西南财经大学经济类各专业

1、PAGE PAGE 47板经济学本科各专班业办计量经济学八教学大纲 一、前 言霸（一）本课程的暗目的和任务邦计量经济学是在哎对社会经济现象案作定性分析的基哎础上，探讨如何扮运用模型方法定翱量描述和分析具耙有随机性特征的矮经济变量关系的跋经济学分支。它摆是经济类各专业矮的核心课程。通伴过本课程的教学稗，要求学生达到邦了解计量经济学罢作为现代经济学案的重要组成部分袄所具有的特征与白地位，了解计量皑经济分析方法在扒经济学科的发展罢和实际经济工作懊中的作用；掌握搬计量经济学分析跋经济问题的基本白思想，掌握计量扳经济学建模的基蔼本原理；熟知计半量经济分析的基袄本内容和工作程八序；能够建立（拜含运用计量经

2、济霸分析专门软件）白简单的计量经济班模型分析问题；吧打下基础，具有办进一步学习计量颁经济学和应用的癌能力。稗（二）本课程的挨教学要求艾学生在学习本课佰程之前，应先学摆习了微积分碍、线性代数熬、经济学（办包含微观经济学懊和宏观经济学）霸、概率论与数案理统计和经背济统计学等课罢程。教师在讲授柏本课程时，首先把应特别注重对经澳济理论的认识和败经济现象的分析胺，强调已学的耙经济学基础；瓣其次突出计量经佰济建模基本思想肮的讲授，侧重在暗计量经济学研究办对象的理解和埃经济学、经吧济统计学与拜数学相结合的阿知识背景上；再笆次应避免在理论案部分的繁杂的纯巴数学证明，但对百于表述基本原理办和模型应用分析碍中的数

3、学推导是捌必要的，故应强板调微积分、懊线性代数与背概率论与数理傲统计的基础知拜识；最后应加强傲对计量经济学概埃念的总结和应用俺实例的分析，包坝括计量经济专门皑分析软件（Ev柏iews）的应懊用操作。碍（三）本课程的暗教学方法与教材瓣本课程的教学方啊法采用以课堂教阿学为主课程论文澳为辅的主要教学拜形式，并且以1佰0学时以上的上凹机实习作为本课半程的教学实践和俺实验支撑。胺课程论文将举行伴课堂答辩的形式熬进行考核，作为矮期末考试成绩的罢组成部分。按本课程的教材，邦以西南财经大学俺主编的计量经蔼济学为主，兼矮用古扎拉蒂的捌计量经济学。叭二、教学主要内拜容和基本要求颁第一章 导 拌 论（傲3-4课时办

4、）胺本章教学要求：碍本章既是计量经昂济学入门的基础佰，又是整个教材白的纲。要求学生跋通过本章的学习啊应达到：了解计邦量经济学经过分八析经济问题从方胺法上演变而得的背背景；了解计量吧经济学的基本概艾念；了解计量经背济学与其它学科搬的关系；熟知计胺量经济学建模分斑析的基本思路；把掌握数据、变量霸和模型的基本概巴念。阿本章的重点是了扮解掌握计量经济罢学建模的基本思吧路。碍本章的教学课时吧安排为3-4课靶时。袄第一节 什么阿是计量经济学邦一、计量经济学摆的产生与发展熬计量经济学的产版生；计量经济学拌的发展；计量经般济学在中国的发半展艾二、计量经济学翱的性质稗计量经济学的性拜质；计量经济学熬不同类型的划

5、分昂以及相互间的联翱系；跋三、计量经济学颁与其它学科的关扒系 按 计量经济坝学与经济学的关拜系；计量经济学唉与经济统计学的霸关系；计量经济邦学与数理统计学按的关系败第二节 计量经拌济学的研究方法凹（基本建模思路把）一、建立模型败 邦 霸经济模型；计量稗经济模型的特点隘；单一方程模型靶；联立方程模型二、估计参数白估计参数的依据凹是统计数据；估阿计参数的方法类稗型三、模型检验般为什么要对模型半进行检验；模型跋的经济理论检验案；模型的统计检安验；模型的计量蔼经济检验；预测哀拟合检验四、模型的应用版经济结构分析；败经济预测；经济拌政策评价巴本节是本章的重安点，也是全书的白一个重点。计量盎经济学建模的基

6、绊本思路又可归纳昂为敖“爱四步岸”“阿十二点爱”傲。把第三节 数据邦、变量与模型办一、计量经济学斑中应用的数据扮数据类型；时间叭序列数据；截面捌数据；虚拟变量啊数据；其他类型啊数据；统计数据翱的收集；统计数爸据建模前的预处靶理。板二、计量经济模爱型中的变量 懊不同分类以及分凹类的目的；解释阿变量；被解释变跋量；前定变量（百先决变量）；内傲生变量；外生变柏量；滞后内生变爱量；滞后外生变稗量；计量经济学懊中变量的选择吧三、计量经济模爱型吧计量经济模型的捌构成要素；计量霸经济学模型的特爸点；模型的要求班；模型的设定方懊式；常用计量经耙济模型的函数形捌式思考与练习：吧1、怎样理解产碍生于西方国家的盎计

7、量经济学能够坝在中国的经济理吧论研究和现代化靶建设中发挥重要矮作用？罢2、理论计量学半和应用计量经济板学的区别和联系佰是什么？疤3、怎样理解计伴量经济学与力量肮经济学、数理统皑计学、经济统计蔼学的关系？皑4、假如你是中斑国人民银行的顾敖问，需要你对增岸加货币供应量促绊进经济增长提出邦建议，你将考虑吧哪些因素？你认胺为可以怎样运用坝计量经济学的研班究方法？霸5、你能分别举奥出三个时间序列般数据、截面数据班、混合数据、虚氨拟变量数据的实拔际例子吗？并分拜别说明这些数据鞍的来源。鞍6、为什么对已按经估计出参数的熬模型还要进行检八验？你能举出一暗个例子说明各种扳检验的必要性吗摆？傲简单线性回归模艾型（

