【大学】信用与信用风险控制

1、 信用与信用风险控制信用与信用风险控制 整理课件2000 Prentice Hall一、一、信用与信用体系信用与信用体系二、贷款客户信用信息调查二、贷款客户信用信息调查三、贷款客户信用评价三、贷款客户信用评价四、贷款客户信用风险控制模式四、贷款客户信用风险控制模式整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall信用就是指信用主体履行自身承诺的整理课件信用风险信用风险 credit risk信用风险即为违约风险（2）主观违约。又分为不愿（如）主观违约。又分为不愿（如拖欠帐）或不想履约（如赖帐、欺拖欠帐）或不想履约（如赖帐、欺诈等）。诈等）。是指借款人因各种

2、原是指借款人因各种原因未能及时、足额偿因未能及时、足额偿还债务而出现违约的还债务而出现违约的可能性可能性. .（1）客观违约（如经营不善、环）客观违约（如经营不善、环境改变等）。境改变等）。整理课件2000 Prentice Hall 新巴塞尔协议对银行风险分类新巴塞尔协议对银行风险分类 巴塞尔银行监管委员会巴塞尔银行监管委员会 （按照风险发生的原因划分）信用风险信用风险Credit Risk：1 1因交易对手直接或者间接违约给银行带来损失的因交易对手直接或者间接违约给银行带来损失的违约风险违约风险，2 2因交易对手信用等级下降带来的潜在风险。因交易对手信用等级下降带来的潜在风险。n应该考虑的

3、风险因素：违约概率（应该考虑的风险因素：违约概率（PDPD）和相关违约）和相关违约, ,违约损失率（违约损失率（LGDLGD），），风险暴露（风险暴露（EADEAD）、持有期（）、持有期（M M），风险缓释工具），风险缓释工具操作风险操作风险Operational Risk市场风险市场风险Market Risk整理课件2000 Prentice Hall社会信用体系整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall机构组成信息

4、来源服务范围政府监管信用调查机构主要由私人和法人投资组成。信用调查机构主要由私人和法人投资组成。征信业是市场化服务业征信业是市场化服务业,征信公司是以盈利为目的的商业组织。征信公司是以盈利为目的的商业组织。 信用调查机构的信用信息除了来自银行和相关的信用调查机构的信用信息除了来自银行和相关的金融机构外，还来自信贷协会和其它各类协会、金融机构外，还来自信贷协会和其它各类协会、财务公司或租赁公司、信用卡发行公司和商业零财务公司或租赁公司、信用卡发行公司和商业零售机构等。售机构等。信用数据的获取和使用要受国家信用数据的获取和使用要受国家“公平信用报告公平信用报告法法”及其它相关法律的约束。民营信用调

5、查机构及其它相关法律的约束。民营信用调查机构是面向全社会提供信用信息服务。是面向全社会提供信用信息服务。资信调查，资信评级，资信咨询，商账追收资信调查，资信评级，资信咨询，商账追收Dun&BradstreetMoody、Standard and poors、Fitch政府是市场秩序的监管者政府是市场秩序的监管者,不直接参与征信活动不直接参与征信活动,政府的作用是制定信用管理法律和政府的作用是制定信用管理法律和监督相关法律的执行。监督相关法律的执行。整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall信用数据

6、技术支撑体系信用数据技术支撑体系信用市场监管体系信用市场监管体系信用法律法规体系信用法律法规体系诚信教育体系诚信教育体系失信惩戒机制失信惩戒机制现代信用服务体系现代信用服务体系企业信用管理体系企业信用管理体系整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall信用部信用部内部内部信息收集信息收集客户资信客户资信数据库维护数据库维护外部外部资信调查资信调查资信评估资信评估贷款信息贷款信息还贷记录还贷记录信用决策信用决策风险控制风险控制公共信息公共信息信用记录信用记录客户客户整理课件2000 Prentice Hall

7、整理课件2000 Prentice Hall信用专业信息信用专业信息（信用部门所收集、（信用部门所收集、记录的资料）记录的资料）公司业务信息公司业务信息（营销、客户经（营销、客户经理、信贷、理、信贷、财务等）财务等）客户数据库客户数据库来自外部的信息来自外部的信息（公共信息、（公共信息、征信公司、征信公司、资信资信报告等）报告等）来自客户的信息来自客户的信息（第一手资料）（第一手资料）整理课件2000 Prentice Hall信用评估工商管理部门统计部门税务部门行业管理部门行业协会企业数据库银行法院各类公开资料专业信用评估机构信息被调查对象实地考察汇总分析客户概况历史背景组织管理经营状况信用

