《现代金融学》课件ch05商业银行

1、? ?现代金融学现代金融学? ?课件课件ch05ch05商业商业银行银行商业银行概述商业银行业务存款货币的创造1234商业银行的经营与管理商业银行经营模式分业经营模式，是指在金融机构体系中，各个金融机构从事的业务具有明确的分工，各自经营专门的金融业务。分业经营模式下的商业银行也称为“职能分工型商业银行。混业经营模式是指银行不仅经营传统的银行业务，而且还经营投资银行、证券经纪、保险、金融衍生业务以及其他新兴的金融业务。混业经营模式下的商业银行也称为“全能型商业银行”。20世纪70年代末以来，伴随迅速发展的金融自由化浪潮和金融创新的层出不穷，商业银行的上述两个传统特征和分工界限已被突破。总分行制网

2、络银行单一银行制持股公司制连锁银行制商业银行的组织制度 第二节 商业银行业务商业银行的负债业务是指银行吸收资金形成银行资金来源的业务，包括自有资本、存款负债和其他负债业务。自有资本自有资本又称银行资本或资本金（bank capital），指银行为了正常的经营活动而自行投入的资金，其代表对银行的所有权。存款负债活期存款定期存款储蓄存款其他负债业务2从中央银行借款4结算过程中的短期资金占用3从国际货币市场借款1银行同业拆借5发行金融债券托收中的现金库存现金商业银行的资产业务是指将自己通过负债业务所聚集的货币资金加以运用的业务。资产业务主要包括现金资产、信贷资产、证券投资三大类。现金资产存放中央银行

3、的超额存款准备金存放在同业的存款贷款的分类按还款方式不同，可分为一次偿按还款方式不同，可分为一次偿还的贷款和分期偿还的贷款。还的贷款和分期偿还的贷款。按贷款对象不同，可分为工商业贷款、农业贷款和消费贷款。按借款人提供的贷款保证不同，可分为信用贷款、抵押贷款和票据贴现。按贷款风险程度不同，分为正常贷款、关注贷款、次级贷款、可疑贷款和损失贷款。按贷款期限不同，可分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。证券投资证券投资是指商业银行以其资金持有各种有价证券的业务活动。商业银行投资于有价证券的目的，一般是为了增加收益和增加资产的流动性。按我国商业银行法的规定，商业银行不得从事境内信托投资和股票业务。因此，目前

4、商业银行的证券投资业务对象主要是政府债券和中央银行、政策性银行发行的金融债券。中间业务又称为无风险业务，是指银行并不需要运用自己的资金而代理客户承办支付和其他委托事项，并据以收取手续费的业务。广义表外业务 狭义表外业务中间业务1. 汇兑业务2. 信用证业务3. 承兑业务4. 代收业务5. 代课买卖业务6. 信托业务7. 银行卡1. 各种担保性业务各种担保性业务2. 承诺性业务承诺性业务3. 衍生金融工具交易衍生金融工具交易表外业务是指凡未列入银行资产负债表内且不影响资产负债总额的业务。 第三节 存款货币的创造原始存款和派生存款原始存款所谓原始存款（primary deposit），是指能够增加

5、商业银行存款准备金的存款，它包括银行吸收的现金存款或中央银行对商业银行贷款所形成的存款。 派生存款所谓派生存款（derivative deposit），是相对于原始存款而言的，是指由商业银行以原始存款为基础发放贷款而引申出的超过原始存款的那一部分存款。实行部分存款准备金制度实行非现金结算制度派生存款的条件派生存款的条件银行名称存款增加数提留法定准备金（20%）放款增加数第一家银行10 000.002000.008000.00第二家银行8000.001600.006400.00第三家银行6400.001280.005120.00第四家银行5120.001024.004096.00第五家银行409

