计量经济学自相关及检验与修正实验报告

1、计量经济学实训报告实训项目名称 自相关模型的检验与处理实 训 时 间 2012-01-02实 训 地 点 实验楼308班 级学 号姓 名 实 训 (实 践 ) 报 告 实 训 名 称 自相关模型的检验与处理 一、 实训目的掌握自相关模型的检验及处理方法。二 、实训要求 掌握自相关模型的图形法检验、DW检验，与科克伦奥克特迭代法对自相关修正。 三、实训内容1.检测进口额模型的自相关性；2.检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施予以处理；四、实训步骤1.建立Workfile和对象，录入数据；2.参数估计、检验模型的自相关；3.利用科克伦-奥科特迭代法处理模型中的自相关问题。五、实训分析、总结表

2、1列出了1985-2003年中国实际GDP和进口额的统计数据。假设实际GDP（X）与实际进口额(Y）之间满足线性约束，则理论模型设定为：其中表示实际进口额，表示实际GDP。表1 1985-2003年中国实际GDP和进口额年份实际GDP(X,亿元）实际进口额(Y,亿元）19858964.42543.219869753.272983.4198710884.653450.1198812114.623571.6198912611.323045.9199013090.552950.4199114294.883338199216324.754182.2199318528.595244.4199420863

3、.196311.9199523053.837002.21996252677707.2199727490.498305.4199829634.759301.3199931738.829794.8200034277.9210842.5200136848.7612125.6200239907.2114118.8200343618.5817612.21.建立Workfile和对象，录入1985-2003年中国实际GDP（X）和进口额(Y)图1 1985-2003年中国实际GDP（X）和进口额(Y)2.参数估计、检验模型的自相关 使用普通最小二乘法估计消费模型得： 图2 样本的回归估计结果 通过分析可知

4、：该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为19、一个解释变量的模型、5%显著水平，查DW统计表可知，dL=1.18，dU= 1.40，模型中DW<dL，显然消费模型中有自相关。这一点残差图中也可从看出，点击EViews方程输出窗口的按钮Resids可得到残差图3 (此图还包括拟合值、实际值，如果只要残差图，可点击viewActual,Fitted,Residual Residual Graph) 图3 样本回归估计结果的残差图由图3可知：残差的变动有系统模式，连续为正和连续为负，表明残差项存在一阶正自相关，模型中t统计量和F统计量的结论不可信，需采取补救措施。 3、利用科克伦-

5、奥科特自相关问题的修正 为解决自相关问题，选用科克伦奥克特迭代法。由原样本表达式可得残差序列，在EViews中，每次回归的残差存放在resid序列中，为了对残差进行回归分析，需生成命名为e的残差序列。点击工作文件窗口工具栏中的Genr，在弹出的对话框中输入e=resid，点击OK得到残差序列。 使用进行滞后一期的自回归，在EViews命今栏中输入 ls e e (-1) ，可得回归方程 由上式可知，。对原模型进行广义差分，得到广义差分方程 ：图4 广义差分 对上式的广义差分方程进行回归，在EViews命令栏中输入(注意中间空格) ：ls Y-0.920175*Y (-1) c X-0.9201

6、75*X (-1)，回车后可得方程输出结果图5。 图5 对广义差分方程进行回归（272.4900）（0.068823）t=-3.383317 9.101192 R2=0.838109 DW=0.715086由于使用了广义差分数据，样本容量减少了1个，为18个。为了保证样本数不减少，可以使用普莱斯温斯腾变换补充第一个观测值，方法是和。由于要补充因差分而损失的第一个观测值，所以在EViews中就不能采用前述方法直接在命令栏输入Y和X的广义差分函数表达式，而是要生成X和Y的差分序列与YN ,则XN=3509.6281，YN=995.6813。 （0.0953） t = （-2.2245） （4.8153） R2 = 0.6408 F = 23.1871 d f = 13 DW = 1.2873 模型中