实验三 多元线性回归模型的估计和检验

1、 实 验 报 告课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验三 多元线性回归模型的 估计和检验 实验类型：综合性 设计性 验证性R专业班别： 姓 名： 学 号： 实验课室： 厚德楼B503 指导教师： 石立 实验日期： 2016年4月29日 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案小组合作：是 否R小组成员：无实验目的：掌握多元线性回归模型估计和检验的方法。实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验步骤】（一）国内生产总值的增长模型：分析广东省国内生产总值的增长，根据广东数据（数据见“表：广东省宏观经

2、济数据-第三章.xls”文件，各变量的表示按照试验指导课本上的来表示）选择不变价GDP（GDPB）、不变价资本存量（ZC）和从业人员（RY），把GDPB作为因变量，ZC和RY作为两个解释变量进行二元线性回归分析。要求：按照试验指导课本，分别作：1作散点图（GDPB同ZC，GDPB同RY）（结果控制在本页）2进行因果关系检验（GDPB同ZC，GDPB同RY）（结果控制在本页）Pairwise Granger Causality TestsDate: 04/29/16 Time: 14:35Sample: 1978 2005Lags: 2 Null Hypothesis:ObsF-Sta

3、tisticProb.  ZC does not Granger Cause GDPB 26 3.849390.0376 GDPB does not Granger Cause ZC 19.07482.E-05Pairwise Granger Causality TestsDate: 04/29/16 Time: 14:36Sample: 1978 2005Lags: 2 Null Hypothesis:ObsF-StatisticProb.  RY does not Granger Cause GDPB

4、 26 0.096030.9088 GDPB does not Granger Cause RY 4.728560.02023作GDPB同ZC和RY的多元线性回归，写出模型估计的结果，并分析模型检验是均否通过？（三个检验）（结果控制在本页）Dependent Variable: GDPBMethod: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 14:40Sample: 1978 2005Included observations: 28CoefficientStd. Errort-StatisticProb. 

5、0;ZC0.3771700.00835545.142650.0000RY0.3536890.0427578.2720280.0000C-800.5997113.7822-7.0362470.0000R-squared0.999152    Mean dependent var1754.112Adjusted R-squared0.999085    S.D. dependent var1683.912S.E. of regression50.94570    Akaike i

6、nfo criterion10.80035Sum squared resid64886.61    Schwarz criterion10.94309Log likelihood-148.2050    Hannan-Quinn criter.10.84399F-statistic14736.32    Durbin-Watson stat0.443892Prob(F-statistic)0.000000得到估计方程估计方程的判定系数R2接近1；参数显著性t检验值均大于2；方

7、程显著性F检验显著。调整的判定系数为0.999085，比下面的一元回归有明显改善。4将建立的二元回归模型（GDPB同ZC和RY）同一元回归模型（GDPB同ZC、GDPB同RY）相比较，分析优点。（结果控制在本页）一元回归模型：Dependent Variable: GDBMethod: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 14:52Sample: 1978 2005Included observations: 28CoefficientStd. Errort-StatisticProb.  ZC0.4428980.00489690.46000

8、0.0000C133.972125.570545.2393140.0000R-squared0.996833    Mean dependent var1754.112Adjusted R-squared0.996711    S.D. dependent var1683.912S.E. of regression96.57302    Akaike info criterion12.04722Sum squared resid242485.0  

9、0; Schwarz criterion12.14238Log likelihood-166.6611    Hannan-Quinn criter.12.07632F-statistic8183.011    Durbin-Watson stat0.167556Prob(F-statistic)0.000000Dependent Variable: GDPBMethod: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 14:54Sample: 1978 2005Included o

10、bservations: 28CoefficientStd. Errort-StatisticProb.  RY2.1893170.11773518.595280.0000C-5519.137400.4253-13.783190.0000R-squared0.930067    Mean dependent var1754.112Adjusted R-squared0.927377    S.D. dependent var1683.912S.E. of regression453.7907&#

11、160;   Akaike info criterion15.14190Sum squared resid5354077.    Schwarz criterion15.23706Log likelihood-209.9866    Hannan-Quinn criter.15.17099F-statistic345.7844    Durbin-Watson stat0.078643Prob(F-statistic)0.000000问题3的二元

