计量经济学期末考试试题及答案

1、云南财经大学?计量经济学?课程期末测试卷一一、单项选择题每题1分,共20分1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型B、数学规划模型2、计量经济模型的根本应用领域有【】A、结构分析、经济预测、政策评价B、弹性分析、乘数分析、政策模拟C、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的选项是【】4、产量x台与单位产品本钱y元/台之间的回归方程为$,=356,这说明【】A、产量每增加一台,单位产品本钱增加356元B、产量每增加一台,单位产品本钱减少元C、产量每增加一台,单位产品本钱平均增加356元D、产量每增加一台,单位产品本钱平均减少元5、以y表示实际

2、观测值,表示回归估计值,那么用普通最小二乘法得到的样本回归直线少=尺+6小满足【】B、-yy=oD、Z(yf)2=oC、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型A、Y=1.22+0.87X+eC、Y=12.34+0.99X+eB、Y=12.34+0.99X+/D、Y=/7()+/7X+e6、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是【】A、只有随机因素C、既有随机因素,乂有系统因素7、以下模型中拟合优度最高的是【A、n=25/k=4,/?2=C、n=15,k=2zR2=8、以下模型不是线性回归模型的是：【】A、匕=4+&(l/XJB、匕=与C、LJY.=B.+B1X.

3、+ufD、LnYj=B+B)LnX：+小1XiIIXII9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】A、Park检验B、戈里瑟检验C、GoldfeldQuandt检验D、White检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时,【】不宜用于模型的参数估计A、OLSB、GLSC、一阶差分法D、广义差分法11、在DW检验中,d=,k,=6,n=26,显著水平a=5%,相应的,九=,可由此判断A、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关C、序列无关D、无法确定12、在多元线性回归模型中,假设某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,那么说明模型中存在【】A、多重共线性B、异方差性C、序列相关D、高拟合

4、优度13、在出现严重的多重共线性时,下面的哪个说法是错误的【】A、估计量非有效B、估计量的经济意义不合理B、只有系统因素D、A、B、C都不对1B、n=10,k=3,/?2=D、n=20,k=5,R2=0.94C、估计量不能通过t检验D、模型的预测功能失效14、在模型Yi=&+4Xn+夕2X4+小中X、是随机解释变量,下面不属于随机解释变量问题的是【】A、Cov(X2(,s)=0对任意s,tB、Cov(X2t,/t)0C、Cov(X2i,4)=0但Cov(X2l,/s)0,stD、Cov(Xll,/l)=015、以下模型中2,4均可以被理解成弹性的是【】16、以加法的方式引进虚拟变量,将

5、会改变【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率D、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为【】A、虚拟变量B、限制变量C、政策变量D、滞后变量18、在具体的模型中,被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A、内生变量B、外生变量C、虚拟变量D、前定变量19、 在一个结构式模型中,假设有n个结构式方程需要识别,其中r个是过度识别,s个是恰好识别,t个是不可识别.rst,r+s+t=n,那么联立方程模型是【】A、过渡识别B、恰好识别C、不可识别D、局部不可识别20、以下生产函数中,要素的替代弹性为.的是【】A、线性生产函数B、投入产出生产函数C、CD生产函数D、CES生

6、产函数二、多项选择题(每题有25个正确答案,多项选择、少选和错选均不得分；每A、Y=a+/7X+B、Y=aX./D、Y=Min(aP题1分,共5分1、一个模型用于预测前必须经过的检验有【C、计量经济学检验D、预测检验E、实践检验2、由回归直线力=6.+/“估计出来的月值【】A、是一组估计值E、与实际值y的离差和等于零3、模型存在异方差性没被注意而继续使用OLS估计参数将导致【A、估计量有偏和非一致B、估计量非有效C、估计量的方差的估计量有偏D、假设检验失效5、估计联立方程模型的单方程方法有【】B、间接最小二乘法D、完全信息最大似然法E、二阶段最小二乘法三、判断题正确的写“对,错误的写“错每题1

7、分,共5分【】1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用.12、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的.【13、可决系数R?是解释变量数的单调非降函数.A、经济检验B、是一组平均值C、是一个儿何级数D、可能等于实际值E、预测区间变宽4、多重共线性的解决方法主要有【A、去掉次要的或可替代的解释变量C、变换模型的形式E、逐步回归法以及增加样本容量1、利用先验信息改变参数的约束形式D、综合使川时序数据与截面数据A、工具变量法C、3LS】4、方程=12.44+0.37Xt+0.87Yl_I的Durbin-Watson统计量D.W=2.0041,说明模型不存在序列相关性.15、

