计量经济学精要1

1、1122022-3-18233教师简介教师简介 重庆邮电大学o我的理念我的理念： 旅途旅途 向导向导 朋友朋友 陪伴陪伴 分享分享 服务服务 尊重尊重 快乐快乐 成长成长4 让我们一起来感受计量经济学中的真善美！5o引例： 接受教育年限对工资的影响o “为香烟正名：吸烟使人长寿。”o 英国某健康研究机构从全民中随机抽取出了1314名志愿者，其中582名吸烟者，732名不吸烟者。20年后，跟踪调查显示，吸烟者的死亡率是24%，而不吸烟者的死亡率为31%。o 在这随机抽取的1314个人里面，吸烟者中65岁以上的老年人只占8.4%，而不吸烟者中的老年人却占到了26.4%。这种年龄不均衡性可以解释上述

2、的现象：不吸烟组的死亡率高是没错，不是因为不吸烟，而是因为本来这组老年人的比例就高，20年以后自然死亡或者是患某种致命的疾病的几率本来就大。67一、课程目的一、课程目的o 掌握经典计量经济学的基本理论，能够利用经济数据构建自己的计量模型并进行实证分析。o例如：自由贸易与经济增长o 学会使用Eviews进行计量经济学实证分析。88二、学习方法与纪律二、学习方法与纪律 请同学们上课时尽量保持良好的课堂氛围。谢谢！请同学们上课时尽量保持良好的课堂氛围。谢谢！o 需要预习和复习吗？需要预习和复习吗？o 鼓励鼓励积极发言积极发言和与老师交流。中途可以和与老师交流。中途可以举手举手插话。插话。不怕不怕犯错

3、犯错。o 请准备一个草稿本。请准备一个草稿本。o 有事有事请假请假。请病假需要。请病假需要医生医生证明。请事假需要证明。请事假需要辅导辅导员员签字。特殊情况需要请假可以给我打电话。请假签字。特殊情况需要请假可以给我打电话。请假都需要请假条（复印件亦可）。课程进行中有急事都需要请假条（复印件亦可）。课程进行中有急事可以外出，但需要下课后向老师说明情况。可以外出，但需要下课后向老师说明情况。o 由老师而由老师而不是铃声不是铃声宣布下课。宣布下课。 平时作业很重要。作业必须平时作业很重要。作业必须按时按时交，逾期不收。期末交，逾期不收。期末考试题（考试题（闭卷闭卷）以平时作业题为基础。）以平时作业题

4、为基础。 实验与课程设计要求实验与课程设计要求 答疑时间答疑时间99三、成绩计算三、成绩计算o 1 1、平时成绩占、平时成绩占40%40%，包括课堂考勤（，包括课堂考勤（2020分）、课堂练习与分）、课堂练习与讨论（讨论（1010分）、平时作业（分）、平时作业（1010分）。分）。o 积极回答问题者加分积极回答问题者加分，每次加，每次加2-52-5分，最高加分，最高加1010分。分。o 旷课第一次扣旷课第一次扣2 2分，两次以上（含两次）每次扣分，两次以上（含两次）每次扣3 3分。分。o 没有辅导员或医生签字的请假，每次扣没有辅导员或医生签字的请假，每次扣1-21-2分。分。o 迟到迟到3 3

5、分钟以上分钟以上 2 2次以内扣次以内扣1 1分，分，1010分钟以上扣分钟以上扣2 2分。分。o 上课聊天超过半分钟每次扣上课聊天超过半分钟每次扣2 2分。分。o 每次违纪都由科代表与我共同签名。每次违纪都由科代表与我共同签名。有违纪记录的同学总有违纪记录的同学总评成绩从严掌握。评成绩从严掌握。1010o请注意：实验课要求上下课时都请注意：实验课要求上下课时都打打卡卡。提前离开者都会被扣分。早退。提前离开者都会被扣分。早退时间越长扣分越重。时间越长扣分越重。o2 2、期末考试占、期末考试占60%60%。主要考察基本。主要考察基本概念、基础理论和应用能力。概念、基础理论和应用能力。欢迎大家对上

6、述规则提出建议！欢迎大家对上述规则提出建议！1111经济学经济学理论理论 宏观经济学与微观经济学宏观经济学与微观经济学概率论与数理统计概率论与数理统计基础基础 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、计、假设检验、方差分析、正态分布、t t 分布、分布、F F分布等概念和性分布等概念和性质质经济统计学经济统计学知识知识 经济数据的收集、处理和应用经济数据的收集、处理和应用111212o 课本：经济计量学精要（第四版）o作者： （美）达莫达尔 N. 古扎拉蒂，道恩 C. 波特o机械工业出版社

