第三章__商业银行流动性管理ppt课件

1、第三章 商业银行流动性管理 第一节 商业银行流动性管理概述 第二节 商业银行流动性需求的预测 第三节 商业银行流动性管理战略.第一节 商业银行流动性管理概述一、 商业银行流动性管理的涵义商业银行的流动性指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的才干。商业银行流动性管理指为坚持流动性需求和供应到达平衡而施行的一系列活动。二、 商业银行流动性管理的原那么1. 灵敏调理原那么2. 本钱最低化和预期收益最大化原那么3. 流动性需求和流动性供应的时间对应原那么.三、商业银行流动性管理的内容1.商业银行流动性需求2.商业银行流动性供应银行流动性的需求来源和供给来源流动性资金的供给银行

2、流动性需求客户存款非存款服务收入客户偿还贷款出售银行资产从货币市场上借款客户提取存款品质贷款客户的信贷要求偿还存款之外的借款产生、出售服务时产生的运营费 用和赋税向股东发放现金红利.第二节 商业银行流动性需求的预测一、商业银行流动性需求预测的方法二、商业银行流动性能够出现的问题.一、商业银行流动性需求预测的方法1. 资金来源和运用法2. 资金构造法3、流动性目的法财务比率目的法.一、商业银行流动性需求预测的方法一资金来源和运用法预测模型预期的通货膨胀率的函数估计下期总贷款的变化是预期该国的经济增长(如，国民消费总值或业务销售的增长)公司预期的季度收入当前国家货币供应的增长率银行预期的根底贷款利

3、率减商业票据利率预期的通货膨胀率的函数估计下期总存款的变化是该国预期的个人收入增长率预期的零售增长率当前国家货币供应的增长率预期货币市场存款收益率.资金来源与运用法根本步骤为： P.80例题 1、存贷款趋势预测2、存贷款季节性要素预测3、存贷款周期性要素预测4、存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性要素与周期性要素之和： 存贷款预测值=趋势预测+季节性要素+周期性要素5、流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定预备金变化值-存款变化的预测值.一、商业银行流动性需求预测的方法二资金构造法1、存款和非存款负债分类1“热钱债务对利率非常敏感，会当期提取2敏感资金当期，很大一部分为25、30资金能够会从银行

4、提走的客户存款。3稳定资金中心存款、负债最不能够移走资金根据稳定性程度，提取不同比例的流动性预备。例：对游资负债提取95%的流动性预备对易变负债持有30%的流动性预备对于稳定资金不超越15%的流动性预备.一、商业银行流动性需求预测的方法二资金构造法2、按资金来源贮藏流动资金的模型负债流动性贮藏0.95热钱存款和非存款现金所持法定预备金0.3敏感存款和非存款现金所持法定预备金0.15稳定的存款和非存款资金所持法定预备金.一、商业银行流动性需求预测的方法二资金构造法银行的总流动性要求 0.95热钱资金热钱存款的法定预备金0.30敏感的存款和非存款资金法定预备金0.15稳定的存款和非存款资金法定预备

5、金1.00潜在的未清偿贷款实践的未清偿贷款存款和非存款负债流动性要求以及贷款流动性要求 案例分析：P84.一、商业银行流动性需求预测的方法资产流动性目的负债流动性目的三流动性目的法财务比率目的法.1、资产流动性目的1现金情况目的2流动性证券目的3净联邦头寸比率4才干比率 才干比率=贷款与租赁资产/总资产5担保证券比率.2、负债流动性目的1游资比率热线比率2经纪人存款比率3中心存款比率 中心存款比率=中心存款/总资产 4存款构造比率 存款构造比率=活期存款/定期存款 .二、商业银行流动性能够出现的问题1、流动性过剩1贸易顺差不断扩展，外汇贮藏增长过快；2货币投放超凡增长，银行信贷增长；3热钱流入