8、8-9课时颁）碍本章教学要求：败本章是整个课程办的重要的基础部俺分。通过教学应般达到：熟练掌握碍简单（一元）线盎性回归模型的基爱本理论和建模方八法；清楚一元线办性回归的古典假熬定条件、有关的埃数学推导和结论啊；熟知一元线性扮回归模型的有关柏检验；能够运用碍计量经济分析专傲门软件独立地建挨立简单线性回归拜模型。胺本章中部分内容皑在前继课程中已拔讲授，注意这些懊内容的复习和不柏同侧重的要求。搬本章的重点是回艾归分析的基本思罢想。岸本章课时安排为暗8-9学时。肮第一节 回归埃分析与回归方程一、回归与相关芭经济变量间的函捌数关系；经济变拜量间的相关关系氨；简单相关与多白重相关；线性相哎关与非线性相关挨

9、；正相关与负相白关；总体相关系佰数与样本相关系跋数；复相关系数颁与偏相关系数；搬相关分析的注意蔼事项矮回归的古典意义白；回归的现代意癌义；回归直线与扒回归曲线；回归巴分析与相关分析蔼的联系与区别澳二、总体回归函胺数凹总体回归函数的办意义；总体回归岸函数的设定；线捌性总体回归函数白的含义三、随机扰动项佰随机扰动项的意靶义；随机扰动项把产生的原因；随跋机扰动项的概率绊分布性质凹四、样本回归函拜数白样本回归线的描伴述；样本回归函疤数；癌Y巴的样本条件均值捌；样本剩余项；凹样本回归函数与傲总体回归函数的霸关系熬第二节 简单芭线性回归模型的捌最小二乘估计按一、对随机扰动凹项的古典假定拔零均值假定；同爱方

10、差假定；无相靶关假定；与解释啊变量不相关假定昂；正态性假定板二、普通最小二佰乘法艾OLS翱最小二乘估计；坝剩余平方和最小跋准则；参数的最凹小二乘估计式；懊参数的点估计值澳三、澳OLS百回归线的性质靶回归线通过样本耙均值；估计的碍Y奥i啊的均值等于拔Y霸i癌的均值；剩余项把E扮i阿均值为零；估计氨的拜Y熬i拔与拔E疤i啊不相关；解释变安量百X班i矮与背E捌i哀不相关绊四、最小二乘估斑计式的统计性质瓣线性特性；无偏扮特性；最小方差啊性；一致性芭第三节 回归系般数的假设检验和摆区间估计把一、估计的懊安1熬和估计的背翱2俺的概率分布笆随机扰动项方差熬肮2霸的估计；估计的懊版1唉和估计的胺埃1柏的概率分

11、布；估昂计的安皑1熬和估计的巴背2耙的标准误差；大跋样本时的分布；斑小样本时的分布佰二、回归系数的阿假设检验扳回归系数假设检笆验的基本思想；拌回归系数的佰Z颁检验；回归系数把的蔼t安检验吧三、回归系数的埃区间估计斑回归系数区间估拔计的意义；总体稗方差澳拌2鞍已知时回归系数爸的区间估计；总败体方差白俺2哎未知大样本时回碍归系数的区间估班计；总体方差奥稗2挨未知小样本时回爸归系数的区间估翱计啊第四节 拟合优爸度的度摆量傲一、总变差的分白解搬总变差（总平方艾和）；模型解释啊了的变差（回归捌平方和）；剩余拔变差（剩余平方板和）二、可决系数案可决系数的意义袄；可决系数的计拔算；可决系数与芭相关系数的差异

12、坝三、判定系数与隘相关系数的关系阿总体相关系数；皑样本相关系数；埃可决系数与相关靶系数的差异艾第五节 回归预颁测胺一、回归分析结肮果的报告背回归分析结果的盎标准表示方式伴二、因变量平均疤值的预测绊解释变量的预测傲方式；因变量平百均值的区间预测摆三、因变量个别昂值的预测稗预测误差E俺f阿的抽样分布；个斑别值Y半f氨的预测区间；平爱均制E(Y岸f柏/X吧f凹)与个别值预测皑区间的特性凹第六节 实例与癌计算机计算过程啊一、Eview翱s简介佰二、Eview般s简单线性回归暗的操作版三、Eview稗s简单线性回归扒计算结果的分析四、案例分析思考与练习：白1、回答下列问八题疤（1）为什么在埃对参数进行最

13、小版二乘估计之前，唉要对模型提出古傲典假定？般（2）什么是总矮体回归函数和样颁本回归函数，它摆们之间的区别是案什么？半（3）什么是随爸机误差项和残差半，它们之间的区肮别是什么？扮（4）总体方差颁与参数估计方差盎的区别是什么？俺2、可决系数R吧说明了什么？在哀简单线性回归中蔼它与斜率系数的哎t检验的关系是唉什么？叭3、有N组观测袄值（X隘i胺，Y鞍i案），扳I搬=1,2,氨办,N,用最小二般乘法将Y对X回安归得到拔，将X对Y回归澳得伴，这两条直线是爱否一致？在什么坝条件下一致？坝4、说明显著性翱检验的意义与过案程。胺5、 表2-1坝给出1968-碍1982年期间般某国国内产品的坝GDP平价因子颁

14、和进口商品的G俺DP平价因子，般GDP平价因子扮常用来代替消费把者物价指数（C傲P2）作为通货搬膨胀的指标，该柏国是一个小而开跋放经济的国家，扮在很大程度上以吧来国外贸易以求昂得生存，为了研盎究国内物价与世懊界物价的关系，埃下面给出两个模暗型：白(1)Y扳t巴=爸柏1拔+矮霸2般X矮t癌+u扮t暗(2)Y盎t哎=蔼拔2摆X把t绊+u板t敖其中，Y为国内袄产品的GDP平安价因子，X为进袄口商品的GDP翱平价因子，试回按答下列问题：霸（1）怎样根据拜数据在这两个模昂型中间进行选择挨？瓣（2）分别用两熬个模型去拟合表凹中数据，然后选败择一个最好的模艾型。爸（3）还可以用扒其他什么模型去案拟合这些数据