8、Granger和Engel获得2003年诺贝尔经济学奖,理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出奉献.四、名词解释每题3分,共121、完全共线性2、先决变量3、虚假序列相关4、需求函数的零阶齐次性五、简做题每题4分,共8分1、选择工具变量的原那么是什么2、虚拟变量的作用是什么设置的原那么乂是什么六、计算与分析题此题共50分1、调查得到消费额Y百元与可支配收入X白元的数据如下:YX要求：1估计回归模型：Y,=A+A+,;2检验回归系数是否显著r00255=；3预测收入为25仃元时的消费.此题总分值22分2、搜集25户居民的可支配收入I、家庭财产A与消费支出CM间的数据.以下是Eviews的估计结果

9、:D叩endentVariable:CMMethod:LeastSquaresDate:12/20/07Time:22:50Sample:125Includedobservations:25VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C1A)R-squaredMeandependentvarcAdjustedR-squared,dependentvar,ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodF-statisticDurbin-Watsons

10、tatProb(F-statistic)要求：l写出回归方程；2写出调整的可决系数；3对变量进行显著性检验2=0.001.此题总分值7分3、依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据,以OLS估计EQ关于P的线性回归,计算残差序列.然后以残差的绝对值为被解释变量,价格为解释变量建立先行回归,结果如下：DependentVariable:EMethod:LeastSquaresDate:12/20/07Time:23:31Sample:120Includedobservations:20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CPR-squar

11、edMeandependentvarAdjustedR-squared.dependentvar.ofregressionAkaikeinfocriterionSumsquaredresidSchwarzcriterionLoglikelihoodIF-statisticDurbin-WatsonstatProbF-statistic据此可否认为模型存在异方差性a=0.05,异方差的形式是什么如何解决本题总分值7分4、有均衡价格模型：Qd=+|Y+%P+M9=为+仲+2Q4=QS其中丫为消费者收入,是外生变量.对模型进行识别.此题总分值7分5、CD生产函数为：丫TNZKO.L.54.相应的产出

12、、资本和劳动的平均增长速度分别为：、,求年技术进步速度以及技术进步对增长的奉献.此题总分值7分云南财经大学?计量经济学?课程期末测试题二一、单项选择题每题1分,共20分1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据,另一类是【】A、总量数据B、横截面数据C、平均数据D、相对数据2、计量经济学分析的根本步骤是【】A、设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型B、设定模型估计参数检验模型应用模型C、个体设计总体设计估计模型应用模型D、确定模型导向确定变量及方程式估计模型应用模型3、在模型的经济意义检验中,不包括检验下面的哪一项【】A、参数估计量的符号B、参数估计量的大小C、参数估计量的相

13、互关系D、参数估计量的显著性4、计量经济学模型用于政策评价时,不包括下面的那种方法【】A、工具变量法B、工具一目标法C、政策模拟D、最优限制方法5、在总体回归直线E($)=/7o+/7|X中,4表示【】A、当x增加一个单位时,y增加4个单位B、当x增加一个单位时,y平均增加四个单位C、当y增加一个单位时,x增加4个单位D、当y增加一个单位时,x平均增加四个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型乂=用+24+,那么样本回归线通过点【】A、(无,y)C、(x,y)八八A7、对于?+4马+月与+g,统计量8、以下说法中正确的选项是：【】C、如果某一参数不能通过显著性检验,我们应该剔除该解释变量D、

14、如果某一参数不能通过显著性检验,我们不应该随便剔除该解释变量9、容易产生异方差的数据是【】A、时间序列数据B、横截面数据C、修匀数据D、年度数据10、假设回归模型为=.+必;.+%,其中var(/)=b：,B、(x,y)D、(x,y)A、F(k-l,n-k)B、F(k,n-k-l)C、t(n-k)D、t(n-k-l)A、如果模型的正很高,我们可以认为此模型的质量较好B、如果模型的的较低,我们可以认为此模型的质量较差那么使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为【】yanu=-+/7+-XXX11、如果模型%=%+&%+%存在序列相关,那么)A、cov(x,w,)=0B、cov(ii,

15、us)=0(ts)C、cov(匕,)0D、cov(ur,us)0(ts)12、 根据一个n=30的样本估计升=/()+6R+q后计算得DW=,在5%的置信度下,(二,0二,那么认为原模型【】A、不存在一阶序列自相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在正的一阶自相关D、存在负的一阶自相关13、样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,那么DW统计量近似等于1A、0B、1C、2D、414、在线性回归模型中,假设解释变量和X2的观测值成比例,即有X1j=kX,其中k为非零常数,那么说明模型中存在【】A、不完全共线性B、完全共线性C、序列相关D、异方差15、假设回归模型为工=+您,+%,其中X.为

