计量经济学试题

1、广东外语外贸大学国际经济贸易学院计量经济学20092010学年第一学期期末考试试卷（B）考核对象:时间：120分钟班级:学号:姓名:成绩:设经典多元线性回归模型为：YkiXki；,i1,2,n一、单项选择题（每题2分，共40分）1把反映某一总体特征的同一指标的数据，按的数据称为（B）°A.横截面数据C.修匀数据2.对于经典多元线性回归模型，总离差平方和相互关系，正确的是（BA.TSS>RSS+ESSC.TSS<RSS+ESS3.经典多元线性回归分析中,4.5.定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样B.时间序列数据D.原始数据TSS、回归平方和ESS与残差平方和B.TSS=R

2、SS+ESSD.TSS2=RSS2+ESS2调整后的可决系数RSS的R2与可决系数R2之间的关系是A.R2C.R21(1半对数模型YA.Y关于XC.Y关于XB.R2R2D.R21(1r2)AJn101InXi的弹性的边际变动i中,B.XD.X参数Bi的含义是（的绝对量变动，引起的相对变动，引起Y已知五元经典线性回归模型估计的残差平方和为差项Ui的方差估计量?2为（DA.33.33B.40Y的绝对量变动的期望值绝对量变动e2800，样本容量为46,则随机误C.38.09D.206.现用OLS法得到的样本回归直线为?Xie，以下说法不正确的是（BCov(Xi,e)C.Y?Y（X,Y）在回归直线上7

3、.Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（AA.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差8. 用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（D）。A.0DW1B.1DW1C. 2DW2D.0DW49. 对联立方程计量经济学模型的估计方法主要有两类，即（A）。A.单一方程估计法和系统估计法B.间接最小二乘法和系统估计法C.单一方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法10. 在模型Y0iXn2X2i匚的回归分析结果报告中，有F=263489.23，F的p值=0.000000，则表明（C）。A.解释变量X1i对Y的影响是显著的B.解释变量X2i对Y的影响是显著的C.解释变

4、量X1i和X2i对Y的联合影响是显著的D.解释变量X1i和X2i对Y的影响均不显著11如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（A）。A.不确定，方差无限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小12. 如果多元线性回归模型中解释变量之间存在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（C）。A.无多重共线性假定成立B.同方差假定成立C.零均值假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立13. 应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（B）。B.被解释变量为非随机的D.随机误差项服从一阶自回归邑，贝HVar（口i）

5、是XiXi1XiXiD.2logXA.解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量14在具体运用加权最小二乘法时，如果变换的结果是下列形式中的哪一种?（B）A.2XB.2X2C.2、X15.经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性就转化为（B）°A异方差问题B.多重共线性问题C.序列相关性问题D.设定误差问题16设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入X有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为（C）。A.1个B.

6、2个C.3个D.4个17个人保健支出的计量经济模型为：Y01DiXi其中Yi为保健年度支出；Xi为个人年度收入；虚拟变量Di1,大学及以上0,大学以下；卩i满足经典模型假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为（A.E(Y|XDi0)0XiB.E(Y|Xi,DiD.01)01XiC.0118.下列宏观经济计量模型中投资（1）函数所在方程的类型为(D)。YtCt11GtCt01Yt1tIt01Yt12t2tA.技术方程式B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式19.先决变量是（A）的合称。A.外生变量和滞后内生变量B.内生变量和外生变量C.外生变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量20.在修正序列自

7、相关的方法中，不正确的是（B）。A.广义差分法B.普通最小一乘法C.一阶差分法D.Durbin两步法、多项选择题（每题3分，共15分）1.计量经济模型的检验一般包括内容有(ABCD）。A.经济意义的检验B.统计推断的检验C.计量经济学的检验D.预测检验E.对比检验2.经典一兀线性回归模型Yi=30+31Xi+卩i的基本假定包括（ABCE)A.E(i)0B.Var(i)(常数)C.Cov(i,j)0(ij)D.iN(0,1)E.X为非随机变量，且Cov（Xi,i）03. 以下变量中可以作为解释变量的有（ABCDE）。A.外生变量B.滞后内生变量C.虚拟变量D. 前定变量E.内生变量4. 对美国储

8、蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是19461954;E.4时，表明两个模型在统计意义上无差异重建后时期是19551963，模型如下：重建时期：Y12Xt1t重建后时期:Yt34Xt2t关于上述模型，卜列说法正确的是（ABCD）。A.13,24时则称为重合回归B.13,24时则称为平行回归C13,24时则称为汇合回归D.13,24时则称为相异回归13)25. 用于进行广义差分变换的自相关系数p的估计方法有（AB）A.科克伦-奥科特迭代法B.杜宾两步法C.加权最小二乘法D.回归法E. DW法三、判断题（判断下列命题正误，并简要说明理由）（每题3分，共15分）1线性回归模型意