15、？表2-1盎年份案国内产品的GD隘P平价因子Y把进口商品的GD扳P平价因子X拌1968袄1000昂1000案1969碍1023颁1042捌1970坝1040颁1092巴1971按1087挨1105巴1972熬1146柏1110疤1973翱1285半1257瓣1974般1485懊1749懊1975背1521百1770蔼1976笆1543拜1889柏1977霸1567把1874邦1978办1592疤2015捌1979白1714埃2260败1980芭1841按2621芭1981昂1959俺2777爱1982疤2033哀2735阿6、表2-2是伴我国1978-跋1997年的财暗政收入Y和国民埃生产总值

16、X的数版据资料，试根据肮资料完成下列问熬题：皑（1）建立财政百收入对国民生产哎总值的一元线性矮回归方程，并解耙释斜率系数的经版济意义；坝（2）对所建立埃的回归方程进行案检验；伴（3）若199拌8年国民生产总翱值为78017笆.8亿元，求1拜998年财政手按预测值及预测区耙间 (摆百=0.05)表2-2案Obs办X八Y案1978半3624.10肮0敖1132.26按0背1979捌4038.20隘0把1146.38袄0爱1980哀4517.80耙0背1159.93稗0俺1981案4860.30拔0皑1175.79扒0爸1982斑5301.80罢0柏1212.33瓣0芭1983鞍5957.40吧0澳

17、1366.95暗0耙1984拔7206.70扳0傲1642.86俺0盎1985佰8989.10爸0疤2004.82跋0胺1986坝10201.4氨0胺2122.01艾0耙1987疤11954.5翱0瓣2199.35按0绊1988班14922.3斑0颁2357.24颁0耙1989阿16917.8吧0拌2664.90八0捌1990安18598.4邦0邦2937.10办0凹1991颁21662.5挨0霸3149.48敖0巴1992柏26651.9般0班3483.37瓣0捌1993霸34560.5埃0哀4348.95坝0哀1994办46670.0绊0捌5218.10昂0般1995摆57494.9阿0稗

18、6242.20熬0搬1996鞍66850.5霸0唉7407.99白0肮1997爸73452.5邦0瓣8651.14爱0翱7肮、表2-3给出搬我国1952-矮1990年人均安国民收入和全国熬城乡储蓄金额资阿料，试分别作出爸1952-19澳78年和197哀9-1990年奥两个时期的储蓄爸方程，比较两个跋回归方程的斜率笆系数，并对这两半个时期的经济政白策作出评述。奥8、试证明下列扒问题挨（1）总体均值瓣E(Y柏F鞍)的预测区间为安（2）总体个别佰值Y肮F澳预测区间为蔼（3）试说明E叭(Y稗F把)和Y奥F板预测区间各自的拔特点。表2-3拔年份隘人均国民收入（笆元）敖城乡储蓄余额（跋亿元）矮年份版人均国

19、民收入（哀元）翱城乡储蓄余额（挨亿元）靶1952板104熬8.6芭1972搬248吧105.阿1953拌122扒12.3矮1973昂263昂121.2捌1954拔126扳15.9伴1974坝261阿136.5颁1955叭129扒19.9凹1975捌273百149.6叭1956疤142稗26.7熬1976办261盎159.1败1957艾142爸35.2背1977隘280办181.6岸1958摆171板55.2巴1978胺315哀210.6鞍1959埃183靶68.3按1979哎346败281.靶0澳1960叭183唉66.3阿1980疤376拌399.5按1961翱151罢55.4绊1981岸3

20、97摆523.7霸1962半139艾41.1熬1982隘422霸675.4捌1963袄147版45.7霸1983拌463艾892.5案1964安167袄55.5碍1984澳545癌1214.7暗1965扒194爱65.2把1985吧668般1622.6白1966蔼216矮72.3皑1986半737巴2237.6靶1967拜197靶73.9扳1987坝859艾3073.3哎1968霸183奥78.3靶1988跋1066氨3801.5板1969班203靶75.9伴1989摆1178盎5146.9叭1970哀235瓣79.5巴1990百1271稗7034.2疤1971埃247懊90.3绊第三章 多元

21、线扮性回归模型（5盎-6课时）阿本章教学要求：氨本章是在第二章颁基础上的推广，澳仍然是学习计量颁经济学的重要基氨础。通过本章的叭学习应达到：了坝解多元线性回归背模型的产生背景氨；掌握模型的古隘典假定、模型的癌参数估计以及模胺型的统计检验；板在本章结束之后昂，学生能够根据伴所学知识，独立拔地选择一个经济奥研究问题，确定罢研究对象，按照岸计量经济分析的傲工作程序（即建岸立理论模型，收邦集统计数据，参柏数的估计和检验办）去完成，并写胺出研究的分析报叭告。捌本章的重点是在氨第二章基础上的版推广，若第二章盎的内容在前继课伴程中已经讲授，班本章则是回归分皑析的基本思路。板另外，本章的另俺一个重点是课程唉论

22、文。摆本章的课时安排扒为5-6课时。爱第一节 多元线耙性回归模型及古霸典假定肮一、 多元线性霸回归的背景伴 几个多元肮线性关系的经济爸例子；多元线性昂回归模型的一般巴形式；与一元线八性回归模型的区霸别以及对模型的坝解释；捌二、 多元线性暗回归模型的矩阵凹表示叭 奥 Y=胺X+按三、 模型的古拜典假定（一般表般示与矩阵表示）背 零均值；稗等方差与互不相盎关；解释变量与斑随机项不相关；挨无多重共线性；盎正态分布哀第二节 多元线邦性回归模型的估邦计白一、 参数的最坝小二乘估计昂 残差平方阿和最小准则；参盎数的最小二乘估捌计式；八二、 参数最小巴二乘估计的性质罢 线性性；鞍无偏性；最小方班差性；一致性

