商品零售价格指数的计量经济学模型分析

1、 商品零售价格指数的计量经济学模型分析摘要：商品零售价格指数（RPI）是指反映一定时期内商品零售价格变动趋势和程度的相对数。商品零售价格指数分为食品、饮料烟酒、服装鞋帽、纺织品、中西药品、化妆品、书报杂志、文化体育用品、日用品、家用电器、首饰、燃料、建筑装潢材料和机电产品等十四个大类。其编制目的，是掌握市场商品价格的变动状况，并在此基础上编制其他各种派生指数，为研究市场流通、进行国民经济核算提供依据。商品零售价格指数属于流通领域的价格指数,它是反映一定时期市场零售价格变动趋势和 变动程度的一个相对数,据此掌握零售商品的平均价格水平,为各级政府制定经济政策,研究 市场流通和新国民经济核算体系提供

2、科学依据。关键词：RPI；国民经济；经济预测1理论模型的设计商品零售价格指数是以社会消费品零售额构成作为权数，如食品类在商品零售价格指数中的权数约 35%。在这里选择与居民生活密切相关的三个大类食品，日用品，燃料，运用计量经济学模型考察它们与商品零售价格总指数的变化关系。选择食品，日用品，燃料的商品零售价格指数为解释变量，商品零售价格总指数为被解释变量。为了分析它们之间的变化关系，可使用多元线性回归模型： Y=Bo+B1X1+B2X2+B3X3+ ，而为随即干扰项。2样本数据的收集以T代表年份，Y代表商品零售价格总指数，X1代表食品商品零售价格指数，X2代表日用品商品零售价格指数，X3代表燃料

3、商品零售价格指数。图一为有关的统计数据年 份总 指 数食 品日 用 品燃 料地 区1994121.7135.2113.9115.11995114.8124.7109.7107.41996106.1107.7105.3105.01997100.899.8102.3107.3199897.496.899.096.1199997.095.897.9100.4200098.597.598.1117.7200199.2100.698.3102.4200298.799.998.7102.0200399.9103.498.5109.32004102.8109.999.6112.42005100.8103.1

4、100.2115.42006101.0102.6100.8112.42007103.8112.3101.1104.22008105.9114.4103.7116.0200998.8100.9102.092.7 图一利用Eviews输出结果如下：VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-7.9547978.123178-0.9792720.3468X10.3328880.0485326.8591400.0000X20.6789450.1101406.1643910.0000X30.0588760.0313111.8803740.0845R-sq

5、uared0.988889Mean dependent var102.9504Adjusted R-squared0.986112S.D. dependent var6.678262S.E. of regression0.787028Akaike info criterion2.571213Sum squared resid7.432961Schwarz criterion2.764360Log likelihood-16.56970F-statistic356.0114Durbin-Watson stat0.398629Prob(F-statistic)0.000000可得模型：Y = -7

6、.954796752 + 0.3328878321*X1 + 0.6789453471*X2 + 0.0588763885*X33模型的检验3.1模型的经济意义检验根据软件分析的结果可得到Y = -7.954796752 + 0.3328878321*X1 + 0.6789453471*X2 + 0.0588763885*X3，这三个参数估计量的符号是正确的，数值范围适当，根据历史经济经验食品类在商品零售价格指数中的权数约 35%，分析结果很好的符合这一点。 3.2模型的统计检验以上回归的结果表明，在19942009年间，Y变化98.9%可由三个解释变量的变化来解释。在给定5%的显著水平下F统

7、计量的临界值F0.05(3,12)=3.49，模型的线性关系显著成立。而 t检验的临界值为t0.025（12）=2.179，表明X1, 2, X3对Y有显著的影响。3.3模型的计量经济学检验3.3.1异方差性检验我们来对模型进行异方差的检验，运用white检验，得到如下结果：White Heteroskedasticity Test:F-statistic1.524636Probability0.295862Obs*R-squared10.16578Probability0.253582有上可知P值大于0.05，模型不存在异方差性，通过检验。3.3.2序列相关性检验由图一可得D.W.= 0.3

8、98629，样本容量为16，解释变量为3，给定显著性水平a=0.01,dl=0.74,du=1.25,此时有没有通过序列相关性检验。用广义差分法作出四阶回归可得如下数据VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C33.600463.26455210.292520.0005X10.3634630.01245829.174900.0000X20.2582650.0396286.5172720.0029X30.0323970.0076814.2180600.0135AR(1)-0.5467840.345633-1.5819770.1888AR(2)0.

