到期收益率债券价格久期凸性计算公式_第1页
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文档简介

1、债券代码 债券名称 票面利率 到期收益率 起息日 交易日 兑付日 交易净价 交易全价 债券久期 麦考利久期 凸性到期收益率变动 到期收益率 交易全价 全价变动率 债券修正久期 用久期近似计算的价格变动率 凸性用久期和凸度近似计算的价格变动率11206111超日债8.9800%8.0459%2012-3-72012-10-92017-3-7#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?W!1-:35% %”30% - 25%-20%.率 J5% :动: 10%变J ” 一 格.5% 一价价 .0% -全，全I -5%-*-10%：1 1 (-15%. -20%-B4-_ - 25%

2、1 1 L F-V-7.00%-6.00%-5.00%0.010.020.03#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?-4.00%-3.00%|-2.00%-1.00%0.00%1.00% 2.00%0.040.050.060.070.080.090.10#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?

3、#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%0.110.120.130.140.15#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME?#NAME

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