23、巴三、 残差和随败机扰动项方差的芭估计澳第三节 多元线爱性回归模型的检疤验板一、 拟合优度罢检验绊 方差分析稗与多重可决系数靶；修正可决系数傲二、 回归参数办的显著性检验（霸t-检验）颁 参数估计矮的分布性质；t案-检验霸三、 回归方程板的显著性检验（邦F-检验）按第四节 多元线拔性回归模型的预巴测耙一、 回归分析挨结果的报告艾 回归分析按结果的标准表示阿；对回归分析结懊果的分析及评价二、 点预测三、 区间预测坝 因变量平白均值的区间预测扮；因变量个别值摆的区间预测跋第五节 多元线斑性回归分析的计皑算过程与实例思考与练习按1、给定二元回捌归模型罢 肮 翱i蔼=1,2,盎昂,碍n笆(1)叙述模型

24、挨的古典假定；柏(2)写出总体鞍回归方程、样本百回归方程与样本伴回归模型；疤(3)写出回归半模型的矩阵表示巴；摆(4)写出回归瓣系数及随机扰动笆项方差的最小二叭乘估计量，并述版参数估计量的性癌质；胺(5)试述总离版差平方和、回归版平方和、残差平百方和之间的关系奥机器自由度之间懊的关系；昂2、在多元线性八回归分析中，为搬什么用修正可决把系数衡量估计模霸型对样本观测值柏的拟合优度？修耙正可决系数与F颁检验之间有何区啊别与联系？半3、设货币需求鞍方程式的总体模懊型为邦其中M为广义货皑币需求量，P为佰物价水平，r为昂利率，RGDP阿为实际国内生产办总值。假定根据笆容量为n=19皑的样本，用最小伴二乘法

25、估计出如拔下样本回归模型熬：懊 肮 办 (13)哀 拌 (3)挨 熬 奥 R吧2傲=0.9 伴 DW扮=0.1皑其中括号内的数八据为系数估计的阿t统计值，e案t罢为残差。安（1）从经济意傲义上考察估计模佰型的合理性拜（2）在5%显拌著性水平上，分盎别检验参数搬敖2艾，巴白3爸的显著性。拌（3）在5%显八著性水平上，检巴验模型的整体显颁著性。叭4、某地区统计班了机电行业的销按售额Y和汽车产八量X背1吧以及建筑业产值白X埃2袄的数据如下（表坝3-1），试建翱立该地区机电行案业的销售额和汽柏车产量以及建筑把业产值之间的回百归方程并进行检版验。表3-1案年份唉销售额Y（亿元白）澳汽车X翱1笆（万辆）矮

26、建筑X挨2昂（千万元）八1981芭280.0拔3.909暗9.43癌1982班281.5白5.119拌10.3罢6绊1983佰337.4百6.666按14.50稗1984翱404.2班5.338跋15.75颁1985耙402.1挨4.321哎16.78扳1986岸452.0靶6.117百17.44败1987办431.7凹5.559唉19.77氨1988拜582.3疤7.920拜23.76芭1989熬596.6岸5.816败31.61按1990邦620.8矮6.113版32.17挨1991板513.6跋4.258胺35.09百1992哎606.9伴5.591白36.42摆1993斑629.0跋6

27、.675柏36.58背1994唉602.7百5.543隘37.14邦1995八656.7敖6.933般41.30盎1996跋998.5柏7.638鞍45.62鞍1997办877.6稗7.752袄47.38巴5耙自己选择研究办对象，收集样本班数据，建立多元笆线性回归模型并安运用计量经济学肮软件进行计算，板对模型进行诊断盎和评价，然后写跋出分析报告（本伴题为课程论文的奥基本要求）。霸第四章 多重共坝线性（2-3课阿时）八本章教学要求：巴本章是违背古典扳假定情况下线性碍回归模型的建立挨。通过本章的学背习要求学生应达霸到：掌握多重共扳线性的概念，模拜型中出现多重共凹线性的不良后果班，怎样诊断多重扳共线

28、性和修正多袄重共线性的若干拔方法；根据本章斑知识，学生能够矮独立解决模型中般的多重共线性问板题。绊本章的重点为对半违反古典假设的盎建模思路的理解袄。皑本章课时安排与叭第五、六章共同拔考虑，三章的课埃时安排为8-9氨课时。盎第一节 多重共拌线性概念唉一、 多重共线拜性定义碍 完全多重霸共线性；不完全挨多重共线性；多翱重共线性的矩阵翱描述安二、 产生多重芭共线性的经济背袄景安 经济变量霸之间存在共同变挨化趋势；利用截巴面数据研究经济俺现象；模型中大蔼量引入滞后经济跋变量；样本数据癌自身的原因；霸三、多重共线性捌的基本理解哎第二节 多重共矮线性后果耙一、 参数估计埃的后果背 完全多重袄共线性下的参数

29、办估计为一暗“懊不定式白”跋；不完全多重共芭线性下的参数估瓣计为肮哀渐近安“癌不定式耙”扮；多重共线性下百参数估计值的方肮差；癌二、 统计检验奥的后果邦 参数的显坝著性检验失败；佰完全多重共线性搬下的预测无意义败；参数估计值的案符号与经济意义肮相悖；胺第三节 多重共伴线性的检验按一、 简单相关耙系数矩阵法挨二、 参数显著柏性与整体显著性氨的对比昂三、 辅助回归哀待定系数与F检拜验的结合笆拜四、 条件数法班注：艾“”俺号处的内容可选胺讲，以下同霸第四节 多重共霸线性的修正版一、 模型的变霸量变换翱 差分模型把；增长率模型唉二、 先验信息暗的利用摆 参数的约办束；数据的结合柏；截面数据的利霸用三、

30、 其他方法艾 增加样本扮容量；剔除变量疤；改变模型的函昂数形四、逐步回归法肮蔼五、 岭回归估背计按第五节 实例爸爸我国钢材供应量班分析思考与练习耙隘什么是多重共线爸性？产生多重共霸线性的经济背景版是什么？爱 板矮简述检验多重共捌线性的方法思路耙。拜 皑爱多重共线性对模皑型的影响是什么叭？败 叭靶对于线性回归模疤型阿 笆的最小二乘估计熬量把 （1）当X懊之间出现不完全笆共线性时，懊会出现什么情况昂？凹 （2）用什瓣么方法检验出现爱了不完全多重共笆线性？耙 氨瓣根据1899-安1922年某国拜制造业部门的年傲度数据，经计算邦获得如下回归结蔼果：澳 se扳=(1.38)疤 (0.34皑) 巴 (0.

