李子奈-计量经济学分章习题及答案

1、-PAGE . z. . . . . v .第一章 导 论一、名词解释1、截面数据2、时间序列数据3、虚变量数据4、内生变量与外生变量二、单项选择题1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 A、横截面数据 B、虚变量数据C、时间序列数据 D、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 A、时效性 B、一致性C、广泛性 D、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。 A、一致性 B、准确性 C、可比性 D、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验

2、？ A、经济意义检验 B、统计检验 C、计量经济学检验 D、模型的预测检验5、对以下模型进展经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ A、消费收入B、商品需求收入价格C、商品供给价格D、产出量资本劳动6、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为，和分别为、的估计值，根据经济理论有 A、应为正值，应为负值 B、应为正值，应为正值 C、应为负值，应为负值 D、应为负值，应为正值三、填空题1、在经济变量之间的关系中，因果关系、相互影响关系最重要，是计量经济分析的重点。2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为时间序列数据、截面数据、面板数据。3、根据包含的方程的数量以及是

3、否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为时间序列模型、单方程模型、联立方程模型。四、简答题1、计量经济学与经济理论、统计学、数学的联系是什么？模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？五、计算分析题1、以下假想模型是否属于提醒因果关系的计量经济学模型？为什么？1=112.0+0.12 ,其中为第t年农村居民储蓄增加额单位：亿元，为第t年城镇居民可支配收入总额单位：亿元。2=4432.0+0.30，其中为第t-1年底农村居民储蓄余额单位：亿元，为第t年农村居民纯收入总额单位：亿元。指出以下假想模型中的错误，并说明理由：其中，为第t年社会消费品零售总额单位：亿元，为第t年居民收入总额单位：亿

4、元指城镇居民可支配收入总额与农村居民纯收入总额之和，为第t年全社会固定资产投资总额单位：亿元。以下设定的计量经济模型是否合理？为什么？1其中，i=1,2,3是第一产业、第二产业、第三产业增加值，为随机干扰项。2财政收入=f财政支出+ ，为随机干扰项。第二章 一元线性回归模型一、名词解释1、总体回归函数2、最大似然估计法ML3、普通最小二乘估计法OLS4、残差平方和5、拟合优度检验二、单项选择题1、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法正确的选项是 A、 B、C、 D、2、回归分析中定义的 A、解释变量和被解释变量都是随机变量B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C、解释变量和被解释变

5、量都为非随机变量D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是 A、n B、n-1 C、n-kD、14、对于模型，其OLS的估计量的特性在以下哪种情况下不会受到影响 A、观测值数目n增加 B、各观测值差额增加C、各观测值根本相等 D、5、*人通过一容量为19的样本估计消费函数用模型表示，并获得以下结果： ，=0.98，则下面3.11.87 哪个结论是对的？ A、在5%显著性水平下不显著 B、的估计量的标准差为0.072C、的95%置信区间不包括0 D、以上都不对6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为： A、 B、C、 D、7、最小二乘准

6、则是指按使 到达最小值的原则确定样本回归方程 A、 B、C、D、8、设Y表示实际观测值，表示OLS回归估计值，则以下哪项成立 A、 B、C、D、9、最大或然准则是按从模型中得到既得的n组样本观测值的 最大的准则确定样本回归方程。 A、离差平方和 B、均值 C、概率 D、方差10、一元线性回归模型的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=40.32,样本容量n=25，则回归模型的标准差为 A、1.270 B、1.324 C、1.613 D、1.75311、参数的估计量具备有效性是指 A、 B、在的所有线性无偏估计中最小C、 D、在的所有线性无偏估计中最小12、反映由模型中解释变量所解释的那局部离

7、差大小的是 A、总离差平方和 B、回归平方和 C、残差平方和 D、可决系数13、总离差平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是 A、TSSRSS+ESS B、TSS=RSS+ESSC、TSS通过方程显著性检验 3的99%的置倍区间为-3.156 , 2.356 10、解：1直接给出了P值，所以没有必要计算t统计值以及查t分布表。根据题意，如果p-值 ，拒绝零假设，意味着原模型随机扰动项存在一阶序列相关，反之，承受零假设，原模型不存在一阶序列相关。第八章一、名词解释1、虚拟变量：在建立模型时，有一些影响经济变量的因素无法定量描述，如职业、性别对收入的影响，教育程度，季节因素等