8、记录财务状况实地考察行业分析信用评级整理课件2000 Prentice Hall工商行政管理局注册资料、年检资料统计局基本经营数据、财务报表税务局财务报表法院诉讼记录行业主管部门行业统计资料、企业微观数据房产登记部门房产所有权和抵押情况整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall(信用评级信

9、用评级/评分评分)整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall信用评级是对受评客体某项债务的偿付能力，信用评级是对受评客体某项债务的偿付能力，而不是受评客体的市场价值。而不是受评客体的市场价值。信用评级仅仅是一种专家意见，信用评级仅仅是一种专家意见，不作为决策的唯一依据；仅供参考。不作为决策的唯一依据；仅供参考。信用评级是对特定的风险进行揭示，信用评级是对特定的风险进行揭示，而不是客体的全部风险。而不是客体的全部风险。整理课件2000 Prentice Hall整

10、理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件主要因素主要因素权重分配权重分配商业信息商业信息经济类型 所属行业 雇员人数 进出口 注册资金 公司成立年数 邓白氏历史记录 关系企业 70%财务信息财务信息流动比率 资产回报率 人均销售额 家庭支持14%地理信息地理信息地区及省份 6%付款信息付款信息迟付记录 5%公共记录公共记录法院公告 5%整理课件2000 Prentice Hall客户基本资料客户基本资料A1A1

11、身份证明身份证明B1B1户籍户籍B2B2工作经验工作经验B3B3婚姻状况婚姻状况B4B4性别性别B5B5学历学历B6B6贷款的实际用途贷款的实际用途A2A2是否有资料证实贷款用途是否有资料证实贷款用途B8B8客户的家人朋友是否知情客户的家人朋友是否知情B7B7收入情况收入情况A3A3诚信度诚信度A4资产情况资产情况A5A5最近一年每月平均收入最近一年每月平均收入B9B9公司经营收入占总收入的比重公司经营收入占总收入的比重B10B10家庭主要成员的收入家庭主要成员的收入B11B11住房情况住房情况B12B12动产情况动产情况B13B13有无私人借款有无私人借款B14B14社保卡社保卡B15B15

12、保单保单B16B16合作伙伴合作伙伴A6A6提供贷款资料的真实性提供贷款资料的真实性B17B17信用记录信用记录B18B18供应商情况供应商情况B19B19订货商情况订货商情况B20B20应收应付账龄应收应付账龄B21B21例例: :小额信用贷款信用评分指标体系小额信用贷款信用评分指标体系整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall特性和属性特性和属性 个人信用评分模型有两个最重要的元素：特性和属性，它个人信用评分模型有两个最重要的元素：特性和属性，它们是反映评估对象的特征的数据，是一切分析的基础。们是反映

13、评估对象的特征的数据，是一切分析的基础。 每个特性可以有多个属性。每个特性可以有多个属性。分值分值 每个属性都具有一个分值。比如，信用卡申请表中有一每个属性都具有一个分值。比如，信用卡申请表中有一个特性个特性个人月收入个人月收入，它的属性分为两类，它的属性分为两类5000元以下元以下和和5000元以上元以上。通过特性和属性以及属性的分。通过特性和属性以及属性的分值，金融机构可以对申请人进行分析和评估。值，金融机构可以对申请人进行分析和评估。 整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice HallFICO个人信用评分表个人信用评分表 住房住房 ： 自有自有 租赁

14、租赁 其他其他 无信息无信息 25 15 10 17 现地址居住时现地址居住时( (年年) )： 10.49 10.49 无信息无信息 10 12 15 19 23 13 职务：职务： 专业人员专业人员 半专业半专业 管理人员管理人员 办公室办公室 蓝领蓝领 退休退休 其他其他 无信息无信息 50 40 31 28 25 31 22 27 工龄工龄 ：12.49 12.5 退休退休 无信息无信息 2 8 19 25 30 39 43 20 信用卡：信用卡： 无无 非银行信用卡非银行信用卡 主要贷记卡主要贷记卡 两者都有两者都有 无回答无回答 无信息无信息 0 11 16 27 10 12 整理

