证券业从业人员资格考试模拟试题.doc

1、证券业从业人员资格考试模拟试题一、名词解释（18分） 1、临界线 2、有效益资产 组合边界3、系统风险与非系统风险4、市场组合 5、收益线 6、组合线 二、简答题（42分） 1、比较 Markowits模型和单一指数模型的优缺点。2、说明CML和SML各是什么，区别何在？ 3、传统资本资产定价模型的含义有哪 些？ 4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？5、一般而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？ 6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它们的区别是什么？ 三、计算 题（20分） 1、利用CAPM填下表：股票 预期收益

2、标准差贝 塔值残差的方差 1 0. 15 ? 2. 00 0. 10 2 ? 0. 25 0. 75 0. 04 3 0. 09 ? 0. 50 0. 172、已知市场指数方差为0.4股票权数贝塔值方差1 0.6 0.8 0.5 2 0.4 0.3 0.3 计算这两种股票资产组合的 方差。 四、论述题（20分）分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。2006-05-13一、名词解释（18分） 1、临界线 2、有效益资产 组合边界3、系统风险与非系统风险4、市场组合 5、收益线 6、组合线 二、简答题（42分） 1、比较Markowits模型和单一指数模型

3、的优缺点。2、说明CML和SML各是什么，区别何在？3、传统资本资产定价模型的含义有哪些？ 4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？5、一般而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？ 6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它们的区别是什么？三、计算题（20分） 1、利用CAPM填下表：股票 预期收益 标准差贝 塔值残差的方差 1 0. 15 ? 2. 00 0. 10 2 ? 0. 25 0. 75 0. 04 3 0. 09 ? 0. 50 0. 172、已知市场指数方差为0.4股票权数贝塔值方差1 0.6 0.8 0.5

4、 2 0.4 0.3 0.3计算这两种股票资产组合的方差。 四、论述题（20分）分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。2006-05-13一、名词解释（18分） 1、临界线 2、有效益资产 组合边界 3、系统风险与非系统风险4、市场组合5、收益线 6、组合线 二、简答题（42分） 1、比较 Markowits模型和单一指数模型的优缺点。2、说明CML和SML各是什么，区别何在？ 3、传统资本资产定价模型的含义有哪 些？ 4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？5、一般而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？ 6、封闭式投资基金和开放式投资

5、基金有哪些区别？7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它们的区别是什么？三、计算题（20分） 1、利用CAPM填下表：股票 预期收益 标准差贝 塔值残差的方差 1 0. 15 ? 2. 00 0. 10 2 ? 0. 25 0. 75 0. 04 3 0. 09 ? 0. 50 0. 172、已知市场指数方差为0.4股票权数贝塔值方差1 0.6 0.8 0.5 2 0.4 0.3 0.3计算这两种股票资产组合的方差。 四、论述题（20分）分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。2006-05-13一、名词解释（18分） 1、临界线 2、有效益

6、资产 组合边界3、系统风险与非系统风险4、市场组合5、收益线 6、组合线 二、简答题（42分） 1、比较 Markowits模型和单一指数模型的优缺点。2、说明CML和SML各是什么，区别何在？ 3、传统资本资产定价模型的含义有哪 些？ 4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？5、一般而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？ 6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它们的区别是什么？三、计算题（20分） 1、利用CAPM填下表：股票 预期收益 标准差贝 塔值残差的方差 1 0. 15 ? 2. 00 0. 10 2 ? 0.

7、 25 0. 75 0. 04 3 0. 09 ? 0. 50 0. 172、已知市场指数方差为0.4股票权数贝塔值方差1 0.6 0.8 0.5 2 0.4 0.3 0.3计算这两种股票资产组合的方差。 四、论述题（20分）分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。2006-05-13一、名词解释（18分） 1、临界线 2、有效益资产 组合边界3、系统风险与非系统风险4、市场组合 5、收益线 6、组合线 二、简答题（42分） 1、比较 Markowits模型和单一指数模型的优缺点。2、说明CML和SML各是什么，区别何在？ 3、传统资本资产定价模型的含义

8、有哪 些？ 4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？ 5、一般 而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？ 6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它们的区别是什么？ 三、计算 题（20分） 1、利用CAPM填下表：股票 预期收益 标准差贝 塔值残差的方差 1 0. 15 ? 2. 00 0. 10 2 ? 0. 25 0. 75 0. 04 3 0. 09 ? 0. 50 0. 172、己知市场指数方差为0.4股票权数贝塔值方差1 0.6 0.8 0.5 2 0.4 0.3 0.3 计算这两种股票资产组合的 方差。 四、论述

