证券股份有限公司关于2016年4月风险控制指标变化情况的报告

1、证券文件证券发 2016190号证券关于 2016 年 4 月风险指标变化情况的报告证券监督管理委员会监管局:我司 2016年 4 月末风险指标中，做市持有全国股转系统股票中源智人 (833135)和光和光学 (831460)市值与总市值的比例超过 5%; 自有资金参与我司的"稳健成长 1 号"集合资产管理计划份额与总份额的比例超过监管标准( 20% ) ;自有资金参与我司的部分"分级固利"系列等 29 只集合资产管理计划份额与总份额的比例超过了预警标准( 16% )，但小于监管标准( 20%);我司"自营权益类证券及证券衍生品/本"

2、超过预警标准(80% );我司风险指标中，"自营固定类证券/本"指标与上月相比变化超 过 20%;按照相关监管要求，现就相关情况向贵局报告如下:一、关于做市持有全国股转系统个别股票市值与总市值1比例超过 5%情况截至 2016年 4 月末，我司以做市为目的持有中源智人股票市值占其总市值的比例为5.61% 。我司以做市为目的持有光和光学股票市值占其总市值的比例为6. 65% 。根据 2014年 12 月 25日 关于证券经营机构参与全国股转系统相关业务有关问题)，证券公司持有做市股票市值与其总市值比例超过5%时，按 40% 比例扣减本;同时按权益类证券的标准计算风险资本准备。

3、我司目前持股比例符合监管标准并已按照要求相应扣减本、计算 风险资本准备。但根据证券公司风险指标管理力办、法的规定:"持有一种权益类证券的市值不得超过总市值的5刊%，如超标要及告二、关于自有资金参与"稳健成长1 号"比例超过监管标准 (20% )情况我司根据合同约定在开放日为投资者办理，由于净赎回，造成"稳健成长1 号"总份额减少，而我司自有资金按照合同约定在集合计划存续期内不能提前，造成该集合计划自有资金参与比例超过监管标准(20% )。具体情况如下:(一)我司在认购"稳健成长1 号"时符合监管要求2我司于 2010 年 1

4、2 月 21 日认购了"稳健成长1 号" 基金精选集合资产管理计划，该在成立时确认的总募集金额为636 ，449 ，647.38 元，我司最终认购的金额为31，822 ，482. 37 元，募集金额的划，符合 2008年 5 月 31 日发布的证券公司集合资产管理业务实施细则(试行)的规定。(二)我司根据合同约定，未在"稳健成长1 号" 存续期间收回自有资金我司在稳健成长1 号基金精选集合资产管理计划合同第 5 部分第二条承诺"参与本集合计划的自有资金在集合计划存续期内及展期期间(展期)提前，但约定取得的现金分红部分除外。"。根据上述

5、合同约定，我司未在本集合计划存续期内收回自有资金。(三)因开放期净赎回造成"稳健成长1 号" 总份额减少，导致我司持有的"稳健成长1 号"份额与总份额的比例超过监管标准(20%)根据稳健成长 1 号基金精选集合资产管理计划合同第 14 部分第一条约定，集合计划成立后在开放日可办理。 我司根据约定在开放日为投资者办理，由于净赎回，造成"稳健成长1 号"总份额减少，而我司根据合同约定不能收回自有资金，持有份额未发生变化，造成我司持有的"华融稳健成长1 号"份额与总份额的比例在本报告期末增加至320.48%。我司拟通过持

6、续的方式，增加其它者份额， 争取将自有资金投资比例降至16% 以下。三、关于持有部分"分级固利"系列比例超过预警标准( 16%) 、但小于监管标准( 20%)情况自 2013年 1 月 28日至 2013年 12 月 20 日，我司陆续发行成立系列集合资产管理计划，并以自有资金参与认购。在此 期间，我司严格按照 证券公司集合资产管理业务 实施细则的相关要求，自有资金参与单个集合计划的份额均 小于该计划总份额的 20% ，符合监管要求。我司于 2014年 1 月 8 日收到贵局下发的关于下发证券公司参与股指期货、国债期货专项监管报表及证券公司风控指标监管报表编报指引第7 号。

