风险管理课堂练习题

1、风险管理课堂练习题单项选择题1构成风险存在与否的三个基本条件是：风险因素、风险事故和（）A损失概率B损失时间C损失D获利的可能2按照风险是否由社会经济变动而引起来分类，风险可以分为（）A企业风险和国家风险B静态风险和动态风险C主观风险和客观风险D纯粹风险和投机风险3既有损失可能也有获利机会的风险，被称为（）A市场风险B纯粹风险C投机风险D动态风险4单个风险事件发生具有偶然性，而大量同质风险事件发生具有必然性和规律性，这里的必然性和规律性主要强调了风险的哪一个特征（）A客观性B不确定性C损失性D可度量性5下面关于风险和损失关系的描述，正确的是（）A风险等同于损失B风险是一个事后概念，损失是一个事

2、前概念C风险的大小主要可用损失程度来衡量D风险与损失是一个既相关又不等同的概念6（）是指引起和增加损失发生机会的条件，是损失发生的潜在原因A风险因素 B风险事件 C损失暴露 D损失7酒后驾车是造成大量交通事故的重要的原因，这里，酒后驾车是交通事故风险的（）A风险因素 B风险事件 C损失暴露 D损失8为骗取高额的保费，王某故意纵火烧了自家的厂房并制造事故假象，这起火灾事故中，其风险因素为（）A有形因素B物质因素C心理因素D道德因素9地震一类的风险属于（）A特定风险B投机风险C基本风险D动态风险10下列哪一项风险不属于人身风险（）A过早死亡B伤残风险C疾病风险D老年风险E失业风险F责任风险11在风

3、险管理的流程中，介于风险识别和风险衡量两者之间的程序是（）A风险应对B风险分析C风险管理决策D执行与评估12下面关于风险管理总目标的描述，正确的是（）A通过实施风险管理最终达到消灭风险的目的B以最小的风险管理成本获取最大的利润C以最小的风险管理成本获得最大的安全保障D以最小的资金投入获得最大的利润13实施风险管理的首要步骤是（ ）A.风险识别 B.风险衡量 C.风险应对D.风险管理决策14.从不同角度，可把失业风险划归不同种类，但不能划归（）A动态风险B纯粹风险C可保风险D人身风险15.中和用于处理（）A纯粹风险B投机风险C人身风险D国家风险16.在感知风险的过程中，企业风险管理人员把保险公司

4、目前销售的保单与风险调查表结合制成问卷，把此问卷与企业已拥有的保单加以对照从而识别风险的方法是（）A保单对照法 B资产损失分析法 C风险清单法D风险因素预先分析法17.保险是一种风险管理的方法，它属于（）A避免风险 B自留风险 C中和风险 D转移风险18.效用的取值区间一般是（）A（-，+） B（0，1） C0，1 D-1，119.以下属于损失控制技术中的损失抑制技术的是（）A.安装避雷针 B.安装自动灭火装置 C.采用较高建筑物标准 D.员工体检20.风险单位复制属于（）A风险避免B风险分散C风险转移D风险自留21.转包属于（）A风险避免B风险隔离C风险转移D风险自留22.某只个股的系数为0

5、.8，则意味着（ ）A.大盘上涨0.8%，该股也上涨0.8% B.大盘上涨1%，该股也上涨0.8%C.该个股的风险大于整个市场的风险 D.个股下跌1%，大盘上涨0.8%23.关于衡量资产收益相关性的皮尔逊相关系数的描述，错误的是（ ）A.|1B.=0表明资产之间不相关C.=1表明资产之间完全正相关D.=-1表明资产之间完全不相关24.某只个股与大盘收益的相关系数为负，这表明（ ）A.大盘下跌，个股也下跌；大盘上涨，个股也上涨 B.该股的系数也为负C.大盘波动与该个股的波动相互独立 D.无法判断两者关系25.某项资产收益率（单位：%）的分布如下，计算其期望收益率和收益率的方差（ ）收益率23-1

6、概率0.20.50.3A. E(r)=1.6%，D(r)=3.04%B. E(r)=1.6%，D(r)=4%C. E(r)=5.6%，D(r)=3.04%D. E(r)=2.2%，D(r)=4%26.一项资产的收益满足均值为2，方差为9的正态分布，则收益不超过5的概率标准化形式为（ ）A. B. C. D.27.假定某金融机构每年发放的贷款违约笔数满足均值为5的泊松分布，则该机构当年违约笔数只有2笔的概率为（ ）A. B. C. D. 28.假定某金融机构有5位交易员，每位交易员在一年中发生交易差错的几率相同，均为0.05，则该机构当年发生交易差错的员工数量不超过1人的概率为（ ）A. B.

