易方达科讯股票型证券投资基金2008第3季度报告

1、易方达科讯股票型证券投资基金2022年第3季度报告2022年9月30日基金管理人：易方达基金管理基金托管人：交通银行股份报告送出日期：2022年10月23日§ 1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。基金托管人交通银行股份根据本基金合同规定，于 2022年10月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以老实信用、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产， 但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并

2、不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。§ 2基金产品概况基金简称：易方达科讯交易代码：110029基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年12月18日报告期末基金份额总额：投资目标：根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追求基 金资产的长期稳健增值。投资策略：本基金综合运用多种投资策略，把握多种投资时机。 股票投资策略方面，一般情况下以优势企业策略和成 长策略为主，辅以行业周期策略、绝对价值策略、突 发事件/收购兼并策略以及新兴技术策略。在特定的市 场

3、情况下，后四种策略中一种或多种的资金容量较 大、不确疋性较小、收益预期较咼时，也可成为主策略。业绩比拟基准：沪深300指数收 益率X 80%+中债总指数 收益率X 20%风险收益特征：本基金是主动股票型基金，属于证券投资基金中的中 高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金 和债券基金。基金管理人：易方达基金管理基金托管人：交通银行股份§ 3主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期2022年07月01日-2022年9月30日7,647,443,28注：1所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字；2、本期已

4、实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动收益 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比拟基准收益率的比拟阶段净值增长 率净值增长 率标准差业绩比拟 基准收益 率业绩比拟基 准收益率标 准差过去三个月-9.17%1.75%-14.86%2.37%5.69%-0.62%自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比拟基准收益率变动的比拟易方达科讯股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比拟基准收益率的历史走势比照图2007年12月18日至2022年9月30日注：1本基金合同

5、生效日期为 2007年12月18日，截至本报告期末，转型后基金合同生效 未满一年。2易方达科讯股票型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定：1股票资产占基金资产的60% 95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保存的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。2本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10% ；3在全国银行间同业市

6、场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；4在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%;5权证投资比例遵照?关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知?证监基金字2005138号及相关规定执行；6资产支持证券投资比例遵照?关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知?证监基金字200693号及相关规定执行；7流通受限证券投资遵照?关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知?证监基金字2006141号及相关规定执行；8法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金不受上述投资组合限制并相

7、应修改限制规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符 合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。3本基金在本报告期遵守上述投资比例的规定进行证券投资。4易方达科讯股票型证券投资基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-27.91%，同期业绩比拟基准收益率为-42.73%。§ 4管理人报告基金经理或基金经理小组简介职务任本基金的基金经理期限证券从业 年限说明任职日期离任日期侯清濯本基金的 基金经 理、易方 达平稳增 长基金的 基金经理2006-01-01-7年硕士研究生，历任

8、易方达 基金管理行业研究员、基 金经理助理。报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守?证券投资基金法?等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、 取信于 社会投资公众为宗旨，本着老实信用、 勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产， 在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内， 基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明.1公平交易制度的执行情况公司主要通过建立有纪律、标准化的投资研究和决策流程来确保公平对待不 同投资组合，切实防范利益输送。 公司规定了严格的投资权限管理制度、 投

9、资备 选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先作为执行指令的根本原那么，对在同一个交易系统中交易的组 合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比拟无.3异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明1、行情回忆及运作分析2022年三季度可谓多事之秋，中国 A股市场的表现在起起落落之间不经意 与国际和国内大环境都有着很好的契合。7月举国上下都翘首

10、期盼奥运之际，A股市场也在经历了半年的暴跌之后，于 2700点左右平稳地运行了一个月。8月 中国第一次成功地举办了奥运会，向世界展示了中国的国力和5千年的文化传承，但奥运后国际“金融风暴逐渐演变为“金融海啸，A股市场又进行了一轮习惯性的杀跌，而在三季度末，以金融板块为龙头拉动了一轮小反弹。出于对国内经济形势和国际金融环境的不确定性的担忧，本基金在报告期内坚决采取相对谨慎的资产配置策略，股票仓位根本维持在60%附近，尽可能持有估值低、流动性好、未来成长确定性高的股票，同时加大了固定收益资产的配 置比例，力争构建一个防御性的组合，以对抗市场下跌的风险。2、基金业绩表现2022年9月30日，易方达科

11、讯股票型证券投资基金份额净值为0.6388元，本报告期份额净值增长率为-9.17%，业绩比拟基准的收益率为-14.86%。3、对宏观经济展望在国际国内多重不利因素的作用下， 可以预见，三季度各种经济增速指标相 对于去年同期和上半年都将有明显的回落。不排除在经济指标公布后，资本市场可能会对经济开展趋势做出过度悲观的判断。同时，美国的“次贷危机逐步演 化为“金融风暴后更进一步升级为“金融海啸，欧美主要证券交易市场在未 来几个月内都可能会出现持续的剧烈波动，外围市场的波动不可防止的会对国内投资者的信心产生影响。在经历了连续三个季度的快速下跌之后，未来A股市场指数下跌空间已经非常有限，投资收益的差异将

12、更多表达在配置结构方面。虽然四季度我国A股市场面临着国内、国际双重不利因素，本基金仍然对我国资本市场的未来充满信 心。我国相对封闭的银行体系虽然一直被认为在效率等方面存在缺乏，但目前看来相对欧美国家，我国的银行体系在“金融海啸后可能成为全球最健康、最有 活力的银行体系。除了银行体系外，本基金仍坚决地相信我国在制造业领域已经 积累起来较明显的比拟优势。银行和制造业有可能是我国在这场全球性的 “金融 海啸过后经济快速开展的根底，也将是未来本基金配置的重点。§ 5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号工程金额元占基金总资产的比例%1权益投资其中：股票2固定收益投资其中：债券资产支持

13、证券-3金融衍生品投资-4买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售 金融资产-5银行存款和结算备付金合计6其他资产7合计5.2报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值元占基金资产净值 比例A农、林、牧、渔业-B采掘业C制造业C0食品、饮料C1纺织、服装、皮毛C2木材、豕具C3造纸、印刷C4石油、化学、塑胶、塑料-C5电子-C6金属、非金属C7机械、设备、仪表C8医药、生物制品-C99其他制造业D电力、煤气及水的生产和供应业E建筑业F交通运输、仓储业G信息技术业H批发和零售贸易I金融、保险业J房地产业K社会效劳业L传播与文化产业-M综合类合计报告期末按公允价值占基金资产净值比例大

14、小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量股公允价值元占基金资产净 值比例1601398工商银行118,800,0992000402金融街32,000,5363600028中国石化25,000,0154600519贵州茅台1,993,9265601939建设银行55,011,2716600000浦发银行15,000,0007600036招商银行12,298,7178000951中国重汽10,150,0699601857中国石油15,000,11010601988中国银行46,147,3305.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值元占基金资产净值 比例1国家债券-2

15、央行票据3金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券5企业短期融资券6可转债-7其他-8合计5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资 明细序号债券代码债券名称数量张公允价值元占基金资产 净值比例1080104108央行票据414,500,0002080104408央行票据443,500,0003080101708央行票据172,700,0004080109808央行票据982,500,0005080108408央行票据842,200,000本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5

16、.8投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情 况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处分。本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号名称金额元1存出保证金2应收证券清算款3应收股利4应收利息5应收申购款6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况§ 6开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金拆分变动份额份额减少以“-填列-报告期期末基金份额总额：§ 7备查文件目录7.1备查文件目录1. 中国证监会?关于核准科讯证券投资基金基金份额