16、随机变量,X,与小高度相关,那么的普通最小二乘估计量【】A、无偏且一致B、无偏但不一致C、有偏但一致D、有偏且不一致16、在工具变量的选取中,下面哪一个条件不是必需的【】A、与所替代的随机解释变量高度相关B、C、?品+、y/xy/XyJXCyan11D、=VXyjXVXB、与随机误差项不相关C、与模型中的其他解释变量不相关D、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,那么这个方程【】A、恰好识别B、不可识别C、不确定D、恰好识别18、结构式方程中的系数称为【】A、短期影响乘数B、长期影响乘数C、结构式参数D、简化式参数19、以下生产函数中,要素的替代弹性不变

17、的是【】A、线性生产函数B、投入产出生产函数C、CD生产函数D、CES生产函数20、线性支出系统的边际预算份额和扩展线性支出系统的边际消费倾向月的关系是【】D、“务二、多项选择题每题有25个正确答案,多项选择、少选和错选均不得分；每题1分,共5分1、对计量经济模型的计量经济学准那么检验包括【】A、误差程度检验B、异方差检验C、序列相关检验D、超一致性检验E、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型工=4+四七+,的参数,要使参数估计量具备最正确线性无偏估汁性质,那么要求：【A、E(ut)=0B、Var(ut)=cr2(常数)C、cov(%,j)=0D、,服从正态分布E、x为非随机变量,且co

18、v6,%)=03、以下哪些方法可以用于异方差性的检验【】A、DW检验法C、怀特检验E、冯诺曼比检验4、DW检验不适用于以下情况下的序列自相关检验【】B、戈德菲尔德一一匡特检验D、戈里瑟检验A、模型包含有随机解释变量C、含有滞后的被解释变量E、一阶线性形式的序列相关5、结构式方程的识别情况可能是【B、样本容量15D、高阶线性自回归形式的序列相关A、不可识别B、局部不可识别C、恰好识别D、过度识别E、完全识别三、判断题(正确的写“对,错误的写“错:每题1分,共5分)11、一元线性回归的OLS估计与ML估计相同是有前提的.12、多元回归分析中,检验的结论“方程显著说明所有解释变量都显著.13、多重共

19、线性从本质上讲是一种样本现象.14、两个序列它们协整的根本前提是单整阶数相同.【)5、索洛中性技术进步是指劳动生产Y/L不变时的技术进步.四、名词解释(每题3分,共12分)1、残差项2、多重共线性3、过度识别Loglikelihood4、要素替代弹性五、简做题每题4分,共8分1、建立计量经济学模型的根本思想是什么2、生产函数有哪些意义和类型六、计算与分析题此题共50分1、某种商品的需求量与该商品的价格数据如下:价格X元6891112需求量Y吨72705756541建立计量经济学模型,并估计参数.10分3检验模型关系的显著性.d253=,七051,3=8分3说明模型中参数的经济意义.结果保存两位

20、小数4分2、搜集贷款余额Y亿元与贷款年利率1%、资金平均利润率R%间的数据,并以Eviews软件估计数据,结果如下:DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/21/07Time:13:35Sample:112Includedobservations:12Variable,Std.Errort-StatisticProb.CoefficientCR-squaredAdjustedR-squared.ofregressionSumsquaredresidMeandependentvar,dependentvarAkaikeinfocriterion

21、SchwarzcriterionF-statisticDurbin-Watsonstat要求：1写出回归方程；2模型可能存在什么问题此题总分值7分.3、搜集某国19832006年的GDP(亿美元)与进出口额M(亿美元)并以Eviews软件估计线性方程,结果如下：&DependentVariable:MMethod:LeastSquaresDate:12/21/07Time:13:54Sample:19832006Includedobservations:24VariableCoefficientStd.Error$Prob.t-StatisticCGDPR-squaredMeandep

22、endentvar八.dependentvarAdjustedR-squared.ofregressionAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionSumsquaredresidLoglikelihoodF-statisticProb(F-statistic)Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)模型可能有什么问题以残差为被解释变量,GDP、残差的滞后1期和滞后2期值为解释变量估计得以下结果：DependentVariable:EMethod:LeastSquaresDate:12/21/07Time:13:59Sample(adjus

23、ted):19852006Includedobservations:22afteradjustingendpointsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CGDPE(-l)E(2)问能否判断该模型存在2阶序列相关性进行拉格朗日乘数检验,/(；05(2)=5.991)(此题总分值7分)4、考虑模型R1=Do+PM+A 匕+ur其中：匕=国内产值,M尸货币供应,R尸利率；1指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量.2判别模型是否可识别.此题总分值7分5、CD生产函数为：Y=1.125/f,-,8L0-74o相应的产出、资本和劳动的平均增长速度分别