8、往往需要用定性变量度量。为了在模型中反映这类因素的影响，并提高模型的精度，需要将这类变量“量化。根据这类边另的属性类型，构造仅取“0”或“1”的人工变量，通常称这类变量为“虚拟变量2、虚拟变量陷阱：一般在引入虚拟变量时要求如果有m个定性变量，字在模型中引入m-1个虚拟变量。否则，如果引入m个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全共线性的情况。我们一般称由于引入虚拟变量个数与定性因素个数一样出现的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱二、单项选择题1、B 2、A 3、D 4、C 5、A 6、A 7、D 8、A9、B 10、D三、多项选择题1、BD 2、ABCDE 3、AB四、判断题，并说明理由

9、1、错。理由是的估计值减半，的估计值不变。2、错。理由是虚拟变量的引入并没有违背OLS法的根本假设条件，所以其估计值仍是无偏的。五、计算分析题1、1参数的经济意义是当销售收入和公司股票收益保持不变时，即，金融业CEO的薪水要比交通运输业CEO的薪水多15.8个百分点，其他2个类似解释。2公用事业和交通运输业之间的估计薪水的近似百分比差异就是以百分数解释的的参数，即28.3%，由于参数的t统计值为-2.895，它的绝对值大于1%显著性水平下，自由度为203的t分布的临界值1.96，故统计显著。3由于消费品工业和金融业相对于交通运输业的薪水百分比差异分别为15.8%和 18.1%，所以它们之间的差

10、异为8.1%-15.8%=2.3%，一个能直接检验显著性的方程是：其中，为交通运输业的虚拟变量，比照基准为金融业。2、1选择b模型，因为该模型中的的系数估计值在统计上显著。2如果b模型确实更好，而选择了a模型，则犯了模型设定错误，丧失相关解释变量。3D的系数说明了现实中比拟普遍的现象，男生体重大于女生。3、由于在利率r0.08时，投资I仅取决于利润*；而当利率r0.08时，投资I同时取决于利润*和一个固定的级差利润R，故可以建立如下模型来表达上述关系：aIi=0+1*i+RDi+i其中，假设i仍服从经典假设Ei=0，则有利率r0.08时的投资期望：bEIi| *i，Di=1=0+R+1*i利率

11、r0，两个投资函数的斜率一样而截距水平不同；当斜率一样的假设成立，对投资函数是否受到利率差异影响的假设检验，可由检验模型b和c是否具有一样截距加以描述，原假设H0：投资函数不受利率影响。假设a中参数R估计值的t检验在统计上是显著的，则可以拒绝投资函数不受利率影响的假设。4、1从咖啡需求函数的回归方程看，P的系数-0.1647表示咖啡需求的自价格弹性；I的系数0.5115示咖啡需求的收入弹性;P的系数0.1483表示咖啡需求的穿插价格弹性。2咖啡需求的自价格弹性的绝对值较小，说明咖啡是缺乏弹性。3P的系数大于0，说明咖啡与茶属于替代品。4从时间变量T的系数为-0.01看, 咖啡的需求量应是逐年减

12、少,但减少的速度很慢。5虚拟变量在本模型中表示咖啡需求可能受季节因素的影响。6从各参数的t检验看，第一季度和第二季度的虚拟变量在统计上是显著的。7咖啡的需求存在季节效应，回归方程显示第一季度和第二季度的需求比其他季节少。第九章一、名词解释1、分布滞后模型：指模型中的解释变量仅是解释变量*的当期值与假设干期滞后值，而没有被解释变量Y的滞后期值，叫做分布滞后模型。2、自回归模型：指模型中的解释变量仅是*的当期值与被解释变量Y的假设干期滞后值，它由于被解释变量的滞后期值对被解释变量现期做了回归，故叫做自回归模型。二、单项选择题1、D 2、C 3、B 4、C 5、B 6、D 7、D 8、B9、D 10

