版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、金融工程学期末复习华南理工大学 范闽 2022年3月18日考试题型名词解释4*5=20分选择题2*15=30分简答题6*5=30分计算题 1*20=20分课程知识的几个板块包括:定义、市场运作、定价、运用等第一部分 金融衍生工具概述基本概念o衍生工具:远期、期货、互换、期权o衍生品市场的分类:交易所市场、场外市场衍生品市场的参与者o套期保值者、投机者、套利者第二部分 期货和远期合约基本概念期货的运作机制利用期货的对冲策略定价利率期货基本概念什么是远期/期货期货/远期的多头与空头比较几个价格o远期价格、交割价格、远期合约价值平仓期货的运作机制期货合约条款的规定o标的资产o合约规模o交割地点和时间
2、安排o价格和头寸限制保证金制度o初始保证金、维持保证金(见课本例)o结算中心与结算保证金o报价交割注:2.7,2.8,2.9不考。期货的套期保值基本原理o使风险尽量呈现中性(完美对冲与非完美对冲)o空头套期保值和多头套期保值,及其适用条件基差风险o概念、成因交叉套期保值o最优套期保值比率的确定o合约的选择o股指期货对冲股票组合利率即期利率远期利率远期利率合约久期期货的定价基本概念与假设o投资资产与消费资产o卖空交易o基本假设无收益资产的远期价格提供已知收益的远期价格收益率已知的情形远期价格和期货价格的关系利率期货国债的报价与现金价格o美国短期国债o长期国债国债期货的现金价格最便宜交割债券的计算
3、o转换因子期货基于久期的对冲第三部分 互换互换的理论基础o比较优势理论利率互换o标准型利率互换o利用互换转变负债和资产的性质o金融中介与做市商o比较优势o定价货币互换o货币互换的定价第四部分 期权期权的类型o看涨期权o看跌期权 股票期权的性质二叉树模型B/S期权定价公式股指期权、期货期权和货币期权期权的希腊字母股票期权的性质影响期权价格的6个因素欧式期权价格的上限与下限o看涨期权o看跌期权美式期权价格的上限与下限o美式看涨期权是否应该提前行权?o美式看跌期权是否应该提前行权?期权平价公式期权交易策略单一期权与股票的组合牛市价差组合熊市价差组合蝶式价差组合盒式价差组合日历价差组合复合期权o跨式组合、宽跨式组合、条式组合、带式组合二叉树模型单步二叉树风险中性定价两步二叉树看跌期权的二叉树图分析法美式期权的二叉树定价BSM期权定价公式股票价格的运动轨迹方程收益率波动率BSDE方程与BSM方程的推导隐含波动率与VIX指数考虑股息的情况美式期权的BLACK近似定价法。股指期权、期货期权和货币期权股票指数期权货币期权期货期权雇员股票期权期权的希腊字母几个希腊字母:oDelta,Gam
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 中考语文复习阅读做题及答案分析
- 电气工程自动化控制智能化技术的应用【论文】
- 2024年抗心律失常药合作协议书
- 2024年期货合作协议书
- 2024年食品级纤维素醚合作协议书
- 单B细胞克隆技术:优势、技术流程及应用
- 2024年可降解聚烯烃专用料项目建议书
- 2024年环卫装备合作协议书
- 2024年医药级纤维素醚项目发展计划
- 第1章 开启化学之门【考题猜想】(15大题型)-2024学年九年级化学上学期期末考点大串讲(沪教版·全国)(解析版)
- 堆场土石方工程施工方案
- 铜排载流量国家标准
- 三菱PLC作业设计四路抢答器(共12页)
- 大学物理实验报告单摆测重力加速度
- 石油计量表60a,60b,60d,54a,54b,54d石油及液体石油产品vcf自动计算程序excel文件
- 中国收藏家协会个人会员入会申请表
- 地质图常用图例、花纹、符号
- 《中华颂》朗诵稿[1]
- 《护士岗位职责》PPT课件.ppt
- 员工内购会活动方案
- 焊接工艺及焊接检验工艺
评论
0/150
提交评论