7、，2010.6o为什么选这本教材？为什么选这本教材？o 计量分析软件oEviewsoExcelo其他多元统计分析软件（Stata、SPSS，SAS，R语言）o 习题数据o 参考书o教材参考书：古扎拉蒂：计量经济学基础o实验参考书： 1313o注意利用附录： 概率论与统计学基础（供复习及随时查阅用）o注意利用每章结构：1.内容2.小结（内容总结，抽出逻辑框架，凝缩精华）3.关键术语和概念（主要概念汇总）4.问题（巩固概念、理论、方法）5.习题（实例运算与分析）14 计量经济学的产生和发展o 英文Econometrics最早是由挪威经济学家RFrisch于1926年模仿Biometrics（生物计

8、量学）提出的。中文译法：“经济计量学”或“计量经济学”。o 计量经济学自20世纪20年代末、30年代初形成以来，无论在技术方面还是应有方面，发展都是很迅速的。尤其是经济50年代的大发展阶段和60年代的扩张阶段，它已经在经济学科中占据重要的地位，同时计量经济学模型在经济领域得到了广泛的应用。15经济计量学的地位o “二战以后的经济学是计量经济学的时代”。萨缪尔森（Paul Samuelson）o “计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”克莱因（Klein）o 1998年，我国国家教委将“计量经济学”与“政治经济学”、“西方经济学”等课程规定为经济学专业本科生必修的核心课程。16

9、16诺贝尔经济学奖与计量经济学o 到2005年为止，共有62位经济学家获得了诺贝尔经济学奖。n 其中有10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖o1969 R. Frish J. Tinbergeno1973 W. Leotiefo1980 L. R. Kleino1984 R. Stoneo1989 T. Haavelmoo2000 J. J. Heckman D. L. McFaddeno2003 Cliver W.J. Granger Robert F. Engle n 16位担任过世界计量经济学会会长n 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学17诺贝尔经济学奖（1969）The Ban

10、k of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes Ragnar FrischNorwayOslo University Oslo, Norway 1895 - 1973Jan Tinbergen the Netherlands The Netherlands School of Economics Rotterdam, The Neth

11、erlands 1903 - 199418诺贝尔经济学奖（1973）The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 , for the development of the input-output method and for its application to important economic problems Wassily Leontief USA Harvard University Cambridge, MA, USA 1906 - 199919诺贝尔经济学奖（1980）

12、The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980,for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies Lawrence R. Klein USA University of Pennsylvania Philadelphia, PA, USA 1920 -20诺贝尔经济学奖（1984）The Bank

13、of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984, for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis Richard Stone Great Britain Cambridge University Cambridge, Great Bri

14、tain 1913 - 199121诺贝尔经济学奖（1989）The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989, for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures Trygve Haavelmo Norway University of Oslo Oslo, Norway 1911 -

15、199922诺贝尔经济学奖（2000） James J Heckman Daniel L McFadden USA USA University of Chicago University of California Chicago, IL, USA Berkeley, CA, USA 1944 - 1937 -The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000, for his development of theory and methods for analyzing selective

16、 samples for his development of theory and methods for analyzing discrete choice 23诺贝尔经济学奖（2003）The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH) for methods of analyzing economic time series

17、 with common trends (cointegration)Robert F. Engle USA New York UniversityNew York, NY, USA 1942Clive W. J. Granger United Kingdom University of California San Diego, CA, USA 1934 2424第1章 计量经济学的特征及研究范围2525o 计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。（Arthur S. Goldberger, Econometric Theory, Wiley, New

18、York, 1964，p.1.）o 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。（P. A Samuelson, T,C. Koopmans, and J. R. N. Stone, “ Report of the Evaluative Committee for Econometrica”, Econometrica, vol. 22, no. 2, April 1954, pp.141-146.）1.1 什么是计量经济学？26数学数学统计学统计学经济学经济学计量计量经济学经济学经济经济统计学统计学数理数理经济学经济学什么是计量经

19、济学数理数理统计学统计学27o 数理经济学用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的测度和经验验证。o 经济统计学收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式。经济统计并不关心用这些收集到的数据来检验经济理论。o 计量经济学利用经济统计学收集整理的数据对数理经济学模型进行估计并进行经验分析，以验证经济理论、提出政策评价、或进行预测。28281.2 为什么要学习计量经济学o 经济理论所提出的命题和假说，多以定性描述为主。o例：经济增长率对就业的影响 计量经济学家的任务是提供数量估计。换一种说法，计量经济学是依据观测和试验，对大多数经济理论给出经验的解释。29o 第一，通过引进数量