9、6419080.2969442.1617140.0967AR(3)-1.1189950.340853-3.2829290.0304AR(4)0.5678520.1772293.2040550.0328R-squared0.997301Mean dependent var100.3172Adjusted R-squared0.992577S.D. dependent var2.684637S.E. of regression0.231306Akaike info criterion0.144569Sum squared resid0.214009Schwarz criterion0.467840

10、Log likelihood7.132589F-statistic211.1149Durbin-Watson stat1.734654Prob(F-statistic)0.000057Inverted AR Roots.53.25-.79i.25+.79i-1.56Estimated AR process is nonstationary此时为满意结果，通过序列相关性检验。3.3.3多重共线性检验模型可能存在多重共线性，用简单相关系数矩阵法再次进行检验， 图为计算结果：LX1LX2LX3LYLX11.0000000.8919310.4052620.972732LX20.8919311.0000

11、000.2396710.954914LX30.4052620.2396711.0000000.399711LY0.9727320.9549140.3997111.000000 可知 LX1 LX2 LX3 存在相关性。 作LY与LX1， LX2，LX3的回归，经过比较得到LY与LX1的回归结果F-statistic最大VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C0.0034930.3306590.0105640.9917LX10.3829060.0509927.5090960.0000R-squared0.983487Mean dependent

12、 var4.632402Adjusted R-squared0.980946S.D. dependent var0.061728S.E. of regression0.008521Akaike info criterion-6.525284Sum squared resid0.000944Schwarz criterion-6.380423Log likelihood55.20227F-statistic387.1207Durbin-Watson stat0.460915Prob(F-statistic)0.000000 可见食品的商品零售价格指数对商品零售价格总指数影响最大，符合经济经验。4

13、模型的预测检验和应用商品零售价格指数主要用于说明市场商品价格的变动情况,分析供求关系, 核算商业经济效益和经济规模是反映通货膨胀的重要指标。以上计量经济学模型分析可得，在选择的三个参数中，食品零售价格指数对商品零售价格指数影响最大。国家统计局2010年发布的7月份国民经济主要指标数据，统计局发言人盛来运在发布会上回答了有关物价的话题。他表示，7月份CPI上涨主要受翘尾因素和新涨价因素两方面影响，其中食品价格上涨对新涨价因素的贡献超过75%。此外，他还表示，综合看，抑制价格上行影响可能大于推动价格上升的影响，全年物价维持基本稳定。 7月份，居民消费价格，也就是CPI涨幅有所扩大，同比增长3.3%

14、，环比上涨0.4%。分析7月份CPI上涨的原因，主要是两方面。一是受翘尾因素的影响，在7月份同比增长3.3个百分点，有2.2个百分点是由翘尾因素形成的，另外1.1个百分点是由新涨价因素引起的。在新涨价中间，主要是由于食品价格上涨带动的。7月份，我国从南到北天气多变，洪涝灾害比较严重，造成蔬菜、粮食、鸡蛋一些产品价格上涨幅度较大，鲜菜价格上涨了22.3%，粮食价格上涨11.8%，家禽类上涨4.1%，特别是在7月份，猪肉价格有一个比较大的上涨，食品价格上涨对新涨价因素的贡献超过75%。 关于物价后期的走势，盛来运说，当前的物价上涨有一定的不确定性，既有推动物价上行的原因，也有存在抑制物价继续上涨因素的影响。上行因素主要体现在两方面，一是现在农产品价格变化有一定的不确定性，特别是随着国际小麦粮食的减产，国际粮价上涨对国内市场会产生一定的刺激，另外一个因素就是工资成本和生产资料价格上涨，在一定程度上会可能会传导到消费价格。 食品价格可以说和老百姓的生活息息相关，也是老百姓最关心的民生问题。涨价，似乎是当下食品和农副产品的共性。日前，国家发改委公布了全国36