银行业初级资格考试风险管理上

1、银行业初级资格考试-风险管理（上） ·  窗体顶端课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：100.00分。恭喜您顺利通过考试！ 单选题1. 商业银行风险管理的发展阶段是( ) A 资产负债风险管理模式负债风险管理模式资产风险管理模式全面风险管理模式 B 资产风险管理模式负债风险管理模式资产负债风险管理模式全面风险管理模式 C 负债风险管理模式资产风险管理模式资产负债风险管理模式全面风险管理模式 D 资产风险管理模式资产负债风险管理模式负债风险管理模式全面风险管理模式 正确答案： B2. 利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险属于（ ）

2、。 A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 流动性风险 正确答案： B3. 已知某商业银行的资产总额为20亿元，核心资本为5亿元，附属资本为2亿元，信用风险加权资产为80亿元，并且市场风险的资本要求为20亿元，那么根据商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。A 0.25 B 0.067 C 0.02 D 0.09 正确答案： B4. 某投资者拥有三项资产，头寸分别为2亿元、3亿元、5亿元，年投资收益率分别为10%、20%、30%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为( )。 A 0.2 B 0.3 C 0.25 D 0.23 正确答案：

3、 D5. 根据马柯维茨的资产组合管理理论，分散投资可以降低风险，以下情况中，最佳的是( )。A 两种资产收益率的相关系数为1 B 两种资产收益率的相关系数小于1 C 两种资产收益率的相关系数为负1 D 两种资产收益率的相关系数为0 正确答案： C6. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承受能力。 A 资产规模和盈利水平 B 资本规模和风险管理水平 C 资本规模和盈利水平 D 资产规模和风险管理水平 正确答案： B7. ( )在风险文化中对员工的行为具有更直接和长效的影响力。 A 知识 B 风险管理理念 C 制度 D 风险管理模型 正确答案： B8. 根据商业银行公司治理原则，商业银行的战

4、略目标应该由( )来核准。 A 董事会 B 监事会 C 高级管理层 D 股东大会 正确答案： A9. 在商业银行的交易风险管理中，对于操作失误而造成损失的情况，识别员工是否构成欺诈的关键是看( )。 A 损失数额是否巨大 B 员工个人是否由这次事故而获利 C 员工是否为了不法利益而故意为之 D 以上都不对 正确答案： C10. 下列关于违约概率的说法中，正确的是( )。 A 违约概率是事后检验的结果 B 违约频率可作为内部评级的直接依据 C 违约概率和违约频率通常情况下是相等的 D 违约概率和违约频率不是同一个概念 正确答案： D11. 专家系统在分析信用风险时考虑与市场有关的因素有( )。A

5、 声誉 B 杠杆 C 收益波动性 D 利率水平 正确答案： D12. 专家系统在分析信用风险时考虑的与借款人有关的因素是( ) A 声誉 B 经济周期 C 宏观经济政策 D 利率水平 正确答案： A13. 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A Credit Metrics模型 B Credit Portfolio View模型 C Credit Monitor模型 D Credit Risk模型 正确答案： C14. Credit Monitor模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( ) ×A 资产组合理论 B CAPM模型 C 默顿期权定价理论 D 多因素模型 正确答案： C15. 根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00