自适应均线原理

1、自适应均线原理自适应均线（一） E-mail:donglnQQ群：39965829    我们跟踪股票的走势，必定离不开均线作为参考。均线系统是我们观看股票走势的基础。     短期均线不能很好地屏蔽市场的噪声，往往产生虚假的进场信号；长期均线在推断趋势上一般比较精确，但是长期均线有着严峻滞后的问题。一个股票的10日内的突发性的上涨，假如用200日均线去观看，几乎看不出变化。     均线系统存在的问题，让我们每一个股市的参与者感到左右犯难。查找最佳的移动平均值就成了大家乐此不疲的一种日常活动。

2、由于每次市场的波动，趋势的速度都是不同的，所以在每一波的波动中，接受多少周期的移动平均值才能最好地反映趋势的方向呢？     有一个流行的解决方法，就是针对某一只股票测试其历史数据的最佳移动平均值。并且依据最近的、最符合其趋势的移动平均值去进行操作。但是历史数据只代表已经走过的趋势，我们不行能回到过去进行交易。     通过分析我们使用的移动平均线，可以得出如下的结论：    当价格沿一个方向快速移动时，短期的移动平均线是最好的。     当价格在横盘的过程中，长期移动平均线

3、是最好的。     我们抱负中的移动平均线是什么样子的呢？     当价格无目标地移动时，它的反映会比较慢，像长期移动平均线；     当价格有了快速变化的时候，它又能很快地跟上价格的走势，像短期移动平均线。     这样的移动平均线存在吗？     当然存在！     很多国外的股票技术分析书籍中都提到过这样的均线，把这种自适应的均线系统作为计算机自动交易系统中趋势推断最主要的手段。最近在*的“黄金股道”的软件中，

4、也见到过类似的均线，但是做了公式的加密。     其实这样的自适应均线每一个股票的软件都可以做到，并且格外简洁。 自适应均线（二）  E-mail:donglnQQ群：39965829    要构建自适应的均线，我们就必需先确定股票价格的趋势和速度。当股票价格持续上涨或持续下跌的时候，自适应均线就应当接受短周期均线的平滑系数；而当市场处于横盘波动过程中的时候，自适应均线就应当接受长周期的平滑系数。     假如接受指数平滑移动平均线的平滑系数，最短周期接受2日EMA，长周期接受30日EMA。那么

5、自适应均线应当在2日30日EMA之间平滑过渡。     还有一个问题：如何测量价格变动的速率。     接受的方法是，在肯定的周期内，计算每个周期价格的变动的累加，用整个周期的总体价格变动除以每个周期价格变动的累加，我们接受这个数字作为价格变化的速率。假如股票持续上涨或下跌，那么变动的速率就是1；假如股票在肯定周期内涨跌的幅度为0，那么价格的变动速率就是0。变动速率为1，对应的最快速的均线2日的EMA；变动速率为0 ，则对应最慢速的均线30日EMA。     以通达信软件的公式为例（其他软件也可以用）：

6、    每个周期价格变动的累加:=sum(abs(close-ref(close,1),n);     整个周期价格的总体变动:=abs(close-ref(close,n);     变动速率:=整个周期价格的总体变动/每个周期价格变动的累加;     在本文中，一般接受周期n=10。     ·使用10周期去指定一个从格外慢到格外快的趋势；     ·在10周期内当价格方向不明确的时候，自适应

7、均线应当是横向移动；适应均线（三）E-mail:dongln QQ群：39965829     上面两部分已经把自适应均线系统的原理做了比较粗略的介绍。其实自适应均线系统是一个很简洁的指标公式，好像没有必要很罗唆地说那么多原理性的东西。    现在很多人宠爱“黑匣子”式的指标公式，只要系统能够发出买卖信号就可以了。但是“黑匣子”并不告知你买卖的理由，你也不知道市场到底由于发生了些什么“黑匣子”才会发出“买”和“卖”的指令。     假如自适应均线系统的周期n=10，那么：   

