用加法乘法方式引入虚拟变量 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型

1、计量经济学上机指导手册三目录§3.1 实验介绍23.1.1 上机实验名称23.1.2 实验目的23.1.3 实验要求23.1.4 数据资料2§3.2 用加法和乘法加入虚拟变量33.2.1 用加法方式引入虚拟变量33.2.2 用乘法方式引入虚拟变量4§3.3 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型53.3.1 参数估计（方法一）53.3.2 参数估计（方法二）53.3.3 还原模型6§3.4 Granger因果检验73.4.1 序列平稳性检验及调整73.4.2 Granger因果检验7§3.1 实验介绍3.1.1 上机实验名称用加法和乘法引入虚拟变量

2、阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型Granger因果检验3.1.2 实验目的通过对用加法和乘法引入虚拟变量、阿尔蒙多项式估计有限分布滞后模型、Granger因果检验的练习，掌握经典单方程模型中一些专门问题的理解及软件操作。3.1.3 实验要求根据实验数据，完成实验报告。对于已经完成的工作，请自我测评。将完成要求的标题标成蓝色，未完成的标成红色。例如： 3.1.4 数据资料（1）14-15-1 EViews上机数据 3.xls中Dummy Variable（2）14-15-1 EViews上机数据 3.xls中Almon（3）14-15-1 EViews上机数据 3.xls中Granger Tes

3、t§3.2 用加法和乘法加入虚拟变量根据1965年-1970年美国制造业的利润和销售额季度数据（见14-15-1 EViews上机数据 3.xls中Dummy Variable），判断利润是否除了与销售额有关，还与季度因素有关。（1）用加法方式加入虚拟变量，判断季度因素是否使利润平均值发生变异。（2）用乘法方式加入虚拟变量，判断季度因素是否使利润对销售额的变化率发生变化。3.2.1 用加法方式引入虚拟变量（1）创建一个新的工作文件，建立工作对象文件，完成准备工作。（注意：按照季节变动创立工作文件。）（2）在原有利润函数中用加法的方式加入虚拟变量D2，D3，D4：，其中：（3）在方程定

4、义会话框的Equation specification编辑框中输入“Y C seas(2) seas(3) seas(4) X”，单击“OK”，得到方程估计结果。请将输出结果贴图在下方。去掉不显著的变量D3、D4,消除自相关（4）请写出OLS的估计式，并说明结果的意义。答：Y = 6685.8458392 + 1322.46342332*SEAS(2) - 218.168090755*SEAS(3) + 182.169012148*SEAS(4) + 0.0382652665074*XY = 6513.11546698 + 1331.62889504*SEAS(2) + 0.039324678

5、4194*X (3.91) (2.07) (-0.35) (0.28) (3.33) R2 = 0.5256 F =5.26 D.W.=0.388 由t检验可知，只有销售额与第二季度对利润有显著影响，销售额每增加一美元，则平均利润可增加 0.038美元，第一季度的平均利润水平是 6685.85美元，第二季度比第一季度高出 1322.46美元。 （5）根据你在（3）中的分析，写出你最后确定的式子，并进行经济意义解释。(4.01) (2.70) (3.72) R2 = 0.5156 F =11.17 D.W.=0.470销售额与第二季度对利润有显著影响，销售额每增加一美元，则平均利润可增加 0.0

6、39美元，第一季度的平均利润水平是 6513.12美元，第二季度比第一季度高出 1321.63美元。3.2.2 用乘法方式引入虚拟变量（1）根据中的工作文件，在原有利润函数中用乘法的方式加入虚拟变量D2，D3，D4：，其中：（2）在方程定义会话框的Equation specification编辑框中输入“Y C seas(2)*X seas(3)*X seas(4)*X X”，单击“OK”，得到方程估计结果。请将输出结果贴图在下方。（3）请写出OLS的估计式，并说明结果的意义。答：Y = 6839.17614845 + 0.00872118680201*SEAS(2)*X + 0.037160

7、6028451*X (3.97) (2.03) (-0.32) (0.20) (2.95)R2=0.529 F=5.33 D.W.=0.419由t检验可知，只有销售额与第二季度对利润有显著影响，销售额每增加一美元，则平均利润可增加 0.0365美元，第一季度的平均利润水平是 6965.85美元，第二季度比第一季度高出 0.0086美元。 （4）根据你在（3）中的分析，写出你最后确定的式子，并进行经济意义解释。 (4.23) (2.75) (3.50)R2=0.5208 F=11.41 D.W.=0.4855销售额与第二季度对利润有显著影响在其他季度利润率为 0.0372，在第二季度增加0.04

8、59（0.0372+0.0087）。 ·§3.3 阿尔蒙多项式法估计有限分布滞后模型根据某地区某行业的库存Y和销售X的统计数据（见14-15-1 EViews上机数据 3.xls中Almon），假设库存依赖于本年与前三年的销售额，试用阿尔蒙多项式法估计以下有限分布滞后模型：Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+3Xt-3+应用多尔蒙多项式变换（m=2）：i=k=02kik，i=0,1,2,3则原模型变换为：Yt=+0i=03Xt-i+1i=03iXt-i+2i=03i2Xt-i+t或：Yt=+0Z0+1Z1+2Z2+t其中：Z0=Xt+Xt-1+Xt-2+Xt-3 Z1=

9、Xt-1+2Xt-2+3Xt-3 Z2=Xt-1+4Xt-2+9Xt-33.3.1 参数估计（方法一）（1）创建一个新的工作文件，建立工作对象文件，完成准备工作。（2）在Eviews软件中，选择Quick/Generate Series，在公式窗口输入“Z0=X+X(-1)+X(-2)+X(-3)”，拟合出Z0 序列，用同样的方法拟合出Z1，Z2序列。Z1=X(-1)+2*X(-2)+3*X(-3)Z2=X(-1)+4*X(-2)+9*X(-3)（3）利用拟合出的新序列，求出模型 Yt=+0Z0+1Z1+2Z2+t 的估计结果，将回归结果贴图在下方。3.3.2 参数估计（方法二）（1）在Evi

10、ews软件中，选择“Quick/Estimate Equation/Equation Specification”输入“Y C PDL（X,3,2）”，得到回归结果。请贴图在下方。（2）请比较和方法一得到的结果一致吗？答：不一致。用PDL估计分布滞后模型时，Eviews所采用的滞后系数多项式变换不是阿尔蒙多项式，而是阿尔蒙多项式的派生形式。但同前面分布计算的结果比，最终的分布滞后估计系数式0，1，2，3，4是相同的。（3）请回答PDL（X,3,2）各部分的含义。答：PDL指令表示进行阿尔蒙多项式分布滞后模型的估计，括号中的3表示X的分布滞后长度，以修正后的可决系数的最大值为基础，选择使SC最小的S为最佳滞后长度。2表示阿尔蒙多项式的阶数，在理论上应该大于散点图的转向点。3.3.3 还原模型根据上述计算结果，求出原模型Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+3Xt-3+的表达式。=-1784.820=0=0.49621=0+1+2=0.4962+0.6760-0.