9、题（20分）分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。 2006-05-13一、名词解释（18分）1、临界线 2、有效益资产组合边界3、系统风险与非系统风险 4、市场组合 5、收益线 6、组合线 二、简答题（42分） 1、比较 Markowits模型和单一指数模型的优缺点。2、说明CML和SML各是什么，区别何在？3、传统资本资产定价模型的含义有哪些？ 4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？5、一般而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？ 6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它们的

10、区别是什么？三、计算题（20分） 1、利用CAPM填下表：股票 预期收益 标准差贝 塔值残差的方差 1 0. 15 ? 2. 00 0. 10 2 ? 0. 25 0. 75 0. 04 3 0. 09 ? 0. 50 0. 172、已知市场指数方差为0.4股票权数贝塔值方差1 0.6 0.8 0.5 2 0.4 0.3 0.3计算这两种股票资产组合的方差。 四、论述题（20分）分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。2006-05-13一、名词解释（18分） 1、临界线 2、有效益资产 组合边界3、系统风险与非系统风险4、市场组合5、收益线 6、组合线

11、 二、简答题（42分） 1、比较 Markowits模型和单一指数模型的优缺点。2、说明CML和SML各是什么，区别何在？3、传统资本资产定价模型的含义有哪些？ 4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？ 5、一般而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它们的区别是什么？三、计算题（20分） 1、利用CAPM填下表：股票 预期收益 标准差贝 塔值残差的方差 1 0. 15 ? 2. 00 0. 10 2 ? 0. 25 0. 75 0. 04 3 0. 09 ?0. 50 0. 172、

12、已知市场指数方差为0.4股票权数贝塔值方差1 0.6 0.8 0.5 2 0.4 0.3 0.3计算这两种股票资产组合的方差。 四、论述题（20分）分析比较基础分析方法、技术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。2006-05-13一、名词解释（18分） 1、临界线 2、有效益资产 组合边界3、系统风险与非系统风险4、市场组合5、收益线 6、组合线 二、简答题（42分） 1、比较 Markowits模型和单一指数模型的优缺点。2、说明CML和SML各是什么，区别何在？ 3、传统资本资产定价模型的含义有哪 些？ 4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？5、一般而论，允许卖空和不允

13、许卖空的资产组合的集合有什么不同？ 6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它们的区别是什么？三、计算题（20分） 1、利用CAPM填下表：股票 预期收益 标准差贝 塔值残差的方差 1 0. 15 ? 2. 00 0. 10 2 ? 0. 25 0. 75 0. 04 3 0. 09 ?0. 50 0. 172、已知市场指数方差为0.4股票权数贝塔值方差1 0.6 0.8 0.5 2 0.4 0.3 0.3计算这两种股票资产组合的方差。 四、论述题（20分） 分析比较基础分析方法、技 术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性

14、。2006-05-13一、名词解释（18分） 1、临界线 2、有效益资产 组合边界 3、系统风险与非系统风险4、市场组合5、收益线 6、组合线 二、简答题（42分） 1、比较 Markowits模型和单一指数模型的优缺点。2、说明CML和SML各是什么，区别何在？ 3、传统资本资产定价模型的含义有哪 些？ 4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？ 5、一般 而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？ 6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？ 7、Sharpe 指数和Jensen指数分别是什么？它们的区别是什么？三、计算题（20分） 1、利用CAPM填下表：股票 预期收益 标准

15、差贝 塔值残差的方差 1 0. 15 ? 2. 00 0. 10 2 ? 0. 25 0. 75 0. 04 3 0. 09 ? 0. 50 0. 172、己知市场指数方差为0.4股票权数贝塔值方差1 0.6 0.8 0.5 2 0.4 0.3 0.3计算这两种股票资产组合的方差。 四、论述题（20分） 分析比较基础分析方法、技 术分析方法和数量化方法这三种投资管理方法的优点和局限性。2006-05-13一、名词解释（18分） 1、临界线 2、有效益资产 组合边界3、系统风险与非系统风险 4、市场组合5、收益线 6、组合线 二、简答题（42分） 1、比较 Markowits模型和单一指数模型的优缺点。2、说明CML和SML各是什么，区别何在？3、传统资本资产定价模型的含义有哪些？ 4、资产的数量与资产组合风险的关系是佬？5、一般而论，允许卖空和不允许卖空的资产组合的集合有什么不同？ 6、封闭式投资基金和开放式投资基金有哪些区别？7、Sharpe指数和Jensen指数分别是什么？它