31、14)爱 澳(0.021)俺=0.97 哎 F=189摆.8佰其中Y=实际生哀产指数，K=实矮际资本投入指数稗，L=实际劳动稗投入指数，t=败时间或趋势。按 利用同样盎数据，又获得如矮下回归结果：瓣 绊se= (0半.03) (阿0.15) 鞍 罢(0.006)蔼=0.65 熬 F=19.扳5懊 （1）回疤归（1）式中是盎否有多重共线性拜？为什么？拜 （2）在霸回归（1）式中半，logK的先奥验符号是什么，癌结果是否与预期翱的一致，为什么昂？巴 （3）选柏择估计回归（2唉）式的理由是什靶么？拌 （4）解背释在回归（1）巴式和回归（2）艾式中的增加趋势傲变量的作用是什案么？俺 奥懊家庭消费支出不

32、疤仅取决于可支配白收入，还决定与版家庭的的财富。耙设此问题的理论罢模型为： 扒其中，Y跋i坝为消费支出，X拔2i捌为家庭可支配收班入，X霸3i阿为家庭财富。根袄据表4-1中的芭数据建立回归模昂型并回答下列问白题：（1）对所摆得的R绊2盎、芭、F、t等值作摆出评价；（2）碍所估计模型是否跋可靠，为什么？ 表4-1蔼编号哎Y版X凹2爱X扒3啊1办70爸80昂810背2白65挨100罢1009凹3傲90爱120般1273拜4袄95罢140哀1425拜5柏110把160胺1693疤6芭115爱180袄1876哀7拜120胺200吧2052巴8爸140懊220百2201氨9扳155哎240败2435吧1

33、0霸150疤260爸2686 岸 斑巴研究某国经济试坝拟合如下线性回澳归模型挨其中 Y叭t凹 =消费， X鞍2爸=工资收入，X办3拜=非工资、非农佰业收入，X罢4柏=农业收入。根皑据表4-2的数安据完成下列问题翱：佰 （1）估计佰模型并对各项检艾验作出评价；澳 （2）如果柏根据截面数据分拔析阿埃3板与蔼唉4澳对熬埃2跋分别有如下关系绊：半办3哎=0.75肮碍2，颁按4绊=0.625碍爸2皑 ，利用这些结把果得如下消费函般数跋Y矮t昂=靶柏1啊+班白2敖（X八2t按+0.75 X绊3t奥+0.625 癌X癌4捌t埃）+u把t败=颁叭1笆+绊芭2澳Z盎t稗其中，Z隘t袄= X斑2t耙+0.75 X

34、百3t邦+0.625 笆X跋4t班。试用这个修改版的模型去拟合表耙4-2的数据，哀并估计凹 （3）你对鞍Z癌t巴怎样解释？罢表4-2 扒 耙 艾某国国民经济统霸计资料 凹 暗 巴 单位：1疤0亿美元摆年份 Y翱 X隘2 凹 埃X胺3 按 罢X班4俺年份 胺Y 斑X疤2 耙 氨X暗3 坝 胺X埃4爸1936 皑62.8 笆43.41 袄 17.10 安 3.96拌194盎6 95.瓣7 76坝.73 2澳8.26 邦9.76扒1937 半65.0 艾46.44 癌 18.65 拔 5.48跋1947 佰98.3 敖 75.91 版 27.91安 9.31版 班1938 袄63.9 八44.35

35、斑 17.09 扮 4.37绊1948 吧100.3 氨 77.62 啊 32.30澳 9.85岸1939 岸67.5 盎47.82 奥 19.28 安 4.51百1949 跋103.2 肮 78.01 拔 31.39拔 7.21爱1940 芭71.3 搬51.02 哎 23.24 按 4.88盎1950 佰108.9 摆 83.57 昂 35.61扒 7.39叭1941 耙76.6 叭58.71 瓣 28.11 拌 6.37背1951 隘108.5 岸 90.59 巴 37.58佰 7.98搬1945白注凹 86.3 半 87.69搬 30.2摆9 8.9坝6拔1952 霸111.4 肮 9

36、5.47 安 35.17爸 7.42懊注：1942-扮1944年为战扮争年代板拜、表4-3提供哎了我国粮食总产凹量以及受主要因搬素影响的数据。柏其中Y=粮食总矮产出（万吨），跋X凹1般=农业化肥施用爱量（万公斤），斑X翱2蔼=粮食播种面积办（千公顷），X澳3班=受灾面积（公板顷）， X安4傲=农业机械劳动半力（万千克），般X矮5颁=农业劳动力（坝万人）。奥 （1）估计模按型 昂 （2）检验是暗否存在多重共线捌性；胺 （3）如果存皑在多重共线性，坝采用适当的方法瓣进行修正。版 艾 表4-3扳 盎 暗 半 研究粮食生产背问题数据资料稗obs阿Y般X盎2唉X绊3肮X安4胺X矮5隘X芭6哎1983案3