6、 2、流动性缺乏缘由： (1)商业银行的资产负债期限构造不相匹配 (2)市场利率变化 (3)公众对银行自信心 (4)客户流动性问题的转移3.流动性风险 分为：资产流动性风险、负债流动性风险.第三节 商业银行流动性管理战略一、流动性缺乏的管理战略二、流动性过剩的管理战略三、流动性管理的其他战略 .一、流动性缺乏的管理战略1、坚持流动性的资产管理战略 坚持足够的预备资产 合理安排资产的期限组合 添加资产的流动性资产证券化2、坚持流动性的负债管理战略 存款业务的创新 自动型负债3.、坚持流动性的资产负债管理战略 .二、流动性过剩的管理战略1、积极分流储蓄，减少存款负债来源 推出理财富品2、大力开展中

7、小企业及个人信贷 3、发明条件兴办投资银行业务 .三、流动性管理的其他战略一推行资产证券化信贷资产的证券化二建立存款保险制度.资产证券化 指信贷资产的证券化，即银行将能产生稳定现金流的资产出卖给专门从事资产证券化的公司，公司以资产为支撑发行债券，以所产生的现金支付证券收益，并用发行债券所募集的资金支付购买资产所需费用。 一推行资产证券化.资产证券化步骤1、 隔离出有现金流量的资产分割出来2、包装资产 发行方案的设计 强化信誉 流动性 其他风险的躲避外币汇率动摇风险 资产管理3、在资本市场出卖证券获得融资证券种类 发行：商业本票 . 存款保险制度普通是指国家为了维护存款人的利益和维护金融次序的稳

8、定，经过法律方式建立的一种在银行因不测事故破产时进展债务清偿的制度。目的是维护存款者的利益，维护正常的信誉次序。二建立存款保险制度.各国存款保险的方式根本上有三种方式：1、强迫保险，即依法规定金融机构必需向存款保险机构投保，如日本、加拿大等国。2、自愿投保方式，如德国、意大利等国。3、强迫与自愿相结合。 如美国 根据存款保险的维护程度，存款保险可以分为部分存款保险制度和完全存款保险制度。 二建立存款保险制度.思索题一、单项选择二、多项选择三、判别四、流动性资金预测五、问答题.一、单项选择1、商业银行灵敏调度头寸的最主要渠道或方式是 。 A.贷款 B.同业拆借 C.存款 D.证券回购2、各种拆借

9、途径的现金来源不包括 。 A.从央行拆入资金 B.从其他行拆入资金 C.各种商业票据 D.大额定期存单3、在银行间确认转帐过程中的支票金额是指 。 A.现金 B.支票 C.托收中的现金 D.本票4、现金资产中，独一以现钞形状存在的资产是 。 A.库存现金 B.在中央银行存款 C.存放同业存款 D.托收中的现金.二、多项选择1、影响银行库存现金的要素较复杂，主要有 。 A.现金收支规律 B.营业网点多少 C.后勤保证条件 D.与央行间隔、交通条件及发行库规定2、商业银行头寸调度重要渠道，也是商业银行的二级贮藏为 。 A.短期债券 B.商业票据 C.长期投资 D.同业拆借3、匡算库存现金需求量主要

10、思索两个要素，分别是 A.现金的用途 B.库存现金周转时间 C.库存现金支出程度确定 D.库存现金收入程度确定 .二、多项选择4、传统的现金来源有 。 A.备用金 B.银行投资的各种短期证券 C.银行经过各种途径拆入的现金 D.存款5、超额存款预备金是商业银行最重要的可用头寸，银行可以用来 。 A.进展投资 B.清偿债务 C.贷款 D.提取业务周转金.三、判别题1、 存款是银行的被动负债，存款市场属于银行运营的卖方市场，而借入负债是银行的自动负债，属于银行运营的买方市场。 2、 转贴现利率可由双方协定，也可以贴现率为根底或参照再贴现率来确定。 3、 硬货币价值趋升的货币负债的增多对银行相对有利，软货币价值趋降的货币负债的增多那么相对不利。.四、流动性资金预测假设某商业银行对其目前的存款与非存款负债的分类估计为：游资存款 0.19 亿元易损资金包括大额存款与非存款负债 0.54亿元中心存款 1.12亿元某商业银行预备为游资存款和非存款负债提取80%的存款预备扣除3%的法定预备之后，为易损资金提取25%的流动性预备扣除法定预备后，为中心存款提