20、研究方法，能够在一定程度上改变社会科学的研究面貌。以丰富、具体的事实资料为依据，通过对数据的信息发掘，进行定量的、精确化的描述，找到社会经济现象发展变化的规律和本质特征，能够提高研究结论的可靠性。o 第二，通过数量分析方法，能够为经济政策和管理措施的制定，提供“实验室式”的论证与检验，这对于增强政策措施实际执行效果的预见性，排除主观认识误区是很有帮助的。30301.3 计量经济学方法论 一般说来，用经济计量方法研究经济问题可分为如下步骤： (1) 理论或假说的陈述； (2) 收集数据； (3) 建立数学模型； (4) 建立统计或经济计量模型； (5) 经济计量模型参数的估计； (6) 模型的设

21、定检验； (7) 模型的假设检验； (8) 运用模型进行预测。 （9）利用模型进行控制或制定政策 3131o解释与举例问题：经济形势会影响人们进入劳动力市场的决定吗？也就是说，经济形势是否对人们的工作意愿有影响？ 可以用失业率(Unemployment Rate, UNR)来度量经济形势，用劳动力参与率( Labor Force Participation Rate, LFPR)来度量劳动力的参与， UNR和LFPR 的数据由政府按时公布。o 如何回答这个问题呢？按上述步骤进行分析。3232（1）理论或假说的陈述在劳动经济学中，关于经济形势对人们工作意愿的影响有两个相对立的假说。孰是孰非？o

22、受挫-工人假说discouraged-worker hypothesis (effect)；o 增加-工人假说added-worker hypothesis (effect) 后备工人：带孩子的母亲3333问题描述o 劳动力参与率的增加或减少依赖于增加工人和受挫工人的力量对比。如果增加工人的影响占主导地位，则LFPR将升高，即使是在失业率很高的情况下。相反地，如果是受挫工人的影响占主导力量，那么LFPR将会下降。我们将如何发现结果呢？这是一个实证问题。34 （2）收集数据有三种统计数据可用于实践分析： 横截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。 家庭财富ObsnoWageEducExperf

23、emale13.10112123.241222133.00112046.00844055.30127052511.5616505263.5014511976年526人的截面数据，包括小时工资(wage)、教育水平(educ)、工作经验(exper)、性别(female)3535时间序列数据：是一批按时间先后顺序排列的统计数据。 股价 ObsnoYearGdp（万亿）（万亿） Popula（万人）（万人）Gdppc（元）（元）119783624.196259379219795038.2417319804517.898705460419814862.4.489519825294.752524200

24、197314.81276277651252002104790.61284538184中国的GDP、人口和人均GDP的数据36合并数据(时间序列数据与横截面数据的联合) 2010,2011的房价 房子可能不同 面板数据: 同一个横截面单位的跨期调查数据 obsnoCityYearCrimePoppolice111986535440211990835.9247132198626.437542199016.5175.29915019862554.3052030015019903254.62493Obsno观察值号、city城市编号、year年份、crime犯罪数、pop城市人口数、police城市警

25、察数。3737 到哪里找数据？o 表1 - 1给出了美国1 9 8 01996年间城市劳动力参与率(Civilian Labor Force Participation Rate, CLFPR)和城市失业率(Civilian Unemployment Rate, CUNR)数据。城市失业率是指城市失业人口占城市劳动力的百分比。38383939（1）散点图（2）数学模型注意：不一定由规范的经济模型推导出来，非规范的经济推理和直觉也可以作为基础。（3）建立劳动力参与的数学模型4040 其中，u 代表随机误差项(random error term)，简称误差项(error term)。u 包括了所有

26、影响城市劳动力参与率但并未在模型中具体给出的因素(除了城市失业率)以及其他的随机因素。o 这是一个统计的、或经验的、或计量经济模型。更准确地说，它是一个线性回归模型(linear regression model)。式左边的变量称为应变量(dependent variable) ，式右边的变量称为自变量(independent variable) 或解释变量(explanatory variable)。 （4）建立劳动力参与的统计或计量经济模型4141o 线性回归分析的主要目标就是解释一个变量(应变量)与其他一个或多个变量(解释变量)之间的行为关系，当然这种关系并非完全准确。o （5）计量经济

27、模型参数的估计o 用适当的方法（在此是普通最小二乘法）和数据，得到下面的结果：o 结论：平均地，如果失业率上升一个百分点，则城市劳动力参与率将下降0.64个百分点；也就是说，当经济状况恶化时，劳动力参与率将平均净减少0.64个百分点，这或许表明了受挫工人效应占主导地位。4242考虑实际平均每小时工资，还可以建立如下模型：估计得：o 还可以加进更多因素，得到更多模型。o 哪里是尽头？哪个更合理？（6）模型设定检验4343o 模型最终确定之后，我们进行假设检验（hypothesis testing）。一是验证模型估计的结果是否与经济理论相符。o 在本例中，受挫工人假说假设劳动力参与率与失业率之间负相关。这个假说与结果相符吗？我们统计的结果与假说相一致，因为估计得到的城市失业率系数为负。o 二是统计推断 t统