37、8728瓣1659.8柏114047拜16209.3笆18022啊31645.1案1984矮40731跋1739.8哀112884笆15264俺19497板31685癌1985捌37911爸1775.8霸108845叭22705.3懊20913白30351.5昂1986碍39151捌1930.6案110933稗23罢656扒22950哎30467板1987板40208敖1999.3暗111268坝20392.7扮24836哎30870拜1988蔼39408拌2141.5白110123案23944.7凹26575澳31455.7鞍1989半40755搬2357.1把112205皑24448.7绊

38、28067佰32440.5耙1990扒44624稗2590.3埃113466扒17819.3摆28708矮33330.4澳1991傲43529癌2806.1败112314笆27814俺29389暗34186.3百1992百44266暗2930.2跋110560邦25894.7挨30308百34037巴1993佰45649搬3151.9矮110509盎23133版31817办33258.2八1994捌44510哎3317.9爸109544吧31383肮33802俺32690.3翱1995拔46662俺3593.7艾110060碍22267伴36118肮32334.5把第五章癌 疤异方差性（2-昂

39、3学时）败本章教学要求：背本章是违背古典柏假定情况下线性绊回归模型建立的熬另一问题。通过斑本章的学习应达胺到：掌握异方差耙的概念包括经济隘学解释，异方差败的出现对模型的唉不良影响，诊断矮异方差的方法和稗修正异方差的若绊干方法；经过学颁习学生能够处理办模型中出现的异矮方差问题。癌本章重点是掌握埃检验和修正异方昂差性的若干方法吧，以及对结果的扒经济学意义上的把解释。俺第一节 异方差班的概念啊一、 异方差的跋定义扒 定义；异搬方差产生与某个邦解释变量的变动败关系半二、 产生异方班差的经济背景隘 截面数据捌易引起异方差；叭用时间数列数据巴研究经济现象的胺特殊函数，如生佰产函数；用平均碍数作为样本数据版

40、第二节 异方差板的后果霸一、 参数估计拌值的方差增大艾二、 参数的显百著性检验无意义熬三、 预测精度扮降低艾第三节 异方差矮的检验柏一、 残差图分矮析法靶二、 解析分析哎法艾 Gold熬feld-Qu稗andt检验；肮White检验蔼；ARCH检验鞍；选讲Spea佰rman等级相哎关系数检验；G颁lejster癌检验；Rese案t检验等； 颁第四节 异方差捌的修正加权最小二乘法已知；未知傲二、 变量变换俺法（变量的对数安变换）矮按三、Box-C奥ox变换澳第五节 实例蔼懊北京市人均储蓄霸与人均收入之间肮的关系分析思考与练习稗 爸扳简述什么是异方把差?为什么异方坝差的出现总是与白模型中某个解释哀

41、变量的变化有关哀?吧 懊耙归纳教材中所介板绍的检验异方差凹的方法之基本思败想.皑 疤哎什么是加权最小胺二乘法,它的基拜本思想是什么?爸 案按判断下列说法是吧否正确,并简要笆回答为什么:巴 (1)当异扮方差出现时,最摆小二乘国际是有摆偏的和方差非有矮效;邦 (2)当异颁方差出现时,常半用的t和F检验败失效;捌 (3)在异叭方差情况下,通罢常OLS估计一邦定高估了估计量袄的标准差;百 (4)如果敖OLS回归的残柏差表现出系统性半,则说明数据中柏有异方差性;捌 (5)如果伴一个回归模型遗邦漏了一个重要变靶量,则OLS残凹差必定表现出明叭显的样式;跋 (6)如果盎模型漏掉一个有癌非恒定方差的回按归元,

42、则残差将颁会呈异方差.癌 扮吧由表5-1给出啊消费Y与收入X稗的数据,试根据般数据完成以下问半题:氨 (1)估计斑回归模型皑 Y=笆埃1霸+阿袄2啊X+U扳 (2)检验碍异方差性(可用般Goldfel拔d-quand斑t检验)斑 (3)选用笆适当的方法修正碍异方差吧 百表5-1 傲 班 消费（Y佰），收入（X）笆数据昂 百Y班X半Y稗X癌Y隘X捌55安80巴152阿220癌95伴140阿65唉100佰144绊210扮108碍145般70爱85伴175瓣245哎113哀150啊80瓣110阿180昂260艾110阿160澳79扳120蔼135傲190般125半165版84敖115安140白205

43、扒115肮180伴98埃130巴178靶265胺130碍185坝95把140凹191背270肮135败190袄90稗125败137颁230稗120隘200爱75艾90哀189八250巴140胺205班74把105俺55班80哀140八210半110艾160白70靶85阿152阿220吧113傲150坝75颁90白140笆225爸125芭165吧65熬100啊137唉230鞍108阿145拔74埃105笆145盎240俺115熬180捌80岸110斑175罢245瓣140般225八84班115挨189碍250哎120斑200拜79摆120凹180熬260八145肮240芭90巴125颁178癌2

44、65稗130奥185靶98碍130靶191唉270办 盎癌表5-2的数据百是某国研究与开艾发(R&D)支拌出费用(Y)与扳不同工业部门产班品销售量(X)绊.试根据资料建扒立一个回归模型版;运用Glej矮ser方法检验芭异方差;由此决翱定异方差的表现吧形式并选用适当般方法加以修正.拜 隘表5-2 暗 罢 某国的创新：唉1988年某国熬研究与开发（翱RD）费用支办出碍 邦 爸 背（所有数字均以肮百万美元计）稗 办工业群体拌销售量敖R把D费用熬利润疤坝容器与包装俺6375.3把62.5绊185.1般伴非银行业金融邦11626.4板92.9傲1569.5昂凹服务行业案146安55.1芭178.3罢27

45、6.8叭氨金属与采矿安21869.2板258.4罢2828.1敖笆住房与建筑叭26408.3熬494.7唉225.9按稗一般制造业芭32405.6颁1083艾3751.9白八休闲娱乐傲35107.7矮1620.6隘2884.1拜癌纸张与林木产品巴40295.4翱421.7耙4645.7邦拔食品白70761.6奥509.2癌5036.4颁翱卫生艾80552.8袄6620.1佰13869.9袄傲宇航扒95294百3918.6癌4487.8佰隘消费者用品拌101314.俺1艾1595.3靶10278.9阿笆电器与电子产品班116141.岸3耙1607.5班8787.3岸爱化工产品澳122315.疤7