9、味着因变量是自变量的线性函数。错。线性回归模型本质上指的是参数线性，而不是变量线性。同时，模型与函数不是同一回事。2多重共线性问题是随机扰动项违背基本假定引起的。错。应该是解释变量之间高度相关引起的。3.通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。错。引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量属性，每个属性分几类有关。4.一元线性回归模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。正确。要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与t统计量的关系，即F=t2的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的t检验等价于对方程的整体

10、性检验。5如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程不可识别。正确。没有唯一的统计形式。四、计算题（每题10分，共30分）1. 家庭消费支出（Y）、可支配收入（Xi）、个人个财富（X2）设定模型如下:Y01X1i2X2ii回归分析结果为：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/11/09Time:19:12Sample:120Includedobservations:20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C24.40706.99730.0101X1-0.34010.4785

11、0.5002X20.08230.04580.1152R-squaredMeandependentvar111.1256AdjustedR-squaredS.D.dependentvar31.4289S.E.ofregressionAkaikeinfocriterion4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwarzcriterion4.2246Loglikelihood-31.8585F-Statistic87.3336Durbin-Watsonstat3.4382Prob（F-Statistic）0.0001回答下列冋题(1) 请根据上表中已有的数据，填写表中缺失结果

12、;(2) 模型是否存在多重共线性？为什么？(3) 模型中是否存在自相关？为什么？在0.05显著性水平下，dl和du的显著性点k=2k=3nd1dud1du191.181.401.081.53201.201.411.101.54211.221.421.131.54VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C24.40706.99733.48810.0101X1-0.34010.4785-0.71080.5002X20.08230.04581.79690.1152R-squared0.9615Meandependentvar111.1256Adjust

13、edR-squared0.9505S.D.dependentvar31.4289S.E.ofregression6.5436Akaikeinfocriterion4.1338Sumsquaredresid342.5486Schwarzcriterion4.2246Loglikelihood-31.8585F-Statistic87.3336Durbin-Watsonstat2.9382Prob（F-Statistic）0.0001(2) 存在多重共线性；F统计量和R2显示模型很显著，但变量的t检验值都偏小。(3) n=20,k=3，查表dL=1.10；du=1.54；4-dL=2.90；4-d

14、u=2.46。DW=2.9382>2.90，因此模型存在一阶负自相关。2、根据某城市19781998年人均储蓄与人均收入的数据资料建立了如下回归模型:Y?2187.5211.6843Xs.e.=（340.0103）（0.0622）R2=0.9748,S.E.=1065.425,DW=0.2934,F=733.6066试求解以下问题：（1）取时间段19781985和19911998，分别建立两个模型。模型1:Y?145.44150.3971Xt=（-8.7302）（25.4269）R2=0.9908,RSS1=1372.202模型2：Y?4602.3651.9525Xt=(-5.0660)

15、(18.4094)R2=0.9826,RSS2=5811.189计算F统计量，即F=RSS2/RSSi=5811.189/1372.202=4334.9370,给定a=0.05,查F分布表,得临界值F0.05(6,6)=4.28。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其结论是什么？(2) 利用Y对X的OLS回归所得的残差平方构造一个辅助回归函数：22色0.170.102X0.015XR2=0.5659,计算nR2=21>0.5659=11.8839给定显著性水平a=0.05,查x2分布表，得临界值x0.05(2)=5.99。请你继续完成上述工作，并回答所做的是一项什么工作，其

16、结论是什么？(3) 试比较(1)和两种方法，给出简要评价。答：(1)这是异方差检验，使用的是样本分段拟合(Goldfeld-Quant),F=4334.937>4.28,因此拒绝原假设，表明模型中存在异方差。(2) 这是异方差WHITE检验，nR2=11.8839>5.99，所以拒绝同方差假设，表明模型中存在异方差。(3) 这两种方法都是用于检验异方差。但二者适用条件不同：F检验。2检验。101个国家的数A. Goldfeld-Quant要求样本容量较大；适用于检验单调型异方差，用B. White检验同样要求样本容量较大，但适用于各种类型的异方差，用x3、Sen和Srivastav

17、a(1971)在研究贫富国之间期望寿命的差异时，利用据，建立了如下的回归模型：Y?2.409.39InXj3.36(0(1n人7)t值=(4.37)(0.857)(2.42)R2=0.752,F=2345,DW=1.89其中：X是以美元计的人均收入，Y是以年计的期望寿命。Sen和Srivastava认为人均收入的贫富临界值为1097美元(ln1097=7),若人均收入超过1097美元，则被认定为富国；若人均收入低于1097美元，被认定为贫穷国。(1) 解释这些计算结果。(2)回归方程中引入Di(lnXi-7)的原因是什么？如何解释这个回归解释变量？(3)如何对贫穷国进行回归？又如何对富国进行回归？解：(1)由lnX=1?X=2.7183，也就是说，人均收入每增加1.7183倍，平均意义上各国的期望寿命会增加9.39岁。若当为富国时，Di=1，则平均意义上，富国的人均收入每增加1.7183倍，其期望寿命比贫穷国少增加3.36岁，即仅增加6.03岁；但其截距项的水平会增加23.52,达到21.12的水平。从统计检验结果看，对