项和斜率项

24、的经济学含义。（4）解释拟合优度R2的经济学含义。注：临界值 to.O252.11答案：（1）因为t18.7远大于临界值to.o252.1 1，所以参数在5%勺显著性水平下显著。（2）4.84 ； 0.043（3）常数项表示在收入为 0时的自发性消费为15；斜率项表示收入每增加一个单位，消费平均增加0.81（4）拟合优度R2表示收入作为解释变量可以解释消费变动的98%Ch4:2、已知元模型Y12XiUivar(Ui)2X2试用适当的方法消除异方差。 答案：Yi12XiUiXi1XiUi2 Xi记为 丫*= iX*+ 因为 var(vi)=2+Vi2,所以变换后的模型不存在异方差。Ch5:3、考

25、虑以下模型其中=叽- +片请问怎样消除此模型中的自相关?Y 12Xi Ui答案：对于一元线性回归樓型梅復星(6.26)滞后一期可得用P乘两边，得尸匚匸尸戸厂”兀一刊口两式相减可得】；-01 = A(1 -P)丄尼(A； -d)亠忙 P%式中，片SC =£是经典误差项 因此，模 型已经是经典性回归U令:则上式可以表示为=宀对上述模型使用普通最小二乘估计就会得到参数估计的最佳线性无偏估计量。Ch6：4、(1)已知生产函数为Y AK L，请首先用对数变换方法建立线性计量回归模型。(2)因为劳动力和资本的增长往往有同步性，也就是上述模型有多重共线性问题。假设 1，那么如何解决这一多重共线性问题？答案: log Y log A log K log Llog Y log Alog K log LlogYlog A(1 )log Klog LlogYlogKlog A (log LlogK)logKlog A(log $)