24、为：、%,求年技术进步速度以及技术进步对增长的奉献.本R-squared%AdjustedR-squared.ofregression(SumsquaredresidLoglikelihoodDurbin-WatsonstatMeandependentvar.dependentvarAka汰einfocriterionSchwarzcriterionF-statisticProb(F-statistic)题总分值7分)云南财经大学?计量经济学?课程期末测试试卷(三)一、单项选择题(每题1分,共20分)1、计量经济学的理论模型设计工作,不包括下面【】方面.A、选择变量B、确定变量之间的数学表达式

25、C、收集数据D、确定待估计参数理论预期值2、计量经济学模型成功的三要素不包括【A、理论B、应用C、数据D、方法3、相关关系是指变量间的【】关系.A、逻辑依存B、因果C、函数依存D、随机数学4、截面数据是指同一时间条件下【】组成的数据.A、不同统计单位相同统计指标B、相同统计单位相同统计指标C、相同统计单位不同统计指标D、不同统计单位不同统计指标5、参数的估计量不被称为“最有效估计是指七(/)=且oA、Var(P)=0B、匕(/)=最小C、(/一尸尸=.D、/一月最小6、可决系数内的取值范围是【JoA、*-iBxR-1C、0R?1Ds-1R17、以下关于模型参数估计的说法中正确的选项是【】.A、

26、一致性是指：样本量趋于无穷时,估计量收敛到参数真值.B、方差最小的估计量一定最好.C、对于无偏估计而言,均方误差最小与方差最小等价.D、对任意线性回归模型而言,最小二乘估计与最大似然估计等价.8、以下模型不可化为线性回归模型的是【LA、从B、匕=凤+尸山叫+从c、LnY1=Bo+BX/%D、biYi=4+M9、以下关于模型统计检验的说法正确的选项是【oA、当R?-0,F-0；当1,F-8；B、“回归系数在统计上是显著的,是指它显著地不为1.C、,检验和F检验都是双侧检验.D、“尸检验显著说明所有解释变量均是统计显著的.10、用一组n=30的样本估计一个三元线性回归模型,其多重可决系数为/=,那

27、么调整后的可决系数R2=【JoA、GQ检验C、Gleiser检验D、方差膨胀因子检验13、以下关于检验的说法中正确的选项是【JoA、对自相关阶数没有限制B、解释变量可以包括被解释变量滞后值C、值在.和4之间D、解释变量可以包含随机变量14、以下关于“多重共线性说法中正确的选项是【】.A、是一种逻辑现象B、简单相关系数绝对值大,一定存在高度共线性C、是一种样本现象D、OL5估计量仍然是BLUE的A、B、0.8389C、D、11、如果模型存在“异方差性,仍然采用OLS法进行参数估计,那么oA、模型预测功能仍然有效C、参数估计仍然有效B、参数估计仍然无偏D、参数的显著性检验仍有意义12、以下哪种方法

28、中不是检验异方差性的方法.B、White检验15、以下不属于联立方程模型之“单方程方法的是【oD、计算方法可比E、内容可比A、IV法B、ILS法C、2SLSD、FlML法16、假设,为白噪声序列,那么以下表达中不正确的选项是【A、Eirr=0B、Cou与,/工0sw,C、CovSj,s=0s手tD、Var=CT217、虽然模型包含有随机解释变量,但只要它与随机误差项不相关,那么普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【】.A、无偏估计量B、有效估计量C、一致估计量D、无偏、一致估计量18、某商品需求函数为X=/7O+4X1+M,其中丫为需求量,x为价格.为了考虑“地区农村、城市和“季节春、夏、秋

29、、冬两个因素的影响,拟引入虚拟变量,那么应引入虚拟变量的个数为【20、CES模型,是指【】生产函数模型.A、投入产出D、不变弹性二、多项选择题每题有25个正确答案,多项选择、少选和错选不得分；每题1分,共5分1、使用时间序列数据进行经济计量分析时,要求指标统计【A、对象及范围可比B、时间可比C、口径可比A、2B、4C、5D、619、【1统称为前定变量或先决变量.A、外生变量和滞后变量B、内生变量和外生变量C、外生变量和虚拟变量D、解释变量和被解释变量B、线性C、变弹性2、以丫表示实际观测值,步表示回归估计值,.表示残差,那么以最小二乘法估计的样本回归直线满足【loA、通过点EFB、C、D、工匕

30、一匕了=0E、ZgF2=.3、以下关于虚拟变量的说法中,正确的有【LA、是计量经济学常用数据之一B、属于随机解释变量C、规定只取“0和“1两个值D、解决定性因素对被解释变量的影响E、“加法形式只改变原根底模型的截距4、针对存在“多重共线性现象模型的参数估计,下述方法可能适用的是】.A、不可B、局部不可C、恰好D、过度E、完全三、判断题每题1分,共5分1、计量经济学模型与数理经济学模型最大的区别是前者含有随机误差项.2、计量经济学所说的“线性模型是指模型关于变量与参数都是线性的.3、计量经济学的建模实践中,一般应该先进行计量经济学检验而后进行统计学检验.4、两个序列的单整阶数相等,是它们之间协整