13、、C三、多项选择题1、CD 2、ABCDE 3、AB 4、ABCDE四、判断题1、 2、 3、 4、 5、五、计算分析题1、1由于 1 2第二个方程乘以有 3由第一个方程得代入方程3得整理得=该模型可用来估计并计算出。2在给定的假设条件下，尽管与相关，但与模型中出现的任何解释变量都不相关，因此只是与M存在异期相关，所以OLS估计是一致的，但却是有偏的估计值。3如果，则和相关，因为与相关。所以OLS估计结果有偏且不一致。2、如果添加和后，估计的模型变为：如果、在统计上显著不为0，则可以认为模型设定有偏误。这个可以通过受约束的F检验来完成：，在10%的显著性水平下，自由度为的F分布临界值为2.30

14、；在5%的显著性水平下，临界值为3.0。由此可知，在10%的显著性水平下，拒绝的假设，说明原模型设定有偏误。在5%的显著性水平下，不拒绝的假设，说明原模型设定没有偏误。3、可以经历的给出如下“V型权数1/4，2/4，3/4，3/4，2/4，1/4，则新的线性组合变量为，原模型变为经历加权模型，然后直接用OLS方法估计。第十章 一、名词解释1、构造式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系构造的计量经济学方程系统称为构造式模型。构造式模型中的每一个方程都是构造方程，将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和随机误差项的函数形式，被称为构造方程的正规形式。2、先决变量：模型中的

15、外生变量和滞后内生变量被统称为先决变量，其含义是在模型求解时，这些变量已有所赋的值。3、不可识别：如果联立方程计量经济学模型中*个构造方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别。或者说如果从参数关系体系无法求出其构造方程的参数，则称该方程为不可识别。如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程系统是不可识别的。4、间接最小二乘法：先对关于内生解释变量的简化式方程采用普通最小二乘法估计简化式参数，得到简化式参数估计量，然后通过参数关系体系，计算得到的构造式参数的估计量，这种方法称为间接最小二乘法。二、判断题1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、三、单项选择题1、C

16、2、B 3、A4、 C5、 C6、 B7、B8、B9、B10、B11、A12、C13、C 14、A 15、D 16、C 17、C 18、D 19、B 20、B 21、B 22、D23、C24、A四、多项选择题1、ADF 2、ABCDE 3、ABE 4、ABCE五、简答题1、联立方程计量经济学模型的构造式中的第i个方程中包含个内生变量和个先决变量，模型系统中内生变量和先决变量的数目用和表示，矩阵表示第i个方程中未包含的变量在其它个方程中对应系数所组成的矩阵。于是，判断第i个构造方程识别状态的构造式条件为：如果，则第i个构造方程不可识别；如果，则第i个构造方程可以识别，并且如果，则第i个构造方程恰

17、好识别，如果，则第i个构造方程过度识别。其中符号R表示矩阵的秩。一般将该条件的前一局部称为秩条件，用以判断构造方程是否识别；后一局部称为阶条件，用以判断构造方程恰好识别或者过度识别。2、 主要的原因有三：第一，构造方程解释变量中的内生解释变量是随机解释变量,不能直接用OLS来估计；第二，在估计联立方程系统中*一个随机方程参数时，需要考虑没有包含在该方程中的变量的数据信息，而单方程的OLS估计做不到这一点；第三，联立方程计量经济学模型系统中每个随机方程之间往往存在*种相关性，表现于不同方程随机干扰项之间，如果采用单方程方法估计*一个方程，是不可能考虑这种相关性的，造成信息的损失。3、修改方程使得

18、其余每一个方程中都包含至少1个该方程所未包含的变量，并且互不一样，则所有方程的任意线性组合都不能构成与该方程一样的统计形式，则该方程变为可以识别的方程。六、计算分析题1、1假设，则由第1个方程得：，这就是一个的简化式； 假设，则由第2个方程得：，这也是一个的简化式。假设、，则将代入第1个方程得：整理得： 2由第二个方程得：代入第一个方程得：整理得这就是的简化式。也有简化式，由两个方程易得：整理得3在“供给-需求模型中，的条件可以满足。例如，如果第一个方程是供给方程，而第二个方程是需求方程，则这里的就代表供给量或需求量，而就代表这市场价格。于是，应有，。2、1内生变量：P、N；外生变量：A、S、