12、回归模型与一元回归模型比较，可以得出估计方程的判定系数R2、参数显著性t检验、方程显著性F检验和调整的判定系数有些比一元回归有改进，表明这些确实应该进行二元回归。 5结合相关的经济理论，分析估计的二元回归模型的经济意义。（结果控制在本页）因为GDPB=1.669146*ZC-0.057889*RY-476.1072系数说明，不变价资本存量ZC每增加1.669146个单位，同时从业人员RY0.057889个单位，国内生产总值GDPS增加1个单位，因此符合经济理论。（二）宏观经济模型：根据广东数据，研究广东省居民消费行为、固定资产投资行为、货物和服务净出口行为和存货行为，分别建立居民消费模型、固定

13、资产投资模型、货物和服务净出口模型和存货增加模型。要求：按照试验指导课本，分别作出以下模型，并对需要改进的模型进行改进。写出最终估计的模型结果，并结合相关的经济理论，分析模型的经济意义。（数据见“表：广东省宏观经济数据-第三章.xls”文件，各变量的表示按照试验指导课本上的来表示。）1 居民消费模型（结果控制在本页）Pairwise Granger Causality TestsDate: 04/29/16 Time: 15:15Sample: 1978 2005Lags: 2 Null Hypothesis:ObsF-StatisticProb.  LB doe

14、s not Granger Cause XFJ 26 7.190100.0042 XFJ does not Grager Cause LB 5.455160.0124Dependent Variable: XFJMethod: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 15:17Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  LB0.7408080.03289322.521990.

15、0000YY0.3620750.0464527.7946920.0000C46.9151336.602821.2817350.2117R-squared0.997789    Mean dependent var2362.277Adjusted R-squared0.997612    S.D. dependent var2565.722S.E. of regression125.3710    Akaike info criterion12.60139Sum squared

16、 resid392946.9    Schwarz criterion12.74412Log likelihood-173.4194    Hannan-Quinn criter.12.64502F-statistic5641.541    Durbin-Watson stat1.122075Prob(F-statistic)0.0000002固定资产投资模型（结果控制在本页）Dependent Variable: TZGMethod: Least SquaresDate:

17、04/29/16 Time: 15:21Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  ZJ1.1118640.2431524.527160.0001YY0.4316920.0525668.2123520.0000CZ0.1432100.4053080.3533380.7269C31.2762527.825171.1240270.2721R-squared0.997573    Mean dependent

18、 var1628.997Adjusted R-squared0.997270    S.D. dependent var2003.852S.E. of regression104.7010    Akaike info criterion12.27166Sum squared resid263095.1    Schwarz criterion12.46197Log likelihood-167.8032    Hannan-Quinn

19、 criter.12.32984F-statistic3288.646    Durbin-Watson stat1.298515Prob(F-statistic)0.0000003货物和服务净流出模型（结果控制在本页）Dependent Variable: CKMethod: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 15:25Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  GD

20、P0.0882390.00552515.970670.0000LL-42.6598911.83064-3.6058800.0014C202.217395.250382.1230080.0438R-squared0.950564    Mean dependent var427.0379Adjusted R-squared0.946609    S.D. dependent var651.0303S.E. of regression150.4304    Akaike info

21、 criterion12.96584Sum squared resid565732.7    Schwarz criterion13.10857Log likelihood-178.5217    Hannan-Quinn criter.13.00947F-statistic240.3512    Durbin-Watson stat1.504205Prob(F-statistic)0.0000004存货增加模型（结果控制在本页）Dependent Variable: TZC

22、Method: Least SquaresDate: 04/29/16 Time: 15:27Sample: 1978 2005Included observations: 28VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  CX0.0306330.0047396.4638880.0000PSL1.7808060.1988598.9551120.0000C-209.054645.84519-4.5600130.0001R-squared0.952473    Mean dependent

23、var424.3629Adjusted R-squared0.948671    S.D. dependent var392.2360S.E. of regression88.86446    Akaike info criterion11.91306Sum squared resid197422.3    Schwarz criterion12.05579Log likelihood-163.7828    Hannan-Quinn criter.11.95669F-statistic250.5102    Durbin-Watson stat2.164713Prob(F-statistic)0.000000二、实验总结与评价实验总结（包括实