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每股市盈利每股市价PER2（最高价最低价）最高价最低价价差率部分益该期收益中非风险整个证券市场总预期收期收益中非风险部分某种证券预期收益该2)(1xxn)( )(12jjtiitijxxxxn一般认为，最佳的投资组合是使得组合的整体一般认为，最佳的投资组合是使得组合的整体系数等于系数等于1 1，即与整个市场的即与整个市场的系数相一致。系数相一致。n组合一：49. 18000025000150005 . 1800002250006 . 015000系数组合股票种类成本（元）系数A股票 15 000 0.6B股票 25 000 2C股票 80 000 1.5合计 120 000n组合二：股票种类成本（元）系数A股票 50 000 0.6B股票 10 000 2C股票 60 0001.16合计 120 00010.99560000100005000016. 1600002100006 . 050000系数组合n根据组合理论，第一种投资组合的系数大于1，表明按照这种组合进行的投资所承受的风险大于市场的总风险，因而不是理想的组合，应加以调整。n第二种投资组合的系数约

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