31、的充要条件.5、对恰好识别的结构式方程而言,IV、ILS与2sLs的估计结果在理论上是完全一致的.A、逐步回归法C、删除引起共线性的变量5、结构式方程的识别情况可能是【B、改变模型形式D、广义差分法E、Durbin两步法1识别.X(Y2以最小二乘法估计模型的参数；6分3解释回归系数的经济学含义；2分(4)检验方程的统计可靠性(c=0.05r0.025(4)=2.7764,)05(14)=7.71)(5分.5当失业率降低至时,预测小时工资约为多少2分2、此题总分值12分搜集1960至1982年7个OECD国家美国、西德、英国、意大利、日本和法国的总能源需求指数丫、实际GDPXj亿美元、实际能源价

32、格X,的数据所有指数均以1970年为100%计算.采用EViews软件估计,输出结果为:DependentVariable:LOG(Y)Method:LeastSquaresDate:12/21/09Time:23:56Sample:19601982Includedobservations:23四、名词解释每题3分,共12分五、简做题每题4分,共8分容.六、计算与分析题此题共5.分:1、无偏性2、多重共线性3、恰好识别4、相对资本密集度1、序列相关性产生的原因.2、线性回归模型根本假设的内1、此题总分值18分搜集得失业率X%与小时工资丫元/小时之间的如下数要求：1设计一个适宜的计量经济学模型,

33、描述二者之间的关系；3分Meandependentvar.dependentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionHannan-Quinncriter.Durbin-WatsonstatProb(F-statistic)要求：1写出对数线性回归方程4分；2解释“系数的经济学意义3分：3如果GX1保持不变,LOGX2增加1,丫的变化情况如何2分 4检验解释变量的统计显著性3分.3、此题总分值8分收集20个国家1969年的股票价格变化率Y和消费者价格变化率X的截面数据.由于疑心数据存在异方差性,首先,根据消费者价格变化率排序并去掉中间的4对样本数据,分别对两个

34、子样进行最小二乘回归,得残差平方和RS.=52.95802,RSS,=53.33154.其次,进行了怀特检验,其输出结果如下：HeteroskedasticityTest:WhiteF-statisticProb.F(2Z17)VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.LOG(XI)LOG(X2)R-squaredAdjustedR-squared.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodF-statisticProb.Obs*R-squaredScaledexplainedSSProb.Chi-Square

35、(2)Prob.Chi-Square(2)要求：1用G-Q法检验数据是否存在异方差性.=0.05,死056,6=4.95RSS+ESSB、TSS=RSS+ESSC、TSSRSS+ESSD、TSS2=RSS2+ESS26、用一组=25的样本估计匕=凤+夕阳,.+为方+M后,在&=0.5的显著性水平下对夕2的显著性作t检验,当1反1/%、【】时,可以认为X?对丫的一解释作用显著.7、以下经济数学模型中,【】不是计量经济学模型.A、Y=AKH?eB、Y=AKalfC、InY=a0+a1InK+a2hL+pD、Y=a+/7(l/X)+/z8、回归方程而匕=A+dlnXj=1.880.781nX

36、i中,冗=-0.78说明【】.A、x每增加i单位y减少单位B、x每增加1单位y平均减少单位c、x每增加1%时y平均增加D、x每增加1%时y平均减少9、假设确认回归模型中存在“异方差性,那么应采用【】估计模型参数.A、OLSB、WLSC、广义差分法10、在一项DW检验中,=,1=3,廿25,显著水平戊=5%,临界值为(=,九二,可以判A、/式22B、,0.02525C、2522D、IV断模型【】.A、线性生产函数C、CES生产函数B、CD生产函数D、VES生产函数A、存在正的一阶自相关B、存在负的一阶自相关C、序列无关D、无法确定11、就“异方差性的概念而言,是指模型匕违背了根本假设JoA、V4

37、/r/J=a2i=1,2,B、石从=0i=12,c、,j=0i,jD、N,12、对于模型匕=/7+AX,+M,其差分模型是【o,=00,+P,+,一77x?匕一夕匕.i=BoQ-p+Px,-悭八+氏一p内_115、在具体的模型中,被认为具有一定概率分布的随机变量是【】变量.A、内生B、外生C、虚拟D、前定16、对一个过度识别的结构方程,不适用的估计方法是【】.A、间接最小二乘法ILSB、工具变量法ZVC、二阶段最小二乘法2sLsD、有限信息最大似然法LIML17、以下生产函数中,不具备“零阶齐次性特征的是【】o13、当模型存在“严重的多重共线性时,OLS估计量将不再具备oA、线性性B、无偏性C

