计量经济学B卷(第2学期)

1、本文档系作者精心整理编辑，实用价值高安徽农业大学经济技术学院第2学期线:号学 计量经济学 试卷（B 卷）题号一二三四五总分得分考试形式：闭卷笔试，2小时适用专业： 10国贸、10金融 （注：分大类或全校等）注明适用专业、考试日期、试卷所需时间、开卷/闭卷、试卷总分（宋体小四号）得分评阅人一:单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分请将正确答案填写在表格里。）订:名姓题号123456789101112131415答案本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档本文档系作者精心整理编辑，实用价值高本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档本文档系作者精心整理编辑，

2、实用价值高1、 经济计量学的主要开拓者和奠基人是（）。A. 费歇 B. 弗里希 C.德宾 D. 戈里瑟2、总离差平方和TSS残差平方和RSS与回归平方和ESSE者的关系是（）A. RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESSC. ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS3、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验 （ ）。 级班业专A. 经济意义检验B.统计检验C计量经济学检验D.模型的预测检验4、 表示x和y之间真实线性关系的是（）。A. Y?=P0+!?XtB . E（Y）"o+01XtC. X 八0 Xt UtD . Y = 0 Xt5、用于

3、检验自相关的DW统计量的取值范围是（）。A.0 < DV 1 B. K DV 1 C. 2< DV 2 D.0 < DV 46在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近 于1，则表明模型中存在（）。A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度:院学7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（）估计量。A.无偏、有效B.无偏、非有效 C.有偏、有效 D.有偏、非有效8、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是（）A.Cov(ui ,5) = 0,i = jB. Cov(Ui,Uj) = 0,i 式 jC.Cov(Xi ,Xj) = 0,i

4、 = jD. Cov(Xj,uJ 式 09、卜列说法不止确的是（）。A. 自相关是一种随机误差现象B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C. 检验自相关的方法有F检验法D. 修正自相关的方法有广义差分法10、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）。A.外生变量 B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量11、设某地区消费函数 =Co弋必 中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老 年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该 消费函数引入虚拟变量的个数为（）。A.1个 B.2 个 C.3 个 D.4 个12、逐步回

5、归法既检验又修正了（）。A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D. 多重共线性13、阿尔蒙（Almon）多项式方法，是用于解决（）冋题的A.随机解释变量B.滞后变量模型C.联立方程模型D.元线性回归模型得分评阅人二：多项选择题（共5小题，每小题2分，共10分请将正确答案填写在表格里）14、当随机误差项存在自相关时，进行单位根检验是由（）来实现。A. DF检验C. EG检验B. ADF检验D. DW 验15、检验两变量协整关系的方法是（）。A.戈德菲尔德一匡特方法B.德宾一瓦森方法C.格兰杰一恩格尔方法D.安斯卡姆伯一雷姆塞方法题号12345答案1、一元线性回归模型丫 ':1Xi+ u

6、 j的经典假设包括()。2A.E(ut) =0B.var(q) =；丁C . cov(ut,us)=0D. Cov(Xt，Ut)=0E . qN(0,；2)2、 古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有()。E.A.无偏性B.线性性C.最小方差性D . 一致性有偏性3、 残差平方和是指()。A. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差B. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差C. 被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D. 被解释变量的总离差平方和与回归平方和之差E. 被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和4、不能直接应用OLS估计分布滞后模型的原因有()。A. 对于无限期滞后模型，

7、没有足够的样本B. 对于有限期滞后模型，没有先验准则确定滞后期的长度C可能存在多重共线性问题D. 滞后期较长的分布滞后模型，缺乏足够的自由度进行统计检验E. 解释变量与随机干扰项相关5、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时()。A.各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C. 估计量的精度将大幅度下降D. 估计对于样本容量的变动将十分敏感E. 模型的随机误差项也将序列相关得分评阅人三：判断题(共10小题，每小题1分，共10分。正确的打“"”，错误的打“ X”)()1、根据最小二乘估计，可以得到总体回归方程。2、经典计量经济方法中的线性函

8、数，意味着参数是线性的，变量可以 是非线性的。()3、在多元线性回归中，t检验和F检验缺一不可。()4、多元线性回归中，判定系数 R2是评价模型拟合优度好坏唯一标准。()5、由于多重共线性不会影响到随机干扰项的方差，因此如果分析的目 的仅仅是预测，则多重共线性是无害的。()6广义最小二乘法可消除异方差。7、使用时间序列数据构建模型经常会出现自相关性。8、格兰杰因果检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。()9、消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数等于1。()10、Almon多项式法主要针对无限期分布滞后模型，主要通过 Almon变 换，定义新变量，减少解释变量个数，从而估计出参数。得分

9、评阅人四：简答题（共5小题，每小题5分，共25 分）1、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？试简述之2、什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些?3、列举自相关性的产生原因及后果。4、回归模型中引入虚拟变量的方式有哪些，它们各适用于什么情况?5、简述时间序列平稳应该满足的条件本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档本文档系作者精心整理编辑，实用价值高得分评阅人五：计算分析题(共4小题，每小题10分，共40分)1、设某家电商品的需求函数为：In二120 0.5ln X - 0.2ln P。其中X表示居民收入，丫表示该商品的需求，P表示该商品的价格。(1) 试解释In X,