7、C. D. 29.假定某保险公司有1万份人寿保险保单，假定当年理赔的保单数量满足二项分布，且任何一份保单理赔的几率均为1，则理赔保单数的期望值和方差为（ ）A.10, 10 B. 1，100 C. 10, 0 D. 10, 9.9930.假定某地每年遭遇台风袭击的次数满足均值为3的泊松分布，则其期望值和方差为（ ）A.3, 1 B. 3，9 C. 3, 3 D. 9, 931.下面不属于财产损失中的不动产损失范畴的是（ ）A.厂房 B. 田里的庄稼 C. 家里养的宠物 D. 尚未建造任何建筑的空地32.下面哪项是由直接损失引致的未来可得利益的减少（ ）A.火灾直接造成的厂房损毁 B. 营业中断

8、损失 C. 财产盗窃损失 D. 股市投资损失33. 利用市场上同样或类似资产的近期交易价格，经过直接比较或类比分析以估测资产价值的方法称为（ ）A.重置成本法 B. 市价法 C. 收益现值法 D. 清算价格法34. 现值公式中，折现系数是（ ）A. B. C. D. 35. 某收益性资产预计未来3年的收益额分别是12万元、15万元、13万元，折现率为10%，则该项资产的评估价为（ ）A.40 B. 33.08 C. 49.28 D. 36.3636. ABC公司发行了一种面值为1000元的2年期债券，息票率为10%，当前市场利率为8%。假设每年付息一次，计算该公司债券现在的市场价格（ ）A.9

9、65.29 B. 950.26 C. 1035.67 D. 1059.6637. 以贴现方式发行，不附息票，而于到期日时按面值一次性支付本利的债券（ ）A.息票债券 B. 零息债券 C. 一次性还本付息债券 D. 永续债券38. 假设面值为1000元、期限为2年的零息债券，如果投资者的预期年收益率是8%，那么该债券的内在价值是（ ）A.857.34 B. 1024.22 C. 1783.27 D. 850.2439. 由于没有达到法律要求的谨慎标准以致他人受到不合理伤害，需要承担（ ）A.故意侵权 B. 过失或疏忽 C. 严格责任 D.绝对责任40.责任赔偿中的精神损失费属于（ ）A.惩罚性损

10、害赔偿 B. 特别损害赔偿 C. 一般损害赔偿 D.意外损失赔偿41.1924年提出生命价值学说的美国保险教育之父是（ ）A.冯.诺依曼 B. 索罗门博士 C. Borda D. 马柯维茨42.根据马克维茨的资产组合理论，下面股票组合的期望收益和标准差为（ ）证券权重W1期望收益收益标准差相关系数股票10.40.10.980-0.84股票20.60.120.857A.0.112，0.282 B. 0.1，0.2 C. 0.102, 0.811 3 D. 0.108, 0.35343.资产组合的风险收益曲线的现状如下图，则两种资产之间收益的相关系数最有可能是（ ）A. =0 B. =-1 C.

11、0. =1 D. 144.上图中马克维茨资产组合理论的风险收益曲线的“投资组合有效边界”是指哪一段（ ）A.AM段 B. MB段 C. AMB段 D. 都不是45.根据生命表，0岁时的100万人口到3岁时生存人数为993888人，当年实际死亡人数1118人，则3岁人口的死亡率为（ ）A.0.001118 B. 0.001125 C.0.002733 D. 0.00145046.一家金融机构操作风险的损失次数和损失程度分布表分别如下，则该机构总损失不超过500的概率是（ ）损失次数的分布损失程度的分布概率损失次数概率损失程度0.500.65000.310.410000.22 B. 0.18 C.

