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文档简介
1、巴塞尔II与金融创新交通银行 张路.巴塞尔协议的主要里程碑 十国集团组成了巴塞尔银行监管委员会 1975年2月 1975年9月 又称 1988年7月又称巴塞尔新资本协议 2004年6月 巴塞尔II巴赛尔新资本协议第一支柱 第二支柱 第三支柱最低资本要求 监管检查 信息披露 促使银行建立全面的风险管理体系鼓励银行不断改良风险管理方法和技术银行内控与外部监管结合市场约束力度加大最低资本要求与风险偏好最低监管要求战略风险法律风险声誉风险流动性风险操作风险市场风险信誉风险百年不遇千年不遇资本管理以及监管资本套利预期损失非预期损失异常损失损失价值分布相对概率 预期损失普统统过提取拨备来覆盖，从业务收益中
2、做为本钱扣除 从监管的角度，监管资本要求覆盖其他风险 从银行的角度，经济资本要求覆盖非预期损失 巴塞尔II推行的内部评级法IRB力图减少两者的差距 中外银行的数据比较平均美国银行中国上市银行资本充足率11.69.1核心资本充足率8.16.4资本杠杆率7.14.1ROA1.410.59ROE15.5114.58市盈率13.820.8 数据来源：中美两国商业银行四大关键目的比较 陈忠民 2003年4月，银监会成立，确立了“管法人，管风险、管内控，提高透明度的思绪2003年11月4日，启动了“1104工程2003年12月，经过了2004年2月，发布，第53条明确最迟要在07年1月1日到达最低资本要求 中国银监会主要里程碑企业软预算约束规模和速度情结转移风险的市场和客户成熟度金融工程的人才 中国商业银行的生态环境金融创新与战略转型分子战略分母战略监管要求外部渠道：上市、可转债、次级债等内部渠道：利润留存、普通预备等改善资本构造添加融资便利内部优化业务开展内部管理调整业务构造转换营销方式添加交叉销售全面风险管理组织流程再造人力资源开发转变增长方式本钱和效率可继续开展的赢利才干 In God we trust, all others bring
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