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文档简介

1、1.一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下（省略t-下标）（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。（2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？（3） 有与相关的解释变量吗？有与相关的解释变量吗？（4）如果使用OLS方法估计，会发生什么情况？（5）可以使用ILS方法估计吗？对回答同样的问题。解答： （1）内生变量：P、N；外生变量：A、S、M（2）容易写出联立模型的结构参数矩阵 P N 常量 S A M 对第1个方程，因此，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，恰等于该方程内生变量个数减1，即4-3=1=2-1，因

2、此第一个方程恰好识别。对第二个方程，因此，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，大于该方程内生变量个数减1，即4-2=2>=2-1，因此第二个方程是过度识别的。综合两个方程的识别状况，该联立模型是过度识别的。 （3）S,A,M为外生变量，所以他们与，都不相关。而P,N为内生的，所以他们与，都相关。具体说来，N与P同期相关，而P与同期相关，所以N与同期相关。另一方面，N与v同期相关，所以P与v同期相关。（4）由（3）知，由于随机解释变量的存在，与的OLS估计量有偏且是不一致的。（5）对第一个方程，由于是恰好识别的，所以间可用接最小二乘

3、法（ILS）进行估计。对第二个方程，由于是过度识别的，因此ILS法在这里并不适用。2.下列为一完备的联立方程计量经济学模型：其中：M为货币供给量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。要求：（1）指出模型的内生变量、外生变量、先决变量；（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系；（3）用阶条件和秩条件确定模型的识别状态；（4）如果模型不可识别，试作简单的修改使之可以识别；（5）指出ILS、IV、2SLS中哪些可用于原模型第1、2个方程的参数估计。解答：（1）内生变量为，；外生变量为和常数项；先决变量为和常数项。（2）简化式模型为结构式参数与简化式参数之间的关系体系为 （3）用结构式条件确定模型的识别状态；结构参数矩阵为： 模型系统中内生变量的数目为g=2，先决变量的数目为=2（包括常数项）。首先判断第1个结构方程的识别状态。对于第1个方程，有 所以，第1个结构方程为不可识别的结构方程。再看第2个结构方程，有 所以，该方程可以识别。并且 所以，第2个结构方程为恰好识别的结构方程。综合以上结果，该联立方程模型是不可识别的。（4）为了使模型可以识别，需要第二个方程包含一个第一个方程所未包含的变量，所以引入滞后一期的国内生产总值，模型变为可以判别，此时两个结构方程都是恰好识别的，这样模

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