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文档简介

1、会计学1异方差异方差(fn ch)的概念的概念第一页，共9页。 在进行计量经济学模型的回归分析时，必须在进行计量经济学模型的回归分析时，必须(bx)对模型对模型是否满足基本假定进行检验，这种检验称为计量经济学检验是否满足基本假定进行检验，这种检验称为计量经济学检验。 经过计量经济学检验发现出现一种或多种基本假定违背时，经过计量经济学检验发现出现一种或多种基本假定违背时，则不能直接用则不能直接用OLS法进行参数估计，而必须采取补救措施或发展法进行参数估计，而必须采取补救措施或发展(fzhn)新的估计方法。新的估计方法。 对于上述基本假定违背的四种情形对于上述基本假定违背的四种情形(qng xin

2、g)，我们都，我们都依次讨论以下问题：依次讨论以下问题：（1）假定的含义及其违背的原因；）假定的含义及其违背的原因；（2）假定违背时将会产生什么不利影响；）假定违背时将会产生什么不利影响；（3）如何检验假定是否成立；）如何检验假定是否成立；（4）假定违背时的处理方法。）假定违背时的处理方法。第1页/共9页第二页，共9页。对于(duy)模型如果(rgu)出现即对于不同的样本(yngbn)点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为模型出现了异方差性(Heteroskedasticity)。 一、异方差的概念一、异方差的概念01122iiikkiiYXXXu2( )iiVar u第一节第一节

3、 异方差的概念异方差的概念第2页/共9页第三页，共9页。Y概率密度1X2X3XX异方差(fn ch)性干扰第3页/共9页第四页，共9页。 21222000000TUVar UE UU存在异方差时 的方差 协方差矩阵为： 主对角线上的元素不完全相同。第4页/共9页第五页，共9页。异方差一般可归结为三种类型：异方差一般可归结为三种类型： (1)单调递增单调递增(dzng)型：型： i2随随X的增大而增大；的增大而增大； (2)单调递减型：单调递减型： i2随随X的增大而减小；的增大而减小； (3)复复 杂杂 型：型： i2与与X的变化呈复杂形式。的变化呈复杂形式。第5页/共9页第六页，共9页。图图

4、5.1 异方差异方差(fn ch)的类型的类型第6页/共9页第七页，共9页。01iiiYXu:;:iiYiXi第 个家庭的储蓄额第 个家庭的可支配收入高收入(shur)家庭：储蓄的差异较大低收入(shur)家庭：储蓄则更有规律性，差异较小高收入(shur)家庭随机误差项的方差明显大于低收入(shur)家庭。例例5.1：截面资料：截面资料(zlio)下研究居民家庭的储下研究居民家庭的储蓄行为蓄行为第7页/共9页第八页，共9页。01iiiYXu:;:iiYiXi第 个企业的生产成本第 个企业的总产值生产规模较大的企业：生产成本的差异(chy)较大生产规模较小的企业：生产成本的差异(chy)较小生产规模较大企业的随机误差项的方差比生产规模较小企业的大，模

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