7、其中，文件附件(1. 证券公司风险指标监管报表对证券公司风险指标进行了调整，在原有指标基础上新增"自有资金参与本公司单个集合计划的份额与总份额的比例前五名"的填列要求，并且规定了相应的"预警标准"(16%)和"监管标准"(20%)。截至 2014年 1 月 8 日，按照调整后的证券公司风险指标，自有资金参与我司集合资产管理计划份额与总份额的比例超过预警标准(16% )但小于监管标准(20% )的共计34只，具体集合资产管理计划的成立时间、自有资金认购时间、认购份额份额的比例等情况见下表。我司已于2014年 1 月 21日专门就此向贵局

8、递交了书面报告。4持有我司 2014 年 1月 8 日前的集合资产管理序号集合资产管理计划名称成立时间认购时间成立时认购份额份额的比例1分级固利 1 号2013-1-282013-1-1719.99%2分级固利 2 号2013-1-282013-1-1719.99%分级固利 3 号2013-2-42013-1-2319.99%4分级固利 5 号2013-3-182013-3 一1519.99%5分级固利 6 号2013-4-262013-4-2319.99%6分级固利 7 号2013-4-262013-4-2319.99%7分级固利 8 号2013-4-262013-4-2319.99%8分级

9、固利 9 号2013-5 一272013-4-2319.99%9分级固利 10 号2013-5-282013-5-2219.99%10分级固利 11 号2013-5-242013-5-1619.99%11分级固利 12 号2013-5-242013-5-1619.99%12分级固利 13 号2013-5-312013-5-2819.99%13分级固利 14 号2013-6-52013-5-3119.99%14分级固利 15 号2013-6-182013-6-1319.99%15分级固利 16 号2013-6-182013-6-1319.99%16分级固利 17 号2013-7-82013 一7

10、-319.99%17分级固利 18 号2013-7-152013-7-919. 99%18分级固利 19 号2013-8-12013-7-3019.99%19分级固利 20 号2013-8-72013-7- 3119.99%20分级团利 21 号2013-8-122013-8-719.99%21分级固利 22 号2013-8-72013-8-219.99%22分级固利 23 号2013 一7-262013-7-2419.99%计划情况23分级固利 24 号2013-7-262013-7-2419.99%5序号集合资产管理计划名称成立时间认购时间成立时认购份额份额的比例24分级固利 25 号20

11、13-8-222013-8-2019. 99%25分级固利 26 号2013-8-222013-8-2019. 99%26分级固利 27 号2013-9-22013-8-2919.99%27分级固利 28 号2013-9-22013-8-2919. 99%28固收 1 号2013-9-132013-9-219.99%29分级固利 29 号2013-10-142013-10-1119.99%30分级固利 30 号2013-10-142013-10-1119.99%31分级固利 31 号2013-10-142013 一10-1019.99%32分级固利 32 号2013-10-142013-10-

12、1019.99%33分级固利 39 号2013-12-202013-12-1819.99%34分级固利 40 号 2013-12-202013-12-1819.99%截止 2016 年 4 月 30 日，上述34 支集合资产管理计划中，有 29 支集合资产管理计划自有资金参与份额与总份额的比例超过预警标准( 16% )但小于监管标准( 20% );有 4 支集合资产管理计划自有资金参与比例仍低于预警标准( 16% )，名称及自有资金占比分别为: 分级固利 32 号 (10.85%) 、 分级固利 10 号( 15. 30% )、 分级固利 29 号( 14. 92% )、分级固利 30 号 (

13、13.91%); 有 1 只已经结束，为固收1 号。造成比例变动的为:开放期，A 份额出现了净申购，导致自有资金占比降低。经与代销机构协商，同意我司延迟追加自有资金。我司将追加该上述自有资金参与比6例至合同约定的标准，即超过预警标准(16% )但小于监管标准( 20% )。2014 年 1 月 8 日以来，我司严格遵照调整后的证券公司风险指标要求，自有资金参与我司新集合资产管理计划份额与总份额的比例均小于预警标准(16% )。四、我司"自营权益类证券及证券衍生品/本"超过预警标准( 80%) 情况我司 2015 年出资 15. 9 亿元与证金公司签署互换参与。根据证券业2016 年 1 月举办的年报审计培训以及我司聘请的年审会计师事务所有关意见，我司将上述出资参 照股票，按期末余额的10%基准标准扣减本，由此导致我司"自营权益类证券及证券衍生品/本"指标超过预警标准( 80% )。若剔除我司与证金公司签署 互换参与的因素，我司"自营权益类证券及证券衍生品/ 本"指标低于预警标准( 80% )。五、关于"自营固定类证券/本"指标与上月相比变化超过 20% 情况本报告期内，由于我公司公司债券投资规模减少