46、瓣4454.1般16438.8哀俺五金罢141649.八9唉3163.9岸9761.4皑伴办公设备与电算爸机癌175025.哎8佰13210.7艾19774.5柏氨燃料啊230614.阿5熬1703.8笆22626.6俺罢汽车埃293543哎9528.2绊18415.4叭注：工业群体按熬销售量递增顺序案排列。案7、表5-3给安出20个国家的袄股票价格和消费巴者价格年百分率暗变化的一个横截叭面数据.试根据巴资料完成以下问叭题:昂 (1)将Y挨对X回归并分析把回归中的残差;斑 (2)因智拔利的数据出现了背异常,去掉智利白数据后,重作(搬1)中的回归并啊再次分析回归中伴的残差.扳 (3)如果爸根据(

47、1)的结耙果你将得到有异昂方差的结论,而拔根据(2)的结般果你又得到相反霸的结论,对此你埃能作出什么一般奥性的结论?安 霸 表5-3 八 八第二次世界大战霸后（直至196邦9年）期间股票班与消费者价格 扮 奥国 家把变化率捌%每年拔股票价格Y白消费者价格X般板澳大利亚案5.0扒4.3按巴奥地利耙11.1拔4.6罢吧比利时绊3.2安2.4叭俺加拿大芭7.9拌2.4罢八智利奥25.5皑26.4岸碍丹麦隘3.8伴4.2靶暗芬兰氨11.1埃5.5按拔法国澳9.9斑4.7俺癌德国安13.3氨2.2按班印度跋1.5办4.0澳哀爱尔兰叭6.4柏4.0懊巴以色列啊8.9八8.4哎靶意大利扮8.1办3.3捌哎日

48、本笆13.5靶4.7翱罢墨西哥安4.7绊5.2跋挨荷兰背7.5岸3.6爱安新西兰蔼4.7背3.6按岸瑞典癌8.0胺4.0捌哀联合王国阿7.5百3.9捌稗美国敖9.0搬2.1 般颁表5-4给出1安985年我国北挨方几个省市农业拜总产值,农用化碍肥量、农田水利背、农业劳动力，翱每日生产性固定白生产原值以及农扳机动力数据，要八求：白 （1）试建肮立我国北方地区叭农业产出线性模拜型；凹 （2）选用板适当的方法检验敖模型中是否存在傲异方差；爱 （3）如果背存在异方差，采霸用适当的方法加般以修正。昂 拔表5-4 版 坝 跋地区懊农业总产值（亿爸元）凹农业劳动力（万吧人）叭灌溉面积佰（万公顷）柏化肥用量（万

49、吨耙）疤户均固定资产（耙元）埃农机动力（万马奥力）耙北京拌19.64扒90.1澳33.84安7.5扒394.3昂435翱.3阿天津暗14.4凹95.2办34.95把3.9版567.5跋450.7芭河北搬149.9扳1639.0隘357.26埃92.4袄706.89熬2712.6熬山西碍55.07捌562.6伴107.9摆31.4懊856.37叭1118.5案内蒙古霸60.85白462.9爸96.49按15.4澳1282.81巴641.7笆辽宁岸87.48疤588.9背72.4绊61.6叭844.74拔1129.6傲吉林哀73.81巴399.7佰69.63把36.9艾2576.81碍647.6扮

50、黑龙江敖104.5班1袄425.3耙67.95按25.8八1237.16盎1305.8绊山东肮276.55拜2365.6半456.55搬152.3摆5812.02把3127.9霸河南岸200.02敖2557.5奥318.99阿127.9瓣754.78八2134.5胺陕西鞍68.18哎884.2拌117.90班36.1绊607.41唉764.0伴新疆爱49.12癌256.1胺260.46盎15.1袄1143.67般523.3耙第六章 自相关扒性隘本章教学要求：罢本章是违背古典胺假定情况下线性拔回归模型的建立蔼的又一问题。通跋过本章的学习应盎达到：掌握自相拌关的基本概念，稗自相关出现的严捌重后果，

51、诊断自凹相关存在的方法班和修正自相关的版方法。要求学生板能够根据本章的懊知识独立解决模袄型中的自相关问版题。经过第四、碍五、六章的学习艾，学生可自己选靶择一个实际经济敖问题，建立模型翱，并判断和解决斑上述可能存在的翱问题。胺本章的重点是异扳方差性、自相关奥性两者在后果、叭检验方法、弥补挨措施、罢Eviews八处理以及结果解巴释等方面的共性班与区别。般第一节 自相关奥性的概念澳一、 自相关定唉义八 定义；自碍相关性用一阶自扮回归表示的数学傲性质绊二、 产生自相笆关的经济背景熬 经济现象佰中的惯性作用；俺又模型设定误差绊引起的自相关（板变量缺失、模型柏函数形式不当）坝；随机误差序列颁自身的自相关；

52、办数据处理选成的捌自相关；蛛网想懊象皑第二节 自相关哎的后果氨一、参数估计值蔼的方差增大埃二、 参数的显疤著性检验失效叭三、 预测精度靶降低扮第三节 自相关般的检验埃一、 残差平方啊图分析法熬二、 D-W检靶验懊 D-W检懊验的适用条件；叭D-W统计量；昂D-W显著性检傲验；D-W检验吧的缺陷挨三、 回归检验拔法安第四节 自相关昂的修正一、广义差分法百 差分系数颁已知；差分系数柏未知八二、Durbi隘n两步估计法（办可用于高阶自相拌关序列）敖三、Cochr伴ane-Orc皑utt反复计算隘法按半第五节 广义最佰小二乘法颁一、广义最小二板乘法的基本含义白二、广义最小二挨乘法与加权最小疤二乘法的关

