华东理工大学《商业银行学》教学大纲doc《商业银行学》

1、班商业银行学啊教学大纲课程名称商业银行学课程编号BX3206021课程类型必修课教学手段多媒体课程学时48课程学分3学时分配课堂讲授实验实习专题报告自学指导其它合计4848考核方式必修课，闭卷；选修课，开卷成绩评定考试总成绩= 平时成绩+考试成绩，平时成绩占总成绩的20%，考试成绩占80%适用对象金融学专业、国际贸易、经济学先修课程高等数学、西方经济学、货币银行学、金融学、金融市场学、保险学推荐教材商业银行经营管理学（2004） 安瑛晖 阎永新主编，首都经济贸易大学出版社参考文献1、马迁 等商业银行经营管理丛书 2、鲍静海 等商业银行业务经营与管理 人民邮电出版社3、庄毓敏商业银行业务与管理人

2、民邮电出版社4、郝渊晓 等商业银行营销管理学科学出版社5、唐纳德R费雷泽 本顿E冈普 等 著 康以同 等译商业银行业务对风险的管理中国金融出版社 6、宋逢明 现代商业银行管理 清华大学出版社 课程简介商业银行经营管理学是研究市场经济条件下，商业银行营运机制及业务发展规律的科学。研究商业银行投资收益、风险管理、流动性管理是商业银行经营管理的核心。运用证券投资模拟试验进行模拟实验教学，增强学生掌握和运用商业银行经营管理知识、理论联系实际的能力。因为它是一门实践性非常强的课程，强调知识传授与能力培养，素质教育相结合，重点培养学生的创新能力和动手能力。课程性质、目的与任务通过本课程的学习，要求学生了解

3、商业银行业务、运作、证券投资收益与风险的度量与计算。 课程为金融专业专业课。与其他课程关系本课程是金融学专业学生的核心专业理论课，其任务在于较全面、系统地介绍关于金融工程的基本理论与基本知识，对学生能否学好后续的专业课乃至金融专业有直接的影响。教学安排与学时分配教学内容授课讨论习题实践小计第一章 商业银行概述（2学时）22第二章 商业银行的经营原则（3学时）33第三章商业银行的经营环境与经营战略选择（3学时）33第四章 商业银行的资本管理（4学时）314第五章 商业银行的负债业务（4学时）314第六章 商业银行的贷款业务（4学时）44第七章 商业银行的证券投资业务（4学时）314第八章 商业银

4、行的表外业务（5学时）325第九章 商业银行经营风险管理（4学时）314第十章 利率风险管理 （6学时）426第十一章 银行财务报表 （3学时）213第十二章 银行业绩评价（3学时）213第十三章 商业银行并购 （3学时）213合计371148袄教学内容和基本拌要求袄第一章 澳商业银行概述肮（2学时）阿一、基本要求 稗本章要求了解现埃代金融市场与金八融机构、商业银扒行的基本功能与扮类型、业务、组邦织机构。 肮二、本章重点和霸难点艾商业银行的基本凹业务与组织机构艾。 搬三、本章主要内扮容昂本章主要介绍了瓣现代金融市场与唉金融机构及现代扳商业银行业务、绊组织机构、商业般银行与其他金融邦机构的区别等

5、内半容。 奥第一节 现代捌金融市场和金融凹机构佰第二节 现代商笆业银行奥第二章 商业盎银行的经营原则背 （3学时）败一、基本要求傲本章要求掌握商懊业银行经营的三巴性原则与度量指敖标、策略分析方蔼法。 按二、本章重点和唉难点氨赢利性、安全性靶、流动性及其协瓣调与度量方法。啊三、本章主要内爸容唉本章主要介绍商百业银行经营原则稗的客观要求、度瓣量指标与实现策把略及三性协调原阿则。 懊第一节 商业哎银行经营的盈利扳性原则芭第二节 商业翱银行经营的安全捌性原则哎第三节 商业奥银行经营的流动坝性原则白 斑第四节 商业案银行经营原则的啊协调俺第三章 商业袄银行的经营环境扮与经营战略选择昂（3学时）斑一、基本

6、要求昂本章要求掌握商昂业银行经营环境暗因素诸如宏观经颁济环境、金融市安场、外部监管、埃金融业竞争与银靶行业发展趋势的拌关系。掌握金融笆机构的经营战略熬方法与主要经营盎策略。叭二、本章重点和板难点吧金融机构经营环伴境与经营战略管埃理的内容及其分败析方法。 昂三、本章主要内敖容敖本章主要介绍商奥业银行经营环境肮因素诸如宏观经瓣济环境、金融市鞍场、外部监管、霸金融业竞争与银稗行业发展趋势的佰关系。掌握金融皑机构的经营战略绊方法与主要经营坝策略。 耙第一节 商业蔼银行的经营环境艾第二节 商业熬银行的经营战略八第四章商业银盎行的资本管理 懊（4学时）伴一、基本要求熬本章要求掌握银氨行资本的功能与笆构成，

7、资本充足暗度标准与国际比袄较、资本管理方芭法。 巴二、本章重点和肮难点板 资本充足度标暗准指标体系及其按计算。疤 笆三、本章主要内搬容傲本章主要介绍银按行资本的功能与败构成，资本充足耙度标准与国际比俺较、资本管理方搬法、资本充足度靶标准指标体系及哀其计算。 伴第一节资本的癌功能与构成扮第二节资本充懊足性柏第三节 资本氨计划敖第四节 资本扒募集白第五节 资本肮管理拌第五章 商业跋银行的负债业务翱（4学时）瓣一、基本要求芭本章要求掌握银熬行负债概念、种版类、资金成本分澳析方法与存款策熬略。 坝二、本章重点和皑难点八商业银行负债种疤类、存款成本与挨定价分析、存款爸策略等内容。 八三、本章主要内跋容挨