19、M2容易写出联立模型的构造参数矩阵 P N 常量 S A M 对第1个方程，因此，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，恰等于该方程内生变量个数减1，即4-3=1=2-1，因此第一个方程恰好识别。对第二个方程，因此，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，大于该方程内生变量个数减1，即4-2=2=2-1，因此第二个方程是过渡识别的。综合两个方程的识别状况，该联立模型是可识别的。 3S,A,M为外生变量，所以他们与，都不相关。而P,N为内生的，所以他们与，都相关。具体说来，N与P同期相关

20、，而P与同期相关，所以N与同期相关。另一方面，N与v同期相关，所以P与v同期相关。4由3知，由于随机解释变量的存在，与的OLS估计量有偏且是不一致的。5对第一个方程，由于是恰也识别的，所以间可用接最小二乘法ILS进展估计。对第二个方程，由于是过渡识别的，因此ILS法在这里并不适用。6对第二个方程可采用二阶段最小二乘法进展估计，具体步骤如下：第1阶段，让P对常量，S,M,A回归并保存预测值；同理，让N对常量，S,A,M回归并保存预测值。第2阶段，让对常量、作回归求第2个方程的2SLS估计值。3、1内生变量为、；外生变量为；先决变量为。2简化式模型为：构造式参数与简化式参数之间的关系体系为：， ，

21、 3用构造式条件确定模型的识别状态。构造参数矩阵为：模型系统中内生变量的数目为g=2，先决变量的数目为k=1。首先判断第1个构造方程的识别状态。对于第1个方程，有：=0g-1所以，第1个构造方程为不可识别的方程。再看第2个构造，有：=，=1=g-1所以，该方程可以识别，并且，所以，第2个方程恰好识别的构造方程。综合以上结果，该联立方程计量经济学模型是不可识别的。4为了使模型可以识别，需要第2个方程包含一个第1个方程所未包含的变量，所以引入滞后一期的国内生产总值，模型变为：可以判别，此时两个构造方程都是恰好识别的，这样模型是可以识别的。5如前所述，第1个方程是不可识别的，第2个方程是恰好识别的，

22、所以可以用以上三种方法来估计第2个方程。4、首先判断第一个方程的识别性 g-1=4-1=3g-1 ，所以，第一个方程不可识别 所以，模型不可识别 判断第一个方程的识别性 g-1=3-1=2，所以，该方程可识别另外，所以，该方程过度可识别 判断第二个方程的可识别性 g-1=3-1=2，所以，该方程可识别另外，所以，该方程过度可识别 第三个方程是恒等式，不存在可识别问题 综上所述，该模型可识别 期末测试题一选择题共15小题，每题1分，共计15分答案：1、A 2、B 3、A 4、D 5、C 6、C 7、A 8、B9、B 10、D 11、A 12、D 13、A 14、B 15、C评分标准：每选对一题得

23、1分，不选、多项选择、错选不得分。判断题共10小题，每题1分，共计10分答案：1、 2、 3、 4、 5、6、 7、 8、 9、 10、评分标准：每判对一题得1分，不判、错判不得分。名词解释题共6小题，每题2分，共计12分答案：横截面数据：一批发生在同一时间截面上的调查数据拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，使用的统计量是可决系数，0，1，越接近1，模型拟合程度越好工具变量：顾名思义是在模型估计过程中被作为工具使用的变量，用以替代与随机干扰项相关的随机解释变量序列相关性：指对于不同的样本点，随机干扰之间不再是完全相互独立的，而是存在*种相关性。分布滞后模型：仅有解释变量的当期值与假设

24、干期滞后值，而没有滞后被解释变量的滞后变量模型。构造式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系构造的计量经济学方程系统。评分标准：此题没有严格意义上的标准答案，意思表述完整、正确的即可得总分值，意思表述不完整的酌情给分，意思表述错误的不得分。问答题共3小题，每题6分，共计18分答案与评分标准：各每题6分，答案如下，可按答案中标出的得分点酌情给分，表述与答案不同但意思正确的也可酌情给分。 1、不会 1分因为：记，有， 1分 1分 1分 1分 1分2、计量经济学与统计学最根本的区别在于：1计量经济学是以问题为导向，以经济模型为核心的；统计学则是以经济数据为核心的，且常常也是数据导

