商业银行监管评级内部指引讲座ppt课件

1、(试行) .非现场监管根本框架目的计算公式归属关系根底报表特征报表填报阐明定义表监管目的生成报表评级预警运用手册输入输出1104工程非现场监管报表目的框架图数据源数据加工数据结果财务情况+信誉风险+市场风险+流动性风险+风险抵御才干+其他风险为本监管+合规监管.监管周期每个监管周期从制定方案开场，经过完成日常非现场信息采集加工和分析、风险评价、现场检查、监管行动的实施、对以往监管措施的后续跟进等任务,督促被监管机构改善风险薄弱环节、稳健运营,获取信息更新监管评级,提出监管意见,完成监管报告,进入下一监管周期。.起草的背景监管技术层面的革新法制体系数据体系1104工程-根底报表和生成报表/根本技

2、术规范监管目的风险评价、评级和预警体系.起草的背景下一阶段会里正在做的任务1、规范数据搜集、核对、风险评价、评级、继续性监管2、规范现场检查的操作规程、处理产品线到风险程度评价的映射3、处理风险预警时效性的问题.一、起草的背景监管评级的现状银行一部银行二部 银行三部协作部 商业银行风险评价与预警研讨小组 整合现行多个评级方法(简图) .起草的背景国际参考美国监管当局OCC，FED，FDIC和香港金管局的CAMELS评级和风险评价矩阵法国的ORAP评级体系(定量:谨慎目的,表内外业务,市场风险,盈利性/定性:银行股东,管理情况和内控情况) 英国的CAMELSB评价体系(资本C,资产A,市场风险M

3、,盈利E和负债L,业务情况B.控制情况包括:控制C,组织O和管理M)新加坡的CAMELOT评价体系(资本C,资产A,管理M,盈利E和流动性L,操作风险和其它风险O,技术风险T) .起草的背景必要性和可行性 现行的风险评级方法的缺乏和缺陷一致监管规范的需求完善法规体系建立的需求银行同质化开展提供了整合的能够“1104工程的建立提供了一致的可行性.二、的主要内容和重要问题阐明第一章 总那么 第二章 评级要素第三章 评级操作规程和职责分工 第四章 评级结果的运用 第五章 附那么 附表一：商业银行监管评级简表附表二：商业银行监管评级结果一览表附件：商业银行监管评级定量和定性评价规范.监管评级体系的根本

4、框架 CAMELS+O 资本充足情况C 20%资产质量A 20%管理才干M 25%盈利情况E 10%流动性L 15%市场风险情况S 10%其他要素O .监管评级原理和方法定量分析和定性分析相结合：定量60%；定性40%22个定量目的33条定性要素和109条细化规范算术加权评价方法，即打分法综合分值=C*20%+A*20%+M*25%+E*15%+L*15%+S*10%.为什么要用打分法1.特征评价法。特征评价法是一个根据每家银行的风险特征进展综合的方法。该方法要求对商业银行的风险和运营情况有较深化的把握，优点是可以更准确地判别一家银行的综合风险情况，缺陷是容易呵斥不同银行之间缺乏一致的规范而没

5、有可比性。2.加权评价法。加权评价法是在确定各组成部分权重的根底上，按照固定权重构成综合评级的方法。运用该方法构成的综合评级是各组成部分加权平均的结果。该方法的优点是简便易行，缺陷是由于权重的整齐划一，难以顺应不同银行的情况而呵斥评级结果的不准确。非现场分析要结合两种方法。风险评价主要运用特征评价法，监管评级主要运用加权评价法。打分法是模型法的根底。.评级要素的选择CAMELS+O 22个定量目的中心目的1104监管目的相当于风险程度的评价33条定性要素谨慎法规相当于对风险管理和控制才干的评价.权重、规范值、分值确实定权重风险的相关性和影响力规范值与中心目的坚持一致分值 测算、历史数据分值区间

6、非正态、非均匀总体的综合评级结果:估计呈棱形(中等银行或较差银行较多,与国际银行坚持一致性).评级原理和方法综合评级结果：90，100(含90分)1级； 75，90(含75分)2级； 60，75 (含60分) 3级； 45，60 (含45分) 4级； 30，45 (含30分) 5级 0，30 6级其他要素 others 不可以改动综合评级结果，经过“+、“符号标识出评级结果正向或负向的趋势。 .评级原理和方法资本充足率低于8%的银行,其综合评级结果不应高于3级;假设资本充足率低于85且呈下降趋势；对该银行的综合评级结果不应高于4级。其他要素 others 一银行运营的外部环境。二银行的控股股东

7、。三银行的客户群体和市场份额情况。四银行及其关联方涉及国家机关行政调查、法律诉讼、法律制裁等情况。五国际、国内评级机构对银行的评级情况。六新闻媒体对商业银行的报道。.评级结果的含义和运用综合评级为1级和2级的银行普通是健全的机构，具有令人称心的业绩表现，对于这些银行，监管机构普通不需求采取特殊的监管行动。综合评级为3级的银行通常被以为低于称心程度，应适当提高对这类银行的非现场监管分析与现场检查的频率和深度，督促其加强风险管理与内部控制，改善财务情况。综合评级为4级和5级的银行，那么被以为是有问题的机构，监管机构须采取必要的监管行动以改善这类银行的生存才干和保证存款人利益。对综合评级为4级的银行