8、;  1。自适应均线系统横向移动时，系统告知你：最近的10个周期中，价格上涨的幅度和下跌的幅度基本相当，（是幅度，而不是周期数）；     2。自适应均线系统向上翘起时，系统告知你：最近10个周期中，价格上涨的幅度要大于下跌的幅度，价格渐渐进入强势的状态。     3。自适应均线系统向下垂时，系统告知你的情形和2的情形正好相反。     有关原理性的东西就说到这里了，下面给出自适应均线系统的指标公式，此公式在通达信、大才智、飞狐软件中均调试通过：     主图公式，

9、或者附图叠加K线公式     n=10     DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n);     VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),n);     ER:=DIR/VIR;     CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;     CQ:=CS*CS;     AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN;  &#

10、160;  AMA1:IF(AMA>REF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED;     这样做出的自适应均线已经可以使用，但是假如对自适应均线做一次2周期的EMA，也是可以接受的，代码如下：     主图公式，或者附图叠加K线公式     n=10     DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n);     VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),n);  

11、   ER:=DIR/VIR;     CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;     CQ:=CS*CS;     AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;     AMA1:IF(AMA>REF(AMA,1),AMA,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2; 自适应均线系统（四） E-mail:dongln QQ群：39965829     一、考

12、夫曼的做法：    自适应均线系统的交易法则，依据考夫曼精明交易者一书中的介绍，其基本交易法则为：    1.当自适应移动平均值向上拐头时，买入；     2.当自适应移动平均值向下拐头时，卖出。     当价格横向移动时，上述的交易方式将频繁产生进出交易的假信号。为了避开假信号的干扰，应当向AMA交易系统中添加一个过滤器。这个过滤器是依据自适应均线变化的标准差的百分比来确定。    依据这个原理，自适应均线的公式可做如下的完善：  &

13、#160;  DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10);     VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),10);     ER:=DIR/VIR;     CS:=ER*(2/3-2/14)+2/14;     CQ:=CS*CS;     AMA:EMA(DMA(CLOSE,CQ),2),COLORGREEN;     FIL:=STD(AMA-REF(AMA,1

14、),20);     DRAWICON(FILTER(AMA-LLV(AMA,3)>FIL*0.1,10),AMA,1);     二、我实际的操作方法：     本人在使用自适应均线的中，并没有接受考夫曼的方式。    当自适应均线拐头向上时，必需使用连续两天的日K线确认趋势，当连续两根日K线均处于自适应均线上方时，方可确认上升趋势。    1.第一根日K线应当从自适应均线的下方向上穿越自适应均线；     2.其次根

15、日K线，不论是阴线还是阳线，均不应跌破自适应均线，这时，可确认股价进入上升趋势。     3.以第一根穿越自适应均线的最高点【或者K线实体的高点】为标准，在后面的3天之内，股价高于这个标准的时候，为买入点。     4.卖出点也是以连续2日的K线低于自适应均线为卖出信号，假如连续两条价格不能收在自适应均线的上方，则必需卖出。 自适应均线（五）E-mail:dongln QQ群：39965829     通过在MACD股票论坛中的沟通，对自适应均线的使用做了一些改动。依据网友baifq的建议，接受

16、两条自适应均线，分别适用短周期和长周期。并且对长周期均线做了三色处理。     交易法则：     1、长周期均线为绿色时，不行操作；     2、长周期为蓝色，股价穿越短周期均线时，可建50的仓位；     3、股价穿越长期均线时，可再建50仓位；     4、股价跌破短周期均线时，减掉50仓位；     5、股价跌破长周期均线时，卖出全部股票；     6、长周期均线为红色时，代表持

17、股。     以下是修改后的代码：【通达信】     DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,5);     VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),5);     ER1:=DIR1/VIR1;     CS1:=ER1*(0.8-2/8)+2/8;     CQ1:=CS1*CS1;     AMA1:EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2) ,COLORWHITE;     DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,10);     VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1),10);     ER2:=DIR2/VIR2;     CS2:=ER2*(0.8-2/24)+2/24;     CQ2:=CS2*CS2;     AMA2:EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2),COLORGREEN,LINETHI