水方中级课程——多彩MACD指标

1、多彩多彩MACD技术部：水方老师技术部：水方老师20172017年年8 8月月3030日日芒果期货主要内容主要内容 l概论lMACD定义、原理及优缺点 l一般用法l特殊用法l高级用法l复盘概论概论 打开每个软件，MACD是自带的第一个副图。所谓适者生存，既然如此应用广泛，必有其道理。个人认为真正有用指标不在你我编辑中。而是深刻领悟精通一个指标。 当然，指标是落后的。何出此言：先有量，再有价，再有K线的成型，再落实到指标。比如60分钟的K线成型，才有指标的定型。假如前半个小时涨，指标貌似会金叉，但是后半个小时大跌，指标将直接引起变化。这就是价格和指标的因果关系。 所以，在整个交易系统中，窃以为：

2、分时量、分时线为第一，而后是盘口，而后是K线。K线是表象，分时是内质，成交量是引起质变量变动因。均线以及其他所有指标只是落后的表现形式，只能做为辅助。而且只能说指标不是万能的。 当运用一个指标进行交易，有70%的成功率，那就是一个成功的有用的指标。概论概论 市场中，我们无依无靠，研究指标，能找到一套易学易用的交易系统是我们的梦寐以求。个人也曾经痴迷指标，但只能说徒劳而已。阅遍指标无数，归根还是大道至简：MACD。不说指标无用论，只能说指标中最管用还是MACD。 相对于其他指标，MACD属于趋势类指标，一般来说比较稳定，能过滤一般无用的信号。类似KDJ之类的摆荡指标，则变化更是多段。前一分钟金叉

3、，后一分钟马上死叉。令用者如坠云里雾里。 MACD指标是我个人操作系统里非常看中的一个指标，特取名多彩MACD，在此愿与各位朋友共论之。 定义定义lMACD由杰拉尔德阿佩尔1979年（Gerald Appel）提出来的，全称为均线集中分叉(Moving Average Convergence Divergence)，是最为简单同时又最为可靠的指标之一。lMACD指标:它主要由两部分组成，即正负差(DIF)、异同平均数(DEA)，其中正负差是核心，DEA是辅助； BAR柱状图。MACD包含三个部分原理原理lMACD指标是根据均线的构造原理，对价格的收盘价进行平滑处理，求出算术平均值以后再进行计算

4、，是一种趋向指标。 lMACD指标是运用快速和慢速移动平均线及其聚合与分离的征兆，加以双重平滑运算。l优点：是过滤掉MA产生的频繁出现的买卖信号，使发出信号的要求和限制增加，避免假信号的出现，用起来比MA更有把握。l缺点：同MA一样，盘整和单边市失误多；对未来价格上升和下降的深度不能有效体现。计算公式计算公式l12日EMA的计算：EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盘 X 2/13 26日EMA的计算：EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盘 X 2/27 差离值（DIF）的计算： DIF = EMA12 - EMA26 然后再根据差离值计算其9日

5、的EMA，即差离平均值，差离平均值用DEA来表示。 DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10） lBAR=2*（DIF-DEA）l举例：计算公式计算公式l12日EMA的计算：EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盘 X 2/13 26日EMA的计算：EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盘 X 2/27 差离值（DIF）的计算： DIF = EMA12 - EMA26 l =16.614-16.787=-0.1730然后再根据差离值计算其9日的EMA，即差离平均值，差离平均值用DEA来表示。 DEA = （前一日DEA

6、X 8/10 + 今日DIF X 2/10）l =（ -0.1203*8/10+-0.1730*2/10）=-0.13804lBAR=2*（DIF-DEA）=2*（-0.1728+0.1380）=-0.084l2015-2-28收盘时：DIF=-0.1728 DEA=-0.1308 绿柱=-0.0839l前一日EMA12=16.617 前一日EMA26=16.802 今日收盘=16.595lEMA12=16.614 EMA26=16.787 前一日DEA=-0.1203MACD的一般用法的一般用法 l1、位置及交叉 l2、背离（注意事项）l1.DIFF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买

7、入信号。2.DIFF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号。 3.DEA线与K线发生背离，行情反转信号。4.分析MACD柱状线，由正变负，卖出信号；由负变正，买入信号。MACD图例解析（一般用法）图例解析（一般用法）MACD和20日均线的综合应用MACD图例解析（一般用法）图例解析（一般用法）MACD和20日均线的综合应用20日均线实际也是布林轨道的中轨，一般价格站在中轨以上行情日均线实际也是布林轨道的中轨，一般价格站在中轨以上行情相对比较强势，所以，在选择买入的时候，要尽量选择价格在相对比较强势，所以，在选择买入的时候，要尽量选择价格在20日线已经走平或者翘头向上的行情。日线已经走

8、平或者翘头向上的行情。MACD图例解析（一般用法）图例解析（一般用法）MACD和20日均线的综合应用MACD顶背离（顶背离（1）MACD顶背离（顶背离（2）MACD底背离底背离MACD特殊用法特殊用法 l1、“空中加油”l2、“死叉不死”l3、“金叉不金”l4、“底部”二次金叉买入l5、“顶部”二次死叉卖出1、空中加油、空中加油 空中加油（空中加油（2）2、死叉不死、死叉不死3、金叉不金、金叉不金4、底部两次金叉买入、底部两次金叉买入5、“顶部顶部”两次死叉卖出两次死叉卖出高级用法高级用法l1、柱状图的综合运用l2、柱状图的单独使用1、柱状图的综合运用、柱状图的综合运用 此方法的口诀即为：买小卖小。此方法的口诀即为：买小卖小。买小卖小（买小卖小（1）买小卖小（买小卖小（2）MACD柱状图的单独使用柱状图的单独使用MACD在震荡的时候效果不佳在震荡的时候效果不佳MACD在单边市的时候效果不佳在单边市的时候效果不佳应对策略应对策略l使用MACD进行决策的同时，仍需有假设失误的应对策略应对策略。止损是最好的应对策略。MACD大小周期关