15、课件2000 Prentice HallFICO个人信用评分表个人信用评分表 银行开户情况银行开户情况 个人支票个人支票 储蓄帐户储蓄帐户 两者都有两者都有 其他其他 无信息无信息 5 10 20 11 9 债务收入比例债务收入比例 50% 无信息无信息 22 15 12 5 0 13 1 1年以内查询次数年以内查询次数 1 2 3 4 5 9 无记录无记录 3 11 3 -7 -7 -20 0 信用档案年限信用档案年限 7 0 5 15 30 40 循环信用透支帐户个数循环信用透支帐户个数 0 12 35 5 5 12 8 -4 信用额度利用率信用额度利用率 015% 16%30% 31%4

16、0% 41%50% 50% 15 5 -3 -10 -18 毁誉记录毁誉记录 无记录无记录 有记录有记录 轻微毁誉轻微毁誉 第一满意线第一满意线 第二满意线第二满意线 第三满意线第三满意线 0 -29 -14 17 24 29 整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice HallFICOFICO分数和银行内部评分转换，分数和银行内部评分转换，与不同授信额度对应的示例（与不同授信额度对应的示例（DECDEC表示不予授信）表示不予授信） 整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice Hall整理课件2000 Prentice H

17、all整理课件整理课件2000 Prentice Hall(1)户籍情况最高得分为户籍情况最高得分为5分分 本地本地 5分分 外地外地 2分分 (2)文化程度最高得分为文化程度最高得分为5分分 初中及以下初中及以下 1分分 高中高中 2分分 中专中专 4分分 大学及以上大学及以上 5分分 (3)年龄最高得分为年龄最高得分为5分分 女女30岁以上岁以上 5分分 男男30岁以上岁以上 分分 女女30岁以下岁以下 3分分 男男30岁以下岁以下 分分 (4)失信情况最高得分为失信情况最高得分为9分分 未调查未调查 0分分 无记录无记录 0分分 一次失信一次失信 0分分 两次以上失信两次以上失信 -9分

18、分 无失信无失信 9分分 整理课件例例: :农户信用等级评价百分表农户信用等级评价百分表类别类别测定指标测定指标序号序号分值分值采集测评采集测评评定小组核定评定小组核定 数数据据 得分得分数据数据 得得分分道德品质道德品质敬老情况敬老情况1 14 4邻里情况邻里情况2 24 4是否有不良嗜好是否有不良嗜好3 34 4对公益事业关心程度对公益事业关心程度 4 43 3是否信用户是否信用户5 52 2受表彰情况受表彰情况6 63 3信用记录信用记录 无贷款记录无贷款记录, ,无违约情况无违约情况7 71515已有贷款记录，且无违约情况已有贷款记录，且无违约情况8 83535曾有违约情况，但现已清偿

19、曾有违约情况，但现已清偿9 91010经营能力经营能力所有借款和担保项之和与其年经济净收入之比所有借款和担保项之和与其年经济净收入之比其中：其中：1 1倍（含）之内倍（含）之内101015151 1倍至倍至3 3倍（含）倍（含）111110-1510-153 3倍至倍至5 5倍（含）倍（含）12125-105-10超过超过5 5倍倍13130-50-5家庭人均年经济净收入在当地乡镇（街道）人均年经济纯收入之比家庭人均年经济净收入在当地乡镇（街道）人均年经济纯收入之比其中：其中：2 2倍（含）以上倍（含）以上141410101 1倍（含）倍（含）2 2倍倍15155-105-101 1倍以下倍以下16160-50-5偿债能力偿债能力家庭总资产与所借全部款项和担保款项之和比家庭总资产与所借全部款项和担保款项之和比其中：高于其中：高于3 3倍（含）倍（含）171720202 2倍（含）倍（含）3 3倍倍181810-2010-201 1倍（含）倍（含）2 2倍倍19195-105-10低于低于1 1倍倍20200-50-5合计分值合计分值授信总额授信总额其中：其中：林权授信林权授信房产授信房产授信信用等级信用等级整理课件2000 Pren