25、向的 2分2计量经济学对经济问题有更重要的指导作用 2分3计量经济学对经济理论的实证作用 2分3、 1参数估计量非有效 1分因为在有效性证明中利用了E()=2I 1分2变量的显著性检验失去意义 1分变量的显著性检验中，构造了t统计量 1分 3模型的预测失效 1分一方面，由于上述后果，使得模型不具有良好的统计性质；所以，当模型出现异方差性时，参数OLS估计值的变异程度增大，从而造成对Y的预测误差变大，降低预测精度，预测功能失效。 1分计算分析题共3小题，每题15分，共计45分答案与评分标准：各小题15分，答案如下，可按答案中标出的得分点酌情给分，表述与答案不同但意思正确的也可酌情给分。1、 1样

26、本容量n=43+1=44 1分RSS=TSS-ESS=66056-65965=91 1分ESS的自由度为: 3 1分RSS的自由度为: d.f.=44-3-1=40 1分2R2=ESS/TSS=65965/66056=0.9986 1分=1-(1- R2)(n-1)/(n-k-1)=1-0.001443/40=0.9985 2分3H0： 1分 F= 2分 F 拒绝原假设 2分 所以，、和总体上对的影响显著 1分4不能。 1分因为仅通过上述信息，可初步判断*1，*2，*3联合起来对Y有线性影响，三者的变化解释了Y变化的约99.9%。但由于无法知道回归*1，*2，*3前参数的具体估计值，因此还无法

27、判断它们各自对Y的影响有多大。 1分2、 1： 1分 1分 所以，承受原假设 2分 所以，对Y的影响不显著 1分 2 2分 2分即 1分34- 1分4- 所以，存在一阶自相关 2分为一阶负自相关 1分 4会 1分3、 解：首先判断第一个方程的识别性1分2分该方程可识别，另外，3分所以，该方程过度可识别。 1分再判断第二个方程的识别性1分2分该方程可识别，另外，3分所以，该方程恰好可识别。 1分 综合以上结果，该模型可识别。 1分期末测试题二一、选择题共15小题，每题2分，共计30分答案：1D 2B 3C 4D 5A 6B 7A 8C 9B 10D11D 12D 13D 14A 15A 评分标准

28、：每选对一题得2分，不选、多项选择、错选不得分。二、判断题共10小题，每题1分，共计10分答案：1 2 3 4 56 7 8 9 10评分标准：每判对一题得1分，不判、错判不得分。三、名词解释题共5小题，每题3分，共计15分答案：1总体回归曲线：给定解释变量条件下被解释变量的期望轨迹。2D-W检验：全称杜宾瓦森检验，适用于一阶自相关的检验。该法构造一个统计量，计算该统计量的值，根据样本容量和解释变量数目查D.W.分布表，得到临界值和，然后按照判断准则考察计算得到的D.W.值，以判断模型的自相关状态。3虚拟变量陷阱：在虚拟变量的设置中，虚拟变量的个数须按以下原则确定：每一个定性变量所需的虚拟变量

29、的个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只能在模型中引入m-1个虚拟变量。如果引入m个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现完全共线性，模型无法估计的情况，称为虚拟变量陷阱。4自回归模型：指模型中的解释变量仅是*的当期值与被解释变量Y的假设干期滞后值。由于被解释变量的滞后期值对被解释变量现期做了回归，故叫做自回归模型。5参数关系体系：指描述联立方程模型的简化式参数与构造式参数之间关系的表达式，其中：为简化式参数的矩阵，、为构造式参数的矩阵。评分标准：此题没有严格意义上的标准答案，意思表述完整、正确可给总分值，意思表述不完整的酌情给分，意思表述错误的不给分。四、简答题共3小题，每题5分，共计15分答案与评分标准：答案如下，可按答案中标出的得分点酌情给分，表述与答案不同但意思正确的酌情给分。1计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。 (2分)这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论