38、、有效性D、一致性14、如果方差膨胀因子VIF=10,那么认为【问题是严重的A、异方差性B、序列相关性C、多重共线性D、解释变量与随机项的相关性18、在研究劳动者薪金问题,应该作为虚拟变量引入模型的变量是【】.A、劳动者工龄B、专业工作年限C、学历D、专业培训时间19、以下统计特征中,不属于平稳序列X,特征的是【】.A、Cov(Xt,X=0t丰sB、E(Xt)=pC、Var(X,)=(y-D、Cov(Xt,X,k)=yk20、以下关于单整、协整的说法中正确的选项是【】.A、单整阶数相同的两个变量之间一定协整B、单整阶数相同的两个变量之间才可能协整C、单整阶数相同的多个变量才可能协整D、变量协整

39、对于建立计量经济模型不是必须的二、多项选择题(每题有25个正确答案,多项选择、少选和错选不得分；每题1分,共5分)1、以下“诺贝尔经济学奖获奖者中属于对计量经济学有杰出奉献而获奖的有oA、弗里希()B、保罗萨缪尔森C、劳伦斯克莱因D、恩格尔(Engle)E、格兰杰(Granger)2、用于计量经济学模型“统计学检验的检验方法有【3、以下检验方法中,属于“异方差性检验的方法有【A、拟合优度检验B、怀特检验C、方程显著性检验D、GQ检验E、变量显著性检验4、作为“序列相关性检验方法的.-W检验,其局限性表现在【A、只能用于一阶自相关B、方程不能没有截距C、不允许随机解释变量出现D、不允许被解释变量

40、滞后值作解释变量E、存在检验“盲区5、联立计量经济学模型参数估计的“系统方法包含【】.A、普通最小二乘法B、三阶段最小二乘法C、工具变量法D、二阶段最小二乘法E、完全信息最大似然法三、判断题每题1分,共5分1、计量经济学就是各类经济定量分析方法的总汇.2、计量经济学所说“线性模型是指参数是线性的.【】3、对于多元线性回归模型而言“方程显著等价于“每个解释变量都显著4、 假设模型存在“高度多重共线,评价偏回归系数显著性的,检验是不可靠的 【】5、对于可能存在序列相关性的模型,可以直接使用广义最小二乘法估计参数【1四、名词解释每题3分,共12分1、行为方程2、工具变量3、要素替代弹性4、结构分析五

41、、简做题每题4分,共8分1、生产函数在技术进步测定中的应用.2、随机解释变量问题及其解决方法.六、计算与分析题此题共50分1、此题总分值18分收集居民年人均消费额y单位：千元与消费者价格指数X%的相关数据如下：A、德宾一沃森检验B、GQ检验C、帕克检验D、戈里瑟检验E、布劳殊一高弗雷检验JoX100105107110112114Y要求：1设计一个适宜的计量经济学模型,描述二者之间的关系；3分2以最小二乘法估计模型的参数；6分3解释回归系数的经济学含义；2分4检验方程的统计可靠性a=0.052s4=2.7764,05L4=7.715分.5当消费价格指数为108%时,预测年人均消费额约为多少.2分

42、2、此题总分值12分经研究发现,家庭书刊年消费额8歹受家庭月收入元及户主受教育年限E4的影响.收集18户家庭的相关数据,采用EViews软件估计,得如下结果：DependentVariable:BFMethod:LeastSquaresDate:12/24/09Time:22:09Sample:118Includedobservations:18VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.要求：1根据输出结果写出计量经济学模型；3分2写出模型的残差平方和与调整的可决系数；2分3检验户主受教育年限对家庭书刊年消费额是否有显著影响；2分4检验方程的整体显

43、著性；2分5分析所估计模型的经济意义和作用.3分R-squaredAdjustedR-squared.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihoodF-statisticProb(F-statistic)Meandependentvar,dependentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionHannan-Quinncriter.Durbin-Watsonstat3、(此题总分值8分)收集中国1985年2003年的实际GDP(X)与进口额(Y)(单位：亿元),采用OLS估计线性模型参数,结果Durbin-Watson统计量

44、为.问(1)这一结果说明模型可能存在什么问题(2分).由于疑心模型存在古典假定违背的问题,乂进行了拉格朗日乘数检验,结果为：.Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:Prob.F-statisticProb.F(3Z14)IObs*R-squaredProb.Chi-Square(3)D即endentVariable:RESIDVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.CXRESID(-l)/RESID(-2)JfRESID(-3)以及Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest

45、:F-statisticProb.F(2Z15)IObs*R-squaredProb.Chi-Square(2)DependentVariable:RESIDVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.ICXRESID(-l)RESID(-2)-(2)根据这两个输出结果可以得出什么结论(3分).接下来,该研究者利用EViews软件进行广义差分法估计参数,得以下结果：DependentVariable:YAMethod:LeastSquaresDate:12/24/09Time:22:45Sample(adjusted):19872003IInclud