53、系澳三、广义最小二懊乘法与广义差分唉法的关系八第六节 实例案矮某地区国内生产捌总值与出口总额敖之间的关系分析思考与练习稗 阿斑什么是序列相关肮？计量经济模型班中产生自相关的捌原因是什么？霸 八柏怎样认识用一阶肮自回归表示序列柏的相关？简述D叭W检验的应用条扮件。 设模型为奥其中 I安t扳=投资，r芭t扳=利息率， 敖芭t爸为随机误差项且叭有如下特性：E靶(百挨t吧)=0，E(般八t碍败挨t办凹)蔼)=0（s稗翱0），cov(哎坝t，罢u拜t-1按)=0,E(扒暗t斑2按)=凹笆版2拔，坝唉t芭服从正态分布。拜试求阿爸的估计量，并最半终得出消除序列扳相关的估计量的敖计算步骤。唉 氨俺在研究生产中

54、的癌劳动追加值所占八分额的变动时，罢有人曾考虑如下岸模型： 模型A： 模型B：罢其中Y疤t碍=劳动分额，t澳=时间。根据1案949-196啊4年数据，对初板级金属工业得到瓣如下结果：昂 模型A：傲0.4529-搬0.0041t埃t=(-3.9捌608)拜 隘 R笆2肮=0.5284阿 DW挨=0.8252安 模型B：隘0.4786-般0.0127t傲+0.0005斑t班2半 笆 半 奥 爸t= (-颁3.2724)敖(2.7777碍)碍 傲R埃2坝=0.6629拌 DW=捌1.82斑 （1）模型蔼A与模型B谁存凹在序列相关？傲 （2）怎样疤说明序列相关？啊 （3）如何敖区分按“翱纯粹隘”敖自相

55、关和设定偏艾误？笆 胺傲表6-1给出某捌国铜工业的有关伴数据。哀 （1）根据扳这些数据，估计埃以下回归模型： 班并解释所得结果胺； 表6-1盎年份胺C把G氨I阿L鞍H肮A俺1951俺21.89埃330.2爸45.1颁220.4斑1491懊19案1952熬22.29鞍347.2蔼50.9俺259.5凹1504笆19.41碍1953盎19.63摆366.1懊53.3拔256.3岸1438挨？艾1954霸22.85霸366.3昂53扒.6拜249.3昂1551邦21.78佰1955氨33.77啊399.3佰54.6俺352.3挨1646绊23.68埃1956安39.18办420.7爱61.1坝329

56、.1把1349斑26.01伴1957爱30.58癌442哎61.9昂219.6爱1224办27.52版1958拜26.30澳447伴57.9暗234.8皑1382跋26.89熬1959鞍30.7笆483阿64.8癌237.4肮1553.7耙26.85邦1960蔼32.1扒506癌66.2捌245.8鞍1296.1肮27.23吧1961扒30袄523.3坝66.7懊229.2凹1365.0摆25.46扒1962熬30.8岸563.8懊72.2艾233.9埃1492.5板23.88懊1963疤30.8搬594.7邦76.5办234.2翱1634.9霸22.62埃1964奥32.6艾635.7笆81

57、.7肮347碍1561半23.72挨1965把35.4半688.1颁89.8绊468.1坝1509.7熬24.5胺1966挨36.6胺753扳97.8佰555颁1195.8扮24.5搬1967暗38.6拔796.3办100胺418拜1321.9八24.98拔1968罢42.2矮868.5笆106.3搬525.2罢1545.4捌25.58哎1969按47.9癌935.5矮111.1隘620.7斑1499.5澳27.18拜1970昂58.2跋982.4隘107.8袄588.6扒1469碍28.72叭1971八52碍1063.4氨109.6八444.4拜2084.5安29碍1972巴51.2巴117

58、1.1埃119.7袄427.8袄2378.5捌26.67半1973搬59.5盎1306.6碍129.8邦727.1扮2057.5俺25.33斑1974隘77.3白1412.9巴129.3哎877.6澳1352.5哎34.06半1975背64.2稗1528.8版117.8胺556.6翱1171.4唉39.79矮1976绊69.6肮1700.1胺129.8扮780.6暗1547.6扮44.49白1977八66.8癌1887.2斑137.1袄750.7绊1989.8搬51.23吧1978暗66.5埃2127.6傲145.2靶709.8伴2023.3百54.42凹1979芭98.3坝2628.8捌15

59、2.5昂935.7安1759.碍2拔61.06斑1980艾101.4癌2633.1阿147.1傲940.9搬1298.5般70.87八 （2）求出斑上述回归的残差芭，你能对这些残翱差中是否有自回邦归做些什么解释柏？蔼 （3）求D岸W统计量，并对熬数据中可能出现矮的自相关性质作巴出评价；背 （4）试用爸广义差分回归估奥计方法修正自相埃关；绊 （5）试用板cochran埃t-Orcut奥t迭代法估计模板型；傲 （6）对（肮4）与（5）所靶用方法作出评价邦。鞍 其中C为八12个月的平均挨国内铜价（每磅埃美分）。鞍 G为国民把总产值（10亿翱美元）八 I为12板个月的平均工业盎生产指数半 L为12碍个

60、月的平均伦敦班金属交易所铜价奥（20英镑）耙 H为每年搬新房动工数（千凹单位）皑 A为12版个月的平均铝价按（每磅美分）罢 胺摆表6-2是北京哎市城镇居民家庭扮人均收入和消费扮支出资料。肮 （1）运用氨OLS方法建立班该市城镇居民家靶庭的消费函数：邦 （2）选用爸适当方法检验是皑否存在序列相关搬？熬 （3）如果啊存在自相关，选败用适当的估计方懊法加以修正。 表6-2阿年份板人均收入（元）耙人均消费支出（哀元）盎年份癌人均收入（元）跋人均消费支出（坝元）拜1978罢450.18捌359.86按1988懊1767.67佰1455.55败1979芭491.54爸408.66芭1989敖1899.57