_风险型决策方法ppt课件

1、芦国军风险型决策风险型决策方法 1.1 风险型决策的根本问题1.2 不同规范的决策方法 1.3 决策树 1.4 风险决策的敏感性分析1.5 完全信息价值 1.6 成效概率决策方法1.7 延续型变量的风险型决策方法1.8 马尔科夫决策方法回总目录1.1 风险型决策的根本问题决策普通可以分为：确定性决策、不确定性决策与风险型决策1.1.1 确定性决策：确定型决策亦称规范决策或构造化决策。是指决策过程的结果完全由决策者所采取的行动决议的一类问题，它可采用最优化、动态规划等方法处理。 确定性决策具备的条件：1存在着决策人希望到达的一个明确目的。2只存在一个确定的自然形状。3存在着可供选择的两个或两个以

2、上的行动方案。 4不同的行动方案在确定形状下的损失或利益值可以计算出来。 1.1.2 不确定性决策：决策人无法确定未来各种自然形状发生的概率的决策，是在不稳定条件下进展的决策。只需可供选择的方案不止一个，决策结果就存在不确定性。 1.1 风险型决策的根本问题 概念：根据预测各种事件能够发生的先验概率，然后再采用期望效果最好的方案作为最优决策方案。 先验概率的概念：根据过去阅历或客观判别而构成的对各自然形状的风险程度的测算值。简言之，原始的概率就称为先验概率。 1.1.3、风险型决策的概念回总目录回本章目录 1.1.4、损益矩阵可行方案；自然形状及其发生的概率；各种行动方案的能够结果。损益矩阵普

3、通由三部分组成： 把以上三部分内容在一个表上表现出来，该表就称为损益矩阵表。回总目录回本章目录可行方案自然形状先验概率损益值损益矩阵表回总目录回本章目录1.2 不同规范的决策方法 常用的方法有： 以期望值为规范的决策方法；以等概率合理性为规范的决策方法；以最大能够性为规范的决策方法 。回总目录回本章目录一、以期望值为规范的决策方法 方法简述：以收益和损失矩阵为根据，分别计算各可行方案的期望值，选择其中期望收益值最大或期望损失值最小的方案作为最优方案。回总目录回本章目录其计算公式为：其中， 表示第 个方案的期望值； 表示 采取第 个方案，出现第 种形状时的损益值； 表示第 j 种形状时的损益值；

4、 表示第 j 种形状发生的概率，总共能够出现m种形状。回总目录回本章目录例1:某化工厂为扩展消费才干,拟定了三种扩建方案以供决策:1.大型扩建;2.中型扩建;3.小型扩建.假设大型扩建,遇产品销路好,可获利200万元,销路差那么亏损60万元;假设中型扩建,遇产品销路好,可获利150万元,销路差可获利20万元;假设小型扩建,遇产品销路好,可获利100万,销路差可获利60万元.根据历史资料,预测未来产品销路好的概率为0.7,销路差的概率为0.3,试作出最正确扩建方案决策。表1：某化工厂扩建问题决策表 单位：万元解：1计算各方案的期望收益值:大型扩建:E(d1)=0.7*200+0.3*(-60)=

5、122( 万元)中型扩建:E(d2)=0.7*150+0.3*20=111(万元)小型扩建:E(d3)=0.7*100+0.3*60=88(万元)2选择决策方案 根据计算结果,大型扩建方案能获利122万元,中型扩建方案能获利111万元,小型扩建方案能获利88万元。因此,大型扩建方案是决策最优方案。 二、以等概率合理性为规范的决策方法 方法简述：由于各种自然形状出现的概率无法预测，因此假定几种自然形状的概率相等，然后求出各方案的期望损益值，最后选择收益值最大或期望损失值最小的方案作为最优决策方案。回总目录回本章目录解：1计算各方案的期望收益值:大型扩建:E(d1)=0.5*200+0.5*(-6

6、0)=70(万元) 中型扩建:E(d2)=0.5*150+0.5*20=85(万元) 小型扩建:E(d3)=0.5*100+0.5*60=80(万元)2选择决策方案根据计算结果,大型扩建方案能获利70万元,中型扩建方案能获利85万元,小型扩建方案能获利80万元。因此,中型扩建方案是决策最优方案。 三、以最大能够性为规范的决策方法 方法简述：此方法是以一次实验中事件出现的能够性大小作为选择方案的规范，而不是思索其经济的结果。 回总目录回本章目录期望损益值一样方案的选择在一项决策中，假设期望收益值最大或期望损失值最小的方案不止一个时，就要选取离差最小的方案为最优方案，按决策技术定义的离差为：第i个