46、edobservations:17afteradjustmentsConvergenceachievedafter22iterationsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.AR(1)AR(2)R-squaredMeandependentvarAdjustedR-squared.ofregression.dependentvarAkaikeinfocriterion1456712.SchwarzcriterionHannan-Quinncriter.Durbin-WatsonstatSumsquaredresidLoglikelihoodF-

47、statisticVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.Prob(F-statistic)3根据这一结果,写出最终的回归方程3分.4、此题总分值7分设有“凯恩斯收入决定模型G=%+%匕+即=Yt-+L=G+, ,+G其中,C为消费支出,/为投资,匕为国内生产总值,G为政府支出.要求：对模型进行识别.5、此题总分值5分收集了美国1970年1991年制造业固定厂房设备投资丫和销售量X间的数据,首先进行了协整回归,计算非均衡误差,进而对非均衡误差序列进行平稳性检验.以下是输出结果：AugmentedDickey-Fullerteststatistic

48、Testcriticalvalues:1%level5%level10%level*MacKinnon1996one-sidedp-values.Warning:Probabilitiesandcriticalvaluescalculatedfor20observationsandmaynotbeaccurateforasamplesizeof19AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:D(E)Method:LeastSquaresDate:12/24/09Time:23:15Sample(adjusted):19721990eI

49、ncludedobservations:19afteradjustments问两个序列之间是否存在协整关系三、单项选择题每题1分,共20分1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型C、随机经济数学模型2、将不同对象同一变量在同一时间的数据列称为【】A、横截面数据B、时间序列数据C、面板数据D、虚拟数据3、计量经济模型的根本应用领域有【】A、结构分析、经济预测、政策评价B、关联性分析、乘数分析、市场均衡分析C、消费需求分析、生产技术分析D、季度分析、年度分析、中长期分析4、模型的理论设计工作,不包括【】4B、“4C、30或者N12D、n309、假设回归模型为匕=&十回X-M,其中Var(4

50、)=/再,那么使用加权最小二乘法估计模型时,应将模型变换为【】10、以下检测方法中属于检测异方差性的方法是【】B、D-W检验A、7x=7x+7xB、7X-7X+A+7XC、D、yJ】+X2X2XX1C、拉格朗日乘数检验D、游程检验11、以下哪个模型的序列相关可以用DW统计量来检测其中匕满足古典假定A、匕=凡+P/+人儿=.匕B、Yr=pX,+pt匕C、Y,=%+P.X,+M4=pH-+v,D、匕=&+6+AL+44=/.1+匕12、根据观测值估计二元线性回归模型的DW=.取显著性水平=时,查得=,3,那么可以判断【】A、不存在一阶自相关B、存在正的一阶自相关C、存在负的一阶自相关D、无

51、法确定13、异方差条件下普通最小二乘估计量是【】A、无偏估计量B、有偏估计量C、有效估计量D、最正确无偏估计量14、根据一份企业贷款额丫亿元与银行贷款利率凡、投资年收益率超%,估计得样本方程9=125.89-12.11XJ+1.87X,那么【A、银行贷款利率不变,投资年收益率每增加1%企业贷款额减少亿元B、投资年收益率不变,银行贷款利率每降低1%企业贷款额平均增加亿元C、银行贷款利率不变,投资年收益率每增加1%企业贷款额平均增加亿元D、银行贷款利率不变,投资年收益每增加1%企业贷款额增加亿元15、如果【】,那么模型匕=&+4X,+从的OLS估计量既不具备无偏性,也不具备一致性.A、X：

52、为非随机变量B、X,为随机变量,且CovX,MwOC、X,为随机变量,但CouXj,M=0D、X,为非随机变量,与从不相关16、模型出现随机解释变量问题,不妨设X1为随机变量,为了解决随机解释变量问题,选取工具变量Z替代片.以下不对的是【】18、简化式参数反映对应的先决变量对被解释变量的【】A、直接影响B、间接影响C、直接影响和间接影响之和D、直接影响和间接影响之差19、以下生产函数中,要素的替代弹性会随样本区间不同而改变的是【】A、线性生产函数B、投入产出生产函数C、CD生产函数D、CES生产函数20、设一个生产函数中的边际替代率 MRSJL=2.25,以下解释正确的选项是【】A、增加一个单