12、 0.68 D. 0.19247.在N次重复试验中，某个试验的结果出现的次数为m，那么属于频率计算公式的是（ ）A.m B. m/N C. D. N/m48. 某地平均每年遭遇台风袭击的次数为3次，且台风袭击次数可以认为服从泊松分布，则该地台风次数超过2次的概率是（ ）A.0.801 B. 0.577 C. 0.199 D. 0.95049. 2年期面值为1000元债券，每年支付利息一次，息票率和到期收益率均为8%，则债券的久期为（ ）年A.1.481 B. 1.926 C. 2.11 D. 0.67550.上述债券的修正久期为（ ）A.1.371 B. 1.481 C. 1.783 D. 1

13、.4251.10年期面值1000元零息债券，年收益率为5%，则债券的修正久期为（ ）A.10年 B. 5年 C. 9.524年 D.9年52. 收益率变化1个单位所引起的债券价格变化的百分比是指债券的（ ）A.久期 B. 修正久期 C. 价格敏感性D.价格弹性53.某金融资产过去3天收益率分别为3%，2%，-2%，则该资产收益的波动性为（ ）A.0.0216 B. 0.000467 C54.风险价值（VAR），指在正常的市场环境下，在设定的置信水平和持有期内，衡量某个特定的头寸或组合所面临的（ ）。A. 最大可能损失 B. 最大年度损失 C. 最大可达损失 D. 最大损失55.两种资产，其头寸

14、的风险价值分别为200和300，资产的相关系数为0.8，则该资产组合的日风险价值为（ ）A. 450.25 B. 500 C. 475.39 D. 10056.某股票头寸的价值为1000元，该股票的收益波动性为0.025，则该股票资产头寸的4日风险价值为（ ）A. 1000×0.025×4 B. 1000×0.025÷4 C. 1000×0.025×2 D. 1000×0.025÷257.风险坐标图是用于确定风险等级实施风险评价的常用工具，它主要是按照什么原则来确定风险等级的（ ）。A. 损失概率 B. 损失程度

15、C. 损失概率和损失规模 D. 期望损失和方差58.有A、B、C、D四项风险，三位风险评估专家对它们的风险发生几率和损失规模从高到低排序如下，损失概率（从高到低）损失程度（从高到低）专家1专家2专家3专家1专家2专家3BBBCBBCCAACCADCBDDDADDAA请用Borda序值法确定上述4项风险的等级顺序，由高到低依次为（ ）。A. B>C>A>D B. C>B>D>A C. B>A>D>C D. B>C>D>A59.下面不属于风险分散策略的是（ ）。A. 建立数据灾备中心 B. 将易燃易爆货物分开储藏 C. 对电脑

16、文件进行备份 D. 购买保险60.当某一风险损失概率和损失规模均非常高时，应该采取的风险应对策略是（ ）。A.规避风险B.损失抑制C.风险分散D.风险转移61.下面哪一项属于风险自留和风险转移相结合的策略（ ）。A.免责约定B.购买足额保险C.购买带自负额的保险D.建立自保基金62.将价值200元的鸡蛋集中放在一个篮子里，或者均分在两个相互独立的篮子里，每个篮子中鸡蛋不损失和全损的概率分别为90%和10%，如果用方差来衡量风险，则分散前后风险各是（ ）。A. 400，200B.360, 180C.20, 20D.3600, 180063.损失期望值决策技术的决策依据是（ ）。A.决策者本人的风

17、险偏好B.损失概率分布C.损失效用矩阵D.损失规模64. 尼古拉·伯努利的圣·彼得堡悖论主要是向哪种决策技术发起的挑战（ ）。A.效用期望值决策法B.损失期望值决策法C.现金流量决策法D.蒙特卡洛模拟决策法65.某大厦的火灾损失概率分布如下火灾损失050100损失概率0.70.20.1防损部门有三种备选方案：方案一是自留火灾风险；方案二是购买保额为50万的火灾保险，保险费10,万；方案三是购买自负额10万保额100万的火灾保险，保险费13万，基于损失期望值决策，三个方案由最优到最差排序是（ ）。A.方案一、方案二、方案三B方案二、方案一、方案三 C.方案二、方案三、方案一D.方案三、方案二、方案一66.“在风险和不确定条件下，个人的决策行为准则是为了获得最大期望效用值而非最大期望金额值”这一理论描述的是（ ）。A.边际效用递减规律B.最大效用原理C.风险无差异曲线D.风险偏好原理67.已知某决策者损失5万元的效用是0.05，损失20万元的效用是0.20，那么请用线性插值法计算该决策者损失16万元的效用是（ ）。A. 0.15 B. 0.16 C. 0.10 D. 0.