8、，应提高现场检查频率，加大现场检查力度，亲密关注其运营态势，督促其加大运营调整力度，积极降低风险，同时对其产品和业务活动进展一定的限制，必要时应约见其董事会和高级管理层成员，责令整改；对综合评级为5级的银行，需求给予继续的监管关注，应限制其高风险的运营行为，要求其改善运营情况，必要时采取改换高级管理人员，安排重组或实施接纳等措施。对综合评级为6级的银行，应尽快启动市场退出机制，予以封锁。 .评级结果的含义和运用监管评级结果该当作为监管规划和合理配置监管资源的主要根据。监管人员该当结合单项要素和综合评级的结果，制定每家银行的综合监管方案和监管政策，确定监管重点，以及非现场监管和现场检查的频率和范

9、围。对于评级结果为3级以下的单项要素，该当加强对被评级银行该要素的监管，并视情况对该要素进展专项现场检查；对任何单项要素评级结果为4级以下的银行，该当及时与银行董事会和高级管理层成员举行谈判，要求其采取措施降低风险程度；对任何单项要素评级结果为5级和6级的银行，该当督促其制定改善风险情况的方案，并在监管机构监视下予以实施。监管评级结果在本指引试行期间还该当作为商业银行市场准入的重要参考要素。.披露和严密问题为了防止对监管评级结果的误用和滥用，各级监管机构及参与评级任务的监管人员该当对商业银行的监管评级结果进展严厉严密，严禁向第三方披露监管评级情况。各级监管机构须严厉按照规定的程序和方式向银行董

10、事会通报被评级银行的综合评级结果以及存在的主要风险和问题，不得向商业银行披露各单项要素的评级结果和详细评分情况。此外，监管机构也不可以将监管评级结果向公众披露，以防止评级结果能够被外界曲解而引发市场的负面评价，对商业银行呵斥不利影响。商业银行董事会也该当对监管评级结果严厉严密，不得向董事会以外的任何人员披露，更不可以出于商业目的或其他思索向新闻媒体或社会公众披露。 .操作规程和职责分工操作规程和职责分工流程图信息搜集：主监管员 初评：主监管员复评：主监管员、主查人及其上级主管 监管部门主任办公会和银监局局长办公会评级结果反响：谨慎谈判归档 ：主监管员 .监管评级的主要特点添加了定性要素的分析保

11、证了与中心目的、1104工程的衔接和一致突出了资本、资产质量和管理三大要素新增了市场风险要素顺应银行业开展及监管的需求引入了其他要素动态、灵敏、精细.监管评级指引对股份制行暂引方法的改良添加了市场风险和其它项定量目的的变化(调整目的值：总体看，比原规范有所提高)定性评价规范更为细化(主要表达在资产质量流动性盈利性方面评级的等级由5级变为了6级(分值调整意味成为好银行更难).监管评级指引与中心目的风险预警风险评价的关系监管评级与外部评级的关系。评级元素外部评级偏重盈利性和主权、宏观环境评价评级目的和中心目的一致性风险预警比风险评级更及时风险评价针对八大风险要素；评级是按CAMELS六要素评价。风

12、险评价主要用于发现风险重点，指点现场检查；CAMELS评价主要全面反映银行在监管周期的运营成果.三、评级实际2006年股份制商业银行评级任务会议(与最终结果最多相差10分)2006年第一次城商行评级任务会议(最多差20多分) .存在的问题评价规范不科学的问题(如非信贷资产损失率)主监管员的问题-客观与客观缘由,尺度把握不一-定性不等于客观臆断,以偏概全-地域差别过大信息运用的问题(商业银行和当地银监局) .举例一实践上资本管理的完好内涵包括完善的资本的本钱管理、收益管理和配比管理体系，商业银行该当建立完善的资本管理方案，尤其是对业务开展较快的银行，应根据业务开展的需求制定真实可行的资本的补充方

13、案，采用经济资本管理的银行，经济资本该当在银行的业务管理、机构管理和鼓励约束机制等方面发扬中心作用，对比这样的规范，给予被评级银行总分值的评清楚显畸高 .举例二银行日常流动性管理的评分，普遍打分偏高，但从一些银行的流动性管理情况来看，普遍存在缺乏应急方案、应急方案不够完善或应急方案没有贯彻到全行等问题，但在评级中没有可以反映出来 .评级任务的几大原那么一是定量部分的评分与定性部分的评分该当相对坚持一致，二者反映的商业银行运营信息该当一致；二是静态与动态相结合，评分时同时思索商业银行的当前运营情况和比上年提高情况；三是要思索商业银行运营与开展中的一些特殊要素，管理情况的评价该当充分思索商业银行的案件情况。.几种适用方法找到代表性的标杆(BENCHMARK)坚持相对的客观性 -公认的分类机构的代表 如好银行(招商交行)中等(华夏)较差/各省较有代表性的城商行定性分值不走极端(要留有余地),先得出总体的印象分,与实践各细项的打分相校验,调整评分发扬属地监管和联动监管的作用尤其是省银监会对所辖机构的综合平衡/总会对各局的结果