53、位资本投入,假设维持产出不变,要增加劳动投入的数量为B、减少一个单位资本投入,假设维持产出不变,要增加的劳动投入数量为C、增加一个单位劳动投入,假设维持产出不变,要增加资本投入的数量为D、减少一个单位劳动投入,假设维持产出不变,要增加的资本投入数量为二、多项选择题每题有25个正确答案,多项选择、少选和错选均不得分；每题1分,共5分1、一个模型用于经济学分析前必须经过的检验有【】A、经济意义检验B、统计检验C、计量经济学检A、Z与七高度相关C、Z与X,不相关一17、设序列 XQX均为1阶单整序列,协整的.A、a,“2X,X?/c、,%X,X/l+lB、模型改为y=&+qz+用x2+D、

54、仅只在估计参数时用Z替代汽如果 】 ,那么X/X是1,1阶B、?,的因/1-1D、,%乂0/2-12、线性回归模型匕=凡+尸/什+乩乂力+4乂k+4随机误差项人包括的主E、未知因素的影响3、在异方差性条件下普通最小二乘估计量具有如下性质【】A、线性性B、无偏性C、最小方差性D、一致性E、渐进有效性4、研究公司职员的薪金收入S,以下应该考虑为虚拟变量的因素有【】A、工龄B、毕业学校知名度C、性别D、学历E、工龄5、以下模型中可以归入“线性模型是【】A、丫=&+/?|灰+B、丫=&+柩X+4C、Y=abxpD、r=/70+Z71lnX1+/72X；+/zE、Y=aehx三、判断题正

55、确的写“T, ,错误的写“F.每题1分,共5分11、计量经济学模型成功的要素主要是理论、方法与数据.12、 一元线性回归模型的变量显著性检验与方程显著性检验结论理论上必一致.13、由于忽略了主要解释变量所致的序列相关性称为“虚假序列相关.14、如果考虑到模型存在异方差性,可以考虑直接使用加权最小二乘法估计参数.15、从本质上讲,生产函数反映了产出数量与投入要素之间的技术关系.四、名词解释每题3分,共12分D、模型预测检验E、实践检验要内容有【】A、模型没有包含的次要变量的影响C、数据的观测误差的影响B、对丫有影响的定性变量的影响D、模型的设定误差的影响2、虚假回归2、异方差性3、简化式模型4、

56、中性技术进步五、简做题每题4分,共8分2、实际经济问题中的多重共线性2、虚拟变量的作用六、计算与分析题第1题22分,2题10分,35题每题6分；此题共50分1、此题总分值22分有 国 内 生 产 总 值 单 位 ： 万 亿 元 与 失 业 率 间 的 如 下 数 据 ：国内生产总值万亿元(失业率1选择适宜的计量经济学模型描述二者间的关系；3分2使用适当方法估计相关参数.8分3对参数估计制作经济学检验.4分4检验模型关系的显著性./254=,尸0.051,4=5分.5说明模型中参数的经济意义.2分结果保存两位小数2、收集某地区1998年2021年间的实际总产值丫百万元与劳动日X1百万日、实际资本

57、投入X?百万元的数据,使用软件估计模型,以下为输出结果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/15/08Time:21:04Sample:115Includedobservations:15Prob.XIX2MeandependentvarR-squaredAdjustedR-squared.dependentvarAkaikeinfocriterion,ofregressionSumsquaredresidSchwarzcriterionF-statisticLoglikelihoodDurbin-WatsonstatProb(F-sta

58、tistic)要求：1写出回归方程3分.2检验方程的显著性.=0.013分.3检验变量的显著性.=0.013分.4写出调整的可决系数1分.3、根据中国1985年2003年农村居民的人均实际纯收入X单位：元,按1985年可比价与人均消费性支出丫单位：元,按1985年可比价计算,使用EViews软件估计模型得到如下结果：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C&XR-squaredAdjustedR-squaredMeandependentvar,dependentvar(ofregressionSumsquaredresidAkaikei

59、nfocriterionSchwarzcriterionLoglikelihoodDurbin-WatsonstatF-statisticProb(F-statistic)伙“56577072811选择适宜的计量经济学模型,描述二者的关系.3分2选用适当方法估计参数.8分D、高阶线性自回归形式的序列相关3检验模型参数的经济意义3分4检验模型关系的显著性./254=,051,4=5分5说明模型中回归数的经济意义.结果保存两位小数3分4、收集贷款余额丫亿元与贷款年利率/%、资金平均利润率R%间的数据,并以Eviews软件估计模型,输出结果为:DependentVariable:YMethod:Le

60、astSquaresDate:12/16/08Time:01:05Sample:112Includedobservations:12-CoefficientStd.Errort-StatisticProb.VariableCRR-squaredMeandependentvarfdependentvarAdjustedR-squared.ofregressionAkaikeinfocriterion-SchwarzcriterionSumsquaredresidLoglikelihoodF-statisticProbF-statisticDurbin-Watsonstat要求：1写出回归方程3分.2检验变量显著性.=0.053分.3解释R的偏回归系数的意义3分.4写出残差平方和1分