10、lnP系数的经济含义。(2) 若价格上涨10%将导致需求如何变化？(3) 在价格上涨10%勺情况下，收入增加多少才能保持原有的需求水平?2、检验下列模型是否存在异方差性，列出检验步骤，给出结论。yt = 口 + 0Xt + 片其中：样本共40个，本题假设去掉c=12个样本，对两个子样回归得数值大 的一组残差平方和为RSS -0.466E -17，数值小的一组平方和为RSS=0.36E-17。F°.05（10,10）= 2.98。本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档本文档系作者精心整理编辑，实用价值高3、建立生产函数Y =AL：K :时,(1) 若K L高度相关，

11、用OLS方法估计模型时会出现什么问题?(2) 若已知该生产过程的规模报酬不变，应该如何估计模型？(3) 写出上述估计过程的有关Eviews命令序列。4、假设某地区1995年一2011年的货币供给量丫与国民收入X的历史数据, 估计货币供给量丫对国民收入X的回归方程，利用Eivews软件输出结果为:表1货币供给量丫对国民收入X的回归分析结果Depe ndent Variable: YVariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R

12、-squared0.954902Mean depe ndent var8.258333Adjusted R-squared0.950392S.D.dependent var2.292858S.E. of regressi on0.510684F-statistic211.7394Sum squared resid2.607979Prob(F-statistic)0.000000问：(1)写出回归模型的方程形式。(2)解释回归系数的含义，并检验回归系数的显著性(:=0.05)(3)如果希望2012年国民收入达到15万亿元，那么应该把货币供给量定在 什么水平？本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可

13、查看作者文库其他文档本文档系作者精心整理编辑，实用价值高计量经济学B卷参考答案和评分标准一：单项选择题（共15小题，每小题1分，共15分）题号123456789101112131415答案BBACDCBACDDDBBA二：多项选择题（共5小题，每小题2分，共10 分）1、ABCDE 2 ACD 3、ACDE 4、ABCD 5、ACD三：判断题（共10小题，每小题1分，共10分）1 X 2 V 3 V 4 X 5 V 6 X 7 V 8 X 9 X 10 X四：简答题（共5小题，每小题5分，共25分）1、对计量经济模型的检验应从几个方面入手？试简述之。答：计量经济模型的检验是计量研究的第三步。

14、（1分）具体包括经济意义 检验；统计准则检验；计量经济学准则检验；模型预测检验。 （上述每 一小点1分）2、什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些？答：由于经济活动的连续性，被解释变量的当前变化往往受到自身过去取值 水平的影响。被解释变量受自身或其它经济变量前期水平的影响称为滞后现 象。（2分）产生滞后现象主要是由于经济变量自身；决策者心理因素；技术和制度的原因。（3分）3、列举自相关性的产生原因及后果。原因：遗漏了重要的解释变量、经济变量的滞后性、模型形式设定不当、随 机因素的影响、数据处理造成的自相关。（3分）后果：最小二乘估计不再是有效估计。低估OLS估计的标准误差。t检验失效。模

15、型的预测精度降低。（2分）4、回归模型中引入虚拟变量的方式有哪些，它们各适用于什么情况？答：在模型中引入虚拟变量，主要是为了寻找某（些）定性因素对解释变量的影响（1分）加法方式与乘法方式是最主要的引入方 式，前者主要适用于定性因素对截距项产 生影响的情况，后者主要适用于定性因素 对斜率项产生影响的情况。（2分）；以加法 与乘法组合的方式引入虚拟变量，这时可 测度定性因素对截距项与斜率项同时产生 影响的情况。（2分）5、简述时间序列平稳应该满足的条件。答：如果时间序列XJ满足下列条件，则称该随机时间序列是平稳的。（1） 均值E（XJ二二与时间t无关的常数；（1分）（2）方差var（Xt）二/ 与

16、时间t无关的常数；（2分）（3） 协方差cov（XtXt Q只与时期间隔k有关，与时间t无关的常数。（2分）五：计算分析题1、 （ 1） 虫为收入需求弹性；= -0.2为价格需求弹性。（2 分）二 I n x二 I n p（2） I nppp=10%，贝 U I ny= ：y.y = 0.2 10% =-2% （4 分）（3）价格上涨10%即釦n p=10% ;需求水平保持不变，即 釦ny=0。由 Ain y = 0.5Aln x 0.2AIn p，得 Ain x = 4% （4分） x2、（1） H°:ut为同方差性；Hcut为异方差性；（2分）（2）RSS20.466E -17=

17、 1.290.36E -17（3 分）本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档本文档系作者精心整理编辑，实用价值高本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档本文档系作者精心整理编辑，实用价值高（3） F°.05（10,10） = 2.98 （1 分）本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档本文档系作者精心整理编辑，实用价值高（4）F乞Fo.o5（1O,1O），不拒绝原假设，认为随机误差项为同方差性。（4 分）3、（1）多重共线性（或直接回答多重共线性的影响）（2分）利用附加条件:=1，则：厂或y二丫,1，k =KL，转化模型为YkIn In A 卜上 In（ 4 分）LL 主要步骤：data y xGe nr y1=y/LGenr x1=x/LLs Iog（y1） c Iog（x1）根据写出的命令情况酌情给分，字母设置不一样或者分步写步骤皆可。（4分）4、（ 1）回归方程为:丫0.353 4968X。（ 2 分）（2）由于斜率