Actuarial Mathematics1

1、1 精算数学2教材n参考教材q利息理论，刘占国, 中国财政经济出版社 q寿险精算学，王晓军，中国人民大学出版社q生命表基础, 李晓林,中国财政经济出版社 q风险理论, 吴岚,中国财政经济出版社 3第一讲：保险精算基础4精算师的职业排名 5The Best and Worst Jobs(2008)The BestThe Worst1. Mathematician 200. Lumberjack2. Actuary 199. Dairy Farmer3. Statistician 198. Taxi Driver4. Biologist 197. Seaman5. Software Enginee

2、r 196. EMT6. Computer Systems Analyst 195. Roofer 7. Historian 194. Garbage Collector8. Sociologist 193. Welder9. Industrial Designer 192. Roustabout10. Accountant 191. Ironworker11. Economist 190. Construction Worker12. Philosopher 189. Mail Carrier13. Physicist 188. Sheet Metal Worker14. Parole Of

3、ficer 187. Auto Mechanic15. Meteorologist 186. Butcher16. Medical Laboratory Technician 185. Nuclear Decontamination Tech17. Paralegal Assistant 184. Nurse (LN)18. Computer Programmer 183. Painter19. Motion Picture Editor 182. Child Care Worker20. Astronomer 181. Firefighter6什么是精算学和精算师 ?n精算学是指综合运用数学

4、、统计学和金融理论研究经济市场，特别是其中涉及保险、养老金计划中的随机现象的一门学科 ;n精算师就是指那些运用精算学知识分析研究经济风险的专职从业人员。 n精算师的工作范围除了保险公司外，还遍及咨询机构、政府机构、大型企业的员工福利计划部门、医院、银行和投资公司等所有需要研究经济风险的部门。7从一个案例出发8一个案例一个案例 2000年初成立了XYZ人寿保险公司，注册资本为20亿元。假设该公司出售一种两全保单 “一生如意”，该保单是这样设计的： 保险金额为10万元，当被保险人在60岁前死亡时或活到60岁时支付。9问题n问题一：该保单应该如何定价 ？n问题二：在资产负债表上，如何确定该保单相应的

5、负债？n问题三：被保险人如果退保，该返还其多少？n问题四：如果该产品是分红保单，如何确定红利的分配原则？n问题五: 如何对该保单的利润进行敏感性分析？n问题六：保费收入如何投资以及如何进行资产负债管理？n问题七：怎样才能确保该公司的偿付能力？n问题八: 如何确定该公司的价值？10起源和基本内容简介保险精算基础11保险精算的起源1693年，哈雷发表了第一张生命表1756年，道得森提出了均衡保费的概念1848年，英国精算协会成立12保险精算的发展和现状 n精算职业范围的发展n精算职业团体的发展n精算学作为一门学科的发展13保险精算的发展和现状n从传统产品到非传统产品n从寿险到非寿险、养老金、财务和

6、投资n从保险公司到咨询机构、政府部门n从各个国家独立的精算制度到国际统一的精算标准14精算在我国的发展 n精算教育及精算师资格考试在我国的发展n精算职业团体在我国的发展15n中国精算师职业的起源和发展，是应中国保险业的发展要求而产生的。我国从1995 年起实施第一版保险法，明确了精算师职业在我国人寿保险领域中的法定地位，2003 年起实施修改后的保险法，将精算的法定职责扩展到了非寿险和再保险领域。 16n1987 年春，南开大学代表团访问美国，尤其是访问了段开龄教授所执教的天普大学（Temple University）的保险系，仔细考察了该系的保险精算专业的教学设置，并筹划在南开设立中国第一个

7、保险精算方向研究生班。n北美精算学会（SOA）于1992 年在南开大学设立了中国大陆第一个SOA 考试中心，同年11 月举行了首次考试。之后，SOA 又相继在复旦大学（上海）、湖南财经学院（长沙，后并入湖南大学）、中国人民大学（北京）、中山大学（广州）、中国科技大学（合肥）、陕西财经学院（西安，后并入西安交通大学）、平安保险公司（深圳）共设立了共8 个考试及培训中心。 n1994 年，英国精算学会在英国鹰星人寿保险有限公司的资助下在中央财经大学设立精算教育培训项目和考试中心，标志着英国的精算教育进入中国，17n1998 年3 月，日本精算学会在日本生命保险公司的资助下同时在西南财经大学和中国金

8、融学院设立了考试中心，标志着日本的精算教育也进入了中国。 n1999 年7 月，中国保监会发布第9 号公告，宣布将于当年10 月6 日举行中国首次精算师资格考试，参加考试的主要对象是在1996 年前完成美国100 系列或英国精算师考试AD（100 系列）课程的精算考生n2004 年9 月，中国精算师资格考试在包括香港考点在内的全国11 个考点举行，本次考试已推出了全部中国精算师资格考试课程,标志着历时五年的中国精算师资格考试体系已基本完成。n2011年开始中国精算师考试新体系。 n考试体系：北美、英国、日本、中国181920保险精算的主要内容 n寿险精算q利息理论q生命表理论q寿险精算数学及实

9、务n非寿险精算q非寿险精算数学及实务n养老金精算和其它精算理论n投资和财务理论21中国精算师协会概况中国精算师协会概况中国精算师协会是精算师的全国性组织，依照有关规定对精算师进行自律管理。会址设在中国北京市。 英文名称为：China Association of Actuaries, 缩写CAA。n协会经国务院同意、民政部批准于2007年11月30日成立，为全国性的非营利性社会团体法人，其业务主管单位是中国保险监督管理委员会。n中国精算师协会的最高权力机构是由全体会员组成的会员大会，理事会为其执行机构。n目前，协会单位会员75家，个人正会员337人，个人准会员240人。22如何才能成为合格的精

10、算师 n第一种以欧洲大部分国家和拉美国家为代表，一般只要在大学取得相应的学位后，在实务领域有一定工作经验后即可由精算职业组织认可其为精算师； n第二种以北美和英联邦国家为代表，主要凭参加精算职业组织举行的职业资格考试来认可精算师资格。n我们国家的精算考试体系属于上述第二种精算师资格认可体系，也就是说，考生必须通过专门的精算职业资格考试才能获得中国精算师资格。 23精算师应该具有的三项基本素质 n职业道德职业道德：其基本原则有：精算师应该为公众利益服务；精算师有责任保护客户的隐私；精算师在明确自己有足够的知识和经验后才能提供精算建议；公司、客户和精算师本人的利益有冲突时，精算师应当向客户说明；精算师如果违背了职业道德的要求，将受到精算职