分布滞后模型

1、分布滞后模型一、单选（每小题 1分）1. 设无限分布滞后模型为Yt= a + 3 0 X + 3 1X-1+ 32X-2+Ut，且该模型满足Koyck变换的假定,则长期影响系数为（）A 3 0 / 入 B、3 0 /（ 1 +入）c、3 0 /（ 1 入）D、不确定2. 对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（A、异方差问题B、多重共线性问题C、多余解释变量 D、随机解释变量3. 在分布滞后模型 Yt =0XtXt2Xt/亠亠ut中，短期影响乘数为（）A、3 1 /（ 1- a ） B、3 1 C 3 0 /（ 1 a ） D、3 04. 对于自适应预期模型，估计模型参数应采用

2、（）A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法5. koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（）A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致6下列属于有限分布滞后模型的是（D）A. y t = a +b oxt + b 1yt-1 + b 2yt-2 +u tB. y t = a +boxt+b1yt-1+ b 2yt-2 +b kyt-k+ u tC. y t = a +b0Xt+b1Xt-1+ u tD. y t = a +b oxt + b 1Xt-1 + b kXt-k + u t7. 消费函数模型（?t = 400+0.5I t+0.3

3、I t-1 +0.1I t-2，其中|为收入，则当期收入I t对未来消费C+2的影响是：It增加一单位，Ct+2增加（）A.0.5个单位 B.0.3 个单位 C.0.1个单位 D.0.9 个单位8. 下面哪一个不是几何分布滞后模型（）A.koyck变换模型B.自适应预期模型C.局部调整模型 D.有限多项式滞后模型9. 有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共性问题 D.参数过多难估计问题10. 分布滞后模型 yt = a +b 0Xt + b 1Xt-1 + b 2Xt-2

4、+ b sxt-s + ut中，为了使模型的自由度达到30,必须拥有多少年的观测资料（）A.32B.33C.34D.38二、多选（每小题 2 分）:1. 下列模型中属于几何分布滞后模型的有（）A koyck变换模型B、自适应预期模型C部分调整模型 D、有限多项式滞后模型E、广义差分模型2. 对于有限分布滞后模型，将参数bi表示为关于滞后i的多项式并代入模型，作这种变换可以（CD）A.使估计量从非一致变为一致B.使估计量从有偏变为无偏C.减弱多重共线性D. 避免因参数过多而自由度不足E.减轻异方差问题3. 在模型yt = a +b0Xt+ b必一1+ b2K-2 + b 3K-3 + u t中，

5、延期过渡性乘数是指（BCDA. b 0 B. b 1 C.b 2 D. b 3E. b 0+ b 1+ b 2+ b 34. 对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型、自适应预期模型、局部调整模型，其共同特点是（ABCDA.具有相同的解释变量B.仅有三个参数需要估计C.用yt-1代替了原模型中解释变量的所有滞后变量 D.避免了原模型中的多重共线性问题E.都以一定经济理论为基础三、名词解释分布滞后模型；有限分布滞后模型；无限分布滞后模型；几何分布滞后模型短期影响乘数、延期过渡性乘 数、长期影响乘数三、简答（每小题 5 分）:1. 估计有限分布滞后模型会遇到哪些困难2. 什么是滞后现

6、像？产生滞后现像的原因主要有哪些？3. 简述koyck模型的特点。五、计算分析（每小题15分）1、考察以下分布滞后模型：Yt = a +3 oX t + 3 iX t-i + 3 2X t-2 + 3 3X t-3 + u t假定我们要用多项式阶数为2的有限多项式估计这个模型，并根据一个有60个观测值的样本求出了二阶多项式系数的估计值为：:? 0= 0.3 , :? 1 = 0.51 , :? 2 =0.1，试计算?i （ i = 0, 1,2, 3）2、考察以下分布滞后模型：Y = a +3 0X t + 3 1X t-1 + 3 2X t-2 + u t假如用2阶有限多项式变换模型估计这个

7、模型后得Y? = 0.5+0.71z 0t+0.25z 1t-0.30z 2t333式中，zot =7 Xt 丄，z1t = v iXt 丄，Z2t = ' i2Xt000（1）求原模型中各参数值（2）估计x对y的短期影响乘数、长期影响乘数和过渡性影响乘数3. 已知某商场1997-2006年库存商品额 Y与销售额X的资料，假定最大滞后长度 k= 2，多项式的阶数 m=2.（1）建立分布滞后模型（2）假定用最小二乘法得到有限多项式变换模型的估计式为Y? = -120.63+0.53Z 0t+0.80z 1t-0.33z 2t请写出分布滞后模型的估计式答案一、单项选择题（每小题1分）一、1

8、、C2、B 3.D 4.D 5.D 6.D 7.C 8.D 9.D 10.D二、多项选择题：（每小题2分）二、1.ABC 2.CD 3.BCD 4.ABCD三、名词解释：1. 分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后因变量，因变量受解释变量的影响分布在解释变量不同 时期的滞后值上，则称这种模型为分布滞后模型。2. 有限分布滞后模型：滞后期长度有限的分布滞后模型称为有限分布滞后模型。3. 无限分布滞后模型：滞后期长度无限的分布滞后模型称为无限分布滞后模型。4. 几何分布滞后模型：对于无限分布滞后模型，如果其滞后变量的系数bi是按几何级数列衰减的，则称这种模型为几何分布滞后模型。四、简答题：（每小

9、题5分）1、直接用最小二乘法估计有限分布滞后模型的有：（1）损失自由度（2分）（2）产生多重共线性（2分）（3）滞后长度难确定的问题（1分）2、因变量受其自身或其他经济变量前期水平的影响，称为滞后现象。其原因包括：（1）经济变量自身的原因；（2分）（2）决策者心理上的原因（1分）;（3）技术上的原因（1分）;（4）制 度的原因（1分）。3、koyck模型的特点包括：（1）模型中的 入称为分布滞后衰退率，入越小，衰退速度越快（21分）；（2）模型的长期影响乘数为b0 （1分）；（3）模型仅包括两个解释变量，避免了1 -Z多重共线性（1分）;（4）模型仅有三个参数，解释了无限分布滞后模型因包含无限

10、个参数无 法估计的问题（1分）五、计算题：（每小题15分）1、根据阶数为2的Alm on多项式：3 i= a卄a 1i+ a d 2; i=0,1,2,3（ 3分）可计算得到3 i的估计值：I? 0 = :? 0 = 0.3 （3 分）；I? 1 =:? 0 + :? 1 + :? 2=0.91 （3 分）；? 2 =:? 0 + 2:? 1 +4 :? 2=1.72 （3 分） ；?3 = :? 0+ 3:?1+ 9 :?2 = 2.73 （ 3 分）。2、由已知估计式可知： o?0= 0.71 ,o?1= 0.25 , c?2= -0.3（3分），根据阶数为2的Alm on多项式：3 i = a 0+ a 1i+ a 2i 2； i=0,1,2（3分）可计算得到3：的估计值：?0 = :? 0 = 0.71 （ 3分）；? i=c?o+（? 1+c?2= 0.66 （ 3 分）；f?2 =o+ 2q? 1+ 4q? 2 = 0.01（3 分）。3、（1 ）分布滞后模型为 Yt = a + 3 oX t + 3 iX t-1 + 3 2X t-2 + ut （ 2 分）（2）由已知估计式可知： c?o= 0.53 , &1= 0.80 , d?2 = -0.33 （1分），根