8、本章主要介绍商罢业银行负债种类斑、存款成本与定百价分析、存款策氨略等内容。影响盎因素与经营策略稗。 凹第一节 负债胺业务概述肮第二节 存款哀业务把第三节 其他爱负债业务半第六章 商业银鞍行的贷款业务 唉（4学时）拔一、基本要求安本章要求掌握贷碍款业务、种类与耙创新、客户信用俺分析、贷款定价扒、贷款风险等。敖二、本章重点和敖难点把掌握商业银行的敖贷款业务、种类扮与创新、贷款流板程、贷款组织、懊客户信用分析、拜贷款定价、贷款碍风险分类与问题胺贷款处理方法等暗。 柏三、本章主要内碍容巴本章主要介绍商熬业银行的贷款业埃务、种类与创新坝、贷款流程、贷颁款组织、客户信伴用分析、贷款定跋价、贷款风险分绊类与

9、问题贷款处癌理方法等内容。埃 颁第一节 贷款鞍业务种类与创新澳第二节 贷款阿业务经营流程捌第三节 客户摆信用分析肮第四节 贷款唉定价翱第五节 贷款绊质量评价 颁第六节 问题绊贷款与贷款损失巴的管理 吧第七章 商业吧银行的证券投资芭业务（4学时）胺一、基本要求扳本章要求掌握商爱业银行证券投资熬的意义、投资组芭合的金融工具与巴风险收益分析理办论与方法，了解鞍投资组合的管理扒程序与投资策略般。 扮二、本章重点和靶难点哎投资组合的金融斑工具与风险收益邦分析理论与方法隘套期保值的定义吧和原理、投资组拜合的管理程序与昂投资策略。矮三、本章主要内懊容哎本章主要介绍商艾业银行证券投资稗的意义、投资组霸合的金融

10、工具与挨风险收益分析理搬论与方法，了解翱投资组合的管理柏程序与投资策略昂。 哀第一节 证券投吧资业务的目标与暗意义 疤第二节 证券投班资组合的金融工拔具与风险收益分袄析坝第三节 证券投靶资组合的管理程隘序岸第四节 资本市霸场有效性和证券翱投资策略爱第八章 商业板银行的表外业务拌（5学时）背一、基本要求傲本章要求掌握表哎外业务的概念、邦分类与特点、结熬算业务与金融保板证业务及其衍生鞍工具类业务。翱二、本章重点和哀难点皑金融保证业务及矮其衍生工具类业办务。伴三、本章主要内熬容皑本章主要介绍表巴外业务的概念、蔼分类与特点、结俺算业务与金融保白证业务及其衍生拌工具类业务。 伴第一节 表外业搬务概述百第

11、二节 结算类鞍业务班第三节 金融保坝证业务傲第四节 金融衍隘生工具类业务 扒第五节 中介服挨务业务班第六节 信托与哎租赁业务霸第七节 表外业吧务风险拌第八节 国外商澳业银行表外业务哎发展的启示鞍第九章 商业唉银行经营风险管拜理（4学时）癌一、基本要求澳本章要求掌握商罢业银行风险管理耙目标、组织机构阿与风险度量标准背和管理方法。 白二、本章重点和班难点柏风险度量标准及摆其度量方法。 碍三、本章主要内奥容摆本章主要介绍商碍业银行风险管理啊目标、组织机构唉与风险管理信息凹系统、风险度量稗标准和管理方法盎。 版第一节 风险管隘理概述埃第二节 市场风背险拌第三节 信用风拌险拔第四节 流动风盎险 芭第十章

12、 利率风颁险管理（6学时百）稗一、基本要求拔本章要求掌握利拌率的概念内涵、扳掌握债券定价的背几种方法及其关熬系。掌握利率风挨险的及其管理模芭式。 隘二、本章重点和挨难点哎债券定价方法、盎利率评价理论与白久期模型的基本扒原理与计算方法背。芭三、本章主要内扮容扮本章主要介绍利埃率、债券定价方佰法、利率平价公澳式、到期模型与邦久期模型等基本案理论与计算方法佰。 昂第一节 利率绊第二节 债券定癌价百第三节 债券的蔼零利率版第四节 远期利盎率扳第五节 利率平皑价理论瓣第六节 利率风岸险的产生癌第七节 重新定办价模型 斑第八节 到期模绊型爱第九节 久期模笆型八第十一章 银蔼行财务报表（3奥学时）隘一、基本

13、要求板本章要求掌握银啊行财务报表的套般利的构成与报表白分析及其与银行肮经营状况之间的翱内在联系。 奥二、本章重点和般难点懊分析银行财务报埃表的内容与构成啊与银行经营状况版之间的关系。 挨三、本章主要内碍容霸本章主要银行财拌务报表，内容包肮括资产负债表、柏损益表、财务状颁况变动表、利润斑分配表与贷款帐板户调整表及补充版信息表。 傲第一节 资产负傲债表癌第二节 损益表叭第三节 财务状斑况变动表稗第四节 利润分半配表阿第五节 贷款损班失帐户调整表扒第六节 补充信耙息表班第十二章 银瓣行业绩评价（3柏学时）岸一、基本要求爸本章要求掌握股埃票价格指标体系捌与比率指标体系百的基本原理与分岸析方法。 暗二、本章重点和办难点半评价银行业绩的笆比率指标体系分扮析方法。 伴三、本章主要内伴容佰本章主要介绍利岸率敏感性指标、安利润比率指标、奥信用质量比率指拔标、资本充足率翱指标以及股票价罢格指标体系。 胺第一节 股票价扮格指标安第二节 比率指摆标扮第