7、方案的离差；第i个方案的期望损益值；第i个方案在各种形状下的最小损益值。例2：设有一个四种形状、三个方案的决策问题。各形状发生的概率及每一方案在各个形状下收益值如表1所示。试用期望损益决策法确定最优方案。解：首先计算各方案的期望收益值E(d1)=300.1+100.2+450.3+200.4=26.5E(d2)=150.1+250.2+250.3+350.4=28E(d3)=330.1+210.2+350.3+250.4=28由最大期望值准那么可知，最优方案为d2、d3。因此，需比较这两个方案的离差。 E(d2)min(15,25,25,35)281513 E(d3)min(33,21,35,

8、25)28217因770，应选3年后扩建的方案。节点: (2250+1103)0.7+300.310350=1546万元决策点I：比较建大厂建小厂 15461250 应选先建小厂后扩建大厂。1.4 风险决策的敏感性分析 敏感性分析的概念：在决策过程中，自然形状出现的概率值变化会对最优方案的选择存在影响。概率值变化到什么程度才引起方案的变化，这一临界点的概率称为转机概率。对决策问题做出这种分析，就叫做敏感性分析，或者叫做灵敏度分析。 回总目录回本章目录 敏感性分析的步骤： 1、求出在坚持最优方案稳定的前提下，自 然形状出现概率所变动的允许范围； 2、衡量用以预测和估算这些自然形状概率的方 法，其

9、精度能否能保证所得概率值在此允许 的误差范围内变动； 3、判别所做决策的可靠性。回总目录回本章目录例10.11 有外壳完全一样的木盒100个，将其分为两组，一组内装白球，有70盒，另一组内装黑球，有30盒。现从这100个盒中任取一盒，让他猜，假设这个盒内装白球，猜对的500分，猜错罚200分；假设这个盒内装黑球，猜对的1000分，猜错罚150分。 为了使得分最高，合理的决策方案是什么？有关数据如表所示。白(0.7) 黑(0.3)猜白500分-200分猜黑-150分1000分解 画决策树，如以下图所示：猜白的数学期望： 0.7500分+0.3(-200分)290分，猜黑的数学期望： 0.7(-1

10、50分)+0.31000分19分，显然按照最大期望值原那么，猜白是最优方案。如今假设白球出现的概率变为0.8。这时：猜白的数学期望： 0.8500分+0.2(-200分)360分，猜黑的数学期望： 0.8(-150分)+0.21000分80分，很显然，猜白仍是最优方案。再假设白球出现的概率变为0.6，这时：猜白的数学期望： 0.6500分+0.4(-200分)220分，猜黑的数学期望： 0.6(-150分)+0.41000分31分，如今的结果发生了改动，猜黑是最优决策方案。 1.5 成效概率决策方法 成效概率决策方法是以期望成效值作为决策规范的一种决策方法。 成效概率决策方法的概念：回总目录回

11、本章目录 一、成效的含义 含义：决策人对于期望收益和损失的独特兴趣、感受和取舍反响就叫做成效。成效代表着决策人对于风险的态度，也是决策人胆略的一种反映。成效可以经过计算成效值和绘制成效曲线的方法来衡量。 经济学中成效的含义：消费者从一定量的商品消费中得到的满足程度。回总目录回本章目录 二、成效曲线 含义：用横坐标代表损益值，纵坐标代表成效值，把决策者对风险态度的变化关系绘出一条曲线，就称为决策人的成效曲线。 回总目录回本章目录 三、成效曲线的类型三种类型 1、上凸曲线。代表了保守型决策人。他们对 于利益反响比较缓慢，而对损失比较敏感。 大部分人的决策行为均属于保守型。 2、下凸曲线。代表了进取

12、型决策人。他们对 于损失反响缓慢，而对利益反响比较敏感。 3、直线。代表了中间型决策人。他们以为损 益值的成效值大小与期望损益值本身的大 小成正比，此类决策人完全根据期望损益 值的高低选择方案。回总目录回本章目录成效曲线的类型图：损益值成效值1.0-+回总目录回本章目录例4： A1：建大厂 需求投资300万元 运用期10年 A2：建小厂 需求投资160万元 运用期10年 销路 S1(好) S2(差) 0.7 0.3 A1 100万元/年 -20万元/年 A2 40万元/年 10万元/年(1)期望值准那么决策树法134023建小厂A2建大厂A11503400.70.30.70.34010 -1602401010 -160-6010010 -300700-2010 -300-500(2)成效值准那么决策树法1) 求决策者最大能够损益值 建大厂销路好： 700 u(700)=1