6、6.00819.203276.80第六家银行3276.80655.362621.44第七家银行2621.44524.292097.15第八家银行2097.15419.431677.72第九家银行1677.72335.541342.18第十家银行1342.18268.441073.74其他银行合计5368.711073.744294.97总计50 000.0010 000.0040 000.00派生存款总量与原始存款成正比，与法定存款准备金率成反比。1dDAAKr存款扩张倍数存款扩张倍数K与法定存款准备金率rd的关系用公式可以表示为1dKr修正后的存款扩张倍数1dtKrcetr影响存款扩张倍数K

7、的因素是多方面的，包括r、c、e、rt t等因素的影响。其中rd和rt的决定权在中央银行，c和t的决定权在于社会公众，e的大小取决于商业银行。3赢利性是指商业银行获得利润的能力。 2流动性是指商业银行能够随时应付客户提现和满足客户借贷的能力。商业银行经营与管理的原那么安全性是指商业银行在运营过程中资产免遭损失的可靠程度。1 第四节 商业银行的经营与管理平安性、流动性、赢利性三原那么的关系安全性与流动性之间具有统一性安全性与赢利性之间具有统一性安全性与赢利性之间又具有对立性流动性与赢利性之间具有对立性资产管理理论3预期收入理论1商业贷款理论2资产转移理论4超货币供给理论商业银行经营与管理的理论银

8、行的贷款应以真实的商品交易背景的票据为担保发放，在借款人出售商品取得货款后就能按期收回贷款。根据这一理论要求，商业银行只能发放与生产、商品相联系的短期流动贷款，一般不能发放购买证券、不动产、消费品的贷款或长期农业贷款。随着银行业向综合化发展，市场越来越发达，银行为了保持应付提存所需的流动性，可以将一部分资金投资于具备转让条件的证券上，作为第二准备金。这种证券只要信誉高、期限短、易于出售，银行就可以保持其资产的流动性。只要资金需要者经营活动正常，其未来经营收入和现金流量可以预先估算出来，并以此为基础制订出分期还款计划，银行就可以相应筹措资金发放中长期贷款。这样，无论贷款期限长短，只要借款人具有可

9、靠的预期收入，资产的流动性就可以得到保证。随着货币形式的多样化，不仅商业银行能够利用贷款方式提供货币，而且其他许许多多的非银行金融机构也可以提供货币，使银行面临很大的社会竞争压力。银行除提供货币外，还应提供各方面的服务。负债管理理论是以负债为经营重点来保证资产流动性和赢利性的经营管理理论。其理论的核心是主张以借入资金的办法来保持银行的流动性，从而扩展资产业务，增加银行收益。负债管理理论资产负债管理理论要求商业银行对资产和负债进行全面管理，而不能只偏重于资产或负债某一方的一种新的管理理论。资产负债管理理论存贷业务只是银行经营的一条主轴，在其旁侧，可以延伸发展多样化的金融服务。这种理论还提倡原本资

10、产负债表内的业务转化为表外业务，以降低成本。资产负债外管理理论 本章小结1商业银行是以经营工商业存款、贷款和结算为主要业务，以赢利为主要经营目标的金融企业。它是经营货币商品的特殊企业，具有信用中介、支付中介、信用创造和金融服务四大职能。2从世界各国商业银行业务经营的发展过程来看，商业银行的经营模式可分为分业经营和混业经营模式。自20世纪70年代末以来，两种经营模式的界限有所突破，混业经营将是商业银行未来发展的趋势。3商业银行的组织制度包括：单一银行制、总分行制、持股公司制、连锁银行制和网络银行等。4商业银行的主要业务包括负债业务、资产业务、中间业务和表外业务。负债业务主要由自有资本、存款负债和其他负债业务构成。资产业务主要包括现金资产、信贷资产、证券投资三大类。未在资产负债表中反映出来的中间业务和表外业务也是商业银行的重要收入来源。5中央银行的负债业务包括货币发行业务、集中存款准备金业务、财政性存款业务和其他负债业务；中央银行的资产业务包括贷款业务、再贴现业务、证券买卖业务和储备资产业务；中间业务则主要指中央银行为商业银行和其他金融机构办理资金的划拨清算和资产转移。6派生存款是商业银行的一项重要职能。存款扩张倍数受到法定存款准备金率、超额存款准备金率